Hallo zusammen,

mit dem Rauchen aufzuhören hat ab und zu seltsame Nebenwirkungen - bei mir hat es aus unerfindlichen Gründen dazu geführt, dass ich letzte Woche kurz davor war, mein Geld in den Aktienmarkt zu werfen. Glücklicherweise hat mich aber die Entdeckung eines kleinen Marktes namens FOREX davon abgehalten - ich befürchte das ich einen Suchtersatz entdeckt habe ;).

 

Derzeit bilde ich mir ein, dass es sich bei FOREX um das "aufwandsarme und vollautomatisierten Nebeneinkünfteverfahren" handeln könnte, welches ich schon einige Zeit suche. Nach einem übermütigen Start in dieser Woche (Amazon hat sich gefreut, mein ipad platzt von entsprechenden büchern, diverse FOREX Accounts eröffnet, VPS Server eingerichtet, Research, Research, Research) bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass es sich nicht nur um eine verrückte Idee handelt.

 

Bevor ich aber mit der Programmierung meines Expert Advisors im Metatrader 5 weitermache (vom Hintergrund bin ich Wirtschaftsinformatiker mit ein paar Jahren Erfahrung in der Beratungsbranche), will ich nochmals einen Schritt zurück gehen und mir von Euch ein paar Ideen entweder bestätigen oder zerpflücken zu lassen. Letztendlich kenne ich FOREX erst seit ner knappen Woche - vielleicht finde ich hier ein paar Sparringspartner, die mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen können ;).

 

Ich habe zwar gesehen, dass ihr bei dem Thema EA schon in einem separaten Thread unterwegs seid (Community-EA) - aber ich bin erst seit kurzem hier dabei und mir scheint da noch ein wenig Uneinigkeit in Bezug auf das Vorgehen und die Zielsetzung zu bestehen ;). Deswegen stelle ich einfach mal mein bisheriges Konzept vor, ich bin mir sicher das man auch so voneinander profitieren kann.

 

Grundsätzliches

Meine Gedanken zur Automatisierung des Forex Handels haben mit dem folgenden Artikel angefangen - fast jede einzelne dieser Regeln schreit "Programmiere mich einfach" ;)

 

http://www.wertpapier-forum.de/topic/12934-25-regeln-fur-ein-erfolgreiches-traden-mit-futures-oder-cfds/

Link

 

Ist zwar für Futures und CFDs gedacht, aber ich denke mal, dass ähnliche Ansätze auch für FOREX gelten. Letztendlich fassen diese Regeln auch das zusammen, was ich in einigen Büchern und auf einigen Webseiten gelesen habe. Für mich heisst das allerdings auch, dass ich niemals selber aktiv handeln werde, mir fehlt da einfach die Disziplin. Für mich persönlich ist die Automatisierung sowieso eine schönere Herausforderung ;).

 

Zusätzlich zu den 25 Regeln würde ich die folgenden Anforderungen/Punkte/Grundprinzipien als sehr wichtig einschätzen:

• es muss der einfache Einsatz verschiedener Strategien (mind. 5-10) unterstützt werden (Swing-Trading, Scalping,..., hier kenn ich mich noch nicht aus)
  
• eine Strategie ist eine Kombination von Entry-Kriterien, Exit-Kriterien, Risk-Management und MM
  
• bei jeder Strategie wird jeder Trade in Bezug auf Erfolgswahrscheinlichkeit und ROI ausgewertet und gemonitored
  
• verlustbringende Strategien werden automatisiert abschaltet, gewinnbringende nach entsprechendem Ranking (ROI oder Risk) priorisiert eingesetzt
  
• Strategie Upgrades müssen stattfinden können (wenn bspw. eine Position im Rahmen eine sehr kurzfristigen Scalping Strategie geöffnet wurde und sich vor dem Schliessen die Marksituation ändert, muss die Exit-Strategie angepasst werden)
  
• das automatisierte Monitoring von mehreren Märkten wäre sinnvoll (nicht nur EURUSD)
  
• es wird permanent getradet (nicht investiertes Kapital bringt nichts) - bspw. bei fehlenden mittelfristigen Signalen muss man z.B. auf kurzfristige Scalping Strategien oder bspw. alternative Währungen ausweichen
  
• Risk- und Money-Management Kriteren werden STRIKT eingehalten (z.B. nie mehr als 5% des Kapitals riskieren)
  
• Strategien können sehr schnell und einfach erstellt bzw. angepasst werden (ggf. sogar Pflege per Excel)
  
• es wird aktives Positionsmanagement betrieben (ein Stop-Loss sollte eigentlich nie erreicht werden)
  

So....viele schöne Anforderungen, alles noch nichts besonderes. Technisch zwar nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall alles mit sehr überschaubaren Aufwand machbar. Das ist aber genau mein Problem, derzeit scheint es zu einfach. Deswegen sind hier mal die ersten Frage:

1. Fehlt bis hierhin irgendetwas grundsätzliches?
   
2. Was sollte man auf jeden Fall noch beachten?
   
3. Kennt ihr noch weitere Listen / Webseiten mit guten Ideen, die Euch geholfen haben?
   

 

Nun zu dem eigentlichen EA. Hier schwirren mir einige Ideen im Kopf herum, aber das Bild formt sich nach und nach. Deswegen werde ich hier erstmal mit einem der wichtigsten (und aus meiner Sicht komplexesten) Themen anfangen und ggf. in weiteren Posts die anderen Module erläutern. Mal schauen, ob hier noch ein bisschen Feedback kommt ;)

 

Marktanalyse - Konzept (Modul 1)

 

Mit der komplexeste Teil ist die Analyse des Marktes, bzw. die Darstellung des Marktes (Charts) in einer automatisch auswertbaren Form. Letztendlich besteht der Chart - die Entscheidungsgrundlage für Investitionen - aus einer Menge aktueller Werte (Kurs, MACD, oberes und unteres Bollinger Band, etc.) und deren historische Entwicklung. Die automatische Analyse und Auswertung dieser Zahlen ist äußerst komplex, e.g. investiere wenn Kurs Bollinger Band durchbricht (und nicht vor kurzem durchbrochen wurde), ein Aufwärtstrend besteht und der RSI unter 30 ist. Um diese Komplexität zu reduzieren und auswertbar zu machen, werden sämtliche Indikatoren (die ja meistens graphisch sind) in "Meta"-Indikatoren mit einer genau einer binären Aussage umgewandelt (=>Indikator x: ja oder nein).

 

Bsp:

Kurs ist über dem oberen Bollinger Band, MACD ist negativ, WPR ist über -20.

Vage Definitionen können ebenfalls erfolgen, z.B. "der Abstand zwischen den beiden Bollinger Bändern ist gross" (wobei gross zu definieren ist).

 

Diese Aussagen über die aktuelle Marktsituation werden bei jedem Tick berechnet und in bestimmten Intervallen historisiert (e.g. letzter Tick, vor 30 Sekunden, vor einer Minute, vor 10 Minuten). Dieses Vorgehen führt zu einer Matrix, welche die aktuelle Markt- bzw. Entscheidungssituation darstellt:

[/td]

Aktuell

-10s

-1m

...

Kurs über BBjaneinnein

Trend nach obenjajaja

RSI > 30neinneinja

...

Das genannte Konzept ist bis zu diesem Punkt bereits umgesetzt, ist ja alles recht einfach und logisch. Bisher habe ich 7 wirkliche Indikatoren mit ca. 20 Metaindikatoren. Das hinzufügen von neuen Indikatoren bzw. Metaindikatoren ist in der Umsetzung eine Sache von ein paar Minuten. Ich schätze, dass ich am Ende bei ca. 10-15 Indikatoren und ca. 50-70 Metaindikatoren landen werde. Davor muss/sollte ich mich noch durch "Das große Buch der Marktechnik" durchschlagen oder anderweitig sinnvollen Input bekommen. Ich bin noch ein wenig skeptisch in Bezug auf die Performance. Wenn mann für jeden Markt (e.g. 5 Märkte) bei jedem Tick jeweils 100 Metaindikatoren neu berechnet, könnte es ein wenig schwierig werden. Hier bin ich noch nicht sicher, wie performant der Meta Trader ist - prinzipiell sollte das selbst bei 1000 Metaindikatoren kein Problem darstellen. Andererseits muss man ja auch nicht unbedingt auch Tick-Ebene arbeiten...

 

Investitionsstrategie (Teil 1)

 

Auf Basis der o.g. Matrix können dann Investitionsentscheidungen getroffen werden. Eine Investitionsstrategie besteht somit ebenfalls aus ähnlichen Matrix. In dieser Strategie kann bestimmt werden, welche Punkte erfüllt sein müssen, und welche nicht erfüllt sein dürfen, e.g.

Aktuell

-10s

-1m

...

Kurs über BBmussegalegal

Trend nach obenmussegalegal

RSI > 30egalegaldarf nicht

...

Der große Vorteil ist, dass man im Rahmen einer Entscheidung immer die gesamt Matrix mit abspeichern kann. Dies ermöglicht im Nachgang mit sehr einfachen mitteln eine Analyse der Ausgangssituation und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Gedanklich bin ich hier bereits in einem Datamining Excel, welches mir ermöglicht, alle nicht erfolgreichen Trades aus dem letzten Backtesting Lauf (oder aus einem Produktivbetrieb) zu selektieren und zu untersuchen, ob durch die Änderung einer Eingangsbedingung ein besseres Ergebnis erzielt werden kann (bspw. weil bei 80% der fehlgeschlagenen Trades der RSI nicht unter 30 und nicht über 70 war). Hmm, hoffentlich ist letzteres noch nachvollziehbar......

 

-to be continued-

 

So, das wären meine bisherigen Gedanken zu der Marktanalyse und Investitionsstrategie. Hier wäre ich jetzt über jeglichen Input sehr dankbar - ein paar Einblicke in die Gedankengänge aktiver Trader wären hier sehr hilfreich ;):

1. Wie trefft ihr (prinzipiell/konzeptionell) eine Investitionsentscheidung? Ließe es sich mit dem Modell abbilden?
   
2. Welche Indikatoren bzw. Metaindikatoren wären aus Euere Sicht unerläßlich?
   
3. Was läßt sich hiermit nicht abbilden?
   
4. Ist das ganze zu einfach oder zu kompliziert gedacht?
   
5. Was übersehe ich? Was müsste noch erweitert werden bzw. kann aus Eurer Sicht nicht funktionieren?
   

Das wärs dann erstmal, dieser Post ist nun sowieso schon viel länger als geplant geworden. Ich werde dann mal mit meinem Prototyping weitermachen und mir Gedanken zu den anderen Modulen machen (Risk Management / Inventory / Strategy Management / ...).

 

Viel Spass beim Brainstorming, ich freue mich auf Feedback.

 

Liebe Grüße

S

 

P.S.:

Wenn sich das entsprechend entwickeln sollte werde ich ggf. bei dem Automated Trading Championship 2011 teilnehmen. Die Ideen könnt ihr gerne übernehmen - ist eh alles nichts besonderes. Der Source-Code bleibt allerdings erstmal bei mir ;)

 

Eine Sache kann ich allerdings versprechen: Falls ich hier von einzelnen Personen wirklich wertvollen Input/ funktionierende Strategien bzw. Unterstützung bekomme, werde ich mich auf jeden Fall revanchieren. Wenn ich das Ganze so entwickelt, wie ich es erwarte/mir erhoffe, dann wird es sich lohnen. Ehrenwort.

Bearbeitet 11. Juni 201115 Jr. von Lucky_1

Genau da würde ich ja widersprechen - das System sollte völlig unabhängig von dem Handelskonzept berechenbar kontrollierbar sein.

Problem an der Sache ist nur: wenn Dein Handelskonzept keinen positiven Erwartungswert hat, wirst Du es auch nicht in den Gewinn "kontrollieren" können. Sicherlich spielt das RM im Vorfeld schon mit rein, aber es hängt letztendlich alles von der Kombination Trefferquote und CRV ab. Was ich (und auch die meisten anderen) Dir wohl nur sagen wollen: stecke nicht zu viel Energie allein in Deine Exceltabelle sondern konzentriere Dich auf das Gesamtkonzept. Finde erstmal einen Handelsansatz, der 50% Trefferquote bei einem CRV von 1,2:1 oder besser hat - dann kannst Du das andere weiter optimieren.

Irgendwie klappt das mit den Emotes abundzu nicht..

 

Du hast den Smiley über die externe Bildverlinkung eingefügt - das ist aber nur bei Bilder die Du irgendwo im Netz siehst (und nicht auf unseren Server laden willst) notwendig.

 

Einfach auf den gewünschten Smiley in der Auswahlliste klicken und dann wird der automatisch eingefügt.

ich habe immer noch nicht verstanden was an meinem im Excel dargestellten (Risiko)-Konzept falsch ist. Warum sollte ich nicht mit einem Hebel von 180 (ausschließlich) Gewinne aufs Spiel setzen. Klingt naiv, aber statistisch scheint sich dieses Risikoverhalten (in der Theorie) nicht sehr negativ auszuwirken

Das Problem beim 180iger Hebel ist einfach das Real Konto.

 

Mal angenommen du tradest ein Anfangskonto von 100K, dein max Risk sind 2%, also 2K Verlust mit denen du "gut" mental klar kommst.

Nehmen wir weiter an dein EA ist richtig gut und du machst aus dem 100K Konto ein 200K Konto. Dann wäre dein max. Risk von ehemals 2K jetzt also 4K.

 

Dann kommt der entscheidende Punkt beim Traden zum tragen:

Hast du dich mental während der Kontoverdoppelung so weiter entwickelt, das dir der doppelte Einsatz (selbst wenn es Gewinne sind)

nicht mehr Sorgen und Schmerzen im Trade bereitet, als die damaligen 2K ??

Soll heißen, sind deine Glaubenssätze über Geld, deine Wertvorstellungen, deine Angstresistenz, dein Verlustgefühl, deine Geduld deine Wutresistenz

(jetzt erst recht im Verlust usw.) mit dem Konto wirklich gewachsen ?

Wenn nämlich nicht, hast du mit dem doppelten Risiko (obwohl es Gewonnenes Geld ist) ein Riesenproblem

Genau das ist der Knackpunkt beim Live Traden. Egal ob Automat oder nicht, Automaten kann man auch abstellen bzw.eingreifen...

 

btw.

Habe selbst mein erstes Konto mit Hilfe eines Vollprofis fast verdoppelt.

Dann trennten sich unsere Wege aus verschiedenen Gründen, traden konnten ich ja nun^^

Hat nicht lange gedauert bis das Konte dann geschrottet war....

Nun gut, dein Ansatz ist ein EA, daher ist mein händischer Ansatz damit nicht direkt vergleichbar.

 

Aber, lasse bei all deinen mathematischen Ansätzen niemals die Mentale Komponente beim traden ausser Acht.

Du als "kleiner" Einzeltrader steckst trotz EA Handel voll in dieser Schiene und wenn du mental nicht zeitgleich mit zunehmender Konto/Positionsgröße wachsen tuest

nutzt dir der beste EA nichts. Du kannst deine Nerven nur durch einen EA nicht bezwingen, er kann dir sehr hilfreich sein, aber den persönlichen Wachstum musst du selbst durchleben.

Glaub es oder probiere es aus.

 

 

Also, für die Anzahl der Schläge die ich hier Einstecken muss, krieg ich schonmal ein paar Pluspunkte.

LOL, aber etwas falsch rum gedacht.

Woanders zahlst du für gefährliches Halbwissen oder sogar falsche Informationen viel Geld, hier bekommst du absolutes Fachwissen diverver Fachrichtungen

von echten Profis geliefert.

Und das in jeder Hinsicht, egal ob Programmierung, Trading, Brokerage oder Finanzmathematik etc.

Desweiteren hast du vom eigenem Wissen wohl schon in etwa eine Ahnung was "echtes" Wissen der beteiligten Schreiber ist und was gefährliches Halbwissen ist.

(Letzteres gibt es hier eh fast nie - und wenn fliegt es sehr schnell auf.

 

Ohne jetzt ein Loblieb auf Tom-Next singen zu wollen, aber vieles was hier für Null und Nada weitergegeben wird, wirst du in diversen Foren nur im sogenannten

kostenpflichtigem "Elite Bereich" finden.

 

 

 

Die meisten Intradaysysteme, die ich kenne, haben relativ kurze "Halbwertszeiten", Märkte ändern sich,

Für die anderen 10% kannst du gerne einen eigenen Thread eröffnen ^^

Für die anderen 10% kannst du gerne einen eigenen Thread eröffnen ^^

 

<offtopic>

 

Ich bin ein äusserst mieser Systementwickler, die Systeme, die ich am Laufen habe, sind allesamt EOD Geschichten -macht auch die ganze technische Seite wesentlich anspruchsloser- und in Wahrheit keine eigenen Ideen, sondern im Netz zusammengesucht bzw. die S&C DVD* gekauft und nur von mir adapiert.

 

Intraday handle ich ausschliesslich diskretionär, da helfen +30k Stunden Screentime und mehr als 60k Intradaytrades unheimlich.

 

* Stock & Commodities

 

</offtopic>

 

Edit: Um die Frage nach der Software und dem Datenfeed gleich vorwegzunehmen:

 

Software: Trading Blox Builder

Daten: CSI UA

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von goso

Du hast den Smiley über die externe Bildverlinkung eingefügt - das ist aber nur bei Bilder die Du irgendwo im Netz siehst (und nicht auf unseren Server laden willst) notwendig.

 

Einfach auf den gewünschten Smiley in der Auswahlliste klicken und dann wird der automatisch eingefügt.

 

Jep, kapiert. Ich hab ihn allerdings per Drag/Drop reingezogen. Dann wird er im Editierfeld nämlich korrekt angezeigt und im Post dann nicht mehr. Aber ich bin ja lernfähig...

Vola, also gegen Tom-Next ist wirklich nix zu sagen - sehr kompetente Leute hier . Aber man muss schon ein bisschen Ausdauer mitbringen, um seine Überzeugungen hier zu verteidigen. Und beschweren könnt Ihr Euch auch net, dieser Thread ist doch eigentlich recht interessant - so kontrovers er teilweise sein mag.

 

Mit meiner mentalen Einstellung zu Geld ist das so ne Sache, ich glaube das ich mit den von Dir beschriebenen Situationen recht gut klar komme. In Bezug darauf würden mich gewisse Leute nämlich als völlig verrückt deklarieren - Geld ist derzeit nicht das wichtigste auf der Welt (vor allem ohne Family) und man kanns sich notfalls immer wieder erarbeiten. Deswegen sollte das schon passen...

 

@cxalgo:

Wirklich nochmal herzlichen Dank für diese Idee - das ist wirklich genial und bringt mein Konzept grade ein Lichtjahr nach vorne. Das bedeutet quasi, dass ich Strategien ja eigentlich überhaupt nicht mehr "ausschalten" muss. Ich lasse sie einfach weiter dümpeln (mit hilfe ner weiteren quadratischen Funktion wird das Risiko beim Handeln zwischen 45% und 55% Erfolgwahrscheinlichkeit halt bis auf quasi 0 reduziert), und mein "Quality Control" Department dreht sie irgendwann um.

 

Damit ist man dann wirklich schon sehr nah an einem sich selbst kontrollierenden System - da bin ich ja mal gespannt ob das in der Praxis nur ansatzweise so funktioniert, wie ich mir gerade Gedanklich ausmale. Und ja - das ist wieder nur theoretisch - aber ich finde es einfach nicht schlecht, mit einem theoretischen Ansatz anzufangen und den dann halt in der Praxis zu validieren..-...

Aber man muss schon ein bisschen Ausdauer mitbringen, um seine Überzeugungen hier zu verteidigen. Und beschweren könnt Ihr Euch auch net, dieser Thread ist doch eigentlich recht interessant - so kontrovers er teilweise sein mag.

Ich glaube du gehst da von der Denkweise "falsch" ran. Nur weil du "neu" bist und du hier Meinungen (teilweise) entgegengesetzt deiner eigenen Überzeugung/Glauben bekommst

heisst das ja nicht das wir uns hier bekriegen.

Ganz im Gegenteil, dein Thread ist ja eindeutig sehr gut von allen Membern aufgenommen, das zeigt ja auch u.a. die hohe Resonanz.

Threads die ganz ganz anders ablaufen werden dann hier auch sehr schnell dank guter Moderation schnell geschlossen.

Imo denke ich das hier weiterhin alles im grünen Bereich ist.

 

 

und in Wahrheit keine eigenen Ideen, sondern im Netz zusammengesucht bzw. die S&C DVD* gekauft und nur von mir adapiert.

Neues oder bisher noch nicht geschriebenes gibt es da glaube ich im diskretionären Bereich auch kaum.

EOD und Intraday nutze ich seit geraumer Zeit Stoff von dieser Seite.

Imho ne gute Seite wenn man fast Indikatorenfrei entscheiden möchte. Eindeutig nur W/U basierend. Siehe Videos und PDF

Forextradingmajic

 

Intraday handle ich ausschliesslich diskretionär, da helfen +30k Stunden Screentime und mehr als 60k Intradaytrades unheimlich.

Glaube ich gerne, sind ja ca. 12 Jahre Screentime bei einem 10 Stunden Arbeitstag.(200 Arbeitstage)

Eindeutiger Vorteil: Diese Erfahrung kann dir kein Quandt oder EA dieser Welt beim Trading wegnehmen

@cxalgo:

Wirklich nochmal herzlichen Dank für diese Idee - das ist wirklich genial und bringt mein Konzept grade ein Lichtjahr nach vorne.

 

Sei vorsichtig und rechne es dir zuerst durch.

Wenn wir bei dem Beispiel mit 20 Pip SL/TP bleiben und 2 Pip spread nehmen. Und dein System wird so schlecht das es nur 45% trefferquote hat, würdest du es drehen und Gewinne erwarten oder? Aber wie goso schon geschrieben hat, hast du jetzt 45% W! das es 22 Pips raufgeht und 55% W! das es 18 Pips runtergeht. Wenn du genau diese Wahrscheinlichkeiten umdrehst, zahlst du nochmal den Spread und hast dann 45% W! für einen Verlust von 24Pip und 55% W! für einen Gewinn von 16 Pips. Macht einen Erwartungswert von -2 Pips pro Trade. Nicht besser als die -2 von der anderen Richtung...

Änderst du SL/TP ändern sich wieder die W!

 

Wie gesagt: Pass auf das du dich nicht nur reich rechnest. Sonst hast du am Schluss nur große Erwartungen und Träume und leere Konten.

Sei vorsichtig und rechne es dir zuerst durch.

Wenn wir bei dem Beispiel mit 20 Pip SL/TP bleiben und 2 Pip spread nehmen. Und dein System wird so schlecht das es nur 45% trefferquote hat, würdest du es drehen und Gewinne erwarten oder? Aber wie goso schon geschrieben hat, hast du jetzt 45% W! das es 22 Pips raufgeht und 55% W! das es 18 Pips runtergeht. Wenn du genau diese Wahrscheinlichkeiten umdrehst, zahlst du nochmal den Spread und hast dann 45% W! für einen Verlust von 24Pip und 55% W! für einen Gewinn von 16 Pips. Macht einen Erwartungswert von -2 Pips pro Trade. Nicht besser als die -2 von der anderen Richtung...

Änderst du SL/TP ändern sich wieder die W!

 

Wie gesagt: Pass auf das du dich nicht nur reich rechnest. Sonst hast du am Schluss nur große Erwartungen und Träume und leere Konten.

 

Im Privatbereich gibts wahrscheinlich kaum ein EA was so übertrieben viel rechnen wird wie das was ich grad baue ;-). Und ich werde einen Teufel tun, mir da irgendwas schönzurechnen, da hab ich ja nichts von. Ich finds inzwischen außerdem eigentlich viel spannender, diese Herausforderung "vollautomatisiertes Handelssystem" anzugehen - deswegen bin ich begeistert über prinzipielle Konzepte, wie man zu diesem Ziel kommt, Und das o.g. ist ein solches Konzept, was sich prinzipiell für jede Strategie einsetzen läßt. Die Details - das was Du mir gerade vorrechnest - sind wirklich nur noch Details. Mach aus den 45% und 55% einfach 40% und 60%, dann sollte es doch klappen. Oder sehe ich da was falsch?

 

Aber wie gesagt, ist alles Theorie, mal schauen was die Praxis dann sagt.

Mach aus den 45% und 55% einfach 40% und 60%, dann sollte es doch klappen. Oder sehe ich da was falsch?

 

Aber wie gesagt, ist alles Theorie, mal schauen was die Praxis dann sagt.

 

Bei einem Reverse System brauchst du selbstverständlich auch die gewissen Kennzahlen und ein stimmiges Konzept.

 

Dazu ein Beispiel von meinem total, Entschuldigung, untalentiertesten Strategiebauer Kunden, den ich je gesehen und erlebt habe.

 

Er schickte mir ein Template auf M5 EUR/USD mit ISAR(0.01, 0,2), GD 10 (EMA) und Stochastik (7,2,2) und behauptet, dass er manuell über 70% Trefferquote hätte,

SL 30 Pips, TP 20 Pips, aber oft schon bei 5-7 Pips raus, ich schätze aus Angst, aber auch egal.

Als ich den Kontoauszug sah, war ich beeindruckt im ersten Moment und hab an mir selbst gezweifelt, warum des funktioniert und mir bei all meinen Systeme noch

nie dran gedacht habe.

 

Also gecodet, Backtest (Trefferquote für Long/Short:41 %) der letzten 2 Jahre und nach 1 Woche Forwardtest war des Demokonto schrott.

 

Nach langem hin/her ewigen Skypesession, Telefonaten und zig eMails, habe ich des einfach als Reversesystem umgebaut,

mit 2 technischen Filtern "gepimpt" + Spreadfiler etc., zig mal optimiert und rausgekommen ist ein Scalper EA mit SL 20 Pip, TP 20 Pip,

Breakeven bei 8 Pip zu 80% und einem Money-Hedge-Positionsmanagement und siehe da, über 85% Trefferquote und ein Profit Faktor von 2,3

 

Hatte aber fast 6 Monate gedauert, dieses Kundensystem so aufzubohren, dass es auch profitabel wird. Zeitweise hätte ich lieber als Putzfrau gearbeitet und den

Computer aus dem Fenster geworfen, als an dem EA weiter zu bauen, aber der Kunde war sehr hartnäckig ...

 

Damit will ich nur sagen und nochmal unterstreichen, dass selbst ein relativ simples EA recht aufwendig werden kann und niemals unterschätzt werden soll.

Für solche Fälle hilft, meines erachtens, nur Erfahrung, Wissen und Kreativität und manche Faktoren kann man sich auch extern einkaufen, musste ich am

Anfang auch hat aber viel gebracht..

 

Also nicht versagen Lucky, einfach alle Punkte aus diesem Thread notieren, ordnen und deine "ToDo-List" abarbeiten, dann steigen mit jedem erledigten Punkt

auch deine Erfolgschancen bzw. auf alle Fälle dein Know How.

 

Bin auch auf die nächsten Wochen und Monate gespannt, mit dem was du berichten wirst.

und rausgekommen ist ein Scalper EA

 

spannende Frage wäre jetzt - läuft der auch noch so oder hat sich in der Zwischenzeit wieder was verändert und ist die gute Trefferquote immer noch vorhanden ?

spannende Frage wäre jetzt - läuft der auch noch so oder hat sich in der Zwischenzeit wieder was verändert und ist die gute Trefferquote immer noch vorhanden ?

 

läuft auf seinem Real Account, hat aber mittlerweile nur noch eine Trefferquote von 79% und Profit Faktor von 1,94 - aber der Kunde ist immer noch sehr zufrieden und das nach fast 8 Monaten im Live Betrieb.

 

Die Student T-Signifikanz Test* liegt immer noch bei knapp 95%. War vorher bei 99,7%

 

*Der Student T - Signifikanz Test wird in einigen Büchern, Boards und Zeitschriften als Optimierungskriterium empfohlen. Hintergrund ist, dass der Student T-Test untersucht, ob ein Ergebnis zufällig zustande kam oder nicht. Ein höherer Wert in der Signifikanz besagt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis nicht zufällig zustande kam.

 

Es ist wirklich wahnsinn was sich hier an Tips sammelt und die geballte Erfahrung ist auch nich zu toppen - will gar nicht wissen wieviele Dekaden Screentime man hier zusammenbekommt ;). Da bin ich gespannt, wo das am Schluss endet. Ich bin inzwischen am etwas konkreteren Design von Fizmo (meinem Forex-Gremlin, der irgendwann in ein dunkles Rechenzentrum eingesperrt wird). Und der hat schon ein paar Vorstellungen, wie er handeln soll, aber hat ja keine Ahnung (und vor allem keine Screentime)

 

Folgende (theoretische) Situation: Fizmo ist mit 50% des durch die Risikoabteilung genehmigten Kapitals in eine Position in EURUSD investiert (also er hat noch Geld zum investieren). Nun schaut er sich auf allen Märkten um und erkennt verschiedene Investitionsmöglichkeiten:

1. bei GBPUSD bietet ein Investitonsmöglichkeit

2. bei EURCHF deutet sich ebenfalls ein Signal an

3. seine Bestandsposition hat gerade den Breakeven erreicht und der Trend scheint sich zu bestätigen (die Position könnte also vergrößert werden)

 

Wie würdet Ihr entscheiden, welche Investitionsmöglichkeit ihr verfolgt? Wann würdet Ihr die Position splitten / eine weitere Position aufmachen? In welchem Fall würdet Ihr die Bestandsposition komplett auflösen und in eine der alternativen Möglichkeiten gehen? Ich hab da so meine Theorien - aber wie oben gesagt - das hat leider nichts mit Erfahrung zu tun.

 

 

P.S. 1: Junge, junge, gestern war ich ja dann ganz schön geladen, sorry falls ich da jemand auf die Füße getreten bin (@Mythos vor allem der letzte Post ist sehr undankbar, Und das nachdem Du so nett interveniert hast).

 

P.S. 2: CX, ich werd mich sicher demnächst mal bei Dir melden - der Erfahrung von anderen Leuten darf man nie unterschätzen (und das subtile Marketing ist nicht schlecht ;-).

Bearbeitet 7. Juli 201114 Jr. von Lucky_1

Es ist wirklich wahnsinn was sich hier an Tips sammelt und die geballte Erfahrung ist auch nich zu toppen - will gar nicht wissen wieviele Dekaden Screentime man hier zusammenbekommt ;). Da bin ich gespannt, wo das am Schluss endet. Ich bin inzwischen am etwas konkreteren Design von Fizmo (meinem Forex-Gremlin, der irgendwann in ein dunkles Rechenzentrum eingesperrt wird). Und der hat schon ein paar Vorstellungen, wie er handeln soll, aber hat ja keine Ahnung (und vor allem keine Screentime)

 

Folgende (theoretische) Situation: Fizmo ist mit 50% des durch die Risikoabteilung genehmigten Kapitals in eine Position in EURUSD investiert (also er hat noch Geld zum investieren). Nun schaut er sich auf allen Märkten um und erkennt verschiedene Investitionsmöglichkeiten:

1. bei GBPUSD bietet ein Investitonsmöglichkeit

2. bei EURCHF deutet sich ebenfalls ein Signal an

3. seine Bestandsposition hat gerade den Breakeven erreicht und der Trend scheint sich zu bestätigen (die Position könnte also vergrößert werden)

 

 

Hier gibt es so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, so, als wenn du versuchen würdest auf dem Meeresgrund Sandkörner zu zählen.

 

Kommt mit drauf an, welcher Trader Typ du bist, wie deine Strategie ausgelegt usw. ... wird so pauschal keiner Beantworten können, fürchte ich!!

 

 

 

P.S. 2: CX, ich werd mich sicher demnächst mal bei Dir melden - der Erfahrung von anderen Leuten darf man nie unterschätzen (und das subtile Marketing ist nicht schlecht ;-).

 

 

Kannst du gerne machen, subtil lag mir gestern

oki, vielleicht nicht präzise genug gefragt - natürlich gibts tausende Möglichkeiten ;). Welche Bewertungskriterien (das kann eigentlich nur eine sehr begrenzte Anzahl sein) würdet Ihr zugrunde legen?

Hmm, irgendwie will sich keiner beteiligen, dann schwätz ich hier einfach mal weiter ;). Das Thema ist nicht ganz ohne – und gerade deswegen sehr interessant. Man könnte beim oben genannten Thema einfach nach den Erfolgswahrscheinlichkeiten der einzelnen Strategien entscheiden, das ist aber eigentlich viel zu simple.

 

Ich befürchte, dass man hier dieses Konzept des „Gefühls für den Markt" ein wenig abstrahieren und mathematisch erfassen muss – sofern überhaupt möglich, aber ich versuchs einfach mal. Und bitte nicht angegriffen fühlen, ich bin mir bewusst, dass dies für ein paar Leute sicherlich ein etwas heikles Thema ist - das ist ja quasi das Wissen und die Erfahrung eines Traders, und so was lässt man sich normalerweise nur sehr ungern "konzeptionalisieren". Andererseits ist sowas immer ein sehr interessantes Gedankenexperiment...

 

Also, ein paar Entscheidungskriterien lassen sich hier sicher ableiten und in Wahrscheinlichkeiten ummodeln – und da kann man sich wieder tolle, total schwachsinnige deutsche Worte aus den Fingern saugen. Und auf Basis der Erfolgwahrscheinlichkeit kombiniert diesen Werten muss man dann eine Entscheidung treffen, um zwischen den oben genannten Alternativen zu entscheiden. Hier mal ein paar Ideen (mich bitte nicht für verrückt erklären, das ist durchaus ernst gemeint ;) – ich versuche zu erraten/abzuleiten, welche Indikatoren/Denkprozesse bei dem Treffen einer Investionsentscheidung durch einen Trader (größtenteils unbewußt/unterbewußt) relevant sind. Also, los geht's mit dem „Bullshit" ;)

 

Diversifikationsquotient -> ein bisschen Diversifikation ist – wie ich in diesem Thread gelernt habe - lt. einem Nobelpreisträger sehr wichtig. Deswegen ist es hilfreich, nicht nur eine Positions offen zu haben. Aber zu viele sollten es auch nicht sein....

 

Marktsignalkongruenzfaktor -> wie hoch ist die Übereinstimmungsquote des Signals (Short/Long) mit der allgemeinen Markttendenz (Trend kurz/mittel/langfristig). Je höher die Quote, desto besser bewerte ich das Signal.

 

Zielerreichungsgrad -> wieviel % des zu erwartenden Profits habe ich bei einer offenen Position erreicht? Wenn bspw. 80% des TPs erreicht sind, könnte die Positions frühzeitig geschlossen werden und auf ein Alternativinvestment ausgewichen werden.

 

Und irgendwas in Bezug auf die Volatilität muss ich mir auch noch suchen, Und es gibt sicherlich noch hundert andere...

 

Ist das ein total schwachsinniger Ansatz?

 

 

Diversifikationsquotient -> ein bisschen Diversifikation ist – wie ich in diesem Thread gelernt habe - lt. einem Nobelpreisträger sehr wichtig. Deswegen ist es hilfreich, nicht nur eine Positions offen zu haben. Aber zu viele sollten es auch nicht sein....

 

 

 

Diversifikation ist durchaus erstrebenswert, allerdings nur in nicht oder gering korrelierenden Werten, sonst bastelst du dir ein enormes Klumpenrisiko zusammen.

 

Im FX kommt ausserdem dazu, dass du -wenn du mehrere Pairs gleichzeitig handelst- recht schnell in den Bereich der synthetischen Positionen kommst, da kann man dann gleich das entsprechende Pair handeln.

 

Beispiel:

 

EURUSD long und GBPUSD short ergeben synthetisch EURGBP long (exakt nur dann, wenn die Positionsgrössen beim Dollarwert übereinstimmen).

 

Weiters ist natürlich die Margin zu berücksichtigen, wenn du zB lt. deiner Excel Tabelle gerade EURUSD mit 180er Hebel handest, dann wird die Margin für eine neue Position ohnehin kaum reichen.

 

Ich habe früher bis zu 5 FX Positionen gleichzeitig offen gehabt, irgendwann hat es dann sehr laut "BUMM" gemacht, d.h. alle 5 sind in den IS gelaufen, das hat mir nicht wirklich gefallen, beim nachträglichen Betrachten der ganzen Aktion bin ich dahintergekommen, dass ich da bei allen Positionen einen fallenden USD gebraucht hätte, seither gehe ich im Intradayhandel eine zweite Position erst dann ein, wenn die erste Position auf BE abgesichert ist und ich die neue Position nicht in letzter Konsequenz die selbe Idee ist.

Dir hats der 180er Hebel angetan, oder? Ich werd das in der Praxis dann mal mit einem 1000€ Konto ausprobieren - wenn nicht klappt, dann ist das Pech. Aber ich hab eigentlich schon ziemliches Vertrauen in die Mathematik - du hast nur vollkommen recht, dafür darf man dem System sicherlich nicht beim arbeiten zuschauen. Es soll einfach nur einmal am Tag über die Ergebnisse informieren.

 

Das mit den synthetischen Paaren ist ein guter Hinweis, da muss ich überlegen wie man das abbilden/abfangen kann. Und ich denke, dass ich auch bei maximal 3 offene Positionen erlauben werde, mehr ist wahrscheinlich zuviel und nicht zielführend. Nur automatisch zu entscheiden, wann man was macht, ist wirklich nicht ganz einfach...

Dir hats der 180er Hebel angetan, oder?

 

Stimmt, wobei mir die absolute Änderung der Open P/L wenig Sorgen bereitet -da kenne ich "grausame" Zahlen, wenn auch nicht mit eigenem Geld- sondern ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen wie die Kapitalkurve aussieht, ich habe mich mit deinem Excel Sheet und meinem Track Record ein bisschen herumgespielt, das ist nix für schwache Nerven.

Diversifikationsquotient ...

Marktsignalkongruenzfaktor ...

Zielerreichungsgrad ...

 

Ist das ein total schwachsinniger Ansatz?

Nein, ist kein schwachsinniger Ansatz. Du wirst hier auch kein richtig oder falsch zu hören bekommen. Man könnte sogar das genaue Gegenteil von dem machen, was du in den drei Punkten schilderst. Da nimmt jeder Trader, was ihm liegt oder wo er sich wohl bei fühlt oder was er beherrscht.

 

Das Gegenteil deiner Punkte:

Diversifikationsquotient: warum diversifizieren? Setze doch auf die starken Werte.

Marktsignalkongruenzfaktor: warum mit der Masse schwimmen? Einfach mal den Countertrend traden.

Zielerreichungsgrad: warum schon vorher Gewinne mitnehmen? Einfach mal Gewinne laufen lassen.

 

Erfolg oder Mißerfolg haben viele Parameter.

Mein Gott, was für schwachsinnige Begriffe...aber ok, die Idee scheint rüberzukommen ;).

 

Das wäre ein interessanter Ansatz, ein Teil von diesen Bewertungskriterien umzudrehen. Aber wenn ich das mache, dann züchte ich mir gleich von Anfang an einen launischen Gremlin, der alles mal so oder mal so macht. Das stelle ich mir nicht sehr pflegeleicht vor. Das wird so schon schwierig genug werden, den vernünftig zu erziehen und dazu zu bringen, das er das tut was er soll.

 

Ne, eigentlich sollten das ja nur Beispiele sein, wie ich mir als "Nicht-Trader" ein solches Entscheidungskriterium vorstellen würde. Ich kann nur leider nicht per Selbstreflektion herausfinden, auf welcher Basis ich Investitionsentscheidungen normalerweise treffe, da ich wie gesagt leider keine Erfahrung darin habe (wieder schön abstrakt...). Deswegen ja die Frage in diese erfahrene Runde, was für Entscheidungskriterien Ihr normalerweise beim Traden nutzt? Wenn es ein "Tradinggeheimnis" ist, überhaupt kein Problem. Ich wollt nur mal hören, was man noch so bewerten und beurteilen könnte.

... wie ich mir als "Nicht-Trader" ...

Nimm 1000 EUR (gerne auch mehr), eröffne ein Konto und verpulverisiere sie diskretionär mit dem Ziel möglichst viele Trades damit zu machen und im Gewinn landen zu wollen. Alles andere hat keinen Sinn, was mythos bereits oben auch schon geschrieben hat. Wie will man einem kleinen Kind erklären, dass die Herdplatte heiß ist, solange es nicht drangepackt hat (alter, abgedroschener Spruch mit Wahrheitsgehalt). Einschüchtern lässt du dich ja nicht Das ist nicht böse gemeint! Wir wollen nur helfen. Und dazu gehört auch der Abschnitt "Selbsterfahrung". Nur weil ich Bücher über Skalpelle und Schnitttechniken lese und mit Fachleuten spreche, werde ich selten ein guter Chirurg.

 

Ich wollt nur mal hören, was man noch so bewerten und beurteilen könnte.

Ehrliche Antwort? --> Alles. Und das ist das Problem. Erst in einem konkreten Zusammenhang ergibt es Sinn.

Nimm 1000 EUR (gerne auch mehr), eröffne ein Konto und verpulverisiere sie diskretionär mit dem Ziel möglichst viele Trades damit zu machen und im Gewinn landen zu wollen. Alles andere hat keinen Sinn, was mythos bereits oben auch schon geschrieben hat. Wie will man einem kleinen Kind erklären, dass die Herdplatte heiß ist, solange es nicht drangepackt hat (alter, abgedroschener Spruch mit Wahrheitsgehalt). Einschüchtern lässt du dich ja nicht Das ist nicht böse gemeint! Wir wollen nur helfen. Und dazu gehört auch der Abschnitt "Selbsterfahrung".

Hmm, und was bringt mir das? Dann hab ich plötzlich die Erfahrung, um zu beurteilen was relevant ist (wie Leute hier mit 12.000 Stunden Screentime)? Wäre schön, wenn es so wäre, aber ich wage es das zu bezweifeln...

 

Nur weil ich Bücher über Skalpelle und Schnitttechniken lese und mit Fachleuten spreche, werde ich selten ein guter Chirurg.

 

Bei nem Chiurgen, der vorher nicht studiert hat, würdest Du Dich doch auch nicht unters Messer legen. Auf der einen Seite wird hier über Leute rumgelästert, die der Meinung sind, dass sie mit der Forex "so schnell reich werden", und auf der anderen Seite ist es, wenn man sich erstmal theoretisch damit beschäftigt (was ich seit über einem Monat mache), auch wieder falsch. Sehr, sehr seltsam...

 

 

Ehrliche Antwort? --> Alles. Und das ist das Problem. Erst in einem konkreten Zusammenhang ergibt es Sinn.

Wenn man als Mensch Entscheidungen trifft, dann kann man normalerweise begründen, warum man eine solche Entscheidung getroffen hat. Wenn ich mich für eine Wohnung oder einen Job entscheide, dann kann ich Dir Gründe dafür nennen - find ich jetzt nicht so abwegig. Und da heisst es selten "Alles hat dafür gesprochen" oder "das ist alles Kontext und Situationsabhängig".

 

Aber ok, wie gesagt nur meine Meinung.....

Hmm, und was bringt mir das? Dann hab ich plötzlich die Erfahrung, um zu beurteilen was relevant ist

Ja.

 

Bei nem Chiurgen, der vorher nicht studiert hat, würdest Du Dich doch auch nicht unters Messer legen. Auf der einen Seite wird hier über Leute rumgelästert, die der Meinung sind, dass sie mit der Forex "so schnell reich werden", und auf der anderen Seite ist es, wenn man sich erstmal theoretisch damit beschäftigt (was ich seit über einem Monat mache), auch wieder falsch. Sehr, sehr seltsam...

Die Kombination macht's. Man braucht ja nicht vom einen ins andere Extrem verfallen. Falsch ist es nicht. Jedoch würde für deine eigene Beurteilung der Sachlage sicherlich die Erfahrung nicht schaden.

 

Wenn man als Mensch Entscheidungen trifft, dann kann man normalerweise begründen, warum man eine solche Entscheidung getroffen hat. Wenn ich mich für eine Wohnung ... entscheide, dann kann ich Dir Gründe dafür nennen ... Und da heisst es selten "Alles hat dafür gesprochen" oder "das ist alles Kontext und Situationsabhängig".

Korrekt! Ich kann dir jedoch nicht raten, welche Wohnung oder welcher Ort für dich am besten ist oder dir meine Wohnung empfehlen. Das hängt von deinem persönlichen Einkommen, Geschmack, Familienlage, Lebensplanung etc. ab. Auf pauschale Fragen kann man nur pauschal antworten. Und das stört mich gerade ein wenig mit deiner Frage "Was kann man noch alles machen?".

 

Back to topic:

Wer strikt nach Technischer Analyse mit Supports, Resists und Trendlinien/Kanälen arbeitet, würde bei mehreren Signalen in unterschiedlichen Symbolen/Währungspaaren sich wahrscheinlich für das Instrument entscheiden, was das beste Chancen/Risikoprofil aufweist (IS zu TP).

 

 

PS: entschuldige meinen Ton, ich hatte diese Woche schon zwei Accenture-Consultants verspeist.

Auf der einen Seite wird hier über Leute rumgelästert, die der Meinung sind, dass sie mit der Forex "so schnell reich werden", und auf der anderen Seite ist es, wenn man sich erstmal theoretisch damit beschäftigt (was ich seit über einem Monat mache), auch wieder falsch. Sehr, sehr seltsam...

 

Sag bloß jetzt fühlst du dich mal auf den Schlips getreten ;)

 

Das Problem ist, das es nur im Mittelweg geht. Man kann kein gutes handelssystem schreiben wenn man den Markt nicht kennt. Ja ich hab am Anfang auch gedacht man kann es theoretisch alles quantifizieren. Is aber nicht so. Das geht solange gut, solange man es nicht am echten Markt testet...

 

Den Teil mit "nicht hals über kopf in den Markt und reich werden versuchen" machst du schon perfekt. Aber das allein reicht leider nicht. Und wenn du ein System schreiben willst mit dem DU und nur DU dauerhaft Gewinne einfahren willst, dann muss es zu DEINER Psyche/Entscheidungsverhalten etc. passen.

 

Der Tipp von Rainworm ist nicht so blöd wie du vielleicht denkst. Hast du schonmal real gehandelt? Nicht nur zugesehen oder darüber gelesen, sondern echt selber den Knopf gedrückt? Wenn nicht würd ichs dir unbedingt empfehlen. Wenns dir lieber ist am Anfang auch auf einem Demokonto.