Mythos

Soda, der Server ist endlich soweit stabil das man in dauerhaft laufen lassen kann. Und da ich als Entwickler schon ein bissl betriebsblind bin was das GUI angeht, und leider nicht die Zeit hab alles selber zu testen, such ich Betatester. der offizielle Start des Betatests wird irgendwann kommende Woche sein. Wer kann Betatester werden? Einfache Antwort: Jeder (der das lesen kann). Die Exchange ist schon voll funktionsfähig (sollte es zumindest sein ;) und die Betatester haben die exklusive Chance sich bereits einen Kapitalbuffer zu erstellen und zu üben, bevor die "Masse" darauf losgelassen wird. Was muss ein Betatester tun? Müssen eigentlich nix. Ihr bekommt einen Exchange Account und könnt ganz normal traden. Meine einzige Bitte ist, das jedes unerwartete Verhalten an mich gemeldet wird. Also nit zögern und mir eine PM schicken oder per Kommentar "anmelden" ;) Wer Wünsche bzgl. Username oder Passwort hat gleich dazusagen, sonst übernehm ich den TomNext Username. no worries mythos

Jein, wenn du davon begeistert warst, dann haut dich die neue App hoffentlich vom Hocker ;) Bau grad an einer neuen Version. Schneller, besser, cooler und mit mehr Symbolen. Im Blog gibts Details und demnächst kommt der Betatest ;)

(Dabei ist die App noch gar nicht public zugänglich) Stimmt, letztendlich bleibt die Frage wie es die Börsensoftware wirklich implementiert. Ich freu mich natürlich das Thema zu vertiefen, muss nur gleich sagen: ich hab keine Ahnung wie es in Realität abläuft (hab leider noch nie den Source von der EUREX Clearing gesehen ;). An dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke. War mir ein Volksfest. Sobald ich wieder freie Zeit hab, werd ich meine Exchange noch um T&S erweitern ;) lg mythos

Ah ok, klar. Aber die Annahme war ja das es sonst keine Orders im Orderbuch gibt, also auch keine Markets. Und das nur die angegebenen neu dazukommen. Das ist dann aber Tickbasis, und das bedeutet das einfach jeder Eintrag im T&S doppelt stehen würde. Heißt in Summe ich muss mir wieder selber überlegen wie ich es bei meiner Börse konkret mach... Auf jeden Fall danke für Einblicke wies bei deinem Broker angezeigt wird. Aus meiner Erfahrung muss ich dir da widersprechen. Wenn du pollst muss jeder Client regelmäßig Abfragen senden, egal ob was passiert oder nicht. Machst du das vollautomatisiert und in kleinen Zeitabschnitten kriegst du massig Traffic. Da wäre ein Push vom Server wenn was passiert deutlich effektiver (zumindest aus meiner Sicht). Also der Teil ist nicht so schwer, den hab ich sogar selber zusammengebracht (hab ja meine eigene Börse gebaut). Es ist ja auch nicht so das die Börsensoftware einen Block von neuen Orders auf einmal kriegt, sondern die Orders kommen ja der Reihe nach daher. Und dann ist es nicht schwer die beste Order zu finden: Zuerst die Markets geordnet nach Zeit/Priorität, dann die Limits geordnet nach Preis und Zeit/Priorität. Nur sicherheitshalber: du meinst hier die Limit Orders oder? Die dürfen ja nicht nur zu diesem Preis ausgeführt werden, sondern "zu diesem oder besser" oder? Nochmal danke für die vielen Antworten, hab viel gelernt ;)

? Nö ;) Ok, es war ein wenig fiktiv weil man normal vermutlich nicht die Situation hat, das nur eine Limit im Orderbuch steht. Es war natürlich so gemeint das die LimitBuy vor 12:00 im Orderbuch (also auch im DOM) steht und sonst nichts, und die Limit vorher nicht ausgeführt werden konnte, deswegen noch im Orderbuch steht. Und dann geben andere Trader zu den angegebenen Zeiten MarketSells ein. Ich versteh nicht ganz was du meinst mit "Market-Orders in umliegenden Preisregionen" oder das MarketOrders im Tape stehen. Deine Ausführung hat mir aber insofern geholfen, das scheinbar doch mehr als 1 Eintrag pro Ausführung ins T&S kommt, jedoch nicht fix wieviele. Und die Ausführungen bzgl. einer Order die innerhalb einer Sekunde (und vermutlich auch zum gleichen Preis) passieren werden zusammengefasst. Für mich stellt sich nur immer noch die Frage warum Sekundenweise zusammengefasst wird und nicht zB im 100ms Takt etc. Erscheint mir etwas willkürlich. Bzgl. Ausführung: Wenn man nach der Preis-Zeit Priorität geht gibt es für jede neue Order die in den Markt kommt max 1 bestes Gegenangebot (das am längsten zum besten Preis im Orderbuch ist), sobald die abgearbeitet ist gibts eine nächste beste Order. Oder irr ich mich? bzgl. MarketOrders im DOM: Ich versteh ja das MarketOrders (sofern sie nicht fill-or-kill sind) im Orderbuch bleiben wenn sie nicht ausgeführt werden, aber inwiefern siehst du sie im DOM? Da müsste es dann einen eigenen Eintrag im DOM geben wo einfach nur das Volumen der nichtausgeführten Markets steht oder? Weil einer Market kannst du normal keinen Preis zuordnen oder? wiedermal danke für Antwort mythos

In Ordnung, dann hak ich gleich nochmal nach;) Hmm, wenn es immer 2 Einträge (pro Ausführung) gibt, dann machts mMn nicht viel Sinn und es würde ein Eintrag reichen. (weil dann steht einfach jeder Eintrag doppelt da). Es bekommt ja auch bei einer Eintragung jeder seine Ausführung quittiert, halt in der Stückelung wie sie wirklich ausgeführt wurde. zum besseren Verständniss (und damit wir nicht theoretisch aneinander vorbeireden) konkrete Situation: Es steht eine LimitBuy 100@1000 im Orderbuch (und der Einfachheithalber sonst nix ;). Jetzt kommen folgende MarketSells daher: 12:00:01 MarketSell 5 12:00:02 MarketSell 10 12:00:05 MarketSell 5 12:00:05 MarketSell 20 12:15:00 MarketSell 50 13:00:00 MarketSell 10 also sollten in Summe 100 sells sein und damit ist die LimitBuy um 13:00 vollständig ausgeführt. Wie sieht hier das T&S aus? Ich hätte vermutet so: 12:00:01 1000 5 12:00:02 1000 10 12:00:05 1000 5 12:00:05 1000 20 12:15:00 1000 50 13:00:00 1000 10 also immer wenn Kontrakte über den "Ladentisch" gehen kommt ins T&S wann wieviele zu welchem Preis gehandelt wurden. Wenn jeder seine Quittung kriegt wenn er ausgeführt ist, müsste eigentlich nur noch dazukommen 13:00:00 1000 100 weil hier die 100 LimitBuy vollständig ausgeführt wurden. Aber das würde dann den Anschein erwecken das um 13:00:00 100 Kontrakte gehandelt wurden, was aber nicht der Fall ist. Sprich ich hätte vermutet das die Summe der Volumespalte im T&S genau dem Gesamtvolumen des Tages entspricht. lg mythos

Hi there, es gibt sie doch! Egal was man euch in der Schule erzählt hat, man kann in Java Speicherlöcher erzeugen! GC hin oder her. Im konkreten Fall durch Verwendung des JConnectors für MySQL. Wie? ganz einfach: hol dir eine Connection, lass ein stmt erzeugen (für die übereifrigen auch ein rs) und verwirf die referenz drauf ohne es zu schließen. Vor allem ein gemeiner Fehler wenn man an sich jeden Datenbankzugriff in einer schönen Methode kapselt und bei diesen Methoden der Body immer mit einem try-catch ummantelt ist, in dessen finally result, statement und connection geschlossen werden. Weil wenn man dann in der Entwicklung mal eine Abfrage hat, die aus mehr als einer Abfrage besteht (zB für die Accountinfo die Userinfo aus der einen Tabelle und die Positioninfo aus der anderen) und sich denkt das es eigentlich Sinn macht das in einer Methdoe zusammen zu lassen (weils ja eigentlich von außen eine Abfrage is), dann darf man halt auch nicht vergessen zwischendrin das result und statement zu schließen bevor man es neu zuweist... weil das merkt weder der Compiler noch gibt es unerwartetes Verhalten. Auch im Profiler fällts nicht direkt auf wenn man nicht weiss wonach man sucht (es werden soviele andere Objekte erzeugt etc...) Nur wenn man das Ding ein paar Stunden laufen lässt und regelmäßig diese Methode aufgerufen wird (so alle paar Sekunden) bläst sich schön gemütlich der RAM auf... Wenn das ganze dann auch noch in einer Server Applikation steckt die sowieso schon soviele Punkte enthält die man noch nit 100% versteht, macht die Fehlersuche noch mehr Spass ;) So, genug ausgeschimpft. Ne doch nicht: für alle die sich auch mal so ein Client/Server ding bauen wollen: Es gibt deutlich unterschiedliches Verhalten zwischen lokal und übers Netz. So krieg ich am VPS am Ende immer ein EndOfStream (wie erwartet), lokal hab ichs nie gekriegt (nur ein Timeout im versuch Daten zu lesen...). Zusammenfassend: Der Alphatest am Server läuft. Mal sehen wie langs bis zum Betatest dauert. Ich lern täglich Unmengen über Serververhalten dazu und weiß inzwischen warum solche Projekte normal keiner allein macht... Aber mei, Hauptsache Spass an der Freude ;) no worries mythos

Thx für ein weiteres hochinformatives Video. Muss leider trotzdem noch ein paar Fragen stellen (Für den normalen Trader vermutlich langweilig, aber wenn man sich eine eigene Börse schreiben will kommt man auf neue Fragen ;). Welche Auflösung hast du zeitlich? Detailierter: Gibt es teils mehr als 1 Eintrag im T&S in der kleinsten Zeiteinheit? (Ich versuch herauszufinden ob "gleichzeitige" Ausführungen zum gleichen Preis zusammengefasst werden oder nicht) Bist du dir sicher das es pro Ausführung bis zu 2 Einträge ins T&S gibt? Ich frag einerseits weils mir sehr inkonsistent vorkommt: Wenn du viele kleine gegeneinander ausführst, kommen viele Einträge ins T&S, wenn ein großer dagegen kommt deutlich weniger (bei gleich vielen Ticks). Zusätzlich ist die Frage welche Ausführungen bei der großen Order zusammengefasst werden. Wenn mans wieder mit dem klassischen Einzelhandel vergleicht und deinem Bsp mit den Quittungen: Wenn einer 200 verkauft und 100 wollen 1 kaufen. Möglichkeit 1 ist, das der Große die Quittung erst kriegt wenn alle verkauft sind, dann hat aber die Ausführungszeit eigentlich keinen Wert mehr. Oder er kriegt auf der Quitting aufgeschlüsselt wann die einzelnen verkauft wurden was 200 Einzelquittungen gleichkommt. Sobald die Einzelverkäufe zusammengefasst werden ist die Frage "Wie?". Ich frag auch weil ich manche Erklärungen gefunden hab, lt. denen es pro Ausführung immer nur 1 Eintrag ins T&S gibt (Nach dem Motto "um X wurden y Kontrakte ausgeführt" und die "Richtung" entschieden wird je nachdem obs ein Uptick, Downtick oder Sidetick war. Freu mich natürlich wenn du meine Fragen beantworten willst, kann aber auch verstehen wenn ich langsam lästig werde ;) auf jeden Fall großes Danke für deine bisherigen Mühen Mythos

genau, in windows ist ein "Zeilenumbruch" zwei Zeichen lang, Cr und Lf. Das Linuxscript versteht das Cr zeichen aber nit sondern schreit dann einfach nur. das will als "Zeilenumbruch" nur das lf...

Ahhhm das erklärt einiges, klingt aber irgendwie komisch. d.h. es gibt nicht pro Ausführung 1 Eintrag im T&S sondern mehrere? Würde aber auch bedeuten das im Fall das eine Große nicht voll gefüllt wird, zb 45 von den 50 ausgeführt werden, dafür je ein 5er ins T&S kommt (Annahme das sie gegen kleine 5er gefüllt wurde) und dann dauerts (weil viele kleinen zu besserem Preis dazwischen kommen zB) beliebig lang bevor die letzten 5 ausgeführt werden und die 50 ins T&S kommt? Aber dann passt ja die Time überhaupt nicht dazu...?! Sprich die 50 wurden eigentlich zB vor 5 Minuten zu 90% gefüllt, aber du siehst sie erst jetzt? Das wär doch blöd oder? Und was passiert wenn meine Order halb gefüllt ist und ich sie dann lösche? Wird sie dann gar nicht im T&S angezeigt? Sorry wenn ich blöd frag... Muss nur die Chance nutzen wenn schon ein Experte am Rohr is ;)

Erstmal Danke für die ausführliche Antwort, Unterschied zwischen DOM und T&S is schon klar und du hast mir meine Frage implizit beantwortet. Du scheinst nur ein bissl was bei mir überlesen zu haben deswegen zur Klarstellung für die Anderen: (Korrigier mich wenn ich mich täusche) Die Zahlen wurden bewusst gewählt das Ausführung möglich. Wenn 10 LimitBuys 5@1000 stehen steht 50@1000 LimitBUY im DOM. Wenn jetzt eine LimitSELL 50@1000 kommt, kann die doch sofort ausgeführt werden und (angenommen es gibt sonst keine Orders in der Nähe) kommt dann 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 ins T&S richtig? Jein, nur das die Orders die da waren LimitSELLS waren, damit wird die LimitBuy wieder ausgeführt und es kommt wieder die 5er Reihe ins T&S nur diesmal mit aufsteigenden Preisen oder? Perfekt dann hab ichs richtig verstanden ;) Bedeutet aber auch das du manche große Orders "versäumst" wenn sie "blöderweise" gegen viele kleine ausgeführt werden. Sprich der Filter den du hast zeigt dir an wo große gegen große ausgeführt wurden? (Keine Kritik oder sonstwas, nur für mich eine Verständnissfrage) nochmal danke für die Antworten, bin mir sicherviele SilentReader sind dir riesig dankbar!

thx für die Info, aber ganz check ichs immer noch nicht. (muss auch den neuen zeigen das es bei uns ok ist öfter nachzufrage ;) Die Annahme ist schon klar. Mir gehts mehr darum wie die Zahlen zustande kommen. Konkretes Beispiel: Im Orderbuch stehen bei Preis 1000 10 LimitSells von unterschiedlichen Tradern, jeweils Volume 5. Also in Summe stehen bei 1000 50 Kontrakte (würde also so im DOM angezeigt werden oder?). Wenn jetzt ein großer kommt und LimitBuy 50@1000 stellt, was kommt ins T&S? Eigentlich gibt es ja 10 Ausführungen zu je 5 Kontrakten. Oder werden hier Ausführungen die "gleichzeitig" (also innerhalb von zB einer Sek) und zum gleichen Preis passieren zusammengefasst? Beispiel 2: Wenn die LimitSells nicht alle bei 1000 wären sondern 5@1000, 5@1001 etc. bis 1009 rauf (also wieder 50 Stück) und es kommt das LimitBuy 50@1010. Dann müssten im T&S eigentlich 10 Einträge zu je 5 kommen bei den entsprechenden Preisen oder? Sprich hier siehst dann nicht das es ne große Order war. Ich frag so genau nach weils mich einerseits interessiert, und andererseits ichs womöglich bei der Exchange einbaue und da wär gut wissen wies an der realen Börse läuft... thx mythos

Also ich sags gleich, mir is wurscht ;) Ich kann auch ohne Credits leben.

Hmm natürlich klar, aber ich denke es ist schwer für alle User wenn man nie "sicher" sein kann das nit morgen alle Credits wieder weg sind. Gibts Stimmen dazu aus der Community? Gibts irgendwelche Meilensteine in der internen Entwicklung? Wie wahrscheinlich ist es das es wieder zu "unerwarteten" Resets kommt?

Andere Frage: Ist die erste Testphase schon vorbei (und sehen das die Entwickler gleich ;) ? Wenn ja: Klingt gut zum start des "regulären" Betriebs alles auf 0. Wenn nein: Wieso nicht warten bis Testphase vorbei (falls wieder was passiert) und dann (angekündigter) Neustart?

Wie wärs mit einem "noob Thread" in zB TradersTalk? An alle Silentreader: wer dafür is hebe die Hand. (Ich akzeptier auch thx für den Beitrag als Voting ;). Wenn mehr als 5 dafür sind starten wir einen solchen in dem dann "Anfängerfragen" gestellt werden können, deren Antworten gegebenenfalls in Tutorials ausgelagert werden. Idee gut?

Meine Sicht: Als es eingeführt wurde gabs den Schnitt, jetzt gibts den Schnitt halt etwas später. Aus meiner Sicht steht der Aufwand alle nachzuführen nicht dafür. Eigentlich wurden die Credits für die EventPrediction eingeführt, wie wärs wenn man die Credits die bei den Events gewonnen wurden (weil die EP wurde gemeinsam mit den Credits eingeführt) nachträgt? Und der Schnitt für die "Forencredits" ist halt eine Woche nach hinten verlegt worden...

Brauchst keine Chinesen, reicht ein Romurlaub. Da musst aufpassen das dir nicht zuviele Italiener mit dem Kopf in den Bauch knallen.... Falsche Frage ;) Es gibt ein paar "nicht noob"-Ecken. Der Rest ist "gemischt", liegt auch daran das jeder in irgendeinem Bereich noob ist und damit die Abgrenzung zwischen noob- und profi-Frage nit wirklich möglich ist. In den Programmierspezifischen Teilen (MT Programmierung etc) gibts eigene Einsteiger-Foren. Für allgemeine Fragen einfach in die allgemeinen Foren posten. Direkte "Tradinggrundlagen" Threads oder Tutorials gibts AFAIK noch nicht, is aber wirklich keine blöde Idee. Also stell deine Fragen (egal wie blöd sie klingen) einfach in dem Forum das thematisch am Besten passt. Falls du mal eine falsche Kategorie erwischt kann man alles ohne Probleme verschieben. no worries mythos

Habs gesehen und muss sagen erstklassig! Kurze (Anfänger) Frage: Du sprichst von den großen Tradern im T&S. So wie ich es verstanden hab ist ja die T&S die Liste der Ausführungen oder? Wie wird das angezeigt wenn ein Großer gegen viele Kleine ausgeführt wird? Also wenn ein 50er Block daherkommt und gegen 10 5er Orders ausgeführt wird. Steht dann 10 mal hintereinander 5 im T&S oder einmal 50? thx mythos

*G* da muss ich gleichmal einen Link in die Runde werfen: www.daxprophet.com Den Frank Felber (Börsenastrologe hinter Daxprophet) kenn ich persönlich und muss sagen: Egal was man von Astrologie haltet, es ist immer wieder spannend mit ihm drüber zu reden. Aber im Tradingbereich gibts ja Unmengen an "unorthodoxen" Methoden... soll ja auch Leute geben die ihre Signale aufgrund von Rauschen aus dem All generieren...

(Eigentlich mehr TechDiary, aber da mir grad die Themen für Background ausgehen is es auch da drin ;) Hi there, wie angekündigt ist nun auch der MarketMaker unter die Java-Räder gekommen ;) Ich hab mir gedacht ich nutz die Gelegenheit gleich um ein bissl was über seine Funktionsweise zu schreiben. Wie schonmal erwähnt macht die xchange nur Spass/Sinn wenn es genug aktive User gibt. Und bis wirklich soviele aktiv beteiligt sind, simuliert der MarketMaker die fehlenden User einfach dazu. Konkret ist der MarketMaker ein "spezieller" Trader der (und nur er) mit sich selber traden darf und das natürlich auch fleissig tut. Je nach Parametereinstellung, produziert er zufällige Limit und Stoporders die in einem gewissen Bereich um den aktuellen Kurs herum zufällig platziert werden. Damit er aber nicht nur am Fleck tickt, gibt es im Hintergrund zufällige längere Trends die das Buy/Sell Verhältnis verschieben, gewürzt mit einem kurzfristigen Trend der den langfristigen Trend noch abschwächt/verstärkt. Wenn der MM also in einem Trend ist, geht er nicht her und versucht den Kurs zu einem bestimmten Preis zu ziehen/drücken, sondern verändert nur das Verhältniss von Kauf und Verkaufsorder wodurch sich der Kurs dann bewegt. Da der MM noch sehr dumm ist, checkt er natürlich nicht wenn der Kurs plötzlich einen großen Sprung macht sondern platziert eben rund um den neuen Kurs weiter seine Orders. Ein weiterer Grund warum man leicht Gewinne machen kann wenn man nur gegen den MM traded (und selber ein bissl Kapital hat). Implementiert ist der MM als eigene Java-App die sich Parameter aus der DB holt (wodurch sie einfach per webinterface verändert werden können). Derzeit schwank ich noch ob ich den MM intelligenter machen sollen oder darauf vertrauen das er schnell unnötig wird und die Zeit besser in andere Bereiche investieren soll. Naja mal sehen. Das Scriptproblem ist übrigens behoben, ein klassischer Lf vs CrLf hat mich ein bissl verar***, aber gestern flogen schon die ersten ExchangeOrders durchs Netz. Das ganze Ding ist nur noch nicht "save" genug das ich es ohne Aufsicht laufen lasse. Muss noch die unnötigen Debugoutputs raushauen, und überhaupt mal überwachen welche Probleme im Livebetrieb auftauchen. Es schaut nämlich ganz anders aus wenn der Server plötzlich von überall erreichbar ist als wenn nur ich mit dem Client zugreife... Also der Server wird definitiv noch ein paar Refactoriterationen durchlaufen ... Aber funktionell läufts mal!

Ich hab ein Userfoto ;) Aber ich kenn das, versuch mal mit 1.95 unauffällig zu einer Gruppe dazustoßen und dich erstmal umzusehen... (und wehe die finden raus was du studiert hast, dann schauen sie nicht nur hin sondern machen auch noch einen Bogen ;) Von dem her versteh ich wenn Frauen sich nicht "outen", ich glaub wir haben hier viel mehr als ihr denkt, sie sagens nur nit.

Ich denke als Erstes mal indem man nicht zuviel Aufhebens drum macht. Wenn ich wo neu bin fühl ich mich auch eher wohl wenn ich mich erstmal zurechtfinden kann und nicht gleich alle "mit dem Finger auf mich zeigen" ;) @zitrone: nicht abschrecken lassen, wir sind eigentlich ganz nette Menschen ;)

Natürlich. Machbar ist alles. die Frage ist auf welches Level du willst. Das schwierige beim Programmieren ist eigentlich die "Denkweise" wenn du die mal hast, ist der Rest nur mehr Syntax. Der große Unterschied liegt darin das es in der C-Community natürlich viel mehr hochqualitative Tutorials etc. gibt bzw. auch mehr "Experten". In MQL werden hauptsächlich kleine, einfache Programme geschrieben, die meisten Tutorials und Forendiskussionen drehen sich um "Anfängerprobleme" weil halt großteil der MQL-Nuter Programmieranfänger (weil eigentlich Trader) sind. Bei C hast halt viel mehr "richtige" Programmierer die alle Tricks kennen. Du kannst aber natürlich auch zuerst MQL lernen und dann auf C "erweitern". Es gibt halt nur ein paar grundlegende Prinzipien (Pointer, Speicherverwaltung, was ist der Unterschied zwischen Liste und Array) die du in MQL normal nicht lernst weil du sie nicht brauchst, deren Wissen dir aber bei der Programmierung hilft (was Laufzeitfragen angeht etc.). Also wenn du viel Zeit hast: Lies dir das Buch durch und arbeit dich parallel durch den Thread. Bei wenig Zeit: nur Thread ;) Und sobald Fragen auftauchen: Meld dich! no worries mythos