lutzs

Wenn ich das so lese könnte man aus den uesprünglichen 4 Werten für den Tag die zwischen -3 und +3 schwanken eigentlich einen Tom-Next Indikator für den Metatrader basteln ;-) Daraus könnten dann einfach die Auswertungen erstellt werden, Muster würden so schnell sichtbar. Will jemand mitmachen? Lutz

Danke für die Blümchen Ich finde nach ersten Auswertungen folgendes interessant: In der Spalte Move wird ja nur einfach erfasst in welche Richtung die Kurse am jeweiligen Tag gingen und mit 0, 1 und -1 bewertet. In der Seitwärtsbewegung schwankt das dort lustig hin und her, eine Summe z.B. der letzten 6 Tage wird wahrscheinlich nicht grösser als 1 werden. Ausserdem treten in der Zeit innerhalb eines Tages auch keine stärkeren Bewegungen auf (Move 3 wäre dann auf 1 oder -1). Eine Möglichkeit in einem Handelssystem relativ schnell und zuverlässig eine Seitwärtsbewegung zu erkennen? Die Spalte Vola zeigt an ob der Kurs sich vom Pivotpunkt aus nur in eine Richtung bewegt (0) oder ach in die Gegenrichtung des späteren Schlusskurses ging (Vola ist dann 1). Man sieht hier in der Seitwärtsbewegung dass Vola auf o bleibt, es ist also sozusagen nichts los. In der Spalte Spanne sieht man regelmässig den Wert 1 nach einem höheren Wert (3 oder 4). Das scheint mir oft in Korrekturen der Fall zu sein, also in der Ruhe nach einem letzten starken Anstieg in Trendrichtung. Ihr seht bestimmt noch mehr als ich. Bei den Auswertungen immer im Hinterkopf behalten dass durch die Verwendung der Pivot-Punkte die Kursspannen der einzelnen Tage zueinander gewichtet bewertet werden, das gibt IMHO andere Erkenntnisse als wenn man nur die absoluten Kurse betrachtet. Vielleicht können die Mods einen getrennten Betreff daraus machen, hat ja mit dem ursprünglichen Thema nicht mehr allzu viel zu tun. Lutz

Ich muss gleich weg, hänge deshalb einfach mal die Excel-Tabelle hier an. Downloadlink: PivotTracker Aus den Daten links wurden zuerst die Pivot Punkte und dann dazwischenliegend die Grenzwerte von 7 Bereichen berechnet, die Spalten sind wegen der besseren Übersicht allerdings ausgeblendet. In den nächsten 4 Spalten wird über Bedingungen berechnet in welcher Zone sich der Wert bei Open, High, Low und Close befindet. In den weiteren Spalten werden dann über Funktionen (zu sehen mit Alt F11) einfache Bewertungen vorgenommen, kurze Kommentare dazu ganz oben in den Spalten. Makros müssen aktiviert werden, aber nur harmlose Funktionen. Zur Diskussion freigegeben. Lutz

Danke. Falls es jemanden interessiert was ich damit vorhabe: da die Kurse sich im Tagesverlauf oft an den Pivot-Punkten orientieren kam mir die Idee die einzelnen Tage danach in Gruppen einzuteilen, also z.B. ob im Laufe des Tages ein oder mehrere Bereiche zwischen den Punkten gehandelt wurden, ob in Summe des Tages eher grosse oder kleine Bewegungen stattfanden usw. Durch die Pivot-Punkte lässt sich der Tag recht gut in 7 Bereiche einteilen. Wenn man dann für Start, Hoch, Tief und Close jeweils einen Wert von 3 bis -3 vergibt hat man die Tage schnell in wiederholende Muster gepresst. In Excel geht das alles recht schnell, durch eigene kurze Funktionen kann man dann auch einfach Muster selektieren. Sieht ganz interessant aus, wenn Interesse besteht gern mehr Details. Lutz

Mittlerweile wurde ich fündig, alles da: http://www.fxhistoricaldata.com/ Lutz

Hallo, ich suche möglichst für ein paar Jahre zurück OHLC Daten auf Tagesbasis für EURUSD und gern auch andere Paare. Sollten als csv-Datei oder irgend etwas ähnliches vorliegen, sollen in Excel importiert werden Habe aus dem Metatrader exportiert, aber da stört immer der kurze Handel am Sonntagabend. Danke für eure Tips Lutz

Ich bin Dezember 1999 aus Fonds ausgestiegen (damals VWL), das war aber wie schon 1997 mehr oder weniger Intuition. Mehr ist dazu nicht zu sagen, mir erschienen die Bewertungen schon im steigen aberwitzig. Lutz

Danke, jetzt wurde mir das klarer. Lutz

Ich muss mangels Verständnis noch mal nachfragen: wie handelst du dann diese Boxen, die über und unter der Range von 0-5 Uhr liegen? Lutz

Ja, ich will das eigentlich auch an der Stelle nur nehmen, um dem Script erstes Leben einzuhauchen. Der zappelt aber auch im M1 immer mit einigen Preisen hin und her bevor der neue Bar gebildet wird. Der Script funktioniert mittlerweile, mit den Testdaten von Anfang März im EURUSD wird ein neuer Bar am Tag mit 100 Preisen nach etwa 200-700 Sekunden gebildet, nachts geht das schon hoch bis weit über 1000 Sekunden. Mal sehen, ich werde berichten. Lutz

Ich sehe gerade: prinzipiell lässt sich das auch im Strategietester machen, der bringt selbst in M1 noch einzelne Ticks. Dann werde ich mich mal ans debuggen machen. Lutz

Im konkreten Fall geht es um eine Strategie von John F. Carter, der mitunter nicht mit festen zeitabhängigen Bars arbeitet sondern den neuen Bar nach z.B. 230 neuen Preisticks erstellt. Damit ist gewährleistet dass sich die eigene Aktivität der im Markt anpasst, man also in ruhigen Zeiten weniger agiert und dennoch schnell reagiert wenn es etwas bewegter wird. Das kam mir interessant vor, also einen kurzen Ablaufplan entworfen und ein Programmgerüst erstellt das sich kompilieren lässt und soweit im groben auch funktionieren sollte. Nur - zum testen und zum entfernen kleiner Fehler braucht es einen Datenstrom, das kann ich dann also nur in der Woche machen. Ob die Preisdaten der MT4-Broker in der Frequenz überhaupt geeignet variieren ist natürlich auch noch zu klären, aber das wird ja dann kein Problem sein das zu erkennen. Mein (noch nicht allzu umfangreicher) Entwurf schreibt die Dauer des jeweiligen Bars in Sekunden mit in ein Array so dass das zu sehen ist und ich mir dann auch eine Nachricht in Zeiten mit schnelleren Bewegungen senden lassen kann. Lutz

Schade. Gerade am Wochenende kann ich mich mitunter mal ganz unabgelenkt der Sache widmen. Lutz

Hallo, gerade passiert es mir wieder dass ich zum Test einer MQL-Programmierung einen Demo-Server mit (natürlich zeitversetzten) Daten brauchen könnte, der am Wochenende läuft. Hat da jemand einen Tip für mich? Lutz

Das entspricht dann etwa dem Vorgehen erst in einen Trend einzusteigen wenn er sich klarer abzeichnet und nichts hineinzudeuten was sich vielleicht entwickeln könnte. Lutz

Steigende Hochs und steigende Tiefs in der betrachteten Zeiteinheit-->Aufwärts Fallende Hochs und fallende Tiefs in der betrachteten Zeiteinheit -->Abwärts Jeder Trend besteht aus Bewegung und Korrektur, die Bewegung oder Korrektur der übergeordneten Zeiteinheit ist wieder ein Trend in der darunterliegenden Zeiteinheit. Dow-Theorie In der Praxis ist das nicht immer eindeutig, aber man muss ja nicht immer handeln. Lutz

Vielleicht schreiben wir auch aneinander vorbei. Ich meine keineswegs, dass du dann plötzlich den Stop nach den einzelnen Bars im Stundenchart setzen sollst. Wenn man etwas weiter zurücktritt sieht mman aber dort die Korrekturen als Bögen der Stundenbars, die man sonst auch im Tageschart als Korrektur sehen würde. Ich bezog mich auf das erste Bild mit dem langen Abstieg über mehrere Tage. Es wäre doch unklug dort den Stop oben zu lassen nur weil im Tageschart keine Korrektur zu sehen ist. Lutz

Dein Einstieg war aus dem Tageschart. Deine Stops wären auch aus dem Tageschart. Da dort aber nichts zu sehen ist weil die Bewegung zu schnell ist gehst du an dieser Stelle mal in den Stundenchart, um die Korrekturen zu sehen die stattgefunden haben. Im Tageschart würdest du die doch auch für deinen Stop nutzen? Du sollst im Stundenchart auch nicht jeden kleinen Ausschlag handeln sondern nach dem suchen was dir der Tageschart hier verbirgt. Wenn die Bars ein wenig anders gefallen wären hättest du sie im Tageschart gesehen. Würdest du sie dann nutzen? Lutz

Er kann ihn aber abends nachziehen, besser als wenn er ihn dort tagelang lässt weil im Tageschart gerade nichts zu sehen ist. Lutz

Warum nicht automatisiert? Zu enge Abstände? Funktioniert das auch in anderen Zeitrahmen? Lutz

Der neue Stop entwickelt sich über Stunden, den kannst du also auch noch abends setzen. Lieber etwas zu spät als ihn ewig auf dem Stand weit weg zu lassen der sich aus dem Tageschart ergibt. Das du dort keine Korrekturen siehst heisst ja nicht dass in der Zwischenzeit keine stattgefunden haben, die sind eben durch die Rasterung des Tagescharts dort nur nicht zu sehen. Lutz

Wenn du in den Stundenchart wechselst wirst du im Ausbruch Korrekturen sehen an die du deinen Stop nachziehen kannst. Danach machst du im Tageschart weiter wegen des Gesamtbildes. Es ist aber legitim mal die Lupe zu nehmen. Lutz

So logisch das klingt, es braucht einiges an Zeit um dahin zu kommen. Versuchst du die dann zu nutzen oder gehst du ihnen aus dem Wege? Lutz

Vor allem an dem Punkt wo es so wie es in den Büchern steht erst einmal nicht funktioniert. Da kommt doch dann die Frage auf woran das liegt. Gestern las ich in der Kolumne von Van Tharp: 'Eine ähnliche Qualität habe ich bei den besten Tradern und Investoren die ich kenne gefunden. Sie sind, bis auf einige Ausnahmen, nicht die besten Theoretiker – aber sie haben ein bestimmtes Grundverständnis der Gesamtzusammenhänge, die es ihnen ermöglicht, sich den Gegebenheiten anzupassen, ihre Vorgehensweise nötigenfalls zu korrigieren und ihre Arbeit mit selbstbewusster Leichtigkeit fortzusetzen. Diese Qualitäten und Eigenschaften machen aus einem “Durchschnittsdenker” jemanden der einen außergewöhnlichen „Sinn“ für Problemlösungen entwickelt hat.' Na dann Lutz

In dem 3. Band der Reihe 'Der Händler' von Voigt ist der Perspektivwechsel ganz gut erklärt und dass die Zeitfenster nur unterschiedliche Präsentationen der immer gleichen Times und Sales Liste sind, nur durch die Darstellung kommt es zu Verzerrungen. Eigentlich logisch, aber ich hatte da beim Hin- und Herspringen z.B. zwischen D und H1 auch immer meine Probleme. Lutz