RAiNWORM

Oh, oh, müssen wir ein Vola-Finanzierungskosten-Spendenfond gründen...? :) Nö, ich bin seit 1,6020 short. Ich bin der Hedge. Muss mich nur noch mit Vola einigen.

Ich habe hier zwei nervige Dinge, die zwar nicht von mir ins PM eingetragen wurden, für mich jedoch auch problematisch sind. Letztlich wird nämlich das Account Equity falsch berechnet. Bin im Kontakt mit dem Support, aber vielleicht helfen ja ein paar Votes: Open P/L Calculation with forex symbols: http://www.multicharts.com/pm/viewissue.php?issue_no=MC-707 http://www.multicharts.com/pm/viewissue.php?issue_no=MC-891 Not enough decimals in QM for BPV: http://www.multicharts.com/pm/viewissue.php?issue_no=MC-314 Danke

So kennen wir dich: kurze, aber prägnante Aussagen Bleib, wie du bist und ansonsten: HAPPY BIRTHDAY!

Ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber ich bin halt User: Schau mal nach VMWare ESX. Du stellst dir einen Mehrkern-Server hin und darauf lässt du die Virtualisierung laufen. Jede deiner Verwendungszwecke bekommt dann eine eigene Instanz inkl. eigenem Betriebssystem & Co.

Den Webserver - oder nennen wir ihn besser einfach nur Webspace - kann ich nur per FTP füllen. Es handelt sich dabei um 50 MB Webspace mit eigener Domäne, die bei meinem DSL-Account dabei ist. Kein PHP, kein MySQL o.ä. Der ist nur dafür da, dass ich meinen vorgenerierten HTML-Report darstellen und z.B. vom Smartphone aus abrufen kann. Mir ist klar, dass jedes Kind (mit schnell auffindbaren Tools im Internet) beim FTP-Protokoll die Passwörter o.ä. sniffen kann. Der Tradingserver läuft hinter einer Firewall. Auf den Tradingserver kann ich auch nur per VPN zugreifen. Es sind von außen keine Ports direkt erreichbar. Naja, bei dem TradeSupervisor von oben handelt es sich lediglich um ein Überwachungsprogramm, welches mir im Falle von bestimmten Schwellwerten Nachrichten schickt und ansonsten nur HTML-Reports hochlädt. Mach dir keine Sorgen Nein. Und wenn, dann habe ich keine offiziellen Kosten zum Ansatz. Der Tradingserver ist eine VMWare auf einem Bladeserver, der bei http://www.level3.com/ (Deutschland) steht. Die Bladeserver gehören einem guten Bekannten, der mit seiner Firma Hochverfügbarkeitslösungen für Unternehmen anbietet. Ich habe mich da nur kostengünstig rangehängt

Ich habe mein Konzept nun mal runterprogrammiert. Ging sogar schneller, als ich erwartet habe. Waren jetzt etwa 10h. Es ist alles enthalten: Sammeln von CSV-Dateien (aus Strategien) Sammeln von Systeminformationen (Festplattenplatz, RAM-Auslastung etc.) Upload des HTML-Reports auf einen Webserver (via FTP) EMail-Versandt im Falle von Schwellwertüberschreitungen frei konfigurierbare Schwellwerte lauffähig ohne Installation (weshalb ich von Nagios & Co abgesehen habe) durch die Verwendung von CSV-Dateien unabhängig von der Tradingsoftware Ich lasse den TradeSupervisor diese Woche laufen und berichte dann, ob er nach Spezifikation funktioniert Besteht eigentlich bei irgendjemandem hier Interesse an dem Programm? Für meine Zwecke ist es fertig, aber vielleicht kann man daraus was für die Allgemeinheit machen...

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ronner! Ich hoffe, du musst deine Geschenke nicht im Garten suchen

Nein. Ich hatte aber schonmal darüber nachgedacht, eine Verbindung zu programmieren, damit ich auch CFDs handeln kann. Den Gedanken habe ich allerdings verworfen. Schließlich will ich traden und mich nicht mit technischen Problemen meiner Bridge auseinandersetzen müssen. MC und MT4 sind recht unterschiedlich im Orderhandling, sodass eine Verbindung zwar möglich, aber die Synchronisation schwer fällt. Da verzichte ich lieber auf CFDs und handel Futures. Die Aussage vom MC-Team, die du oben zitierst, zeigt doch eines ganz deutlich: MC scheut eine Anbindung an MT4, obwohl sie sich damit einen riesigen Markt erschließen könnten.

Ich experimentiere schon die ganze letzte Woche damit Hier mal ein Codebeispiel: variables: myAskSize(0), myBidSize(0); // market depth myAskSize = 0; myBidSize = 0; if getappinfo(aioptimizing) = 0 then begin if LastBarOnChart and dom_isconnected then begin for value1 = 0 to dom_askscount-1 begin myAskSize = myAskSize + dom_asksize(value1); end; for value1 = 0 to dom_bidscount-1 begin myBidSize = myBidSize + dom_bidsize(value1); end; // Print(symbol,": DOM AskSize: ", myAskSize); // Print(symbol,": DOM BidSize: ", myBidSize); if commentaryenabled then begin commentary("-- DOM AskSize: ", myAskSize); commentary("-- DOM BidSize: ", myBidSize); end; end; end; Hinweis 1: Die Verwendung der Funktion dom_isconnected führt beim Optimizing zu einem Fehler und Abbruch, daher prüfe ich vorher mit GetAppInfo, dass gerade nicht optimiert wird. DOM-Informationen stehen eh nicht historisch zur Verfügung. Hinweis 2: Ich verwende meine neue Lieblingsfunktion commentary! Damit schreibt man Infos in die aktuelle Bar, die man mit dem Commentary-Window später anschauen kann, indem man auf eine Bar klickt. Genial für's Debuggen und für Zusatzinfos. Siehe Screenshot. Leider ist kein Zeilenumbruch möglich.

Und von mir - lieber Henrik - auch alles Gute zu deinem Geburtstag! (wenn auch einen Tag verspätet)

Ich will gar nicht alles prüfen. Das einzige was mich interessiert, ist dass das Handelsprogramm funktionstüchtig ist. Wenn der Webserver ausfällt, dann ist mir das egal. Es darf halt nur nicht gleichzeitig der Tradingserver hängen bleiben, dann gibt es einen Bruch in der Meldekette, der nicht auffällt. Natürlich muss ich im Fall der Fälle per Hand nachschauen, was tatsächlich los ist. Aber ich kann ruhig bleiben, so lange ich nichts vom Überwachungssystem höre. Ich will mich schließlich auf die Arbeit konzentrieren und nicht an mögliche technische Defekte denken während ein paar Lots offen sind. Ja, Datenbanken sind auf jeden Fall schneller. Sie cachen die Daten vor dem Schreiben. Aber ich kann aus einem Handelsprogramm nicht direkt in eine Datenbank schreiben, sondern muss eine DLL dafür entwickeln. Und wenn mehrere Strategien die gleiche DLL laden/entladen, Funktionen aufrufen, dann befürchte ich Stabilitätseinbussen. Da die DLL-Funktionen synchron aufgerufen werden, läuft dann die Strategie erst nach Beendigung des Funktionsaufrufs weiter. Außerdem wird das Handelsprogramm fehlerfrei weiterlaufen, auch wenn der Datenbankdienst nicht verfügbar wäre.

Ich habe mir nun nachfolgendes Konzept überlegt. Dieses werde ich in den nächsten Wochen umsetzen: auf dem Tradingserver läuft MultiCharts (o.ä.) jede Strategie schreibt Textdateien in regelmäßigen Abständen eine Applikation (push2db) schaut regelmäßig nach neuen Textdateien und überführt diese in die Eventlog-Datenbank (das Handelsprogramm schreibt aus Geschwindigkeits- und Stabilitätsgründen nicht direkt in die Datenbank) eine weitere Applikation (system infos) schreibt regelmäßig bestimmte Systeminformationen in die Eventlog-Datenbank eine weitere Applikation (generate report) extrahiert die jüngsten Daten aus dem Eventlog und generiert eine HTML-Datei diese Applikation prüft auch die Datenbankwerte gegen bestimmte Schwellwerte und sendet bei Auslösung eine EMail/SMS die generierte HTML-Datei wird auf einen Webserver hochgeladen dort ist diese per http „von außen“ abrufbar (z.B. per Smartphone den Status anschauen) ein Job auf dem Webserver prüft, ob die html-Datei ein gewisses Alter überschreitet wurde sie zu lange nicht mehr aktualisiert, wird eine EMail/SMS generiert (heißt: Tradingserver-Komponente ist ausgefallen) Die einzige offen bleibende Überwachungslücke ist der gleichzeitige Ausfall von Webserver UND einer Tradingserver-Komponente. Oder?

Vielen Dank für die Glückwünsche! Ich werde gleich mal raus in die Sonne und das schöne Wetter genießen.

Ich war am Samstag in dem Film. Das Buch kenne ich nicht und vor Kinostart hatte ich von "Die Tribute von Panem" auch noch nichts gehört gehabt. Es war der Vorschlag meiner Partnerin und da ich eh noch Kinofreikarten durch Shell Clubsmart hatte, durfte ich mich spendabel zeigen Zum Film: Die Idee dahinter finde ich klasse. Es hat mich immer an "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" erinnert, nur mit drastisch ernsterem Hintergrund. Der Co-Kommentator könnte sogar wirklich Dirk Bach sein. Es besteht also die Möglichkeit nachdenklich zu werden. Das Ende war fast absehbar. Die Gesellschaft außerhalb des "Dschungels" ist mir zu überzeichnet (ich steh nicht so auf Fantasy). Kurzum: gute Kinounterhaltung mit ernster Gesellschaftskritik. Man hätte in der filmischen Umsetzung mehr draus machen können. Vielleicht bin ich aber auch nicht die Zielgruppe. Achja: und der Film geht sehr lang. In diesem Sinne "fröhliche Hungerspiele" (wie es in dem Film regelmäßig heißt).

Wow, das habe ich noch nie gesehen. Erinnert mich an Lampions im China-Restaurant Wie kommt das denn zustande? Hast du im Code Einstellungen, die das Trading bei bestimmten Parametern verhindern? Genetische Optimierung?

Bei mir sind es vollautomatisiert etwa 20 Trades (10 Roundturns) am Tag, 5 Tage die Woche. Die Trades finden auf 4 bis 5 Währungspaaren statt. Diskretionär handel ich nur noch über mehrere Tage, sodass dies außerhalb von "Daytrading" zu sehen ist.

Aber du hast sie nicht in einem Magazin veröffentlicht Bekommt man als Autor eigentlich Geld oder lediglich "Anerkennung"?

Nichts gegen einfache Systeme, aber wenn dieses laufen würde, dann habe ich bei meinen früheren programmierten gefühlten 100 Systemen des gleichen Kalibers einiges falsch gemacht Ich habe den Maran nicht drauf, sonst könnte ich es selber ausprobieren. Daher frage ich: Verstehe ich es richtig, dass bspw. ein ExitShort nur Shortpositionen schließt und im Falle einer offenen Longposition nichts macht? Wenn das der Fall ist, dann dürfte in der letzten Zeile jedoch ein Copy/Paste-Fehler sein.

Es ist base64-encoded. Das Ergebnis ist eine Binärdatei, die aber leider kein Bild oder so darstellt. Wahrscheinlich sind es Fehlerlogs, die ggf. sogar noch verschlüsselt sind. Schade eigentlich

Hat jemand das Buchstaben-Gelumpe dekodiert? Das sieht ziemlich deutlich nach 7bit MIME/UUENCODE aus.

Dein EMailprogramm muss per Regel eine Aktion ausführen. Beruflich nutze ich Outlook, privat TheBat als EMail-Client. Beide können das. Screenshot Outlook: Mit dem Starten einer Anwendung, die du dann selbst geschrieben hast, kannst du in Statusdateien oder Datenbanken dein Flag setzen. Oder dein Programm holt selber per POP3/IMAP die EMails ab, dann brauchst du keinen EMail-Client.

Hoch interessant. Macht euch schonmal Gedanken, welchen Einfluss der programmseitige Zugriff auf Level 2-Daten auf eure Strategien haben könnte: Quelle MultiCharts-Forum Ob die 6 Monate als Umsetzungshorizont belastbar sind, wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.

Mit dieser Methode erhältst du Informationen, dass alles läuft. Ich möchte aber einen Hinweis erhalten, wenn etwas nicht läuft. Mails und Statusmeldungen bekomme ich schon genug am Tag

Damit prüfst du aber nur, ob der Server läuft und Internet verfügbar ist. Ob der Broker disconnected oder die Trading-Applikation abgestürzt ist, bekommst du so nicht mit.

Danke, den schaue ich mir mal näher an. Die Idee finde ich gut. Was mir jedoch fehlt ist, dass ich im Falle eines Absturz des Handelssystems einen Hinweis erhalte. Ich möchte nämlich nicht alle 30min manuell nachschauen und überlegen, ob die letzte Aktualisierung mehr als 500 Ticks zurückliegt. Oder macht der Server hinter der URL noch weitere Aktionen?