Dies ist eine ehrlich gemeinte Umfrage. Ich freue mich auf Eure Antworten.

Falls keine Antwort auf Dich zutrifft, fände ich das besonders interessant.

Die Umfrage ist privat, Du kannst also anonym abstimmen.

Bearbeitet 25. Februar 201214 Jr. von whipsaw
Titel um [ Umfrage ] ergänzt, wegen Sticky

Ich sehe 2 Hauptgruppen von Trader-Typen, die sich recht einfach unterscheiden lassen über die von mir gewählte Frage. Mich interessiert, wie andere das sehen und wie sich das TN Forum wohl zusammensetzt.

 

Ich wollte eine einfache und verständliche Umfrage mit möglichst wenigen Antwortmöglichkeiten um möglichst viele Antworten zu erhalten. Was würde denn mehr Sinn machen bzw. worauf spielst Du an?

Dass es einem Trader nicht auf 10% oder 100% ankommt sondern in erster Linie auf den Kapitalerhalt. Rendite kommt dann von ganz alleine. Es fehlen also solche Antworten wie "Ich will etwas nebenbei verdienen, aber nicht mehr als 10% Drawdown zulassen" oder bspw. "Ich trade mit etwas Spielgeld, 30% Verlust sind für mich okay". Bei der Auswahl, die Du stellst, hättest Du auch gleich fragen können, ob man sich als Trader oder als Zocker sieht. Zumindest kategorisierst Du meiner Meinung nach damit nicht in zwei Typen von Tradern.

 

Oder hast Du etwa ein neues Systemportfolio und weißt nun nicht, ob Du es mit 10% oder 100% Zielgröße vermarkten willst ? Die Antwort könnte ich Dir auch so geben .

Keine Angst, ich betreibe hier keine Marktforschung... ;-)

 

Trader oder Zocker: so sehe ich das nicht. Ich glaube die meisten anderen auch nicht. Beide Tradingstile - nennen wir es mal so - haben in meinen Augen ihre Daseinsberechtigung. Es kommt auf die Situation an, in der sich der Trader befindet. Zocker sind in meinen Augen nur die, die hoffen, ihr gesamtes Erspartes an der Börse in kürzester Zeit zu ver-x-fachen. Ich glaube davon gibt es hier bei TN nicht so viele.

Hallo,

 

natürlich will ich 100% gerne auch mehr mit Trading erwirtschaften, m. E. ist das möglich.

Aber wie? Ich fasse mal meine Erkenntnisse zusammen, wie das gelingen kann:

 

- Psychisches Training und Vorbereitung jeden Tag (das Wichtigste!)

- Großes Konto für Futuretrading > 100.000 EURO (Das geht nur in der Königsklasse, nix CFDs)

- Ausbildung

- Gute Software, gute Datenfeeds, verlässlicher Broker

- kein Hobby, dies ist ein Fulltime-Job, auch wenn man nur 3-4 Stunden "richtig" arbeiten muss

Ausgleich ist hier Pflicht, gehört quasi zum Job Daytrader!

- Wenige Trades pro Tag und Instrument (Besser Positionsgröße erhöhen als Anzahl der Trades / Al Brooks)

- Es geht nicht mit vollautomatischen Systemen, das ist Finanzhandwerk!

 

Von 100% bin ich selbst noch weit weg!

 

Grüsse,

 

bstrader

natürlich will ich 100% gerne auch mehr mit Trading erwirtschaften, m. E. ist das möglich.

Aber wie? Ich fasse mal meine Erkenntnisse zusammen, wie das gelingen kann:

 

- Psychisches Training und Vorbereitung jeden Tag (das Wichtigste!)

- Großes Konto für Futuretrading > 100.000 EURO (Das geht nur in der Königsklasse, nix CFDs)

- Ausbildung

- Gute Software, gute Datenfeeds, verlässlicher Broker

- kein Hobby, dies ist ein Fulltime-Job, auch wenn man nur 3-4 Stunden "richtig" arbeiten muss

Ausgleich ist hier Pflicht, gehört quasi zum Job Daytrader!

- Wenige Trades pro Tag und Instrument (Besser Positionsgröße erhöhen als Anzahl der Trades / Al Brooks)

- Es geht nicht mit vollautomatischen Systemen, das ist Finanzhandwerk!

 

Vieles richtig, aber so viele Trades müssen es eigentlich gar nicht sein.

 

Ich hänge mal eine Simulation an mit Ergebnissen die ich nicht für unerreichbar halte - 60% Trefferquote, Verluste jeweils -1R und Gewinne +2R.

Das Risiko pro Trade wird mit 6% des Kapitals gewählt. Die grünen Balken zeigen die Verteilung des Ergebnisses nach je 100 Trades (10000 Simulationen).

Im Mittel liegt es beim über 70-fachen, der Drawdown bei 80% der simulierten Läufe nicht über 35%.

Wie gesagt nach 100 Trades, die schafft man mit 2 Trades pro Woche und 40 Handelswochen im Jahr nach 1,5 Jahren.

 

Allerdings ist die Zeit der Vorbereitung nicht zu vergessen, aber in der Ruhe liegt die Kraft, zu viele Trades vermiesen da nur das Ergebnis.

 

Nach diesen Überlegungen gibt es für mich nur eine Strategie: stabil traden lernen und dann das Risiko schrittweise erhöhen.

 

Lutz

Allerdings ist die Zeit der Vorbereitung nicht zu vergessen, aber in der Ruhe liegt die Kraft, zu viele Trades vermiesen da nur das Ergebnis.

Denke auch, das ist der Schlüssel. Gewinn min. doppelt so hoch wie der Verlust und extrem selektive Tradeauswahl. Selbst ein guter Trade pro Woche sollte schon ausreichen. Allerdings finde ich 6 % Positionsgröße sehr heftig. Obwohl Larry Williams das ja vorgemacht hat. Dazu brauch man aber wirklich Balls of Steel... :)

Denke auch, das ist der Schlüssel. Gewinn min. doppelt so hoch wie der Verlust und extrem selektive Tradeauswahl. Selbst ein guter Trade pro Woche sollte schon ausreichen. Allerdings finde ich 6 % Positionsgröße sehr heftig. Obwohl Larry Williams das ja vorgemacht hat. Dazu brauch man aber wirklich Balls of Steel... :)

 

Deswegen habe ich mir diesen Simulator geschrieben. So kann ich mit den real erzielten Trades simulieren wie sich die Ergebnisse und Drawdowns verteilen werden wenn ich etwa so weiter trade. Dann noch etwas Sicherheitsabstand zum akzeptablen Drawdown und bis dorthin kann ich dann ruhigen Gewissens das Risiko erhöhen.

 

Das halte ich für besser als die überlieferten 'mehr als 1 oder 2% sollten es nicht sein'.

 

Ich denke das hängt auch davon ab ob man mit seinem ganzen Kapital tradet oder doch einen Teil anders angelegt hat. Ich starte da lieber mit kleinen Summen um das Handwerk zu lernen. Mit 'ertradetem' Geld kann man dann auch Schritt für Schritt anders ins Risiko gehen.

 

Lutz

Über was man sich im klaren sein muss ist, dass je höher das Risiko ist, desto weniger Fehler werden verziehen. Das steckt ja auch als Wahrheit hinter der Behauptung, mehr als 2% sollte man nicht riskieren.

 

P.S.

Der Simulator gefällt mir. Da gabs mal einen Service im Netz bei dem man TQ und CRV eintragen konnnte und es wurden einen x Performance-Graphen angezeigt. Leider wurde der aus dem Netz genommen. Kennt jemand was vergleichbares?

Das halte ich für besser als die überlieferten 'mehr als 1 oder 2% sollten es nicht sein'.

Dazu muss man sich bewusst sein, wie diese 1%-2% zustande kommen. Bei den Eingangsparametern, die Du vorgibst (60% Trefferquote, RRR 2:1) und ca. 80 Trades im Jahr liegt die erwartet Folge von Verlusten bei 4 - 5 Trades. Du riskierst mit Deinen 6% folglich eine Verlustfolge von rund 25% aufs Kapital. Das ist gerade so im Rahmen, aber noch aufholbar. Die weit verbreiteten 1% - 2% gehen ja von einem ganz anderen Erwartungswert (

Dazu muss man sich bewusst sein, wie diese 1%-2% zustande kommen. Bei den Eingangsparametern, die Du vorgibst (60% Trefferquote, RRR 2:1) und ca. 80 Trades im Jahr liegt die erwartet Folge von Verlusten bei 4 - 5 Trades. Du riskierst mit Deinen 6% folglich eine Verlustfolge von rund 25% aufs Kapital. Das ist gerade so im Rahmen, aber noch aufholbar. Die weit verbreiteten 1% - 2% gehen ja von einem ganz anderen Erwartungswert (

 

Ja, das zeigt aber auch wie wichtig es ist das Risiko an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Anderenfalls macht man schnell sein Konto platt oder schöpft das Potential guten Tradings überhaupt nicht aus.

 

Merkwürdig finde ich dass das im Vergleich zum optimalen Einstieg, der 'richtigen Aktie' usw. so selten thematisiert wird.

 

Lutz

Denke auch, das ist der Schlüssel. Gewinn min. doppelt so hoch wie der Verlust und extrem selektive Tradeauswahl. Selbst ein guter Trade pro Woche sollte schon ausreichen. Allerdings finde ich 6 % Positionsgröße sehr heftig. Obwohl Larry Williams das ja vorgemacht hat. Dazu brauch man aber wirklich Balls of Steel... :)

 

 

6% von was die frage wird auch immer vergessen, 6% auf sein Vermögen wohl kaum, 6% auf sein Trading Konto warum nicht, wenn man ein Gewisses Kapital zum Trading zu Verfügung hat dieses auf mehrere Teilkonten aufteilt und immer nur eines Handelt sind 6% zwar 6% aber eben nur auf einem kleineren Teil, insgesamt wird das Risiko erheblich kleiner sein. Larry Williams war ja bei seinem berühmten Trading Contest ja auch in der lage aus 10 000 $ über eine Million zu machen genau wie die Tochter aus 10 000$ über 100 000$, beide haben die Kelly Formel benutzt da ist das Risiko dann nochmal höher. Das Risko ist aber immer bezogen auf ihrem Vermögen immer klein.

Über was man sich im klaren sein muss ist, dass je höher das Risiko ist, desto weniger Fehler werden verziehen. Das steckt ja auch als Wahrheit hinter der Behauptung, mehr als 2% sollte man nicht riskieren.

 

P.S.

Der Simulator gefällt mir. Da gabs mal einen Service im Netz bei dem man TQ und CRV eintragen konnnte und es wurden einen x Performance-Graphen angezeigt. Leider wurde der aus dem Netz genommen. Kennt jemand was vergleichbares?

 

Wenn jemand Interesse an dem selbstgeschriebenen Programm hat sende ich es zur privaten Verwendung gern zu. Nicht besonders schick, nur ein Tool zum Erkenntnisgewinn, speziell zum Einfluss des Risikos. Oder wir legen es hier irgendwo intern ab.

 

Lutz

Stimmt schon, wenn man Tochter oder Sohn reicher Eltern ist, wird man leichter mit, absolut gesehen, hohen Beträgen umgehen können. Weil man evt. ein Vermögen in der Hinterhand hat, aber auch, weil man weiß, dass solche Beträge im Bereich des möglichen liegen.

 

6% von was die frage wird auch immer vergessen, 6% auf sein Vermögen wohl kaum, 6% auf sein Trading Konto warum nicht, wenn man ein Gewisses Kapital zum Trading zu Verfügung hat dieses auf mehrere Teilkonten aufteilt und immer nur eines Handelt sind 6% zwar 6% aber eben nur auf einem kleineren Teil, insgesamt wird das Risiko erheblich kleiner sein.

Sehe da gewisse Parallelen zum Roulett. Die Einsätze gesehen auf seine Bank sind auch relativ hoch. Gibt aber auch ein paar Strategien um sich recht lange über Wasser halten zu können. Im Gegensatz dazu bietet Trading einen extremen Vorteil. Man kann Strategien handeln die ein RRR von besser als 1 aufweisen. Beim Roulette ist man da deutlich im Nachteil, falls Strategien RRR>1 überhaupt existieren.

Wenn jemand Interesse an dem selbstgeschriebenen Programm hat sende ich es zur privaten Verwendung gern zu. Nicht besonders schick, nur ein Tool zum Erkenntnisgewinn, speziell zum Einfluss des Risikos. Oder wir legen es hier irgendwo intern ab.

Hätte Interesse... :) Wie funktioniert das Teil? Werden die R-Bsp auf xTrades vervielfacht und dann durch ein Zufallsgenerator gejagt? könnte ich mir mal selber bauen, so als Fingerübung um wieder warm zu werden.

Hätte Interesse... :) Wie funktioniert das Teil? Werden die R-Bsp auf xTrades vervielfacht und dann durch ein Zufallsgenerator gejagt? könnte ich mir mal selber bauen, so als Fingerübung um wieder warm zu werden.

 

Genau, aus der Liste mit den R-Multiplen generiert das Programm mit einem Zufallsgenerator 100 Trades. Das passiert 10000 Mal hintereinander, dann werden die Ergebnisse (Kapital nach und maximaler Drawdown während der 100 Trades) sortiert, in 20 Gruppen geteilt und als Balken im Diagramm dargestellt.

 

Links wird dann noch die Standardweichung und der R-Durchschnitt und daraus zum Vergleich eine Kennzahl für die 'Qualität' der R-Reihe berechnet (nach einer Anregung von V.Tharp)

 

Ich probiere mal ob ich hier eine exe als zip anhängen kann.

 

Lutz

Simulator.zip

Beim Roulette ist man da deutlich im Nachteil, falls Strategien RRR>1 überhaupt existieren.

Ja, tun sie. Du musst nur auf Carré, Cheval, Colonne o.ä. setzen. Dort ist die Auszahlung ein Vielfaches Deines Risikos. Nichts anderes ist das RRR.

Problem dabei ist das Gleiche wie beim Traden: die geringe(re) Trefferquote (im Vergleich zu Passe, Manque, Pair, Impair, ...) relativiert wieder den Erwartungswert.

Trefferquote (im Vergleich zu Passe, Manque, Pair, Impair, ...) relativiert wieder den Erwartungswert.

Ja klar, ich vergaß. Und durch die Null ist man bei der TQ im Nachteil gegenüber der Bank...

@Philipp: Wie sieht denn deine eigene Meinung zu deiner Frage aus? Ich meine jetzt das Trading mit dem eigenen Geld (mit fremdes Geld herrschen andere Vorstellungen bzgl. des Ziels).

 

Wenn es nur um die 10% gehen würde, dann würde ich auf ein paar weitere Prozente verzichten und mein Geld Vermögensberatern überlassen. Da spar ich mir den Aufwand und widme mich andere wichtige Dinge des Lebens zu.

Ich will erstmal nur so viel sagen: ich denke eigentlich weniger in Rendite, sondern mehr in Risiko. Ich kenne mittlerweile meine persönliche Schmerzgrenze und ich kenne das Risiko meiner Systeme. Beides halte ich für sehr wichtig.

Alles andere was ich dazu sagen könnte, müsste ich länger ausformulieren, da es erläuterungsbedürftig wäre.

Ich schreibe vielleicht demnächst einen längeren Artikel über dieses Thema.

Ich kann Philipp hier zustimmen.

 

Da ich zu 80% mit automatischen Handelssystemen arbeite, ist der Gewinn und damit auch der Ertrag im Jahr

noch schwerer konkretisierbar als bei rein diskretionären Trading. Das Einzige was ich begrenzen und im

Auge halten kann ist das Risiko. Dieses sollte natürlich einen gewissen Wert nicht überschreiten.

 

Hierbei habe ich u.a. folgende Einflussmöglichkeiten:

 

• Anzahl Kontrakte
  
• Aktive Strategien im Systemportfolio
  
• Auswahl der zu handelnden Märkte
  

 

Hinzu kommen aber auch ungewisse Faktoren, wie technische Probleme, Programmierfehler, usw.

 

Der Gewinn ergibt sich m.M. nach aus vielen Parametern ist aber auch aufgrund der ungewissen Marktlage kaum bestimmbar.

Auch wenn ich weiß in welchen Marktphasen meine Systeme gut performen oder in welchen diese versagen.

 

Im Gesamtkonzept eines Tradingplans würde ich als Vollzeit-Trader (der ich nicht bin) aber schon gerne

abschätzen können, mit welchen Gewinnen ich ungefähr rechnen kann, wenn es gut läuft, alleine um die

Größe des Startkapitals ableiten zu können.

 

Beste Grüße

DT

Warum trade ich?

Um nicht den Weg der finanziellen Sklaverei zu gehen. Es ist abzusehen, dass meine Generation (Mitte 20) im Alter einige Probleme bzgl Rente, Gesundheitskostensteigerung usw bekommen wird. Geld ist für mich einfach Mittel zum Zweck um ein lebenswertes Leben zu führen. Man sagt zwar Geld macht nicht glücklich aber ich denke das gilt nur bestimmte Menschen die Geld nicht positiv für sich einsetzen können. Mit Geld kann man berufliche Freiheit erlangen, Burnouts vorbeugen, man kann gesunde Lebensmittel kaufen und später einmal Behandlungen bezahlen können, die die Krankenkassen in Zukunft nicht mehr übernehmen werden. Man hat mehr Zeit für sich, für seine persönlichen Ziele/Träume/Missionen und auch für Freunde und Familie. Der Anti-Geld-Haltung kann ich daher in der heutigen Zeit nichts abgewinnen. Geld spielt eine immense Rolle im Leben und das wird in Zukunft immer aktueller. Wer dies nicht akzeptiert wird sich selbst Nachteile verschaffen. Ob diese Situation jetzt gut oder schlecht zu bewerten ist, ist natürlich wieder eine andere Sache und würde zu einer Diskussion bzgl des derzeit herrschenden zinseszins-Finanzsystems und der lieben Politik führen...

 

Zum Thema. Ich habe 100% gestimmt da mein Konto noch nicht so groß ist.

 

Die % kommen meiner Meinung allerdings sehr auf die Kontogröße an. Je größer mein Konto werden sollte, desto geringer wird das Risiko. Das maximale Gesamtrisiko ist bei mir aktuell 5% wenn im fast umöglichen Fall das alle offene Positionen in den verschiedenen Märkten hintereinander Verluste machen. Wenn das Konto größer wird gehe ich mit dem Risiko weiter runter.

 

Besten Gruß

 

Forex1+

So nun will ich auch mal:

 

also mir macht das traden richtig viel spaß, bin zwar erst seit nem Jahr dabei, aber bin nach wie vor begeistert, klar möchte damit auch mittel-langfrig Geld verdienen, aber mein Ziel ist es ca. 20% Rendite Jährlich eines Tages zu schaffen, für 10% find ich den Aufwand und Risiko zu groß, drüber ist es etwas unrealistisch, aber Richtung 20% wär super...

Ich finde man müsste zur Beantwortung der Frage die Assetklasse ebenfalls berücksichtigen.

 

Es macht wohl einen Unterschied ob ich den ungehebelten Futures oder gehebelt FX trade.

Ebenso macht es einen Unterschied ob ich FX mit 5er oder z.B. 100er Hebel trade...

 

Schließlich machen die Hebel ja nicht nur einen Unterschied der Performance aus, sondern auch das Risiko im Trade ist ein ganz anderes.

Schließlich machen die Hebel ja nicht nur einen Unterschied der Performance aus, sondern auch das Risiko im Trade ist ein ganz anderes.

 

Bügelt man das aber nicht über die Positionsgrösse auf ein vergleichbares Risiko pro Trade in Bezug auf das Kapital aus?

 

Wobei Positionsgrösse anpassen bei Futures wohl etwas grosse Konten erfordert, aber damit muss man ja nicht beginnen.

 

Lutz

Bügelt man das aber nicht über die Positionsgrösse auf ein vergleichbares Risiko pro Trade in Bezug auf das Kapital aus?

Das ist halt die Frage die sich bei den Hebeln stellt.

Trade ich mit 10er Hebel und erziele eine 8%ige Performance, ist diese bei einem 100er Hebel schon 80% groß....(Theoretisch)

Das der Hebel, den der FX Broker "zur Verfügung" stellt auch seinen Preis hat ist sicher jedem bewußt...

 

Daher meine Frage nach den Assets.

Das ist halt die Frage die sich bei den Hebeln stellt.

Trade ich mit 10er Hebel und erziele eine 8%ige Performance, ist diese bei einem 100er Hebel schon 80% groß....(Theoretisch)

Das der Hebel, den der FX Broker "zur Verfügung" stellt auch seinen Preis hat ist sicher jedem bewußt...

 

Daher meine Frage nach den Assets.

 

Ich berechne die Performance immer aus meinem Kapital vorher und dem nachher. Womit das erzielt wurde hat auf diese Betrachtung keinen Einfluss.

Allerdings ist wichtig welches Riskiko ich dazu eingegangen bin, also im Mittel 5% Ertrag erzielt und dazu 20% riskiert ist auf Dauer ungünstig.

 

 

Lutz