oldschuren

Hupps, kleiner Tippfehler. Die 3' soll eine 2' sein...

Hi, Duncan, ich hab mir mal einen Chart von Dir ausgeliehen und ein paar Gedanken niedergeschrieben. Das funktioniert wahrscheinlich besser in dynamischen Bereichen, vielleicht Intraday bei Futures oder Forex (klar, Volumenangaben sind da zweifelhaft) Evt. nicht so gut bei Aktien im Bereich von 1-3 Monate... Gruß OS

Genau das is es... Du kannst meine Gedanken lesen...

Hab das mal in der MailingList als QuellCode gesehen... Ist schon ne schicke Sache...

War das nicht so eine Art Programmierbeispiel. Mit Amibroker kann selbstdefniniert Formulare basteln...

...aber wehe Du gehst uns noch als User verloren. Dann ist aber was los...

@siscop So weit wie ich das gescheckt habe kommt void ect. bei Objektorientierter Programmierung vor. Das ist genau das warum ich mich nicht weiter mit java beschäftigt habe. Diese ganze Notation geht mir auf dem Sack... Das das auch anders gehen kann sieht man bei der ScriptSprache Ruby. Da kann man (wenn man will) objektorientiert Coden, ist aber vom Sprachgebrauch einer natürlichen Sprache angelehnt.

== bedeutet 'gleich' != bedeutet 'ungleich' && ist 'und' || ist 'oder'

Hallo an Board...

10 Punkte währen drin + 1 für commissions...

Was auch funktioniert ist einfach das Pair mit Bid und Ask im MarketFenster makieren und geklickt ins Excel reinziehen. Ging jedenfalls bei mir. BTW: Man kann die getätigten Trades im Chart anzeigenlassen. Einfach Trade aus der AccountHistory geklickt ins Chartfenster ziehen...

Sieht nicht schlecht aus. Avg. Bars Held: 65 Ist ne ganze Menge...

Wird Zeit das wir mal wieder weiter machen. Erst mal noch ne Frage klären: Mit was wollen wir das Handeln? Deine Backtest decken sich mit dem was ich vermutet habe. Shorts gehen besser als Longs. Also darf man shorten nicht ausklammern. Komfortabel in beide Richtungen agieren kann man ja eigentlich nur mit CFDs. Wie sieht das mit IB und shorten von Aktien aus? Kann man da ein StoppSell-Order in den Markt legen oder muß man sich beim shorten durch Formularfelder klicken? Wie hoch sind die Gebühren? Wie hoch ist die Sicherheitsleistung die man aufwenden muß? Hab so auf die schnelle nix gefunden Außer: Mit IB läßt sich ja auch Australische CFDs Handeln. Auch relativ billig: All CFDs AUD 0.05% of trade value + 1.5% per annum open interest charge AUD 6.00 All CFDs USD 0.05% of trade value + 1.5% per annum open interest charge USD 4.00 Von den Zeiten geht es auch noch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber die Börse macht früh morgens (bei uns) um 7 Uhr zu. Also könnte man als Berufstätiger am Ende des australischen HandelsTags seine Order schecken bevor die Börse schließt. Bei Durchbruch durch einen NR7 ID -Tag entsteht ja im Idealfall ein Trendtag. Und die Enden meist am andern Ende der Handelsspanne.

Ich muß da auch passen. Hab schon mal was von gehört aber mehr auch nicht. Hätte nicht gedacht das da so viel Arbeit drin steckt...

@whipsaw Sind clickoptions keine Alternative?

Bekommen wir schon hin... Ich bin schon am überlegen wo man Intradaykurse her bekommt. Da gibs evt. Möglichkeiten Kursdaten aus Metatrader auch für Amibroker zu nutzen. Dann kann man mal ne Analyse per M15-Daten machen....

Wenn es zu einer OD-UP-Kerze mit weitem Körper kommt, dann halt Long. Bei OD-DOWN mit weitem Körper halt short. Mit einer Gewissen Unsicherheit muss man leben. Kann man ja später stichpunktartig untersuchen. Backtests sind sowieso nur Pi mal Daumen. Sollte ausreichen um einen gewissen Erwatungswert ableiten zu können...

Warum Widerspruch. Die Order über und unter des TradingTages werden ja nur zum einsteigen verwendet. Doppelt abgesichert nur für den ID-Day. Erfolgt Durchbruch wird die noch offene Order zum öffnen einer Position (evt. vielleicht auch früher) zum Abend hin gelöscht. Backtesten ist doch möglich. Kommt es zu einem OutSideDay muß man noch ne zusätzliche Bedingung einrechnen die die Kosten für das öffnen und schließen der ersten Posi mit berücksichtigt. Kommt es zu einem riesen Doji hat man Pech gehabt. Würde dann das so definieren, dass dann beide Posis mit Verlust geschlossen werden. Dann hat man vielleicht einmal Glück und die zweite Order geht trotzdem ins Ziel aber fürs Backtesten ist es evt. mal interessant zu wissen, wie oft so was auftritt.

Mal ne Frage zum Thema: Hat man die Berechtigungen nach einer gewissen Anzahl an Beiträgen (wieviele?) oder muss man sich dafür qualifizieren (mit seinen Beiträgen und einer manuellen Freigabe)?

WorstCase ist wenn der Kursverlauf erst zur einen Seite, die Order auslöst und dann zur anderen. Damit muß man umgehen können. Ganz schlecht läuft es wenn es nach diesem Debakel nicht hoch noch runter geht sonder ein paar Tage Seitwärts. Autor schlägt vor die Position zu schließen wenn nach ein (evt. Zwei Tage) nix passiert ist. Sollte sofort deutlich rauf oder runter gehen. StoppIN-Order werden (ein Tick) oberhalb und unterhalb des ID gelegt. Stopp der jeweiligen Position am anderen Ende des ID. Dann schreimse noch, dass für den ersten Tag noch eine BuyOrder über (SellOrder >> unter) der StoppPosition gelegt wird. Also wenn der Kurs einmal hin und die eingegangene Position beim zurück wieder geschlossen wird, geht man eine weitere Position in die andere Richtung ein. Damit sollte man regelmäßig rechnen. Wichtig ist Gewinne durch Trailingstopp (wird nicht näher beschrieben) zu sichern. Üblicher Weise geht man am Ende des Ausbruchtstages raus. Relativ selten geht die Bewegung über mehrere Tage. Das sind dann die burner die das Konto richtig pushen. Kommen selten vor, sollte man aber mit rechnen. Vier Bilder mit Beispielen: zwei von Indizes, einmal Futures und sogar eine Aktie (Short!!!) war dabei.

Auch noch was gefunden...: NR7 - ID Breakout http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=142173 FIRSTSTRIKE http://www.forexfactory.com/attachment.php...mp;d=1245924126

Schaue ich mir mal an. Die ganzen Indis sollten wir als Module aufbauen. Damit wir sie baukastemäßig verwenden können. Ist nur die Frage wie man dass am gescheitesten macht. Hab ja bis jetzt nur ein bischen rumgefriemelt... Gibs hier ein AmiBrokerUser der schon mehr Erfahrungen mit Handelssystem hat und ein paar Tipps geben kann. Dann nur zu und am besten in einem neuen Tread...

... hab ich eingebaut. Wenn sich der aktuelle Körper im 'ZonenBereich' + 'XX-Prozent der Zone' befindet, wird er als Innenstab gewertet...

Sag mal Klaus, hast Du eigentlich den voightchen TrailingStopp fertig gecodet?

Primär nehme ich das zum visualisieren. Wird noch etwas ausgebaut so das nur Zonen angezeigt werden mit min. xx Bars. Ein Indi währe auch nicht schlecht der anzeigt wieviele Bars zusammengekommen sind für den jeweiligen Zeitraum.