Equity Curve Simulator

[oldschuren]

Bin nur Theoretiker: Die Verteilung der Tradeergebnisse werden immer wieder gemischt. Da kann es zu einer optimistischen als auch zu einer WorstCase-Entwicklung kommen.

[Rumpel]

So aus mathematischer Sicht ist die Überlegung nicht ganz falsch. Aus einer Funktion in die ich einen Parameter eingebe müsste ich immer das gleiche rausbekommen, sofern es sich um den gleichen Parameter handelt.

 

Man könnte jetzt eine Formel aufstellen: Wie viele verschiedene Ergebnismöglichkeiten gibt es, wenn mein Startkapital = 100€, Trades = 25 Stück ...... usw.

Dann würde man erkennen: Das was der Simulator da auf den Chart schreibt ist nur eine kleine Menge dessen was möglich wäre. Das ist nur ein Ausschnitt, nicht die absolute Zahl aller Möglichkeiten.

 

Daher müsste man die Simulationsdurchläufe hochschrauben um auf ein exakteres Bild zu kommen. Der Simulator lässt aber nur ein Maximum von 100 Durchläufen zu, ich vermute das hatte Performance-Gründe.

 

Oder Mal andersherum: Ich setze mal die Parameter des Simulators sehr sehr klein, dann erhalte ich auch immer ähnlichere Ergebnisse - aber immernoch nie die komplett gleichen