ibelieve

was ist ungenau? Desto genauer Ihr das Ungenaue Beschreibt, desto einfach wird die Auflösung.

Der Indikator bei der Stoch Sache hatte ja nur was mit dem bestimmen der Punkte 123 zu tun. Die handhabe der Punkte war/wäre ja dann wieder ein anderer Teil. Wenn ich nicht irre hat die Bestimmung der Swing High/Low Punkte auch nichts mit Indikatoren zu tun. Ich gebe zu das ich aber die genauen Bedingungen noch nicht angeschaut habe. Der Thread hier baut auf TraderFox Strategie auf, das Underling passt mir, das Risiko passt mir, die Grundidee ist eine Sache die ich kenne seit ich die ersten Ross Bücher gelesen habe. Von daher versuche ich das nach zu bauen. Im Moment hoffe ich das ich aus dem Swing System so viel raus gezogen bekomme das ich es auf meine Bedingungen abgeändert bekomme. (Vielleicht trennen sich eine Zeit lang unsere Weg, um am Ende dann zu eins zusammen geführt zu werden) Ausser für die Berechnung der durchschnittlichen Strecke, da habe ich noch keine Idee. Wir bekommen Euer Forum schon voll

Im Grunde ist es alles gleich, nur die Unterscheidung was einen Handelbaren Punkt ausmacht ist etwas anders. und ob ich die Sache jetzt Swing High oder RossHaken nenne macht doch auch nicht dne Unterschied, oder?

EDIT by Krümel: Thema geteilt, Beginn: hier Wie die Sache für mich nachher aussehen sollte. Es gibt nach meiner Auffassung 4 Punkte. RHLong, (ein Punkt 2 von einem 123) Wir haben ein Hoch, eine Korrektur von mindestens 10 Punkten, ein tieferes Tief wie das vom Stab was den RHL machte. über dem Hoch wird ein Kaufauftrag gesetzt. RHL, (ein Punkt 3 für die entgegengesetzte Richtung. Hier hätten wir die bildung eines 123 Hochs) Wir haben ein Zwischenhoch von mindestens 10 Punkte vom RHS, der Kurs fällt aber unter den RHS. Es wird kein Kaufauftrag gesetzt, der Punkt kann höchstens als Stop dienen. RHShort, (ein Punkt 2 für Shorts) Wir haben ein Tief, eine Korrektur von mindestens 10 Punkten, ein höheres Hoch wie vom Stab der den RHS machte, unter dem Tief wird ein Verkaufsauftrag gesetzt. RHS,(ein Punkt 3 für Longs) Wir haben ein Zwischentief von mindestens 10 Punkten, der Kurs steigt über den RHL, Es wird kein Verkaufsauftrag unter das Tief gesetzt Interessant für einen Auswertung wären jetzt, der Mittelwert von den Punkten RHLong zu RHS, Sie gibt den Mittelwert der Korrekturbewegung im auf Trend an. der Mittelwert von Punkt RHS zu RHLong, Sie gibt die auf Bewegung an der Mittelwert von RHShort zu RHL, Sie gibt die Korrektur in eine Abwärts Trend an der Mittelwert von RHL zu RHShort, Sie gibt den Mittelwert der Abwärts Bewegungen an. Ich hoffe einer versteht was ich sagen will, ansonsten bitte fragen. Ein Hinweis auf grobe Denkfehler wäre auch nett.

Nöö, man dachte nur bevor ich kam das es höchstens 2 Leute in D gibt die AmiBroker verwenden Ansonsten würde ich mir das mit der freundlichkeit hier noch mal überlegen http://www.tom-next.com/community/Gapplay-...5011#entry55011 Wo bei ich ja wieder den Vorteil habe das ich die bedeutung von "wegdelegiere" nicht kenne. Manch mal bin ich schon froh das ich so ungebildet bin

1. Hier jetzt ja, aber es gibt sicherlich auch Beispiele für meinen Frage. 2. Über ein aufaddieren wenn man die einzelnen Punkte 1-2-3 halbwegs genau bestimmt bekommt. Ist dann der 3,4 oder 10 Schritt wenn wir erst mal einen Anfang haben.

Ach, kann ich also auch noch in meine hohen Alter meinen Charme spielen lassen :proud: Das 2te war mein Fehler. duncan und ich stehen jetzt schon eine Ewigkeit in regelmässigen Email austausch über das Programmieren. Ich ging davon aus das Er wusste wie es gemeint war, (es sollte einfach ein Scherz sein) vergass aber das es die anderen Leser hier natürlich nicht so ein schätzen könnten.

Schon, aber nicht wenn ich grade noch nee Antwort drauf schreibe. Sah doch ein bisschen dumm aus. Aber ist ja ist ja bereinigt. Ein hoch auf den Service hier

Ich mach mal ein paar Charts wie es aussehen soll. und in einem Moment wo Krümel mal nicht hin hört, bitte ich Dich mir bei der Programmierung zu helfen Bleibe aber am Anfang hier bei dem Future Chart und Rechne mit den Absoluten Punkten, als 2tes ändern wir dann auf den ATR und können es für jeden Wert nehmen. Edit, hat sich erledigt, Danke.

Ich muss mir so was immer erst nee Zeit auf dem Chart anschauen. Dann überlegen wie es aussehen soll, und dann schauen wie man es programmiert bekommt. Als Vorlage wollte ich dann schon aus den Sachen wählen. (oder komme halt auf dich zurück) Aber deshalb bin ich im Moment bei den anderen Sachen was still, ist hier ja eigentlich das was ich seit Urzeiten versuche. Wo bei ich leider sagen muss das die Versuche die ich mal jetzt so auf dem Chart gehandelt habe überwiegend in die Hose gingen.

Eine Frage, Was wenn der Punkt 2 Stab sehr lang ist? Reicht es da nicht das eine der Kerzen ein tieferes Tief wie die vorherige macht? (bei Long) Ansonsten hatten wir hier jetzt von der 2 zur 3 13 Punkte und es wäre ein handelbares Signal gewesen? Was ich mich im Moment frage ist ob man nicht anstatt den festen 10 Punkten für die Korrektur einen Wert nimmt der über den ATR berechnet wird. Erstens wird die Vola was mit berücksichtige, 1 wäre es einfacher wenn ich es auf verschiedene Werte anwenden will. (wenn man es den mal als Programm hat)

Schon klar, aber bei Leuten die sich mit dem Traden nicht beschäftigt haben könnte es so aussehen. Beim ersten Fehl Trade war ich zu faul die genauen Punkte zu schauen. Der 2 war ja klar ersichtlich, trotzdem halte ich es auch im nachhinein für Richtig das man es gehandelt hätte. Ansonsten keinen Eile, (wenn Du nicht auf ein mal laufen gehst) muss meine Arbeit auch erst mal sortieren. Aber ich finde das Trading wie in dem Chart am besten, bis auf kleine Anpassungen sollte es ewig Funktionieren und ich ziehe es jedem System mit Indikatoren vor. Ist halt nur schwierig in ein Programm zu packen, und meine damalige Erfahrung wo ich in dem Zeitrahmen und nach solchen Bedingungen gehandelt habe, zeigten mir eigentlich man braucht seine Erfahrung und muss am Ende eins mit dem Wert und dem Chart werden. Obwohl es eigentlich klare Regeln gibt, entscheidet über Gewinn und Verlust nachher doch das Bauchgefühl. (wo bei ich jetzt Bauchgefühl mit Erfahrung und Unterbewussten handel gleich setze)

So, habe jetzt stunden vor deinem Chart hier gesessen, und komme ja fast zu dem Ergebnis das es der "heilige Gral" ist. Sollt ja eigentlich nur 1 Trade gewesen sein der sein Ziel nicht erreicht hat. Könntest Du mal deine Regeln für das Programm konzentriert posten. Ich glaube zwar es übersteigt meinen Fähigkeiten, aber vielleicht findet man gemeinsam Lösungen.

Moin, Ich habe dort schon viel "Wunder Programme" gefunden. Deshalb habe ich dann aufgehört da was zu suchen, höchstens wenn ich mal einen Tip für eine Programmierung brauche schaue ich da noch rein. Kann jeder sein Programm einstellen ohne das Sie wirklich geprüft sind. Ansonsten sollten wir erst mal wieder einen Schritt zurück schalten und schauen was wir wollen. Ich halte Kahlers doppel Wolke für anders handelbar wie hier den Urspünglichen. Man sollte sich jetzt erst mal einigen was man will, Trendfolge, Ausbruch oder so und dann genau überlegen wann Einsteigen und wie Aussteigen. Sonst wissen wir hier nachher nicht mehr wer wo von spricht. Und Krümel hat mir ja verboten dich mit Programmierarbeit zu überfordern Muss jetzt dann mal Deine ganzen Sachen hier durch arbeiten. PS, Beim Digi sollten wir den Stoch vielleicht mal komplett selber berechnen. Welches alte System meinst du?

Jein, Es bringt aber doch meist Verluste. Halte ich den Stop zu eng, verpasse ich zu viele gute Trends, fahre ich einen weiten Stop gleichen die wenigen guten Trades das Minus nicht aus.

Bei den meisten Beschreibungen die ich finde steht ja das, Von daher mal der angepasste Code. Wo bei ich noch doppelt testen werde um zu schauen was besser geht. Wenn man sich mal über die Regeln klar ist kann man dann auch mal den Optimizer drüber laufen lassen um zu schauen wie anfällig das System für veränderungen der Werte ist. _SECTION_BEGIN("IchimokuBriann7-22-44"); PosSizePercent = 10; SetPositionSize(PosSizePercent,spsPercentOfEquity); SL = ( HHV( H, 22 ) + LLV( L, 22) )/2;// standard, base, or kijun-sen line TL = ( HHV( H, 7 ) + LLV( L, 7 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line DL = C; // delayed close price, or chikou span Span1 = ( SL + TL )/2; //Span1 and Span2 define the clouds Span2 = (HHV( H, 44) + LLV(L, 44))/2; hue = Param("Hue",140,0,255,1); sat = Param("Sat",100,0,255,1); bri = Param("bri",220,0,255,1); Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick); Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick); Plot(DL,"DL",colorLime,styleThick,0,0,-21); PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud,0,0,21); above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0); within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0); below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0); Buy = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-21)); Sell= Cross(SL,TL) AND (DL > SL); Short = Cross(SL,TL) AND (C < Ref(Close,-21)); Cover = Cross(TL,SL) AND (DL>SL); BuyLong = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-21)); StrongBuy = Buy AND above; MediumBuy = Buy AND within; WeakBuy = Buy AND below; StrongSell = Sell AND below; MediumSell = Sell AND within; WeakSell = Sell AND above; IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0); IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0); IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0); IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0); IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0); IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0); AddColumn( BuyLong, "BuyLong", 1 ); Filter = BuyLong; _SECTION_END(); Hier im Code möchte ich eine Stelle etwas genauer Erklären. Die Versetzung der Wolke wird im Ursprünglichen Code ja so erreicht, Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the clouds Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25); über die REF wird die Anzeige vor 26 Tagen Heute angezeigt. Jetzt ist es aber ja hier so, das ich mir eigentlich die Wolke schon 26 Tage in der Zukunft anzeigen lasse. (Ist ja nichts magisches da es ja schon heute bekannt ist wie Sie in 26 Tagen aussieht) Dann sieht das ganze im Code so aus, Span1 = ( SL + TL )/2; //Span1 and Span2 define the clouds Span2 = (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2; PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud,0,0,25); Ich nehme das REF bei der Span Berechnung weg weil ich Sie vom heutigen Tag will, und versetze die Anzeige in der Plot Zeile durch die letzte Zahl um 26 Einheiten in die Zukunft. Zu den Glattstell Regeln ist mir noch nichts passendes eingefallen. Die aus dem Ursprünglichen Code sind ja eigentlich mit Vorsicht zu geniessen da Sie auf der Fehlerhaften Berechnung des DL(delayed close price, or chikou span) Wertes beruhen. Zu den Kaufbedingungen muss man sich wohl erst mal klar sein was man will. Laut Beschreibung sollte ein Long Signal über der Wolke sicherer sein als unter der Wolke. Bei den meisten Charts die ich mir jetzt angeschaut habe sieht es aber so aus, das wenn ich das Signal unter der Wolke nicht nahm, den größten Teil der Bewegung verpasste, und dann am Ende der Bewegung über der Wolke kaufte. Von daher muss man das alles dann in einem sehen, Trendhandel oder Ausbruch = Kaufpunkt = Stop Wie bei jedem Trendfolge System sind auch hier die größeren Seitwärtsbewegungen Tödlich. Als Bild ein Beispiel von vielen wo man sieht was man verpasst wenn man erst über der Wolke kauft.

Das heist der zurück liegende Punkt 3 hat im laufenden Trade keine Bedeutung für die Stop Setzung. Ist ja auch eigentlich verständlich da du ja nicht den Trend sondern die Bewegung handeln willst. TP zu SL von 1 zu 1 setzt natürlich vertrauen in das Signal voraus.

So, habe das ganze mal auf die Sachen Reduziert die ich verstehe. Schaut das jetzt so aus _SECTION_BEGIN("IchimokuBrianneu"); PosSizePercent = 3; SetPositionSize(PosSizePercent,spsPercentOfEquity); SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line DL = C; // delayed close price, or chikou span Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the clouds Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25); hue = Param("Hue",140,0,255,1); sat = Param("Sat",100,0,255,1); bri = Param("bri",220,0,255,1); Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick); Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick); Plot(DL,"DL",colorLime,styleThick,0,0,-25); PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud); above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0); within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0); below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0); Buy = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-25)); Sell= Cross(SL,TL) AND (DL > SL); Short = Cross(SL,TL) AND (C < Ref(Close,-25)); Cover = Cross(TL,SL) AND (DL>SL); BuyLong = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-25)); StrongBuy = Buy AND above; MediumBuy = Buy AND within; WeakBuy = Buy AND below; StrongSell = Sell AND below; MediumSell = Sell AND within; WeakSell = Sell AND above; IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0); IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0); IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0); IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0); IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0); IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0); AddColumn( BuyLong, "BuyLong", 1 ); Filter = BuyLong; _SECTION_END(); Ein Problem habe ich jetzt mit der Sell Bedingung. delayed close price, or chikou span > standard, base, or kijun-sen line heist das der Close heute > der kijun-sen line vor 26 Tagen sein muss? Kann ich mir jetzt irgend wie nicht vorstellen. Wäre nett wenn mal irgend wer ein Aktuelles Bild mit dem Indi einstellen könnte so das ich mal das aussehen der Linien vergleichen könnte.

Aber das geht doch nur so lange wie ich Editieren kann, oder nicht?

löscht was euch nicht gefällt und ich schreibe ab jetzt nur noch das wirklich Wichtige und Themen bezogene.

Ich glaube schon. Aber auf Anhieb fallen mir 2 Fragen ein. Für die Restlichen muss ich dann erst mal eine Nacht drüber schlafen. Deine Long/Short Striche sind immer etwas vom Hoch/Tief entfernt. Ist das Deine zusätzliche Spanne die der Kurs machen muss damit Du kaufst? Die letzte 3 im laufenden Chart (Richtig) zu erkenne halte ich schon für gut. (Wenn meine Überlegung zu 3 stimmt enfällt die Frage die ich hier stellen wollte) Habe jetzt noch nee 3 gefunden. Am Tief hast Du eine 3 und dann daneben eine 1. Deine 3 war eigentlich 3 Stäbe vor der 1? Weil Deine Korrektur erreicht wurde und es ein höheres Hoch wie am Vorstab gab? Aber weil die 2 nicht genommen wurde gab es keinen Einstieg? Das tiefere Tief brachte Dir dann eine neue 1? Hast Du dann die alte 2 gehandelt oder würdest Du auf ein neues komplettes 123 warten? Ansonsten sieht es sehr sauber aus. Ist schon lange her wo ich mich mit dem YM in dem Zeitfenster beschäftigt habe. Kam aber mit dem 3 Min nie zurecht, eigentlich erst ab 5 Min. Wenn ich mir aber jetzt Dein Bild anschaue könnte ein Grund gewesen sein das ich mich zu stark auf die einzelnen Bars konzentriert habe. Wo nach bestimmst Du deinen TP? Wäre nett wenn Du bescheid sagst wenn er Fertig ist.

opps, dumm gelaufen, sorry. Ich hoffe man weiss beim 2 lesen das es auf mich bezogen ist. PS, kann man das bild in Posting 57 durch diese ersetzen?

Welchen? Für welches Programm? Den für den Digi haben wir hier http://www.tom-next.com/community/Stochast...5697#entry75697 Den für den ICHIMOKU müsste ich suchen, muss ihn aber meine ich auch haben. (Je nach Programm)

schon blöd wenn man keine Ahnung hat und langsam denkt Mal angenommen Amibroker fängt mit 0 an, dann wäre ja die 25 Richtig. Aber wie sieht es den dann hier bei aus? SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line Müsste ich dann nicht auch hier einen weniger zählen?

Ist ja nicht meine Zeit, ich warte einfach bis Duncan wieder da ist Ich muss jetzt dann aber erst noch mal das grundsätzliche lesen. Wir hatten das ding eigentlich schon vor ein paar Monaten mal wo es im Trader stand. Da hatte es aber eigentlich 2 Wolken, eine Langfristige und eine kurze, wenn ich nicht irre, Sie wurden eigentlich auch etwas in die Zukunft gezeichnet. war wohl eine Wochen Wolke und ein mal die Tageskurs Wolke. Kann mich aber nicht mehr so genau dran erinnern. War die Sache wo es auch um den digital Stochastic nach Philip Kahler ging. Wir hatten es aber nie geschafft das die Wolken oder der Digi wirklich gleich aussah wie bei Kahler. Irgend wie immer etwas Verschiebung drin /* ICHIMOKU CHART FOR DAY / WEEK Screen*/ DSL=(HHV(H,26)+LLV(L,26))/2; DTL=(HHV(H,9)+LLV(L,9))/2; DSp1=((DSL+DTL)/2); DSp2=((HHV(H,52)+LLV(L,52))/2); TimeFrameSet( inWeekly); // switch to Weekly frame WSL=(HHV(H,26)+LLV(L,26))/2; WTL=(HHV(H,9)+LLV(L,9))/2; WSp1=((WSL+WTL)/2); WSp2=((HHV(H,52)+LLV(L,52))/2); TimeFrameRestore(); // restore time frame to original WSP1e = TimeFrameExpand( WSP1, inWeekly ); WSP2e = TimeFrameExpand( WSP2, inWeekly ); MP=(( O + C ) / 2); //Short_S1 = MP < WSp1e AND MP < WSp2e AND MP < DSP1 AND MP < DSP2; //LONG_S1 = MP > WSp1e AND MP > WSp2e AND MP > DSP1 AND MP > DSP2; Short_S1 = MP < Ref(WSp1e,-115) AND MP < Ref(WSp2e,-115) AND MP < Ref(DSP1,-25) AND MP < Ref(DSP2,-25); LONG_S1 = MP > Ref(WSp1e,-115) AND MP > Ref(WSp2e,-115) AND MP > Ref(DSP1,-25) AND MP > Ref(DSP2,-25); Color=IIf (LONG_S1,colorGreen,IIf(Short_S1,colorRed,Graph1Color = 0)); /* plot color ribbon */ Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 ); Plot(C,"Price",Color,styleBar); PlotOHLC (WSp1e,WSp1e,WSp2e,WSp2e,"Weekly",colorLightBlue,styleCloud,0,0,115); PlotOHLC (DSp1,DSp1,DSp2,DSp2,"Daily",colorGreen,styleCloud,0,0,25);