RAiNWORM

Warum nicht klassisch x% der Balance/Equity riskieren? Zusammenhängend Zeit hätte ich eigentlich nur am 01.11., würde aber gerne zumindest einen Teil der Umsetzung übernehmen. Auch wenn ich hier relativ häufig vorbei schaue, ist dies meist nur nebenbei. Hauptsächlich bin ich mit anderen Dingen beschäftigt Ich bin allerdings auf jeden Fall fürs Aufteilen, sonst bleibt nachher alles an einer Person hängen. Vielleicht reichen zwei/drei Programmierer, sonst wird es wieder zu viel und der Koordinationsaufwand steigt immens.

Für mich ist Sport sehr wichtig. Vor allem der klare Kopf nach dem Auspowern. Ich habe Jahre lang aktiv Handball gespielt und musste aus beruflichen Gründen und dem damit verbundenen Zeitmangel aufhören. Und innerhalb weniger Monate war ich bei 108 kg mit 180 cm Körpergröße. Offensichtlich braucht nicht nur mein Kopf Sport, sondern auch mein Körper. Seitdem jogge ich regelmäßig. Das kann ich immer und überall machen, da es eigentlich nie Gründe dagegen, sondern nur Ausreden gibt. Und recht schnell war ich wieder bei 78kg Normalgewicht und fühle mich sehr wohl.

Ehrliche Antwort? Ich glaube gar nichts mehr. Vor allem: wann kommt er und mit welchen Rahmenbedingungen? Da ändern sich die Aussagen fast stündlich. Es herrscht noch nichteinmal Konsens in unserer Koalition, geschweige denn innerhalb Europas...

Ich finde den Chandelier Exit eine Alternative, die wir durchaus einbauen könnten. Mein "zu spät eingestiegen" in Verbindung mit dem iSL bezog sich auf ein Entry per HA und Setzen des iSL unter das letze Low (identifiziert per ZigZag). Der HA arbeitet mit Durchschnitten von Bars, der ZigZag arbeitet mit absoluten Größen. Durch einen Sell(Off) Peak mit schnellem Recover und einem anschließenden Einstieg long per HA ist der iSL weit entfernt und der Kurs schon weit gelaufen. Vor allem in den derzeitigen Forexmärkten kommt es relativ häufig zu solchen Konstellationen mit schnellen Richtungswechseln. Da verbrennt ein Trendfolger schnell Geld.

Bis auf den iSL bin ich damit soweit einverstanden. Der iSL könnte zu weit entfernt liegen. Natürlich kann man (bei entsprechender Kontengröße) die Positionsgröße anpassen, aber sind wir dann nicht ggf. schon zu spät eingestiegen? Von einem Ausstieg beim Drehen des HA halte ich, so wie Mythos, recht wenig. Damit habe ich vor ca. einem Jahr schon experimentiert. Zum TP: Vielleicht starten wir ersteinmal mit festem TP. Ansonsten hätte ich noch die Idee eines TP in Abhängigkeit des durchschnittlichen Profits aller/der letzten x Trades. Beispiel: wenn Open Profit > 2*durchschnittlicher Profit, dann exit. Die Frage wäre in diesem Zusammenhang, wie weit die vergangenen Profits streuen (max. Loss und max Profit). Denn ein Durchschnitt kommt ja bekanntlich dadurch zustande, dass auch die Extrema mit einbezogen werden und die dürfen wir nach oben hin nicht einfach beschneiden, sonst fällt der durchschn. Profit wieder. Ist gerade so eine Idee von mir, die ich noch nicht weiter getestet habe.

Ich schnappe mir zwei Punkte (z.B. Higher Lows bei steigenden Märkten) und berechne die Steigung einer Geraden durch diese beiden Punkte. Damit kann ich die Gerade rechnerisch in die Zukunft projezieren (a + b*x = y). Dann bei "Close unter Trendlinie --> break" triggern und Einstieg bei Rücklauf "Close über Close der Trigger-Kerze und max. X Punkte Abstand zur Trendlinie innerhalb von Y Candles seit Trigger". Das ist nicht kompliziert. Schwieriger wird es die Higher Lows (o.ä.) zu erkennen. Oder meintest du was anderes?

Wobei der MT4 diesen Charttyp gar nicht darstellen kann. Gibt es aber sicherlich als Indikator. Danach zu traden ist besonders interessant, wenn man das Rauschen ausschließen möchte. Vor allem für längere Trends ist dieser Charttyp sehr zu gebrauchen. Damit unterstütze ich sowohl Vorschlag A als auch C. Der Vorschlag B ist einerseits in der Programmierung nicht trivial und andererseits träge. D.h. einen eindeutigen Kanal habe ich erst nach ein paar Swings. Dazwischen kann viel passieren.

Juhu! Man merkt, dass du dich noch schonst, hast ja heute erst halb so viel gepostet, wie in normalen Zeiten

ACK Natürlich sind TF, sowie ATR-Faktor Parameter. Dadurch kann man dann den EA gut über den Backtest optimieren

Da ich ein Freund davon bin, anhand von ersten Ergebnissen zu diskutieren, bin ich in der ersten Version des EA für MAs. Kann später noch geändert/ausgetauscht werden, wenn das Programm vollständig ist (= alle relevanten Module hat). Die RSI/Stochastic würde ich als weiteren Filter verwenden, nicht jedoch als eigenständige Signale. In Anbetracht der Schwankungsfreudigkeit von Währungspaaren finde ich einen Vola-Trigger passend (à la "15min Vola ist 1,5 mal größer als 30min Vola"). Komplizierter geht immer

Och, dann bist du ja sozusagen nicht dabei. Ich bin für einen Vola-User und der bekommt den Durchschnitt der gevoteten Kurse oder so ähnlich.

Wer auf die Idee kommt, solch eine Regel mit aufzunehmen, wird wahrscheinlich tiefergehende Erfahrung damit gesammelt haben oder Comedian sein (wollen)... Woher hast du dieses Pergament?

Mit goldenen Regeln ist es immer so eine Sache: mal davon abgesehen, dass ich die Punkte 1, 2, 5 und 10 zusammenlegen würde, könnten manche Punkte auch im genauen Gegenteil formuliert werden. Zum Beispiel: 7: finde ein Ende 8: überlege, wo andere Trader gerade stehen und welche Ziele diese verfolgen 4: Alkohol macht entspannter 6: verbillige im Verlust (ja, kann sinnvoll sein, wenn man damit umgehen kann und die Grenzen kennt) ...

Durch Zufall hatte ich (eine Minute vor Erscheinen dieses Beitrags) einfach mal auf EventPrediction geklickt und einen Tipp abgegeben (nein, es ist kein Fall von Insider-Handel) Na dann, ich freue mich auf diesen zweiten Wettbewerb und hoffe auf viele Teilnehmer, damit die Scorelist schön spannend ist.

Bei mir sieht es aus, so wie bei Wogo. Keine Kommentare und die Variablen sind durchnummeriert, wodurch es wirklich aussieht, wie "dekompiliert" und die Lesbarkeit somit stark eingeschränkt ist.

Stimme ich 100% zu. Für das spätere Coding wäre es aus meiner Sicht noch wichtig zu entscheiden, ob mehrere Einstiege (gleichgerichtet) möglich sein werden und ob diese dann jeweils individuell oder als Ganzes behandelt werden. Die Prüfungen, ob ein Trend vorliegt oder dieser dreht, sollten so stattfinden ( =ausgelagert werden), dass man später einfach andere Indikatoren nehmen kann. Ich würde es vermeiden gleich von Anfang an das Grundgerüst mit dem Feintuning zu vermischen. Wenn der EA erstmal ordentlich ( =technisch funktionstüchtig) handelt, kann man die ganze Energie immer noch darauf verwenden. Themengebiete, die programmtechnisch abgedeckt werden wollen: 1. Einstieg 2. Ausstieg 3. MM/RM (Portfoliomanagement?) 4. Errorhandling 5. Logging (Dokumentation der Abläufe zur späteren Kontrolle) 6. Statusbericht (Verschicken von Mails bei Aktivität oder Upload als HTML...) 7. Parametrisierung (was und wie) @Mythos: erkläre (mir) bitte nochmal genau, was du als einwöchigen Entwicklungszyklus ansiehst. Heißt das für dich, es wird ein Teilmodul entwickelt und auch schon getestet? Sind der Backtest, die Parameter- und Code-Optimierungen dann einzelne (einwöchige) Entwicklungszyklen?

Berichte doch mal bitte. An welchem Webinar hast du teilgenommen? Wie lief es ab? Was hast du erwartet und was kam bei rum? Mich interessiert das, weil ich noch nie (live) an einem Webinar teilgenommen habe, da diese - zu welcher Uhrzeit auch immer - ungünstig stattfinden...

vom 29.09.2011: Quelle: Multicharts-Form

Ich bin auch noch gerne beim Performancevergleich dabei. Zurzeit finde ich allerdings keine freie Minute. Ab Herbst wieder

Ich habe mich sowieso an "get payed for limits" gewöhnt und meine Strategien entsprechend ausgerichtet. Über die Trades einer Woche komme ich im Schnitt auf 0 Euro Kommission, sodass ich gerne auf eine Spreadausweitung verzichten kann. Ist das Preismodell wirklich so revolutionär? Nur weil ein FX ECN nun seine Gebühr über den Spread holt, haut mich das jetzt nicht wirklich vom Hocker. Falls jemand den neuen Kontotyp eröffnet, müssten wir mal live die Spreads vergleichen (pay for limits vs. free ECN plan).

Die Katze ist aus dem Sack (mal sehen wo sie hin läuft):

Ich bin auch gespannt. Eigentlich kann die SNB den Kurs nicht mehr nach unten durchrauschen lassen, schließlich würde sie damit viel Geld in den Sand setzen. Wenn der Kurs zu stark nach unten drückt, dann kann die Schweiz praktisch eh den Euro einführen. Das heißt für mich: so lange die SNB Geld hat, wird der Kurs halten und somit nur nach oben schießen können. "Nach oben" ist begrenzt, da die aufgebauten Long-Positionen durch die SNB schließlich auch verkauft werden sollten. Letztlich ist es also eine Frage von: wie lange wird dieser Zustand anhalten? Wenn die implizite Volatilität von Optionsscheinen auf diesen Wechselkurs ins Bodenlose gesunken ist, könnte ich mir durchaus einen langfristigen Long-Einstieg für mich vorstellen. Voraussetzung ist, dass es den Euro auch in ein paar Jahren noch geben wird

Ach, wäre das schön! Was mache ich dann künftig sonntags mit der freien Zeit?

Auf ihrer Homepage spricht MBT von einem neuen Preismodell ab September. Details werden keine erwähnt. Gibt es denn wenigstens schon Gerüchte?

Seit dem 17.08.2011 können neue Accounts bei MBT UK eröffnet werden.