Mythos

Ja, MQL4 ist sehr stark an C angelehnt. Man könnte es ein "performancereduziertes C ohne Pointer dafür mit vielen built-in functions" nennen

Von mir auch ein herzliches Willkommen

Bei Turtle gabs aber ein vorgegebenes System nach dem sich die Teilnehmer richten sollten oder? Hier schmeißt er sie ja ins kalte Wasser und hofft das ein paar schnell das Schwimmen lernen ;)

Ich muss ihm da leider voll und ganz zustimmen. Auch bei uns entwickelt sich die Universität immer mehr in eine schulische Richtung. Also genau das Gegenteil, vom eigentlichen Sinn.

Hab einen dummen Bug bei der Anpassung des EntryPrice ausgebessert.

perfekt!

OrderOpenTime() liefert einen datetime retour, mit dem sollts schon gehen. (hoff ich ;)

also für eine selectierte Order (Ist die Order eigentlich in der Lib auch selektiert?)? oder einfach den aktuellen Wert? Ohne Parameter seh ich sonst wenig möglichkeit. Oder meinst du OrderOpenPrice() als Parameter übergeben? Das wär genau das was ich gemeint hab. Mir schwebt gerade sowas vor: string TBDayOfWeekString(datetime date) { int day= DayOfWeek(date); switch(day) { .... } } Das könnte man dann mit "TBDayOfWeekString(OrderOpenPrice()) etc. aufrufen... WinApi? sagt mir nix, aber nur englisch is in dem Bereich eh schon salonfähig ;)

Signaturmäßig sowas: string TBTimeDayOfWeekString(datetime date) ? Die Strings wären dann sprachabhängig... kann man in MQL die aktuelle Systemsprache abfragen?

Ich weiß Uhren und so, aber nochmal der Aufruf an alle, die schon mal den MetaEditor geöffnet haben (also vom Blutigen anfänger bis zum Profi): Welche Bereiche in einem EA wären schön zum automatisieren? bzw. welche Codeteile schreibt ihrer immer und immer wieder defakto gleich und wartet nur darauf, dass jemand eine allgemeine Funktion dazu schreibt? Jeder der schon mal mehr als ein Handelssystem geschrieben hat, hatte den Gedanken "sowas hab ich doch schon mal gecodet". Und genau um solche Blöcke gehts hier! ;) Oder ärgert sich gerade jemand mit einem funktionellen Abschnitt, der vielleicht öfters auftritt? Immer her damit! Anders rum: Gibts Fragen zur Lib an sich? Wer weiß wie man eine Lib in MQL verwendet? (Da sich nie wer traut zugeben das er es nicht weiß ;)

*lol* das Ding kennt nur Benzinpreise zwischen 1 und 3 Euro... was lernen wir daraus?

Es ist natürlich unwahrscheinlich das ein Major wirklich so stark schwank. Wie gesagt, es ist nur ein kleines Gedankenexperiment was vielleicht hilft die FOREX besser zu verstehen. Es zeigt für mich doch deutlich das man es an der FOREX von der Preisbildung und Profitberechnung her mit komplexeren Instrumenten zu tun hat als am Aktienmarkt. Btw: Das Modell als solches entsprich IMO exakt der Realität. Die von mir aufgeführten Bsp werden in der Realität eher unwahrscheinlich auftreten. Aber für eine mathematische Berechnung, Wahrscheinlichkeitstheoretische Analyse etc. muss man genau dieses Modell berücksichtigen. Und zu dem Fall "unwahrscheinlich": Die Nobelpreisträger in Wirtschaft sind mit ihrer Investmentgruppe eingegangen, weil ein Ereigniss eingetreten ist, das lt Wahrscheinlichkeit nur alle 1000 Jahre eintritt... (genau Zahlen und Namen weiß ich jetzt nit... )

Wenn ich mir so anschaue was meine Kollegen von ihren Praktika bei den Banken und Versicherungen zu dem Thema erzählen, wundert mich an der Finanzkrise nurmehr eines: das es (noch) nicht schlimmer ausgefallen ist ;) Es gibt leider selbst unter den Mathematikern welche (vor allem bei den Finanzmathematikern) die nach dem Prinzip "schaut richtig aus, wird schon passen" arbeiten... und dann bist halt mal 10 fach überhedget...

mmm das Versuch ich seit dem 4.Semester zu vermeiden... teils erfolgreich ;)

Sehr schön formuliert, FULL ACK ;) Das schlimmste ist nur wenn man zum Trecker fahren gezwungen wird (ala TradeSignal) und die anderen erwarten das man trotzdem in 4 Sekunden von 0 auf 100 kommt ;) aber:

Klingt unbequem... echt jetzt?

Moooment, hör ich da Kritik an Mathematikern? OK, dann mit "realistischen Bedingungen" Nehmen wir an du hast 1000000 am Konto und führst obige Transaktion durch (also gehst bei 1.000 mit 1 Lot Short im EURUSD) wenn der Kurs auf 100 steigt, hast du ein Minus von 99000 also noch 901000 am Konto, die Position hat einen Wert von 100 * 100000, bei einem Hebel von 100 hast du also noch locker die 100000 für die Margin. Geht der Kurs auf 0.0001 hast du plötzlich einen Gewinn von 999900000 am Konto...(Wenn du es umgekehrt betrachtest, also dir anschaust wie hoch dein Gewinn in Dollar wäre, dann bleibt die Welt in Ordnung, und auch die 999900000 sind nur 99990 Dollar... ) Zum Thema "mit short nur endlich gewinne, mit long nur endlich verlieren": Kaufst du eine Aktie, so kannst du nicht mehr verlieren als du für die Aktie gezahlt hast, aber nach oben gibts keine Grenze. Borgst du dir eine Aktie und verkaufst sie, ist die maximale Differenz die du beim Rückkauf erhältst der Verkaufspreis der Aktie, es kann aber sein das du sie für horrende Summen zurückkaufen musst. Das die Broker einen unendlichen Verlust beim Kunden nicht zulassen ist schon klar, aber man muss manchmal die theoretischen Grenzen ausloten um die Praxis zu verstehen. Was ist falsch daran Dinge zu hinterfragen und in anderem Licht zu betrachten? Gegenteil der Ingenieurswissenschaften? i dont get it Btw: falls ich wo denkfehler habe, freu ich mich über korrekturen.

so schlimm ist es auch wieder nicht... aber Excel kanns halt nicht. (oder sagen wir so: ich will nicht die Zeit investieren herauszufinden wie ich in Excel C dlls verwenden und denen ein double array übergeben kann... da bin ich in C++ wesentlich schneller. (und schöner )

Ich hab nix gegen Excel, es is super um kleine spreadsheets, performance reports etc zu speichern und optisch aufzubereiten . Aber schon mal versucht eine nichtlineare Optimierung in Excel zu machen? ;)

nur mal so als kleiner Gedankenspass nebenbei, (mit Wein sicher wesentlich lustiger ;) Einer der ersten Sätze zum Thema shorten den ich gehört habe war: "Short ist seltsam, da kann man ja nur endlich viel gewinnen aber hat unendliche Verlustmöglichkeiten. Long ist da besser weil genau umgekehrt". Tjo und jetzt sitzt ich hier vor meinen Berechnungen und hab folgenden Effekt: Ich hab ein Konto in EUR, und handle den EURUSD (nur theoretisch): Ich eröffne beim Kurs 1.0 eine Shortposition von 1 Lot. Der eintretende Gewinn (in EUR) ergibt sich ja so: ((alter Kurs)-(neuer Kurs))/(neuer Kurs)*1*LotSize also in meinem Fall vereinfacht: (1.0/(neuer Kurs) - 1)*100000 geht der Kurs auf 0.5, hab ich einen Gewinn von 100000, geht er auf 0.1 einen Gewinn von 900000. Und lässt man jetzt den neuen Kurs beliebig klein werden, so wird mein Gewinn beliebig groß Umgekehrt: steigt der Kurs auf 100 (ja gleich ein Extremwert ;) so ist mein Verlust lediglich 99000. Genau genommen bleibt der Verlust sogar immer kleiner als 100000. Soviel zu der schönen alten Weisheit... An der Forex ist die Welt verkehrt btw. Bei Long Positionen ist es in dem Fall natürlich genau umgekehrt, also beliebig großer Verlust, begrenzter Gewinn.

*G* Das sowieso, mein Hauptproblem war nur, das Excel hier ein bissl unzureichend wäre. (Und ich Excel als "Programmiersprache" nicht besonders mag ;) ich hab den Fall das die theoretische Berechnung der lots den Faktor (Kurs morgen)/(Kurs heute) beinhaltet, was irgendwie nicht so ganz funktioniert aber frei nach der random walk theorie nehm ich jetzt den Kurs von heute als "unbiased estimator" für morgen und damit den Faktor als 1 ;) in den meisten Währungen sind die Änderungen ja auch vernachlässigbar.

Das Problem kenn ich, bei mir hat sich die Frage auch gestellt weil ich ein Standalone Backtesttool baue, welches einerseits die Positionsgröße aufgrund von gegebenem Risiko und andererseits dann halt den Gewinn/Loss der Position berechnen muss. Das Problem, welches ich sehe, ist das der Profit/Loss sich ja erst mit dem Schlusskurs entscheidet, hat man jetzt keinen fixen StopLoss Kurs (mit dem man das dann im vorhinein berechnen kann) hat man ein Problem. Vor allem wenn man einen Währungspaar handelt, welches nichts direkt mit der eigenen Währung zu tun hat... dann hängt der Profit/Loss von einem Kurs ab, über den man apriori nichts sagen kann...

Ich hab überhaupt nichts dagegen, bin sogar dafür. Hier mal meine bisherigen Berechnungen und Erkenntnisse: für den Fall das die Kontowährung im Währungspaar vorkommt hat ecart einen schönen link gezeigt: Lässt sich natürlich ummünzen auf in EUR-Konten, zu beachten ist, dass der Kurs durch den dividiert wird immer der Schlusskurs der Order ist. (IMO muss hier immer durch den Ask dividiert werden ) Für "Exoten" hätt ich mir das so zusammengereimt: Damits einfacher ist betrachten wir zuerst den Gewinn der Transaktion als hätten wir ein Konto in der entsprechenden Währung (bsp CADCHF also ein CHF Konto) damit bekommen wir genau pips*10CHF Profit/Loss. Um diesen Gewinn in unserer Währung umzurechnen, müssen wir sie jetzt den aktuellen Kurs von (zb EURCHF) nutzen. In diesem Fall also *10CHF /(Ask von EURCHF) = Gewinn in EUR. würde es nur CHFEUR geben müssten wir *10CHF*(Bid von CHFEUR) = Gewinn EUR rechnen. Hier sollte im Prinzip auch das gleiche Resultat entstehen, wie wenn wir ein Konto in der anderen Währung (in unserem Fall CAD) simulieren und damit Gewinn des Trades = pips*10CHF/(Ask con CADCHF) wäre. Dann müsste man die CAD in EUR umrechnen also *10CHF/(Ask von CADCHF) = Gewinn in CADGewinn in CAD/(Ask von EURCAD) bzw. Gewinn in CAD*(Bid von CADEUR) = Gewinn in EUR Spinnt man das weiter, hat man ja Gewinn in CAD = Gewinn in CHF /(Ask von CADCHF) und damit (mit Gewinn in CHF = *10CHF ) Gewinn in CHF/(Ask von EURCHF) = Gewinn in EUR = Gewinn in CAD/(Ask von EURCAD) = (Gewinn in CHF/(Ask von CADCHF))/(Ask von EURCAD) = (Gewinn in CHF)/((Ask von CADCHF)*(Ask von EURCAD)) damit müsste (mit ein bissl herummultiplizieren) gelten das Ask von EURCHF = ((Ask von CADCHF)*(Ask von EURCAD)) Bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher ob man mit der Zahlenschmeißerei nit den spread falsch inkludiert... Irgendwie is der Post mathematischer geworden als ich das wollte... Falls sich jemand die Arbeit antun will, wär ich froh über Bestätigung bzw. Hinweis wo die Fehler sind

hmmm, stimmt bzw. müsste dann eigentlich die gesamte Preisangleichung wiederholt werden (da möglicherweise stoplevel verletzt etc.) oder? ich glaub wir sollten die Preisangleichungen in kleine Funktionen auslagern...

Statistik? Iglos sind extrem cool, aber was haben die Dinger mit Statistik zu tun? Oder war das ein freudscher Versprecher und du meinst Statik? *ggg*