Krümel

Es gibt keine Verlierer - nur Leute, die zu früh aufgeben ! Poste doch mal den Code und dann sprechen wir es hier durch.

Jein. Eher ne Kennzeichnung, dass das der i.te Wert in dem Array ist bzw. der Wert vom i.ten Bar, im Gegensatz zu dem Array/Vektor mit allen Daten. Wenn man das einsetzt, was im Code auseinander gezogen und in Variablen ausgelagert ist: Stoch = ((C - LLV( Low, Zeit)) / HHV( High, Zeit) - LLV( Low, Zeit )) * 100 sieht man ja (nach längerem Hinschauen), dass beide Formeln identisch sind. Die Variable, die bei Dir Zeit heißt, ist in meiner Formel Periode. Du musst jetzt also mit Stoch2 weiterarbeiten als "neuer" Stochastik ! Wichtig: nicht die Variable Stoch überschreiben, die brauchen wir beim nächsten Bar wieder, da ja die Highs und Low für die Periode darauf berechnet werden müssen.

Vielleicht kann man mit den Google-Spreadsheets schon was automatisieren ^^. Der Henrik ist doch erfahrener Endanwender und Excel-Bändiger.

Ja, und ich bin dafür zuständig, Dich davon abzuhalten . Chitchat klingt doch gut. Da können auch alle User ran. Echt Traden wird ja hoffentlich danach keiner. Ansonsten verweise ich gerne auf meine Signatur.

Nen eigenes Forum - Chaosalarm ! Ich hab Whipsaw mit Mühe bei der letzten Forenreinigungsaktion alte Unterforen weggeschwatzt ! Ich hab jetzt noch Fusseln im Mund deswegen. Mach doch lieber nen eigenen Thread, den pinnen wir dann an, solange das Thema jemanden interessiert. ;) Guck mal, vielleicht sind ja die Google-Spreadsheets was für Dich, ich hatte die damals auch als ich den Forenstruktur-Entwurf zur Diskussion gestellt hatte . Megapraktisch, kann man auch so einstellen, dass die anderen nur lesen können oder nicht lesen, solange Du es nicht willst usw.... Kannst Du auch als Exceltabelle rauf- und runterladen.

Dann musst Du eine weitere Variable, z.B. trend mitschleifen, wo Du bei Veränderungen im Stoppwert den Wert setzt. Zwischenzeitliche Änderungen werden in 2 weiteren Variablen festgestellt. z.B. Ist wahrscheinlich nicht 100% korrekt von der Syntax, aber die Grundidee steckt schon mal drin. Na, die Originalformel von der Stochastik ohne Trendbereinigung war ja Stoch=(C-LL)/(HH-LL). Ergebnis ist ein Wert zwischen 0 und 100. Das bezeichne ich in der Regel als "Normierung". Egal, was vorher reingesteckt wird in welchen Größenordnungen auch immer (Dax vierstellig, nen Penny-Stock auch vierstellig, aber nach dem Komma), am Ende fällt aus der Formel immer ne Zahl zwischen 0 und 100 raus. So, da uns ja die Schwünge in der Stochastik Probleme machen, die bei längeren Trends nicht mehr tief genug fallen, um für ein neues Tief herangezogen werden zu können, dachte ich mir, dass man die Schwünge aus der Stochastik ja mit eben dieser Formel rausziehen könnte. Ist ja quasi auch ne Trendbereinigung. Also: 1. StochV=(C-LowerLow(L,Periode))/(HigherHigh(H,Periode)-LowerLow(L,Periode)). (die Formel von oben bisschen ausführlicher) 2. Stoch2 = (StochV - LowerLow(StochV,Periode)) / (HigherHigh(StochV,Periode) - LowerLow(StochV,Periode)). Highs und Lows hat man ja nicht mehr, sondern man hat nur noch 1 Wert StochV für den i.ten Bar als Ergebnis der 1. Formel (bzw. eine Datenreihe StochV, wenn man die Berechnung Bar für Bar durchführt, für die ich aber auch Highs und Lows bestimmen kann in einem Intervall) .

Aber ich nicht . Wenn Dir die Trendbereinigung besser gefällt, lass sie halt drin, ich zwing Dir da nix auf ;). Meiner Meinung nach nicht, denn es werden ja keine Parameter optimiert, sondern ein anderes Modell /andere Formel wird angesetzt. Das ist ein qualitativer Unterschied. Wenn ich ein besseres Modell/Formel finden kann, welches das, was ich machen will - nämlich die Schwingungen rausziehen - besser macht (für die gleichen Grundparameter, z.B. Periode) als eine andere Formel, dann nehme ich doch die bessere ! V.a. wenn sie vom Rechen- und Implementierungsaufwand vertretbar ist. Und wir haben ja "erst" 2 Varianten betrachtet. In der Forschung geht's an der Stelle erst richtig los . Wenn ich mich schon mal mit dem Thema 1-2-3 beschäftige, dann soll da auch was Vernünftiges rauskommen und nicht wieder nur ne halbgare Variante, die mit Parameter(über)optimierung manchmal funktioniert. Ich hab null Plan von Aktien. Längerfristig will ich mal schaun, ob ich Branchen-ETFs handeln kann, z.B. wie im Sektor-oder-Cash-Thread beschrieben. Ist aber noch auf der Todo-Liste. Ja, er vergleicht den aktuellen und den Wert davor. Nichts sonst. Genau. 0.

Ich glaub', da sollte es recht robust sein, denn es wird ja dann die HH und LL von der Stochastik genommen und der Verlauf der Stochastik in diesem normierten Raum betrachtet. Die Vola sollte da neutralisiert werden. Zumindest schwingt das Teil konsistent zwischen den Extrembereichen hin und her, egal, was der Markt macht.

Ich hab mal die Stochastik ohne Trendbereinigung einfach nochmal durch die Stochastik-Formel geschoben. Das Ergebnis finde ich fast noch schöner, denn es werden ja dabei die Schwingungen aus der Stochastik rausgezogen. Normiert auf 1-100 ist es auch. Schwarze Linie = die Stochastik der Stochastik^^ Rote Linie = Stochastik Pur Blaue Linie = Trendbereinigte Stochastik (EMA(Close) von High,Low und Close abgezogen)

Kewl.

Wir sind ja auch noch da, falls es Probleme gibt ;). Am besten such Dir in nem Tutorial oder sonst wo im Web (oder hier bei uns ) nen einfachen EA als Code-Basis, damit Du nicht von 0 anfangen musst. Hier im Forum hat ja mh2 auch schon mal vorbildlich den MACD-Sample-Code auseinandergefräst im Einsteiger-Thread. Auf MT5 warten würde ich nicht, die Programmierung wird damit ja nicht leichter ;). Irgendwann muss man einfach mal ins kalte Wasser hüpfen und mit den Haien schwimmen.

Ich hab die Themen mal zusammengeführt, inhaltlich macht das ja durchaus Sinn ;). Danke Henrik.

Och nöö, so war das jetzt aber nicht gemeint. Du kannst doch einfach beide Varianten mal programmieren und dann vergleichen. Wobei ich mir schon denken kann, was rauskommt beim Vergleich . Aber Du willst doch auch mal selbst programmieren können, oder ? Oder ? Oder ?!!! Die Grundidee des Newstradens funktioniert aber, soviel kann ich Dir sagen (nur mal so als Motivationsanschieber), egal ob mit Einstopporders oder auf "Deine Art".

Du kommst aber wahrscheinlich aus der Gegenposition nicht ohne Slippage raus , wenn Du die nach News bspw. schließen musst, weil irgendwann musst Du ja mal anfangen, Gewinn zu machen, Du kannst ja nicht ewig beide Posis mit Dir rumschleppen. Dann kannst Du den Slippage aber auch beim Einstoppen der eigentlichen Position hinnehmen, statt beim Ausstoppen der Gegenposition. Ach, und wo ist jetzt dabei der Unterschied zu 2 Einstopp-Orders, die unten und oben lauern (meinetwegen bei +-10 Pips ? Die müssen ja auch nicht ewig daliegen und wenn der Kurs nicht sofort in eine Richtung wegzieht, kannst Du die da ja auch wieder wegnehmen, wenn Du denkst, der Kurs beginnt zu oszillieren. Bzw. Du löscht die Short, wenn die Long gefillt wurde und vice versa. Ich würde es an Deiner Stelle aber mal programmieren, zum Lernen ist die Aufgabe recht hübsch und überschaubar. Btw: Du kannst Dich auch mit Limit einstoppen lassen.

Sehr gut ! Ja, die Idee hatte ich auch schon (und wahrscheinlich jede Menge anderer Leute vor mir, z.B. Ari Onassis ). Alternativ kannst Du natürlich auch zum Zeitpunkt t (wenn Du normalerweise die Hedging-Postion eröffnen würdest, 2 Einstopporders platzieren (z.B. über Stunden-High Long, unter Stunden-Low Short o.ä.). Das erspart Dir die zusätzlichen Kosten der Gegenposition, das Gezappel zwischendurch ("der Kurs dreht zwischen den 10. und 20. Pips doch zurück"), wenn der Markt die Richtung "erarbeitet" und Du bist erst dabei, wenn die Richtung klar ist. Inhaltlich ist es dasselbe wie bei Deiner Idee, denn im Bereich, wo Du die Hedging-Position hälst, bist ja Plus-Minus-0 dabei, da kannst Du aber genauso gut Flat bleiben und sparst Dir die Gebühren.

Das Einzeichnen ist nicht mehr im Code drin ;), also wird da nix mehr gemalt. Und jetzt: Mach's gut und Danke für den Fisch ! (Per Anhalter durch die Galaxis geht los im TV)

Ja, alles, was bei der Webseite in der Datei http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Gl...entcalendar.csv an Währungen vertreten ist. Wenn ich den Code auf die Schnelle richtig lese, liest der EA die runtergeladene CSV-Datei mit den News und rechnet die dabei angegebene Zeiten, wann die Events auftreten in Deine Ortszeit um (in der Funktion ToDate()). Die Brokerzeit ist dabei uninteressant. Solltest also nix einstellen müssen bzgl. Brokerzeit.

Ich kenn' die Webseite nur aus der Dauerwerbesendung des Users entershort im Elitetrading-Forum: http://www.elitetrading.de, wo es regelmäßig Ärger deswegen gibt, weil so exzessiv geworben wird.

Schon mal gehört, aber bei Tradesignal taucht der so nicht auf. D.h. ich hab noch nicht damit rumexperimentiert .

(O+H+L+C)/4 (zumindest auf Tagescharts) als bester Schätzer: man hat zumindest 4 statt nur 1 Datenpunkt bzw. (H+L+C)/3 Intraday (denn da liegen der Open des neuen und der Close des alten ja meist recht nah beieinander, so dass der Kurs übergewichtet wäre einmal als Close im Bar davor und dann gleich nochmal als Open im Folgebar, vermute ich mal).

Ich auch nicht. Ich hab gelesen, historisch bedingt rechnet man viel mit dem Close, weil es damals - zu unser Großväterzeiten wahrscheinlich nix anderes als den Close gab. Da können wir Jungen uns getrost was besseres ausdenken. Richtig, ich hab nochmal nen Blatt Papier vollgemalt mit Formeln, da hab ich das dann auch gemerkt, dass da der Denkfehler war. Aber Danke Dir natürlich trotzdem . Pfui, das ist nicht FSK 12 !

ok, ich weiß jetzt, wo mein Denkfehler war. LL und HH sind ja das Ergebnis von der Extremwertberechnung (Minimum im Low in dem definierten Intervall bzw. Maximum im High). Da hebt sich natürlich nichts weg mit dem C_i-T_i, welches ja nur ein fester Wert ist zum Zeitpunkt i (bzw. Bar i). LL und HH kriegen als Input aber Vektoren.

Ja, das mach ich ja auch. Codeschnipsel kann ich selbst . Die Berechnung erfolgt ja auch barweise, nur das man das 'i' im Amibroker so nicht sieht. Das ist quasi implizit da. Sprich, ich arbeite in dem Code auf dem i.ten Bar. Was ist denn bei Dir ein "normaler EMA"? Nen Ema, der auf dem Close berechnet wird ? http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/D...ponential+(EMA) Und was unterscheidet dann unsere beiden Varianten ? Und v.a. hebt sich das ema am Ende bei Dir nicht auch aus der Grundformel raus ? (C-LL)/(HH-LL) *100 //die *100 lass ich im weiteren mal weg, ist eh nur nen Skalierungsfaktor ... ich setze mal Deinen Pseudocode ein.... = (NewClose - LowerLow(NewLow, Periode))/(HigherHigh(NewHigh,Periode) - LowerLow(NewLow, Periode)) = ? Trend- und Volatilitätsbereinigter Kursschwingungsindikator... , das klingt verdammt EXAKT. Aber jeder Marketingmanager wird Dir den Namen um die Ohren hauen. Was schwebt Dir denn als besserer Name so vor ? *neugierig guck*