RAiNWORM

http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/palomitas.gif Ach, Mist, sorry: mein Fehler! http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/biggrin.gif Mein High-Frequency-Trading-System postet automatisch auf Tom-Next ins Blog, da kommt der Server wohl nicht mit http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/white_flag.gif http://www.tom-next.de/community//public/style_emoticons/default/cry.gif

Juhu! Mein Leben hat wieder einen Sinn An wem dürfen wir uns rächen?

Ich nutze G-Data AntiVirus seit vielen Jahren. Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Den nutzen wir in der Firma auch. Wenn ich jedoch schon vorher weiß, dass eine Seite nicht sauber sein könnte, surfe ich immer über eine VM, die im Anschluss zurückgesetzt wird.

In Anbetracht von: (Quelle) und: (Quelle) bieten sich in der Tat die US-Handelszeiten (ab 14:30 unserer Zeit) auf Grund der Volatilität und der Liquidität an.

Das sehe ich auch so. Nach diesem Einbruch gab es kaum Erholung. Das zeigt, dass das Kaufinteresse sehr gering ist und Institutionelle eher Positionen abbauen. Warum innerhalb weniger Minuten gleich so viele Kontrakte auf den Markt geworfen wurden, werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren. Ich bin gestern noch im BC short gegangen, was sich mit dem heutigen Tag als glücklich herausstellte. Bei den heftigen Kursverlusten müssen es einige aber ganz eilig haben, herauszukommen.

Entschuldigung Bei Datenübergaben arbeite ich immer mit Begrenzungen, um Overflow-Attacken vorzubeugen. Bei TCP/IP muss man auf Empfangsseite aufpassen, da die Daten beliebig packetiert werden können und somit in mehreren Schüben ankommen können. Dabei besteht auch ein Unterschied zwischen LAN und Internet, was die Packetgrößen anbelangt. Zum Debuggen der DLL: da die von MT aufgerufen wird, hast du mit "normalen", praktikablen Mitteln keine Chance. Du müsstest dann zu Low-Level-Debuggern übergehen. Das macht dann aber keinen Spass und kostet unnötig Zeit. Mich würde mal was ganz anderes interessieren: was baust du da eigentlich?

Zunächst musst du dich entscheiden, was führend sein soll: die Brokerposition oder die der Strategy. Im ersten Falle nimmst du "!From Broker To Strategy MP Synchroniser!" ansonsten "!From Strategy To Broker Synchroniser!". Ich präferiere immer, dass meine Strategie sich dem Broker anpasst, um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Positionen unbehandelt offen sind. Wichtig: es geht nur um die MarketPosition, nicht um pending orders. Diese beiden Strategien werden angewendet, indem man die gewünschte einfach zusätzlich auf den Chart zieht. Sie wird nicht vom Code aus aufgerufen. Ich jedoch nutze die beiden nicht, sondern habe eine Synchronisation in meine Strategie eingebaut. In meinen Strategies steht am Anfang: if (MarketPosition_at_Broker <> MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy) and ((Time > 2310) or (Time < 2258)) and // Forex rollover at MBT ((Time > 0245) or (Time < 0240)) then // server disconnect at MBT begin ChangeMarketPosition(MarketPosition_at_Broker - MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy, absvalue(AvgEntryPrice_at_Broker), "Change MP"); end; Geht aber nur, wenn auf dem Symbol keine anderen Strategien laufen oder manuell getradet wird. Hiermit wird die Differenz zwischen Position der Strategie und der Position beim Broker ausgeglichen, indem die Strategiegröße angepasst wird. Heißt: der Broker ist führend. Damit synchronisiere ich meine Trades mit jeder Bar, falls mal was schief gehen sollte. Keine Ahnung, wird in MC anscheinend synonym verwendet. Stört mich auch immer wieder. Oder ich habe die tiefere Bedeutung des Unterschieds noch nicht erkannt...

da fehlen Textteile (letzte 2 Absätze), oder? Ansonsten: hoch interessantes Thema, welches ich mit Hochspannung verfolge. Klingt alles sehr vernünftigt! Um das Problem der fehlenden Objektorientierung in MQL zu meiden, könntest du zumindest in den ersten Versionen deine Ansätze (stark) vereinfachen. Dann hast du wenigstens schonmal ein "proof of concept", welches dann verfeinert werden kann.

Korrekt. Also in EL fehlt mir der objektorientierte Ansatz in der Form, dass ich mir eigene Klassen schreibe und somit die Wiederverwertbarkeit und Codepflege immens vereinfache. Vor allem dieser Vorteil von C# dürfte für Projekt- und Programmierteams ausschlaggebend sein. Zudem ist mit C# der Zugriff auf jegliche andere Komponenten möglich, sei es systemseitige oder auch vollkommen "börsenfremde" Komponenten. Ich sehe derzeit (für mich) nicht den Anlass zum Wechsel. Ich bin mit meinen derzeitigen Strategien glücklich, was ich vermisste habe ich in DLLs gepackt. Mir fehlt einfach die Zeit und Lust, das jetzt alles wieder umzuschreiben. Langfristig werde ich wohl sicherlich auf C# wechseln. Hinzu kommt, dass auch MultiCharts die Möglichkeiten der .Net-Version bestimmt weiterentwickeln werden. Das hier ist der erste Wurf, der aus meiner Sicht sehr schnell kam. Ich warte ab...

Mir ist ein Wechsel keine 500$ wert. Mit EL/PL bin ich viel schneller im Austesten von Ideen. Ich habe meine Hauptstrategie einmal nach C# übersetzt, danach war der Programmcode 3x länger und schwieriger lesbar (ich poste mal nen Codeausschnitt). Ich denke, für den letzten Schliff ist C# einfach besser geeignet. Aber das, was mir bisher fehlte habe ich mir in DLLs gepackt. Der größte Vorteil von .Net wäre ein anderes Ordermanagement, welches aber leider gleich geblieben ist. Was ich noch nicht getestet hatte, war die Möglichkeit Visual Studio als Debugger einzusetzen. Ich komm aber mit den bereits jetzt verfügbaren Commentary Bars prächtig zurecht. Fazit: ein Wechsel oder Parallelbetrieb steht auf Jahressicht nicht an. Sonderangebote kommen auch später noch. Übrigens: wer meint, dass mit einer trendy Programmiersprache die Strategien profitabler werden, der irrt.

http://www.multicharts.com/traders-blog/?p=683

Schwer zu sagen, da ich mich im Detail seit längerem mit NinjaTrader nicht beschäftigt habe. Kannst du ein Beispiel-Ninjascript-Codeauszug (oder Link darauf) posten? Ich schätze schon, dass einiges umgeschrieben werden muss, da zwar die Sprache .Net (z.B. C#) ist, aber MultiCharts eigene namespaces liefert.

Ich habe in meinem Real-Portfolio (u.a.) EUR/USD, EUR/AUD und AUD/USD. Rechnerisch entsprechen die Währungspaare immer den Verhältnissen, die Spreads (selbstverständlich Wechselkursbereinigt) sind allerdings teilweise deutlich unterschiedlich, vor allem zu ungünstigen Handelszeiten mit wenig Liquidität. Deutliche Unterschiede gibt es jedoch in der Signalgenerierung. Derzeit handel ich im 2min-Chart und dort ist AUD/USD streckenweise schön im Trend, der EUR/USD zuckt durch die Gegend und der EUR/AUD ist irgendwo dazwischen.

Es sind offiziell zwei Produkte: das eine hat die Programmiersprache EasyLanguage/PowerLanguage und das andere .Net. Man hat Zugriff auf die Order- und Log-Strukturen (man kann sozusagen die Tabs auslesen), und auf die QuoteAPI. Es besteht also die Möglichkeit, beliebige (im QuoteManager vorhandene) Kurse abzufragen, auch wenn das Symbol nicht auf dem Chart ist. Für mich sieht es so aus, als wäre von den Core-Bibliotheken NICHTS neugeschrieben worden. Letzte Woche habe ich mit einigen Eigenheiten von EasyLanguage in .Net herumexperimentiert. Vor einigen Wochen wurde mir noch gesagt, es handele sich um typische Einschränkungen von EasyLanguage. Blöd nur, dass diese Einschränkungen unter .Net immer noch existieren. Das heißt ganz klar: die Core-Bibliotheken sind 1:1 gleich. Es sieht für den ersten Wurf nicht schlecht aus, vieles ist möglich. Allerdings kann man in der ersten Version nicht erwarten, dass alle jemals geäußerten Wünsche plötzlich realisiert sind. Ich denke, da wird noch viel Zeit vergehen. Zu 1: Ja, bestehende Plattform. Ich schätze die gemeinsame Basis wird immer erhalten bleiben, sonst müssten zwei Programme gepflegt werden. Das heißt, Bugs bleiben erhalten bzw. Neuerungen kommen beiden Produkten zugute. Zu 2: Ja, sind definitiv 2 Lizenzen. Zu den Kosten hat sich noch keiner geäußert. Es wird wohl eine Lizenzumwandlung und der Erwerb einer Zusatzlizenz möglich sein. Zu 3: Ich denke, .Net wird die Zukunft sein. Da aber, wie in 1 geschrieben, die Plattform die gleiche ist, wird sich der Pflegeaufwand für 2 Produkte in Grenzen halten.

Eingriff in die GUI kann man erst mit MC.Net vornehmen. Dann kann der Programmierer machen, was er will. Ansonsten stehen einem nur die Indikatorenfenster zur Verfügung. Mit der Beta von MC.Net wird sogar schon ein DOM-Im-Chart-Beispiel ausgeliefert (wobei mir die Darstellung zu groß ist und zu viel verdeckt). Quelle

Ich darf ja nichts sagen, lass es mich aber mal so formulieren: Multicharts.NET stellt dir eine neue Programmiersprache zur Strategieentwicklung zur Verfügung, das Kernprogramm ist 1:1 gleich. Vorteil ist jedoch, dass du mit .NET auch auf die GUI Einfluss nehmen kannst.

Bist du bei der closed beta dabei? Ich bin dabei und versuche mal freie Minuten zu finden, um das Programm zu testen. Klingt auf jeden Fall alles recht vielversprechend.

Auch wenn Henrik keine MC-Datenbanken sichern will, vielleicht noch folgender Hinweis: Da es sich um eine Firebird-Datenbank handelt, kann die Datenbank nicht gesichert werden, während sie geöffnet ist. Sie lässt sich zwar kopieren, das Resultat ist allerdings eine defekte Kopie. Diese Defekte stellt man auch nicht sofort fest, sondern würden im laufenden Betrieb erst deutlich. Ein Datenbank-Backup (über das firebirdeigene Tool gbak) prüft, ob Benutzer verbunden sind und verweigert ggf. das Backup.

Ist der Betrag inkl. Installation/Einrichtung oder kommen da nochmals mehrere Consultants einige Manntage zusätzlich oben drauf?

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem hier gemacht: http://www.datarescue.com/photorescue/ Die Karte wird Sektor für Sektor ausgelesen und versucht, das Bildmaterial zu erkennen und wieder herzustellen. Für mich sieht whipsaws Problem aus, als wäre die FAT (o.ä.) korrupt (durch Schreibfehler oder defekte Speicherkarte). Ich kann nur hoffen, dass bei den bisherigen Rettungsversuchen, nichts auf die Karte geschrieben wurde, denn sonst besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die vorhandenen, aber nicht sichtbaren Bilder überschrieben wurden...

Ich konnte heute Mittag die Webseite nicht erreichen. Laut Order-Logs liefen meine EAs aber durch (live-Konto) und bekamen auch Fills.

Ohne Worte passend dazu: Quelle

Wollte Obelix seine Visa-Karte bei Betfair registrieren, um den Altersnachweis zu erbringen?

Budget $250-$750 USD?? Das ist sehr gering. Für den Preis bekommt man nur Studenten, die sonst nichts zu tun haben. In wie weit diese sich dann intensiv mit dem Metatrader Server auskennen, sei mal dahin gestellt.

Da ich erst seit vorgestern einen GoogleMail-Account habe, sind meine Haupt-EMail-Konten woanders. Als ursprüngliche App kam daher nicht GMail zum Einsatz, sondern die App namens "E-Mail". Nun nutze ich K9, welches auch kostenfrei ist. Allerdings war es wichtig, meine EMailaccounts per IMAP abzurufen und die Filterung/Sortierung von Mails serverseitig vornehmen zu lassen. Übrigens: bei GMX ist IMAP offiziell erst ab einen ProMail-Account möglich. Geht aber trotzdem auch bei einem FreeMail-Account. IMAP über GMX FreeMail nutzt meine Partnerin erfolgreich bereits seit einem Jahr und ich nun auch (bislang immer nur POP3). Scheint also kein Versehen zu sein.