Henrik

Wow, da hast du aber Schwein gehabt. Bei mir wäre dein SL um 1 Pip verfehlt worden.

...das muss aber recht häufig vorkommen, wenn ich mir meinen Backtest anschaue. Kein Wunder dass es als automatische Strategie nicht funzt wenn doch jeder Trade einzeln anders beurteilt wird.

Doch, ist ein Klon und Weiterentwicklung davon. Sieht fast identisch aus. Ist im Prinzip dasselbe wie MC 6 beta 4 in der FX-Version, nur schon mit dem Manual-Order-Addon, und der Aufbau ist mehr an MT4 angelehnt bzw. die Aufteilung voreingestellt. Die Betatesten für ihre Kunden sogar die manuellen Orders, was in MC noch nicht möglich ist und erst in der Final 6 erscheinen soll. Erfahrungen damit findet man im TS-Forum (das Kundenforum für MC): TS SUPPORT :: View topic - Manual orders in MC - first impressions Ich schätze, man kann später eine spezielle FXCM-version von MC6 kaufen, welche nur mit FXCM läuft (oder FXCM stellt die Version kostenlos). Ähnliche Geschäftsmodelle gibt es ja auch bei Ninjatrader. Das Ganze hat nichts mit MT4 zu tun. MC 6 ist etwas komplizierter in der Bedienung, dafür lassen sich Strategien wesentlich einfacher programmieren. Das Angebot wird sich deshalb speziell an Leute richten, die von MT4 wegen des schlechten Rufes weg wollen. Ich denke, FXCM hat einen großen Wurf damit gemacht... EDIT: Mh, die Sprache sieht aber nicht nach Easylanguage / Powerlanguage aus... soll sie aber sein: FOREX Trading Software, Advanced Charts for FOREX Trading, Free FOREX Data Included Ich glaub die Version von FXCM basiert nur auf MC in der FX-Version und wird jetzt unabhängig davon weiterentwickelt.

OK danke für die Info. Exakt so handelt die programmierte Strategie. Beim neuen Signal wird die Positionsrichtung gewechselt. Wenn man aber exakt nach diesen Regeln tradet, wird die Strategie im minus landen. In Real sind die Trades noch etwas schlechter als angegeben (Slippage, erhöhter Spread, was man nicht so voraussehen kann). Ich verzichte jetzt mal darauf, die Strategie noch umzucoden für das M30/H1 Timeframe. Ich denke, da wird es nicht anders aussehen.

Hoffen wir es oh, falscher Smilie-so früh am Morgen...das nächste Bier gibts nämlich erst am Sonntag zum Finale!

Hihi, es gibt auch Wettseminare. Ist ja wie bei FX anerkannter Profi-Trader - Professionelles Wetten für betfair lernen, Sportwetten Gewinne steigern durch Profi - Ausbildung 1500 €, dafür 1000 € betfair-Guthaben und Prüfungsklausuren. Wäre mal interessant zu wissen, was einem konkret beigebracht wird, also das Niveau des Materials und insbesondere, ob auch Quellen für Statistiken etc genannt werden, ohne die kann man ja nicht eine einzige Strategie sauber durchtesten. Aber so interessant, dass ich mich spontan anmelde, ist es auch wieder nicht. Aber falls einer von euch mal sowas mitgemacht hat - Erfahrungswerte sind gerne gesehen.

So, hier möchte ich mich mal über das richtige Backtesten und Optimieren auslassen. Vielleicht erspare ich so dem einen oder anderen ein Haufen Arbeit und Zeit. Zunächst brauch man eine Strategie. Man kann sich auch aus den vorgefertigen Strategieschnipels selbst eine zusammenstellen. Das soll jetzt aber nicht das Thema hier sein. Zum Thema: Je genauer die Datenhistorie, desto besser werden die Backtests. In der Regel kann man immer M1 - Close - Daten beim Broker downloaden. Bei MBT für ein halbes Jahr etwa, bei IB 1 Jahr. Für viele Strategien reicht eine Datenauflösung von M1 aus. Dazu öffnet man einfach einen Chart in MC und stellt die darzustellende Zeit (zB vom 1.1.2010 bis heute) und das Timeframe auf M1. Nun werden die Daten geladen. Aus den M1-Daten bastelt sich MC automatisch auch M30, H1, H4 und alle anderen Daten. Man sollte, um sich selbst eine Datenbank aufzubauen, alle interessanten Quotes aller Instrumente selbst aufnehmen. Dazu nimmt man den Quote Manager. Im Quote Manager kann man einstellen, welche Daten bei welchem Broker recorded werden sollen, und in welcher Auflösung. Ich empfehle, lieber zu viele Instrumente einzustellen als zu wenig. Ein alter Lappi und eine normale DSL-Verbindung schafft es problemlos, alle Tick/M1 und je Bid/Ask/Close-Daten von allen FX-pairs bei MBT aufzunehmen. Welche Daten recordet werden sollen, stellt man ein indem man auf das Instrument klickt und dann "Fields to collect", dann erscheint das Fenster: Mit Klick auf "Apply to all symbols" wird das für alle übernommen. Anschließend markiert man alle "blau" und klickts rechts und dann auf "Connect...". Nun recordet der QM alle Daten. Schließt man den QM (am Wochenende), dann überträgt er die Daten vom Cache in die richtige Datenbank. Das sollte man wissen, wenn man ab und an die Datenbank auf einen anderen Rechner kopiert, um mit MC im Offlinemodus Backtests durchzuführen. Wichtig ist noch die Einstellung der richtigen Timezones. Ich habe mir im QM eine eigene "Exchange & ECN" - Vorlage erstellt für MBT, um die Daten aufzunehmen. Haben wir eine gute Datenbasis aufgebaut, können wir richtig backtesten. Den Portfolio Backtester würde ich persönlich nicht nutzen. Er unterstützt (noch) kein IOG (IntraBarOrdergeneration) und auch keinen Bar Magnifer. Stattdessen lieber aus dem Chart heraus backtesten. Bei einem Backtest wird MC blockiert, man kann nichts anderes mehr machen. Deshalb ist es ratsam, für längere Optimierungen eine 2. Instanz von MC auf demselben Rechner aufzumachen (das geht und ist erlaubt). So, wir haben jetzt eine einfache Strategie, welche auf M30 basiert. Die Einstiegsorders werden alle auf M30 generiert. Die Ausstiege, sofern Pipbasiert oder Profit/Lostbasiert, sollen aber auch innerhalb der Bars passieren. Wenn wir das jetzt backtesten, werden die Ausstiege aber erst zum nächsten vollen Bar "abgerechnet". Das fühlt zu Fehlergebnissen. Deshalb ist es wichtig, die Strategie von Anfang an richtig zu coden. Hilfreich sind die internen MC-Befehle (Auszug): setprofittarget(Profit); setstoploss(SL); setpercenttrainling(Profit, Percenttrailing); Die Befehle sind automatisch intrabar-basiert. Die Befehle sind aber ungünstig wenn man Pipbasiert arbeiten möchte. Also als Ausstiegsorders lieber nehmen: if MarketPosition = 1 then Sell ("TPlong") next bar entryprice + (TP * 0.0001) limit; if MarketPosition = 1 then Sell ("SLlong") next bar entryprice - (SL * 0.0001) stop; if MarketPosition = -1 then buytocover ("TPshort") next bar entryprice - (TP * 0.0001) limit; if MarketPosition = -1 then buytocover ("SLshort") next bar entryprice + (SL * 0.0001) stop; Auch diese limit/stop-orders sind intrabarbasiert. Sie werden punktgenau generiert, auch wenn man diesen Kurs nicht zur Verfügung hat. Jetzt kommt aber das Problem bei M30 und relativ engen TP und SL: Innerhalb des M30-Kurses weiß man nur die Daten: OHLC (Open, High, Low, Close). Wann welcher Kurs genau erreicht wird, kann nicht gesagt werden. Es kann also sein, dass die Startegie erst den TP abrechnet obwohl ein enger SL vorher getroffen worden ist auf live. Genaueres dazu, als Beschreibung für Ninjatrafder aber auch für MC gültig, findet man auf DarthTraders Blog. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, in MC die Genauigkeit zu erhöhen: Aktivierung des "Bar magnifers" - siehe Bild unten. Man sollte mindestens M1 einstellen. Jetzt rechnet MC also trotz des M30 intern mit M1. Sofern Ticks vorhanden sind, auch diese nehmen! Im Bild sieht man auch gleich oben die Möglichkeit, nicht nur auf Close zu backtesten, sondern auch auf getrennten Bid/Ask-Linien. Das macht Sinn bei Scalpern wenn man die entsprechenden Daten vorher recordet hat. Voraussetzung ist noch, dass man im Chart das 1. Instrument als Ask einstellt und ein 2. Instrument drüberlegt mit Bid. Im Idealfall also backtestet man mit getrennten Ask/Bid-Linien und mit dem "Bar Magnifer 1 Tick". genauer gehts nicht. Entsprechend länger dauert jedoch das Backtesten. Nun wird jedoch der tatsächliche Spread mit einkalkuliert! Intern wird so gerechnet: Auf den Closedaten der Einstieg, und dann, sofern eine Posi offen ist, wird mit genaueren Ticks der Ausstieg berechnet. Das ist insgesamt recht zeitsparend, da nicht immer alle Ticks durchkalkuliert werden (wenn keine Posi offen ist). Möchte man, dass die Einstiege unabhängig vom TF errechnet werden, aktiviert man IntraBarOrderGeneration (In den Parametereinstellungen der letzte Reiter) Das macht NUR Sinn, wenn die Einstiege nicht auf den Closedaten basieren sollen, sondern zB rein nach Kursen oder bestimmten, krummen Zeiten etc. IOG kann man auch fest im Code aktivieren indem man ganz oben reinschreibt: [intraBarOrderGeneration=true] Auch IOG macht nur Sinn mit entsprechend genauen Daten aus dem Bar Magnifer. Achtung: Nun dauert ein Backtest wesentlich länger, da immer Tickbasiert (oder was man im Bar Magnifer eingestellt hat) gerechnet wird. In den Einstellungen zum Chart noch die Kommission einstellen. Bei FX und MBT ist das zB 0.0000295 $ per share. Wenn man nicht mit getrennten Bid/Ask-Linien backtestet, noch einen üblichen Spread dazuaddieren (oder bei Slippage dazuaddieren). Zusammenfassung: Aus dem Chart heraus backtesten und optimierenBar Magnifer aktivieren und auf kleinstmögliche TF stellenggf. getrennt mit Bid/Ask-Kursen backtestenDen Code von Anfang an so schreiben dass er fürs backtesten geeignet ist EDIT: Danke an Siscop für den Hinweis! Wichtig ist noch zu wissen, dass Variablen innerhalb eines Bars nicht aktualisiert werden! Will man, dass innerhalb eines Bars Variablen geändert und gespeichert werden, muss man im Code das dieser Variable explizit sagen. Zu Beginn des Codes legt man ja die Variablen fest, zB Variables: Lotsize(10000), Beispielvariable1(true); Will man, dass die Variablen auch innerhalb eines Bars aktualisiert und gespeichert werden, schreibt man vor der Variable folgendes: IntraBarPersist Variables: Lotsize(10000), IntraBarPersist Beispielvariable1(true); Dasselbe mit Arrays. Das ist insbesondere bei aktivierten IOG wichtig! Hier gehts zu Teil 1: Tipps und Tricks um eine Strategie zu aktivieren

Sorry, klar, hab ich vergessen noch anzuhängen als Schnellübersicht. Habs hinzugefügt zum Vorgängerpost!!

Ich hab mal schnell und grob das gecodet (für MultiCharts). Es geht erstmal nur um das H4-Sytem, nicht um das M30+H1-System, weil das H4-System glaub ich einfacher ist nach der Beschreibung. Wie waren da die Regeln? Rund um die Uhr traden, beim 2. Parabolic-Punkt in Trendrichtung einsteigen. Fester TP 60 Pips, SL 120 Pips? Was fehlt noch? Was ist zu tun wenn nach Einstieg ein Parabolic-Punkt auf der anderen Seite erscheint obwohl von dem davorgehenden Trade weder TP noch SL erreicht worden ist? (siehe Bild, der letzte rote Trade, also Einstieg gestern im Uhr-Balken, das wäre ein Looser gewesen - der Trade ist geschlossen worden vom Einstieg heute um 12 Uhr). Renditeprofi, warum bist du gestern abend nicht eingestiegen? Kann man den Grund coden? (Erfahrung beim Chartlesen kann man leider nicht coden ) Momentan sind die Regeln: Einstieg: Zu Beginn des 2. Parabolic-Punkt in Trendrichtung Ausstiege: 1.) TP 60 Pips 2.) SL 120 Pips 3.) Wenn in Gegenrichtung der 2. Parabolic-Punkt erscheint Und mal die Auswertung im Anhang (ganz grob mit M1-Genauigkeit).

Ich hab mal schnell und grob das gecodet (für MultiCharts). Es geht erstmal nur um das H4-Sytem, nicht um das M30+H1-System, weil das H4-System glaub ich einfacher ist nach der Beschreibung. Wie waren da die Regeln? Rund um die Uhr traden, beim 2. Parabolic-Punkt in Trendrichtung einsteigen. Fester TP 60 Pips, SL 120 Pips? Was fehlt noch? Was ist zu tun wenn nach Einstieg ein Parabolic-Punkt auf der anderen Seite erscheint obwohl von dem davorgehenden Trade weder TP noch SL erreicht worden ist? (siehe Bild, der letzte rote Trade, also Einstieg gestern im Uhr-Balken, das wäre ein Looser gewesen - der Trade ist geschlossen worden vom Einstieg heute um 12 Uhr). Renditeprofi, warum bist du gestern abend nicht eingestiegen? Kann man den Grund coden? (Erfahrung beim Chartlesen kann man leider nicht coden ) Momentan sind die Regeln: Einstieg: Zu Beginn des 2. Parabolic-Punkt in Trendrichtung Ausstiege: 1.) TP 60 Pips 2.) SL 120 Pips 3.) Wenn in Gegenrichtung der 2. Parabolic-Punkt erscheint Und mal die Auswertung im Anhang (ganz grob mit M1-Genauigkeit). GBPUSD.eHenPB-GBPUSDv2Back-Testing.xls

Oh, cool, jetzt kann man gleichzeitig mit dem MBT-Navigator online und MultiCharts zu MBT verbunden sein! (auf 2 getrennten Rechnern) Früher ging immer nur eins von beiden. Ich weiß nicht, ob das an der neuen beta 4 liegt oder an MBT. Egal - es funzt EDIT: KOMMANDO ZURÜCK Es kommt immer noch so eine Fehlermeldung. Nur später als früher

Benutzt du Windows 7? Dort ist ein nettes Tool: Snipping Tool. Ganz einfach zu bedienen.

Es bleibt spannend hier :-) Mit so viel Resonanz habe ich nicht gerechnet. Danke für den Link, GpSPvC! Sieht schonmal gut aus! Schade dass man nicht richtige "Backtest-rohdaten" hat, mit Quoten etc. Mich würde zB auch interessieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens ist, wenn die Quoten der beiden Mannschaften annähernd gleich sind , wie im Anhang zu sehen. Habe so das Gefühl, dass da ein Unentschieden wesentlich wahrscheinlicher ist als bei 1.5 zu 6.6 zB. Das Gleiche gilt auch für das WM-Spiel morgen. Aber das müsste man schon rechnerisch ermitteln. EDIT: Bei betfair gibt es zumindest eine Übersicht der heutigen Spiele, mit Quoten. So kann man zumindest für die nächsten Paar Spiele interessante Quoten herauslesen, auf einem Blick. Dazu bei betfair.com auf den Reiter EXTRAS gehen, und dort auf den Unter-Reiter LIVE SCORES.

Danke dir, WOGO! Meine Gedanken gehen eher in folgende Richtung: Fast immer hat "Unentschieden" eine Quote von mehr als 3,5. Wenn jetzt jedes 3. Spiel statistisch gesehen mit unentschieden endet...das wollte ich mir mal durchrechnen. Was ich bisher gesehen habe, dass es im Schnitt etwas mehr als jedes 3. Spiel ist (650 unentschieden bei 1500 Spielen), aber in der Statistik, wo ich das gesehen habe...der glaub ich nicht. Mit den Toren linear verteilt: irgendwo hab ich eine Statistik gesehen, dass die meisten Tore im letzten Viertel fallen. Glaub 35 %, und der Rest hat sich gleichmäßig auf den anderen 3 Vierteln verteilt. Weiß nicht mehr wo ich das her habe - wollte mir sowas aber selbst zusammenrechnen. Aber wenn du keine solche Statistik kennst...wer dann?

Danke für die Rückmeldung. Wir löschen nichts. Wenn dann verschieben wir das in den passenden Bereich. Strategien vorstellen kann hier jeder, solange derjenige nicht Gewinn erwirtschaften will (durch Verkauf von Signalen etc.) oder irgendwelche krummen Dinger dreht. Wenn wir aber merken dass irgendwas schief läuft, weil hier doch irgendetwas hintenrum angeboten wird oder die Trades gefaked sind etc. ziehen wir natürlich die Konsequenzen, dass sind wir unseren Usern schuldig. Wenn die Strategie nicht funzt ist das nicht so wild. Wir erwarten keine "Gewinngarantie" bei vorgestellten Strategien. Schön ist es, wenn auch die "Demokonto"Verluste ehrlich zugegeben werden damit man gemeinsam analysieren kann woran das lag, und die User nicht für dumm verkauft werden. In diesem Sinne - auf sachliche Zusammenarbeit!

Gut aufgepasst, Rumpel Ich hab mir zwar seine Seite angeschaut, aber dort nicht zu verkaufen entdeckt. @ Renditeprofi Du kannst dich gerne noch verteidigen. Später entscheiden wir dann, ob das in den Scrunity-Bereich verschoben wird oder nicht.

Wo kriege ich statistische Daten her von allen WM-SpielenEM-Spielenund Bundesliga oder was auch immer zwischendurch läuft?Gerne auch UEFA etc Und zwar brauche ich nicht die Endstände, die kriegt man ja überall. Ich brauche die Torstände der 90 Minuten + Nachspielzeit, ohne Verlängerung oder Elfmeter. Hab schon überall gegoogelt Mir würde auch eine Tabelle reichen wo jedes Tor + die dazugehörige Minute steht, dann kann ich mir selbst ausrechnen wie es stand zu den 90' + Nachspielzeit.

MUAHHAHAHAHHAHHAHAAAAAAAAAAAAAAAAA Quelle: Chilloutzone

Jetzt gefällt mir der Sieg noch viel besser "Müller mullered Diego" (Müller zermalmt Diego) ^^

WOW....die ham wa aber richtig nackich gemacht Hoffentlich werden unsere Jungs jetzt nicht übermütig!

Auch von mir!!!

Kann es sein, dass jetzt fast alle Favoriten draußen sind? Die WM 2010 wird in Erinnerung bleiben als die WM der Underdos, hab ich das Gefühl (Achtung, ich hab immer noch keine Ahnung vom Fußball!).

Wo hast du den Quotenverlauf her? Kommt man an so etwas noch nachträglich heran? Ich hab auch plus gemacht, Einsatz war 20 € (Q: 1,97) für Brasilien und 10 € (Q 4,70) für Niederlande, ergibt 16,15 € Nettogewinn.

Leider nicht. Es kommt dann ein Fehlermeldung nach dem Motto: Keine Ticks vorhanden. Fehlen jedoch nur ein paar Minuten oder Stunden (genau habe ich die Differenz noch nicht herausbekommen) nimmt er die nächst größeren vorhandenen Einheiten (meistens ja M1) ohne Fehlermeldung.

Grundregel Nummer 1: Erhöhe NIEMALS die Position auf A wenn es 1:0 für A steht und die 92. Minute angebrochen ist. NIEMALS! Hat mich grad 30 € gekostet (Portadown - Skonta Riga)