Quelle: Deutsches Traders Ausgabe 01.2012 - S.51

 

"...Die Backtests wurden auf einem 15-Minuten Chart in den Währungspaaren EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF... in dem Zeitraum vom 25.10.2011 bis 25.11.2011 durchgeführt. Es ergaben sich fünf Gewinner-Trades (zirka 56 Prozent) und vier Verlierer-Trades (zirka 44 Prozent).

 

...was halten wir denn von so einem Backtest?

Hehe - genau das habe ich mir auch gedacht als ich den Artikel gelesen habe. Habe schon überlegt, die Strategie mal fix in MQL zu bauen über 10 Jahre laufen zu lassen.

 

Das Traders' fragt mich ja auch des öfteren, ob ich nicht mal wieder einen Artikel für die schreiben will. Wenn nun die Ansprüche anscheinend so gering sind, weiß ich gar nicht ob das dann gut oder schlecht ist, da was zu veröffentlichen...

Das erinnert mich an diesen komischen Typen, der seine Backtests immernoch mit Lochkarten macht und dessen Signatur in etwa so lautet:

 

33,33% aller Statistiken beruhen auf sehr kleinen Datenmengen.

Der Artikel gefällt mir gar nicht. Verglichen mit der Cover-Story über Ausbrüche sind da ungemeine Unterschiede in der Komplexität, Präsentation usw.

 

Warum muss man den Code immer in der jeweiligen Programmiersprache darstellen? Das ist unnötig. Hierfür kann einfacher Pseudocode oder eine andere

Beschreibungsmöglichkeit verwendett werden. Viele setzen das Programm doch sowieso in anderen Programmiersprachen um, andere wiederum scheuen jetzt

schon die Komplexität, obwohl die Strategie bspw. in NinjaTrader mit wenigen Mausklicks zusammengebaut werden kann.

 

So ein Artikel macht mich irgendwie wütend beim Lesen, auch wenn die Idee dahinter vielleicht ganz nett ist, sollte doch, m.M. nach, eine gewisse Struktur

in den Artikeln vorherrschen. Außerdem frage ich mich, ob solche Artikel vor Veröffentlichung geprüft werden.

 

Angaben wie PipValuePerStdLot oder die Auswertungsstatistik Rendite pro Monat = 4% sind zum einen völlig irrelevant und zum anderen sehr irritierend,

wenn die Auswertung nur über einen Monat durchgeführt worden ist.

 

Der Strategie-Snapshot vom Traders ist generell ein guter Ansatz, aber da in den vorgestellten Strategien unterschiedlichste Parameter betrachtet werden,

ist mit die Idee dahinter abhanden gekommen. Vergleichbar werden die Strategien damit keineswegs, eher optimiert man diese Übersicht auf die jeweilige

Strategie, was in der Handelssystementwicklung einem Curve-Fitting gleichkommen würde.

 

Beste Grüße

DT

Das erinnert mich an diesen komischen Typen, der seine Backtests immernoch mit Lochkarten macht und dessen Signatur in etwa so lautet:

 

 

 

Was? Mit Lochkarten habe ich noch nie gearbeitet...aber auch sonst, mache ich den Eindruck, als nutze ich veraltete Software?

 

Zum Thema:

Der Backtest sagt echt überhaupt nichts aus. Mit etwas Überoptimierung bekommt man sowas für beliebige Instrumente mit beliebigen Strategien hin, bei einer höheren Trefferquote.

@all - vorab: OT/ Sorry fürs Hijacken

 

Aber ich muss das jetzt mal loswerden.

 

Das erinnert mich ...

 

Frage: Ist das Ghetto-Humor oder bin ich jetzt wirklich schon zu old-established, um diese Art Wortwitz zu verstehen?

 

Falls die Smilies ausgegangen sein sollen -> [ Hier] gäbe es noch welche.

Frage: Ist das Ghetto-Humor oder bin ich jetzt wirklich schon zu old-established, um diese Art Wortwitz zu verstehen?

 

Sorry Henrik, war nen komischer Witz. Die Silvesterparty war bei mir scheinbar noch nicht zu Ende ..

Im selben Heft sieht man, wie es besser geht: Die Untersuchung der 1-2-3-Ausbrüche. Dort beträgt der Zeitraum 03.01.2000 bis 07.10.2011, also mehr als 11 Jahre. Das ist dann für mich ein überaus akzeptabler Backtest-Zeitraum.

 

Leider findet man im TRADERS derart fundierte Artikel recht selten. Faik Giese ist eine der wenigen positiven Ausnahmen. Leider lassen sich seine Strategien für einen FX'ler, wie mich, nicht umsetzen.

 

Von vielen Artikeln im TRADERS war ich sehr enttäuscht - auf der Titelseite groß angekündigt und dann nur sehr bescheidene Substanz. Das war der Grund, warum ich dort mein Abo gekündigt habe.

 

PS: Lustig fand ich auch die Charts auf den Seiten 50 und 51. Im "Strategie Snapshot" ist als Zeithorizont "15-, 30-Minuten oder 1-Stunden-Chart" angegeben. Abgebildet sind jedoch Tages-Charts.

Wie passt das zusammen? Das weiß wohl nur die TRADERS-Redaktion.

Das war der Grund, warum ich dort mein Abo gekündigt habe.

 

die englische Ausgabe ist auch gratis abrufbar, eventuell sind die Artikel ja gleich zur deutschen und werden nur übersetzt (weiß das jemand ?).

 

Ich hatte ja schon früher darauf hingewiesen, das das Magazin nicht mehr so inhaltlich prickelnd ist, wie früher mal. Eher hat man das Gefühl das sich vieles immer wiederholt und dafür Interviews immer mehr aufgeblasen werden (ich will nicht schon wieder als Buhmann dastehen, aber ein Interview in der Dezemberausgabe mit P. Schröder und V. Rossiwall über 9 Seiten ?).

Gibt es denn überhaupt ein "seriöses" Tradermagazin?

die englische Ausgabe ist auch gratis abrufbar, eventuell sind die Artikel ja gleich zur deutschen und werden nur übersetzt (weiß das jemand ?).

Sind identisch, das eine Digital, das andere in Druckform.

 

 

Aber nicht mit denen verwechseln, das ist ein eigenständiges Blatt ->

 

Active Trader

 

dan gibt es noch

 

Futures Mag

 

und

 

Currency Trader

 

und unzählige andere...

Currency Trader

 

Hat damit zufällig jemand Erfahrung? Ich bin da schon häufiger drum herum geschlichen, konnte mich aber nicht entschließen.

 

@ronner

 

Keine Sorge, das 9 Seiten Interview fand ich z.B. auch gewagt.

Hat damit zufällig jemand Erfahrung? Ich bin da schon häufiger drum herum geschlichen, konnte mich aber nicht entschließen.

Was meinst du mit Erfahrungen ?

Gelesen habe ich schon einige, ist halt sehr FX spezifisch, die Set ups sind meistens nicht anders als in anderen Trading Zeitschriften, mal wird das in den Himmel gehoben oder besser gesagt erklärt, mal wieder ein anderes.

 

Um die Berichte über detallierte Zusammenhänge wirklich erfassen und verstehen zu können, sollte das eigene Englisch allerdings schon recht gut sein, ich komme grade bei in die Tiefe gehende Berichte da schnell an meine Grenzen

 

Willst mal reingucken ?

 

Willst mal reingucken ?

Ja danke, reich doch mal eben rüber.

 

Das es ehr FX spezifisch sein würde, dachte ich mir irgendwie schon.

Das es ehr FX spezifisch sein würde, dachte ich mir irgendwie schon.

Ich war mir da bei dir nicht so ganz sicher, daher habe ich es lieber erwähnt.

Wer einen BMW mit Opel Corsa Scanner fährt, da bin ich gaaaanz gaaaaanz vorsichtig.

 

So, wieder ein gehijackt

Ich war mir da bei dir nicht so ganz sicher, daher habe ich es lieber erwähnt.

Wer einen BMW mit Opel Corsa Scanner fährt, da bin ich gaaaanz gaaaaanz vorsichtig.

 

So, wieder ein gehijackt

Ich frage mich gerade ganz selbstkritisch, mit was für einer Antwort ich eigentlich jetzt gerechnet habe!?

 

btw.

Das Thema war absehbar ein Hijack Opfer. Es hat förmlich darum gebeten.

Also nun zu den wirklich wichtigen Themen:

-Vola, dass mit der Trading Mind CD hat sich erledigt. Hab eine andere Lösung gefunden, aber danke für die sicherlich schon erfolgte intensive Suche bei dir.

-Genial,mein neuer Saugroboter von Roomba kann auch Kaffeetassen und Kuchen transportieren.

 

... eventuell sind die Artikel ja gleich zur deutschen und werden nur übersetzt (weiß das jemand ?)...

 

Vieles ist identisch. Mal ist es in der deutschsprachigen Version früher, mal in der englischsprachigen. Ich bekomme die englische Version seit ca. 1/2 Jahr. In der PDF-Version sind die TRADERS News auf den internationalen Markt zugeschnitten, in der deutschen Print-Version halt auf den deutschsprachigen Raum.

 

Einige Beiträge von amerikanischen Autoren wurden (noch) nicht übersetzt. Warum auch immer; oder die Redaktion spart es sich für später auf, wenn deutschsprachige Beiträge/Manuskripte Mangelware sind.