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Wenn das mal kein Fehler war sich hier an zu melden Wie viel Arbeit macht es eine Automatische Anbindung mit dem System zu IB zu bauen? Würde ich das mal im Test mit dem Future und dem 1 Min Chart laufen lassen. Sieht man nach 2 Tagen ob Backtest und Real gleich laufen. Kann ich da das Konto eigentlich Einstellen? Muss ja mein Real Konto offen haben für die RT Daten? Edit, Ich kann doch mit AmiBroker auch mehrere Testläufe machen so das er mit verschiedenen Werten testet, oder nicht? So wie ich das im Moment sehe gibt es Zeiten da kann ich nicht alle Werte kaufen die Angezeigt werden. Von daher wäre das Interessant um zu sehen wie große Schwankungen es da gibt. @Duncan PS, Wenn es heute oder am Montag nicht runter geht rutsche ich mit dem Swing System ins Minus. PSS, Bild ist Geheim und nur für Duncan

Mach dich nicht schlechter wie Du bist.

Hast Du Beschreibungen über das Ding? Ich habe ja jetzt nur den Code ohne zu wissen wie es wirklich gehen soll. Irgend was Grundsätzliches wäre als Einleitung für einen Neuen Thread schöner.

Habe die Sache jetzt mal angepasst, im Moment sieht es dann so aus für Long und Short. _SECTION_BEGIN("IchimokuBrian20080624"); PosSizePercent = 3; SetPositionSize(PosSizePercent,spsPercentOfEquity); SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line DL = Ref( C, 25 ); // delayed close price, or chikou span Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the clouds Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25); CStyle = ParamToggle("Showcandles?","N|Y");//Choose Candle or Line for Price plot hue = Param("Hue",140,0,255,1); sat = Param("Sat",100,0,255,1); bri = Param("bri",220,0,255,1); MaxGraph = 8; Refline = (Span1 + Span2)/2; Graph0 = Refline; Graph0Style = 16;//No line plotted, used as a reference line for arrows etc. if(Cstyle ) Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle); else Plot(Close,"Close",colorBlack,styleThick); Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick); Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick); Plot(DL,"DL",colorYellow,styleThick); PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud); above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0); within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0); below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0); Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close); Sell= Cross(SL,TL) AND (DL<SL); Short = Cross(SL,TL) AND (DL<Close); Cover = Cross(TL,SL) AND (DL>SL); BuyLong = Cross(TL,SL) AND (DL>Close); StrongBuy = Buy AND above; MediumBuy = Buy AND within; WeakBuy = Buy AND below; StrongSell = Sell AND below; MediumSell = Sell AND within; WeakSell = Sell AND above; IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0); IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0); IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0); IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0); IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0); IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0); AddColumn( BuyLong, "BuyLong", 1 ); Filter = BuyLong; _SECTION_END(); Die Ergebnisse sind für mich aber immer noch nicht glaubhaft. Muss die Sache mal so weit ändern das mir das Programm die Signale liefert und ich sie dann im Demokonto kontrolliere. Links das System mit dem Fehler, Rechts das jetzige. Seit Jahresanfang, Russel 1000 3% Risiko pro Trade IchimokuBriantest___Backtest_Report.htm

Das eigentliche Programm ist ja nur auf Long ausgelegt. Hatte in der Eile ohne genau zu schauen dann einfach die Sell bedingungen für Short genommen und ein Endlos System draus gemacht. Jetzt ist mir aber aufgefallen das es ja Unterschiede gibt. Beim Kauf muss die DL über dem Close sein, bei der Sell Order die DL unter der SL Linie.

Ich habe noch so meine Denk Probleme mit dem Ding, vor allem was die Programmierung angeht. Aber wahrscheinlich denke ich auch nur zu Kompliziert. Aber fassen wie mal zusammen. TL muss SL von unten nach oben schneiden, der heutige Close muss kleiner sein wie der Close vor 25 Tagen.

Die Signale. Wo bei ich jetzt beim ersten Chart sagen muss es ist wohl nichts für Risiko bewusste Leute. Ist wohl eher eine Sache die man mit "Augen zu und durch" beschreiben kann. So wie das Programm im Moment ist wird nur das Obere gehandelt. Was haben wir da? TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line (Rot im Chart) Es wird hier, wenn ich es den Richtig verstehe der Mittelwert der letzten 9 Tage berechnet. Höchste Hoch der letzen 9 Tage und Höchstes Tief der letzten 9 Tage geteilt durch 2. SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line (Blau im Chart) Das gleiche wie Oben nur auf 26 Tage. Buy = Cross(TL,SL) Wir haben also eigentlich einfach 2 Durchschnitte und es wird gehandelt wenn die schnelle die langsame durchkreuzt. Bis auf die Berechnung der Linien noch nichts besonderes. AND (DL>Close) DL = Ref( C, 25 ); // delayed close price, or chikou span (Hellgrün im Chart) Hier mit habe ich jetzt meine Probleme. Was es ist? Was es Aussagt? Und ich glaube es ist damit auch ein Fehler im Programm. Von daher gibt es zur DL Linie ein extra Post.

Ja ein Austausch wäre schön. Bin jetzt mal die einzelnen Sachen am raus filtern. Habe es aber noch nicht ganz fertig(über das Grund Buy Signal) und muss jetzt erst mal was tun.

Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close); StrongBuy = Buy AND above; MediumBuy = Buy AND within; WeakBuy = Buy AND below; Im Moment wird das Obere gehandelt, was wohl eigentlich ein Falsches Signal ist so wie ich auf den Charts sah da es auch unter der Wolke gilt. Wie es genau aussieht habe ich jetzt auch noch nicht geschaut. Muss mich jetzt da dann auch erst durch wühlen. Die anderen habe ich noch nicht getestet. wo bei eine Beschreibung der 5 verschiedenen Signalen von Vorteil wäre. Ich kenne mich mit dem Ding eigentlich nicht so aus. Vielleicht findet man ja Verbesserungen.

Ich liebe Backtest mit Programmen wo man noch nicht geschaut hat ob Sie so handelbar sind Aber so lange bis man das gegenteil festgestellt hat darf man ja träumen Ein paar Tage im 1 Min im YM

Ja, aber man muss das im Verhältnis zum Risiko sehen. Alle Leute sagen man kann mit kleinem Konto nicht Traden, bzw. kein gescheites RM/MM machen. Der Backtest war mit einem 10k Konto, mit 3% Risiko pro Trade, Das heist am Anfang wurden Positionen von 300$ gekauft wo 1 $ Gebühr pro half Turn anfielen. Wenn das System nur halb so Gut wäre wie der Backtest, kann keiner behaupten ich kann mit kleinem Geld/Depot nicht anfangen Systematisch zu Traden.

Bei dem Backtest habe ich auf Long und Short geändert, allerdings erst mal einfach als endlos System. heist, Buy = Cover Short = Sell eine Grundsatzerklärung gibt es hier http://www.derforexmillionaer.de/?p=157 (eigentlich nur Interessant für Leute die Ihn gar nicht kennen) einen Thread auch hier http://www.traderji.com/futures/30600-ichi...html#post333589 wo jetzt der Code her ist kann ich nicht sagen da er von Jemanden anders ist und ich daher die Herkunft nicht weiss. (könnte aber aus oben genannten Forum sein) Als Bild mal wie er in AmiBroker aussieht. _SECTION_BEGIN("IchimokuBrian20080624"); /* ICHIMOKU CHART A bullish signal occurs when the Tenkan-Sen (RED line) crosses the Kijun-Sen (BLUE line) from below. Conversely, a bearish Signal is issued when the Tenkan-Sen crosses the Kijun-Sen from above. Support and resistance levels are shown as Kumo (or clouds). The Kumo can also be used to help identify the prevailing trend of the market. If the price line is above the Kumo, the prevailing trend is said to be up, while if the price is below the Kumo, the prevailing trend is said to be down. The default colour here for the clouds is light blue - but the hue, etc, parameters can be adjusted to suit the user's display. The theory is that the bullish signals are strong when the TL,SL cross occurs above the cloud; it is medium within the cloud, and weak if it occurs below the cloud. These are shown here as green solid up arrows, green up triangles and hollow indigo up arrows respectiveley. Conversely, the bearish signals are said to be strong when the cross is below the cloud and weak when above. These signals are plotted as down red arrows or triangles, or brown hollw down arrows. As an attempt at clarity on a cluttered plot, all signal arrows, etc are plotted within the clouds (rather than near the candles as is normal). The user can also toggle between a candle plot or a line plot of the close price, to reduce the clutter somewhat. A final feature of the Ichimoku chart is the VIOLET line, or Chikou Span (or Lagging Span). It is said that this line indicates the strength of the buy or sell signal. If the Chikou Span is below the closing price and a sell signal occurs, then the strength is with sellers, otherwise it is a weak sell signal. Conversely, if a buy signal occurs and the Chikou Span is above the price, then there is strength to the upside. These considerations could be coupled with the other signals, if desired, but this has not been done here. Final Comment: This program produces quite a pretty graph - but I have not so far been impressed with the signals! I have seen many weak signals followed by strong moves and strong signals followed by weak moves. Typical of technical analysis I guess. If anyone finds the Ichimoku approach useful I would be keen to hear about it. */ SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line DL = Ref( C, 25 ); // delayed close price, or chikou span Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the clouds Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25); CStyle = ParamToggle("Showcandles?","N|Y");//Choose Candle or Line for Price plot hue = Param("Hue",140,0,255,1); sat = Param("Sat",100,0,255,1); bri = Param("bri",220,0,255,1); MaxGraph = 8; Refline = (Span1 + Span2)/2; Graph0 = Refline; Graph0Style = 16;//No line plotted, used as a reference line for arrows etc. if(Cstyle ) Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle); else Plot(Close,"Close",colorBlack,styleThick); Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick); Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick); Plot(DL,"DL",colorLime,styleThick); PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud); above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0); within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0); below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0); Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close); Sell = Cross(SL,TL) AND (DL<SL); StrongBuy = Buy AND above; MediumBuy = Buy AND within; WeakBuy = Buy AND below; StrongSell = Sell AND below; MediumSell = Sell AND within; WeakSell = Sell AND above; IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0); IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0); IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0); IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0); IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0); IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0); _SECTION_END();

Ich scheine mein Spielzeug für die nächsten Tage gefunden zu haben. Habe jetzt noch nicht Kontrolliert in wie weit die Signale so wirklich handel bar sind. Sollte aber eigentlich gehen da ich nach Signalgenerierung zum nächsten Open kaufe. Getestet auf den Russel 1000 Start 01.01.2007 3% Kapital pro Trade Backtest jetzt mit Margin Konto 1 zu 2 Ich lasse jetzt erst mal die Zahlen auf mich einwirken bevor dann bei genauer Betrachtung das nicht machbare sichtbar wird Morgen folgen dann die Einzelheiten

Je nach Stop wäre ein kleiner Gewinn drin gewesen.

ich habe jetzt einfach mal eine Seitwärtsbewegung voraus gesetzt weil kein neues hoch kam. Nachher mal schauen was draus geworden wäre.

Für mich kommen von der Gebührenseite nur US Werte in Frage. Short ist kein Problem.

Habe hier was zum Ross Haken bekommen. Die Findung ist zwar nicht Optimal und Richtig, aber den Trend Finder finde ich ganz Interessant. Einfach ein 2 mal den gleichen GD um einige Tage versetzt. RossHook = HHVBars(High,20)==2 AND EMA(Close,20)>Ref(EMA(Close,20),-10) AND Ref(EMA(Close,20),-5) > Ref(EMA(Close,20),-15); PlotShapes( IIf( RossHook, shapeUpArrow + shapePositionAbove, shapeNone ), colorBlue ); a= EMA(Close,20); b = Ref(EMA(Close,20),-10); Plot(a,"a",colorBlue,4); Plot(b,"b",colorRed,4);

Bleibt wohl gleich. Wenn Du ja nicht alle drauf hingewiesen hättest wäre es ja keinem aufgefallen ansonsten habe ich keine Probleme damit. PS, kann meine Tips aber leider nicht ändern

Das gibt mir ja wieder irgend wie zu denken Mache ich heute mein Googel Docs auf und was sehe ich da, die Tabelle von Tip den DAX. Einer nee Erklärung warum die bei mir erscheint? Muss ich jetzt dann mal heimlich testen ob ich meine Einträge geändert bekomme

Ich muss wahrscheinlich passen. Bin ja nicht der Profi im Programmieren.

Keine Ahnung. IB Nutzer

Bringt mir auch keine Signale.

Eigentlich ja, aber sah so aus als wenn nicht. Aber bin sehr oft auf Kriegsfuß mit AmiBroker. Aber wie gesagt waren nur 5 Minuten wo ich mal geschaut hatte. Mein Bild mit dem Ergebnis hier war seit Anfang dieses Jahres, hatte dann auch welche seit 1996. Muss mir das ganze mal in Ruhe anschauen

Bekomme ich den Code nicht runter geladen. Kannst Du ihn hier einstellen? Bei dem anderen System komme ich auf sehr unterschiedliche Ergebnisse. Der Opimizer zeigt mir auch anderes an wie der Backtester, habe es aber auch nur auf die schnelle gemacht ohne mich wirklich um die Einstellungen zu kümmern.

Ein Blog der sich wohl mit AmiBroker beschäftigt. Die einzelnen Sachen noch nicht so genau angeschaut. http://stocktechnician.blogspot.com/ Nur mal das NMA Swing System