Mythos

Ich würde nicht sagen überwerten. Wir verstehen scheinbar komplett unterschiedliche Dinge unter einem "funktionierenden System". Vor allem im Kontext des trading aber auch allgemein wird unter einem anwendbaren funktionierenden System von einem fixen Regelwerk ausgegangen, das bei korrekter Anwendung auf Lange Sicht/dauerhaft zum Erfolg führt. Aus dieser Sicht ist "zu neuem Teich gehen und auf Anfängerglück hoffen" kein funktionierendes System, auch wenn man damit ggf. erfolgreich einen Fisch fängt. Und in diesem Sinn ist dein "Lotto-System" auch kein funktionierendes System. Aber nochmal: ich glaube gern das du damit (durch Glück) einmal gewonnen hast und gönn es dir auch. Ich hab nur ein Problem damit wenn du behauptest ein erfolgreiches Lottosystem entwickelt zu haben wenn du es gar nicht hast. Entweder du "ignorierst" die Mathematik komplett und machst dann auch keine Aussagen darüber, oder deine Aussagen sind korrekt. Aber gleichzeitig "die Mathematik dahinter ignorieren" und sagen man habe "die mathematischen Argumente widerlegt" geht nicht. Kann ich hier auch komplett verstehen. Klar, er hat die Frage nicht 100% korrekt formuliert, aber wenn man schon so pingelig sein will/muss, müsste man auch seine eigenen Antworten entsprechend korrekt formulieren. Außerdem ist in diesem Kontext, wo offensichtlich ist wie die Frage gemeint ist, ein solches Bestehen auf korrekter Formulierung mMn wirklich als reine Schikane und veräppeln zu sehen. Das das senden zum Direktor pädagogisch nicht unbedingt die Beste Maßnahme war, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Er hätte auch von da an von dir dieselbe exakte Formulierung fordern können die du gefordert hast ;)

Aber damit widerlegst du selbst deine Aussage das es ein funktionierendes System ist und du die Wahrscheinlichkeiten erhöhst. Du erhöhst keine Wahrscheinlichkeit, du bist nur ein Glücksschwein ;) . Denn wenn es wirklich funktionieren würde wie du sagst, dann wäre das aufhören "können" keine Leistung sondern eine Dummheit weil du damit "sichere" Gewinne verschenkst. Nach der aktuellen Beschreibung sagst du aber schon implizit selber das du beim 2. Spiel einfach großes Glück hattest und dich danach nicht verführen hast lassen den Gewinn wieder zu verspielen. Wie gesagt, wenn du einer jener bist die zu den Glücklichen gehören und regelmäßig "zufällig" den richtigen Zeitpunkt erwischen ist das gut für dich. Und dann macht es für dich auch Sinn es weiter so zu arbeiten.

No offense, aber wenn er wirklich Mathematiker war, dann kann ihn sowas nicht stören. Du hast nämlich nichts widerlegt, und als Mathematiker sollte er das wissen. Es wäre maximal eine nette Anekdote für die Arbeit das man auch kleine Wahrscheinlichkeiten in der Praxis nicht ignorieren sollte. Damit wir hier "mathematisch korrekt" bleiben: Du kannst beim Lotto deine Wahrscheinlichkeiten nicht "verbessern". Du kannst intelligent spielen und deine Wahrscheinlichkeiten nicht verschlechtern, bzw. versuchen mit mehreren Tipps möglichst hohe Chancen auf ein paar Treffer herauszuholen. Ändert aber nichts an der Grundwahrscheinlichkeit. Nehmen wir dein Blockprinzip: Wie du selber sagst, wenn die Grundannahme (2 Blöcke nicht getroffen) nicht stimmt, ist "alles" vorbei. Bei 5 Blöcken ist die Wahrscheinlichkeit das eine der 6 Zahlen in diesen Blöcken ist > 1-(3/5)^6... da wären wir bei >95% das du mit dem Block-System sicher keinen 6er machst, dann musst du noch in den Blöcken richtig treffen. Klar, man kann wie gesagt versuchen mit mehreren Tipps die Menge der Zahlen möglichst "intelligent" abzudecken. Aber damit verbessert man seine Chancen nicht, man verschlechtert sie nur nicht. Nicht falsch verstehen, gratuliere zum Gewinn und viel Spass mit dem Geld, mit dieser kleinen Testreihe ist das aber kein Beweis das es geht (Was in der Wahrscheinlichkeitstheorie mit praxisbeispielen sowieso nicht geht). Du hattest schlicht und einfach Glück. Wenn du natürlich öfters solches Glück hast, macht es für dich persönlich sicher Sinn deine eigenen Systeme zu probieren. Es gibt Leute die treffen regelmäßig die kleinen Wahrscheinlichkeiten während die Masse eben daneben haut...

Bin auch schon ausgestiegen bei den ganzen Aufstockungen etc. Hat da eigentlich noch irgendwer einen Überblick oder läufts nach dem Prinzip: Einer schreit "wir brauchen xMrd", die EU sagt "oje oje" macht einen Gipfel und zahlts ein paar Tage vor irgendeiner Frist aus/stockt auf? Irgendwie hab ich ein Gefühl wie beim Poker wenn du auf ein Blatt das du gar nicht spielen wolltest/solltest durch irgendeinen blöden Psychoaussetzer schon soweit mitgegangen bist, das du bei jedem Raise nur denkst "jetzt hab i schon soviel in den pot gezahlt, jetzt kann i nit aussteigen". Weil wie wollen sich die Politiker rechtfertigen wenn GR jetzt komplett abschmiert und alles Geld was hingepumpt wurde unwiederbringlich auf den Konten von wemauchimmer platziert ist? "Jo wir ham gedacht die schaffen des scho"...

Hier muss ich sagen, war ich von Herr der Ringe positiv überrascht. Der Film ist zwar nicht so gut wie das Buch, aber mMn trotzdem keine Enttäuschung. Man darf halt nicht zusehr auf korrekter Handlung beharren.

Hi zusammen, da ich gerade bei einem privaten Projekt damit zu tun habe: Hat schonmal jemand mit dem Kalmanfilter gearbeitet? Die Theorie dazu hab ich in meinen alten Skripten ausgegraben, aber mich würd interessieren wie sich das Ding in der Praxis verhält/bewährt. Für alle die jetzt denken "wasn das?" hier ein bissl Lektüre (leider englisch): http://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf

Hi Daumel, schön das du zu tom-next gefunden hast. Rein prinzipiell würde ich dir empfehlen dich erstmal genauer mit MQL "itself" zu beschäftigen. Hier ist zB sicher ein guter Startpunkt. Zum deinem konkreten Problem (learning by doing ist wie immer der schnellste Weg): Falls noch nicht getan, mach dich mit dem MetaEditor und der integrierten Hilfe vertraut. Dort schau dir dann die Funktionen "iCCI(...)" und "PlaySound(...)" (am besten in Verbindung mit "Alert(...)") genauer an, damit solltest du schon sehr weit kommen. Bei Fragen oder Problemen helfen wir natürlich gerne weiter. Edit: Zu deiner konkreten Frage: Ja es ist möglich.

Ich stimm dir in fast allem zu, bis auf das mathematische;) Der Punkt ist der, das einfach manche Annahmen teils nicht stimmen. Martingale ist zB sinnfrei/schädlich wenn man eine Unabhängigkeit der Trades annimmt. Wenn aber wie in deinem Fall die W! eines Gewinns nach einem SL massiv steigt (Die Trades also nicht unabhängig sind), kann es sehr wohl Sinn machen. Dann kann wie gesagt (auch mathematisch beweisbar) mit Martingale aus einer Verluststrategie eine Gewinnstrategie werden. Man kann es ja auch anders formulieren: Wenn du ein Einstiegssignal hast (sagen wir mittelfristig deutlich long) und du steigst ein. Der Markt korrigiert leicht, stoppt dich aus aber das Signal an sich ist noch vorhanden, sprich du bist dir sicher das es jetzt rauf geht. Wenn hier das entsprechende Vertrauen/Statistik da ist, das dein Signal stimmt dann macht es durchaus sinn die Lotsize zu erhöhen um die gestiegene Wahrscheinlichkeit zu würdigen. Wenn die Trades und Gewinnwahrscheinlichkeiten aber Unabhängig sind, dann spielt es keine Rolle ob du Martingale machst oder nicht, dann entscheidet der Erwartungswert auf den einzelnen Trade. In diesem Sinne toitoitoi für dein System und danke für die Einblicke, vielleicht hältst du uns ja auf dem laufenden ;)

Ist wie gesagt das wichtigste ;) Aber damit sollte das "Martingale" dann nicht notwendig sein damit die Strategie erfolgreich ist. Außer (und hier ist das große Außer ;): Wenn durch das Martingale der Erwartungswert entsprechend verändert wird. Das würde aber bedeuten, das ein Einstieg nach einem Verlust eine deutlich höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hat. Genaugenommen sollte ein gutes MM ja so agieren das es das Risiko für jeden Trade im Verhältnis zu seiner Gewinnwahrscheinlichkeit setzt. Wenn jetzt also bei deiner Strategie die Gewinnwahrscheinlichkeit nach einem/zwei/drei Verlierer drastisch steigt kann das dazu führen, das dein Erwartungswert nur mit Martingale positiv wird. Wenn du denkst, dass das so ist, würde ich mir an deiner Stelle fast mal die Statistik anschauen (also die Gewinnwahrscheinlichkeiten nach 1,2,3 Verlusttrades), aufgrund dieser Werte könntest du dein MM dann perfekt auf dein System abstimmen.

Erstmal vielen Dank für die Beschreibung. Deine Performancekurve sieht nicht aus als wäre dieser Fall schon einmal eingetreten oder täusch ich mich? Wenn ein Paar rausfliegt kommt es nie wieder in Betracht? Das würde bedeuten das auf lange Sicht alle Währungen rausfliegen, und die Hoffnung/Erwartung besteht vor diesem Moment mehr eingenommen zu haben als dann verloren wird? Hier weicht deine Strategie deutlich von Martingale ab. Das soll jetzt keine Kritik an deinem System sein, aber ich würde es nicht als Martingale-strategie sondern als "von Martingale inspiriert" bezeichnen. Ist in dem Sinn ja auch gut, denn es ist nunmal mathematischer Fakt das du mit einer reinen Martingalestrategie, bei negativem Erwartungswert, den Verlust nur vor dir herschiebst bis die Verlustserie zu lang ist.

D.h. du hast eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 40%? bei welchem CRV? btw.: seh ich es richtig, das du 2011 nie den Fall hattest das die Posgröße zu groß wurde? Ehrlich gesagt sieht die Kurve 2011 nicht nach 40% Gewinnw! aus. Ist aber auch sehr klein und schwer zu erkennen...

OK, ich glaub wir reden von unterschiedlichen Dingen: Wenn ich sage Martingale, mein ich das traden von "zufälligen" Einstiegen die mithilfe von verdopplung bei Verlust positiv gemacht werden soll. Bzw. allgemein dem Versuch durch Martingalestrategien, negative Systeme positiv zu machen bzw. es als "erfolgreiches" MM zu betrachten. Wenn man ein System hat mit CRV 1 und 80% Gewinnwahrscheinlichkeit, ist es fast egal welche Positionsstrategie man fährt. Aber das ist nicht "das" Martingale vor dem wir hier warnen. Wie gesagt, wenn du damit erfolgreich bist dann viel Erfolg weiterhin. Ich versuche nur zu verhindern das wegen deiner Performancekurve jetzt zig Anfänger denken "wunderbar! ich tu absofort auch verdoppeln + X und hab auch so eine Kurve".

schöne Performance, gratuliere. Ich glaub dir trotzdem nicht das es eine wirkliche Martingalestrategie ist ;)

Das stimmt, da haben sie versagt.

Hier muss man aber dazusagen das HE nichts dafür kann. Wenn du derzeit einen Rechner daheim stehen hättest und viel unterwegs bist, hättest du auch 2 Varianten: RDP deaktivieren oder riskieren das dir jemand den Rechner (mit deinen Kontodaten etc.) hackt...

Das ist dann aber weit weg von einem Martingale. Das ist dynamisches Umschichten von Positionen angelehnt an Martingale oder so ;) Hier ist dann die Frage: Wann hörst du auf einen Verlustreichen Tisch zu verdoppeln? Wie wird umgeschicht? Auf welche Tische? etc... Ich glaube dir ehrlich gesagt nicht das du hier ein fixes Regelwerk hast das man zB automatisieren könnte. Wenn doch: ich setz es dir gerne um ;) Ich glaube da kommt auch viel Bauchgefühl und/oder Markterfahrung ins Spiel was dir dann den positiven Erwartungswert liefert, nicht das "Martingale". Nur wenn du wirklich unabhängig spielst, also Gewinne/Verluste auf einem Tisch das Verhalten am anderen Tisch nicht beeinflussen.

Der Knackpunkt ist ganz einfach: Die Wahrscheinlichkeiten sind nicht fix. Bevor wir weiter aneinander vorbeireden: Wie steigst du ein? Wirklich per Zufall? "wirklich" martingale müsstest du ja in allen "10" Währungspaaren gleichzeitig long einsteigen, bei Verlust "verdoppeln" und sofort wieder long, bei gewinn mit startlots sofort wieder long. Sobald du zwischen den Einstiegen pausierst weils "gerade nicht passt" die lotsize unterschiedlich verwaltest etc. machst du kein martingale mehr, sondern eine Strategie die ggf. an Martingale angelehnt ist. Und dann ist wie oben geschrieben alles möglich. Wo ich dir 100% Recht gebe ist das Thema Differsifizierung. Wenn du mit deinen Systemen einen grundsätzlich positiven Erwartungswert hast, kannst du durch Diversifikation die Performancekurve sehr gut glätten. Wenn du aber einen negativen Erwartungswert hast, kommt irgendwann der Tag, wo alle Systeme gleichzeitig in den DD knallen. Und selbst wenn du hier Regeln hast die große Lotsizes verhindern, wenn dieser gesamte DD zu häufig passiert kannst du dich dazwischen nicht ausreichend erholen. Auf was sich alles reduziert: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es eine extrem lange Verlustserie gibt? (also wenn du immer long gehst, zB eine laaange abwärtsbewegung) Mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, wird sie extrem unwahrscheinlich und du wirst sie mit etwas Glück nicht erleben, bei einer schlechten Gewinnwahrscheinlichkeit plättest du regelmäßig das Konto. Wenn du eine Reißleine hast, steigt mit der Gewinnwahrscheinlihckeit einfach die Wahrscheinlichkeit das du nach dem DD mehr hast als nach dem letzten DD. Nur als kleines Gedankenspiel (weil i grad lust drauf hab und für die stillen Mitleser): Sagen wir aus Sicherheitsgründen stoppen wir bei einer Verlustserie nach ~3k Verlust die Verdopplung und starten neu. Der Einfachheit halber entspricht unser einheitsgewinn 10 Euro. Nach dem 8. Verlust haben wir 2550 verloren, würden wir nochmal verdoppeln müssten wir 2560 riskieren das würde unsere Grenze sprengen und wir stoppen die Verdopplung. Die Frage ist jetzt die Wahrscheinlichkeit das wir uns erholen bevor der nächste DD passiert. Oder umgekehrt die W! das wir den Buffer aufgebaut haben bevor der DD passiert. Wobei man mathematisch das "bevor der DD passiert" in ein "Gewinnserie ohne DD" umformulieren kann. Ein Gewinn passiert, wenn es keinen DD gibt (nona) also wenn die Verlustserie P(Länge VerlustSerie = k) = ((1-Gewinnw!)^k)*Gewinnw! Die W! das wir also einen Gewinn haben ist Summe dieser P(...) mit k=0,..,7 . Damit haben wir aber erst einen Gewinn= 10 Euro. Um den Verlust zu Buffern brauchen wir 255 Gewinne also das ganze hoch 255 und wir haben die Wahrscheinlichkeit das wir nach dem nächsten DD noch was übrig haben. Genug Theorie, hier die Zahlen: Bei 33% Gewinnwahrscheinlichkeit: W! für genau 1 Gewinn vorm nächsten DD: 3,7% -> hier hätten wir 2540 Euro verlust W! für maximal 100 Gewinne vor einem DD: 94% -> hier haben wir nach dem DD mindestens 1550 Euro minus W! für genau 255 Gewinne vor einem Verlust: 0,00391 % Bei 50% Gewinnw!: W! für genau 1 Gewinn vorm DD: 0.38% W! für maximal 100 Gewinne vorm DD: 32% W! für 255 Gewinne: 36% Bei 80% Gewinnw!: W! für genau 1 Gewinn vorm DD: 0,00026% W! für maximal 100 Gewinne vorm DD: 0,25% W! für 255 Gewinne: 99% Ich habs auch mal für eine Reisleine bei 6 Verlusten (=630 Euro) gerechnet: Hier bräuchten wir 63 Gewinne um bei DD auf 0 zu sein, das kann man sogar mit Excel rechnen ;) W! für Bei 30%: 40% Bei 50%: 15% -> mit 85% schaffen wir es positiv aus dem DD zu kommen Bei 80%: 0.016% -> mit 98,4% schaffen wir es positiv aus dem DD. Für wirkliche Praxis wären jetzt natürlich interessant wie wahrscheinlich es ist das man nach zB 5 DDs positiv ist oder nicht etc. Noch ein Wort zum Erwartungswert: interessanterweise ist der Erwartungswert durch die Reißleine bei 50% immer 0, bei 30% deutlich negativ, bei 80% leicht positiv. Wenns wen interessiert, kann ich die Berechnung vom Erwartungswert auch noch skizzieren. Was man deutlich sieht: wenn man eine Möglichkeit hat die Gewinnwahrscheinlichkeit raufzudrehen, hilft es gravierend, aber wenn ich ein System habe das CRV 1 hat und > 50% Gewinnwahrscheinlichkeit, dann brauch ich kein Martingale ;) so, ich hoff ich hab mich nirgends verrechnet... PS: Ich hab einfach mal eine unabhängigkeit der Trades angenommen, also die W! eines Trades ist unabhängig vom Trade davor. PPS: Sorry, sch*** langer Post geworden ;)

Ich muss da mal ein bissl klugscheißen: rein mathematisch macht es absolut keinen Unterschied ob du an 10 Tischen gleichzeitig spielst oder 10mal an einem. Der Unterschied ist nur das du sozusagen 10mal mit starteinsatz spielst, und entsprechend dem ergebniss für die nächsten 10 spiele die einsätze entscheidest. Rein Mathematisch ändert das aber nichts am Erwartungswert. Sprich theoretisch wird es dich irgendwann zerbröseln wenn du ewig erhöhst. Egal ob auf 10 Tischen oder nur auf einem. Bei 10 Tischen wirds dich vermutlich halt an mehreren Tischen gleichzeitig zerbröseln. Was sehr wohl einen unterschied macht, ist wenn du nicht mit 50% Gewinnwahrscheinlichkeit spielst. Die Wahrscheinlichkeit für einen solche massiven Drawdown der dein gesamtes Konto schrottet ist zwar immer da, aber es wird unwahrscheinlicher. Vor allem wenn du nicht erhöhst bis das konto platt ist, sondern einen "StopLoss in der Posigröße" hast kann sich das auch theoretisch irgendwann ausgehen. Aber da muss eine positive Grundwahrscheinlichkeit dasein. Je höher die Gewinnwahrscheinlichkeit, desto länger bis zu DD, desto mehr Buffer um denn DD zu überstehen. Das ist ja der große Unterschied zum Casino: nicht die vielen Tische sondern die unbekannte W! bzw. ständig wechselnde Wahrscheinlichkeit. Wenn du mit SL=TP einsteigst hast du zu jedem Zeitpunkt eine andere Gewinnwahrscheinlichkeit und nicht jedesmal 50%.

Du wirst lachen, aber das wars glaub ich schon ;) Bei mir hier hat der aktuelle Wochebar als Zeit den 11.3. 00:00... der erste Stundenbar startet aber am 12.3. 00:00. Beim Trendlinienzeichnen scheint er hier abzurunden und deswegen einen Bar früher zu starten. Versuchs mal damit: ObjectSet("Weekly_Open_Line",OBJPROP_TIME1,Time[iBarShift(NULL,0,Starttime2)-1]); um ganz sicher zu gehen wäre noch sowas möglich int shift= iBarShift(NULL,0,Starttime2,true); if(shift== -1) shift= iBarShift(NULL,0,Starttime2,false)-1; ... ObjectSet("Weekly_Open_Line",OBJPROP_TIME1,Time[shift]);

Also mein Hauptkonto steht derzeit bei ~8.5mio aber in der Größenordnung ist die TEFEx leider noch zu illiquid um anständig zu traden deswegen gehts jetzt nur mehr sehr langsam aufwärts.

stimmt

Vorsicht bei den TradingHour-Parametern. Dein Beispielset darf nur mehr ein paar Stunden am Tagen (nicht durchgehend, immer wieder zwischen drin) Trades eröffnen, das geht irgendwie gegen die Idee des LRD oder?

Ein weiterer Grund warum man bei allen supertollen EAs stutzig werden sollte. Abgesehen von der Frage "Wenn er so gut ist, wieso verkauft man ihn dann für ein paar hundert Euro?"

Scheint nur ein Psychospielchen des lieben Jester zu sein: Quelle

Natürlich, verwendet aber eine dll (die kernel32.dll). Sofern man also die Verwendung von dlls verbietet ist zumindest alles außerhalb des MT Ordners sicher.