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Tom Next - Daytrading Community

Equity Curve Simulator


oldschuren
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Hallo,
leider finde ich das Java-Applet vom Equity Curve Simulator nicht mehr. Weiß jemand, ob es vielleicht eine andere Quelle im Internet gibt?

Das sah so aus:

Equity Curve Simulator



Vielleicht kennt jemand etwas vergleichbares.
Gruß
OS

P.S.
der "Link-Tag" funktioniert nicht...

Edited by whipsaw
Link Tag gesetzt
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Kennt sich jemand mit Javascript aus und möchte das Tool "nachbauen".
Wäre echt schade, wenn so was verloren ginge.

 

Den Quellcode hätten wir :wub:.

Wir müssten uns nur um die Frage des Copyrights kümmern. Kennt jemand den Entwickler bzw. hat Kontaktdaten zu ihm (webseite, E-Mail...)

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@Rainworm

Ich habe den Link mal mit https://www.virustotal.com gecheckt. Schlägt nicht an. Scheint sauber zu sein...

 

@whipsaw

Ich finde auf Anhieb kein copyright-Hinweis. Fände es auch schade, wenn so ein für Trader interessantes Tool verschwindet...

 

P.S.

Quellcode haben wir leider nicht. Das eingebettete Java-Applet läßt sich nicht so einfach downloaden. Und wenn ist es in einem Bytecode compiliert. Weiß nicht ob man dann so einfach wieder in Quellcode überführen kann..

 

Gibt aber scheinbar Lösungen:

http://alvinalexander.com/java/edu/pj/pj010020

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Also ich kenn mich mit Javascript, Java, Java-Applet etc. aus...

das möchte is die falsche Frage, wenn ich Zeit dafür finde wär ich da schon dabei... Wenn der Algorithmus/Anforderung bekannt ist bräuchte man glaub ich auch keinen Sourcecode. Eine einfache Version sollte man auch selber schaffen ;)

Was genau kann denn das Ding / was sollte eine Mindestversion können?

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  • 3 weeks later...
Sicherheitshalber nochmal: Ich würds gern umsetzen, bräuchte aber eine Beschreibung was es können soll. Vielleicht startet man mit einer absoluten Basic 0.1 Version. Ich hätte auch kein Problem damit es OpenSource zu machen. Zur Verfügung stände JavaScript, PHP und Java (wobei das im Moment ja nicht so beliebt ist).
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Vom Ansatz her wäre ja die Funktionalität des o.g. Equity Curve Simulators nicht verkehrt.

 

Inputs:

  • Verhältnis Gewinn/Verlust
  • Gewinnwahrscheinlichkeit

daraus errechnete Outputs:

  • Kelly Value
  • Erwartungswert

gezeichnete Outputs:

  • Entwicklung des Kapitals

Parameter:

  • Anzahl zu simulierender Trades
  • Startkapital (oder z.B. 100)
  • absolute und relative (logarithmische) Chartdarstellung
  • Anzahl der darzustellendenen parallelen Simulationsläufe

Danach ließen sich im zweiten Schritt beliebig viele weitere Kennzahlen aus den Simulationen berechnen:

  • Drawdown abs/rel
  • Anzahl Gewinn-Trades in Folge
  • Anzahl Verlust-Trades in Folge
  • etc.

Für folgende Versionen weitere Funktionalitäten:

  • Abspeichern von Projekten für den einzelnen User mit Notizen etc.
  • Freischalten von Projekten für andere User (global oder für einzelne)
  • Speichern der Grafiken
  • Soll/Ist-Vergleiche: Simulationen sind das Soll und in das Ist könnte man per CSV seine Trades importieren und mit darstellen
  • optimiert für mobile Darstellung (HTML5, Auflösung...)

 

Auch wenn Java momentan nicht so beliebt ist, hätte dies den Vorteil, dass das Programm auch stand-alone lauffähig ist. Ansonsten ist JavaScript sicherlich nicht verkehrt. Aber mir ist das wurscht gum.gif

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Auch wenn Java momentan nicht so beliebt ist, hätte dies den Vorteil, dass das Programm auch stand-alone lauffähig ist. Ansonsten ist JavaScript sicherlich nicht verkehrt. Aber mir ist das wurscht gum.gif

Man könnte es auch mit JavaScript "Standalone" lauffähig machen. Solange man einen Browser am Rechner hat kann man die Page ja lokal ausführen.

 

Gäbe es außer mir noch weitere Entwickler die bei einer OpenSource Variante mitmachen würden?

 

EDIT: warum ich frage: Wenn ja, dann müssen wir erst klären in welcher Sprache etc. Ansonsten würd ich es allein OpenSource als Übungsprojekt JavaScript + HTML5 Canvas machen...

  • Upvote 1
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Gäbe es außer mir noch weitere Entwickler die bei einer OpenSource Variante mitmachen würden?

 

EDIT: warum ich frage: Wenn ja, dann müssen wir erst klären in welcher Sprache etc. Ansonsten würd ich es allein OpenSource als Übungsprojekt JavaScript + HTML5 Canvas machen...

 

Interesse habe ich an solchen Entwicklungen immer. Allerdings überschlagen sich derzeit bei mir dir Projekte, sodass zeitlich keine Ressourcen zur Verfügung stehen palomitas.gif Ich stehe dir aber mental bei Seite wink2.gif

 

JavaScript + HTML5 (Canvas) sind sicherlich eine gute Kombination, bei der ggf. auch andere Personen werkeln könnten. Übrigens auch einen Blick wert:

http://jquerymobile.com/

http://jquery.com/

 

EDIT:

Um die Beliebtheit zu steigern wäre natürlich die Mehrsprachfähigkeit des ECS (equity curve simulator) wichtig - zumindest deutsch/englisch. In Anbetracht weniger Worte dürfte dies kein Problem darstellen drinkbeer.gif

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Die Logik ist natürlich erstmal wichtiger. jQuery (mobile) erspart einem aber viel Oberflächendesign, da im Grunde alles, was man braucht drin ist (Multipage Unterstützung, Ajax, Steuerelemente etc.). Kann man im Nachgang natürlich immer noch einbinden. Ich sehe nur die Gefahr, dass die Hintergrundlogik schnell programmiert ist und das Frontend verhältnismäßig viel Zeit beansprucht.

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Ok, es ging wie Rainworm vermutet hat recht schnell mit der Grundlogik. Wer es direkt ausprobieren will:

http://www.mathewg.at/EquityCurveSimulator/

 

anbei files dazu. einfach alle ins gleiche Verzeichnis downloaden, EquitySimulator.class.txt in EquitySimulator.class.js umbenennen (die Boardsoftware erlaubt keine .js und das is glaub ich auch gut so) und index.html ausführen.

 

Das wäre mal stand 0.0.1 alpha oder so ;) Kann aber schon fast alles was das oben verlinkte Applet kann.

 

index.html

style.css

EquitySimulator.class.txt

  • Upvote 8
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Ok, es ging wie Rainworm vermutet hat recht schnell mit der Grundlogik. Wer es direkt ausprobieren will:

http://www.mathewg.at/EquityCurveSimulator/

 

anbei files dazu. einfach alle ins gleiche Verzeichnis downloaden, EquitySimulator.class.txt in EquitySimulator.class.js umbenennen (die Boardsoftware erlaubt keine .js und das is glaub ich auch gut so) und index.html ausführen.

 

Das wäre mal stand 0.0.1 alpha oder so ;) Kann aber schon fast alles was das oben verlinkte Applet kann.

 

Vielen Dank. Läuft sehr schnell, super. Wäre rechts noch eine Skala in der Grafik möglich um die Bandbreite der Ergebnisse in Vielfachen des Einsatzes abschätzen zu können?

 

Alternativ würde der maximale Wert als Textausgabe reichen, den Rest kann man ja dann abschätzen.

 

Lutz

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Vielen Dank. Läuft sehr schnell, super. Wäre rechts noch eine Skala in der Grafik möglich um die Bandbreite der Ergebnisse in Vielfachen des Einsatzes abschätzen zu können?

 

Alternativ würde der maximale Wert als Textausgabe reichen, den Rest kann man ja dann abschätzen.

 

Ich hab jetzt mal ganz simpel den Max und Min Wert zur Grafik geschrieben. Eine richtige Skala ist dann ein klein wenig aufwändiger aber macht sicher Sinn.

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Das geht ja fix hier ....

 

Danke pelo1.gif

 

Ich habe noch eine Frage zum Quelltext. Wenn ich das richtig sehe wird hier die neue Equity berechnet:

 

for(var trade= 0;trade if(Math.random()*100 //win
equity += winSize*risk;
} else {
equity -= risk;
}

Warum wird im Verlustfall aber risk abgezogen (scheint logisch), im Gewinnfall aber winSize*risk addiert (scheint mir zu viel)?

 

Lutz

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Warum wird im Verlustfall aber risk abgezogen (scheint logisch), im Gewinnfall aber winSize*risk addiert (scheint mir zu viel)?

Es ist mit folgender Logik implementiert:

Gewinnwahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit das der Trade im Gewinn landet.

Gewinn: Verlust Relation = Ist das Verhältniss des durchschnittlichen Gewinns pro Trade zum durchschnittlichen Verlust pro Trade.

 

Deswegen die Formel. Bei Verlust gehts um einen "durchschnittlichen Verlierertrade" runter, bei Gewinn um einen "durchschnittlichen Gewinnertrade" rauf.

 

Und "durchschnittlicher Gewinnertrade" = WinLossRatio*"durchschnittlicher Verlusttrade".

 

Man siehts auch recht schön wenn man 50% 1:1 traded: da bekommt man eine ziemlich exakt gleichmäßige Verteilung um den Startwert.

 

(Falls ich mich wo irre bitte sofort schreien, kann natürlich auch sein...)

 

hth

 

EDIT: winSize ist die WinLossRatio. In der ersten Version war risk immer = 1, da hats zusammengepasst...

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Es ist mit folgender Logik implementiert:

Gewinnwahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit das der Trade im Gewinn landet.

Gewinn: Verlust Relation = Ist das Verhältniss des durchschnittlichen Gewinns pro Trade zum durchschnittlichen Verlust pro Trade.

 

Deswegen die Formel. Bei Verlust gehts um einen "durchschnittlichen Verlierertrade" runter, bei Gewinn um einen "durchschnittlichen Gewinnertrade" rauf.

 

Und "durchschnittlicher Gewinnertrade" = WinLossRatio*"durchschnittlicher Verlusttrade".

 

Man siehts auch recht schön wenn man 50% 1:1 traded: da bekommt man eine ziemlich exakt gleichmäßige Verteilung um den Startwert.

 

(Falls ich mich wo irre bitte sofort schreien, kann natürlich auch sein...)

 

hth

 

Natürlich, das passt. Danke für die Erläuterung.

 

Lutz

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Vielen Dank. Läuft sehr schnell, super.

 

Ähmmm, ich bräuchte da als DAU mal bitte eine kurze Anleitung, was installiere ich wohin.

Wenn möglich für Leute über 40 die sich nur auf das Maus schieben spezialisiert haben.

Das kann ich aber schon ganz gut, (schulter klopf) also rechts, links, hoch und runter, geschlossene Augen, mit Mund offen, Nase im Stillstand, vice versa, usw. :vola3:

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