wingman

Ja so sicher bin ich mir da auch nicht. Ich hatte mir gedacht ich kaufe in GBP Aktien, an der Londoner Börse über IB, die auch in Frankfurt gehandelt werden und verkaufe sie dann eben irgendwann in Frankfurt in EUR - dann bekomme ich doch Euro - oder?. Ist da eine Denkfehler?

folgende Frage: ich bekomme demnächst von einem Kunden eine grössere Summe Geld überwiesen in GBP und möchte die langfristig irgendwann in EUR tauschen - natürlich zu den geringsten Gebühren wie möglich. - wäre es eine gute Lösung, wenn der Kunde die GBP auf mein IB-Konto einbezahlt und ich über IB dann in EUR tausche? - oder: über IB Aktien kaufen an der Londoner Börse und die irgendwann an einer europäischen Börse verkaufen? oder wie macht ihr das? Ideen/Vorschläge/Ratschläge? Vielen Dank wingman

Das ist sicher ein Super Handy - bis zu dem Zeitpunkt ab dem man irgendwann Android auf eine neue Version Updaten will... Es wird ja gerade als iPhone 5 Killer hochgelobt. Warten wir mal ab wie das ausgeht...

Hallo, wenn man mal die Stellenanzeigen der Hedgefonds und Institutionellen studiert, stolpert man sehr oft über den Begriff Quant, der in den Anzeigen aber mehr oder weniger unpräzise beschrieben ist. Worin unterscheidet sich nun ein Quant von einem Trading-System Entwickler. Haben Quants auch "Programmierfähigkeiten" oder sind Quants eher Statistiker/Mathematiker/Analysten? Gibt es im Bereich der Hedge-Fonds bzw. Institutionellen irgendwelche Standardsoftware? Klar - entwickeln die auch einiges selbst. Aber irgendwelche Standards wird es ja da auch geben. Ist ein "Quant" hier im Forum? vielen Dank wingman

Wann würdest Du sagen macht ein Chandelier-Trailing-Stop Sinn? - immer? - Hat jemand Erfahrungen inwieweit bzw. unter welchen Bedingungen sich das Ergebnis mit Chandelier-Trailing-Stop bei einer Strategie verbessert?

Ich habe mal eine Anfängerfrage zum ChandelierExit, da ich mich auch gerade mit verschiedenen Exit-Strategien beschäftige. Kann ich Chandelier-Exit nur verwenden, wenn sich der Markt in die entsprechende Trendrichtung bewegt? Im beiliegenden Bild habe ich ja einen Down-Trend, bin aber long positioniert. der ChandelierExit liefert mir daher kein Signal. Wie gehst Du in dieser Situation vor - ich sehe keinen Trendfilter in Deinem Code?

...hm. also bei genauer Betrachtung sieht der silber-chart doch ganz verlockend für einen Trade aus... - noch klarer als Gold.

Quelle: Deutsches Traders Ausgabe 01.2012 - S.51 ...was halten wir denn von so einem Backtest?

"CamelCase" nicht "Kapitälchen". "Kapitälchen" ist ein Begriff aus der Typografie und im Source-Code nicht nachzubilden. "...Als CamelCase bezeichnet man eine Schreibweise von zusammengesetzten Worten bei der die einzelnen Worte ohne Zwischenraum aber jeweils mit einem Großbuchstaben am Anfang geschrieben werden..." Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, bei so einem Projekt minimale "Programmierrichtlinien" festzulegen - zumindest, was die Variablenbenennung angeht. Ich denke "CamelCase" wäre ein guter gemeinsamer Nenner.

Hat ja gut geklappt bei Gold dieses jahr. Die Bildzeitung hatte Gold gross auf dem Titel und kurze Zeit später hat der Markt korrigiert. Sollte allerdings auf dem Titel in nächster Zeit erscheinen "Gold verkaufen" - wäre das ein BUY-Trade wert.

also ich würde sagen der Chart sieht nicht gut aus. Ich glaube jeder sieht schon wo die Sell Stopps liegen und wenn die erwischt werden rauscht es erst mal in den Keller... und wie schon gesagt wurde, der Bildzeitungsindikator zeigt schon lange auf SELL.

Respekt für Deinen Lebenslauf und dafür, dass Du vom Trading leben kannst - und natürlich willkommen.

...also wenn es noch was zu coden gibt, übernehme ich gerne einen Part, auch wenn ich etwas spät dazustosse.

Vielen Dank für das Update und die Einschätzung. Ich muss Dir auch recht geben. Dieses Jahr habe ich mich ebenfalls mit den Metatrader Alternativen beschäftigt, bin aber auch zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. Jedes Programm hat so seine eigenen Defizite, wie Metatrader eben auch. Die Zeit die man oft damit verbringt sich in neue Software einzuarbeiten - investiert man manchmal besser in Metatrader selbst. Alle Tradinglösungen, die ich bisher getestet habe kommen mir, was das Backtesting, angeht unzeitgemäss langsam und uninnovativ vor - und so habe ich angefangen meine eigenes Backtest-Framework in c++ zu programmieren um sehr schnelle Tests machen zu können. Das wächst und gedeiht vor sich hin. Und wie Kleinerbroker auch - werde ich Anfang 2012 mit einem eigenen kleinen EA und frischem Konto "live" und vollautomatisiert handeln - und ich hoffe mein neues Konto überlebt den Maya-Kalender

Nachtag: habe mir den Indikator gerade angesehen - ich muss da noch eine Performance-Optimierung machen. Das erledige ich über die Feiertage - dann stelle ich ihn zum Download bereit.

Stimmt. Den Indikator wollte ich schon längst hochladen. Der funktioniert eigentlich sehr simpel ist aber gleichzeitig sehr interessant. Er addiert einfach die long-Tage und die short-Tage nach Wochentag sortiert auf und berechnet den ungewichteten (vielleicht wäre auch ein ema noch als option sinnvoll) Durchschnitt. Man kann zudem einstellen wieviele Bars er aus der Vergangenheit berücksichtigen soll. Interessant ist, dass es in jüngeren Vergangenheiten tatsächlich signifikante Tage gibt. Über die Jahre ändern sich allerdings auch die "Best Trading Days" - das hat vermutlich damit zu tun, dass sich einfach wichtige Termine zur Veröffentlichung von relevanten Daten verschoben oder erst etablieret haben. Ich habe den Indikator bereits als Filter in einem EA eingebaut um den Profit weiter zu steigern. Das funktioniert auch ganz gut. Momentan rechnet der Indikator noch nicht den allgemeinen Trend heraus - das wäre noch ein to Do. Vielleicht kennt jemand ein explizites Beispiel eines solchen Termins, der in jüngster Vergangenheit neu dazu gekommen ist und die Märkte bewegt - das würde mich interssieren.

Ich habe mich jetzt noch ein bisschen weiter in R eingearbeitet und in meinem Blog ein kleines Tutorial mit ein paar Screenshots und ein paar weiteren Befehlen geschrieben. Wen es interessiert: Simple R Tutorial

Ja klar. Die Yahoo-Daten sind natürlich alle nur EOD. Aber man kann sich natürlich beliebige Zeiträume ansehen: Jahr 2011: reChart(subset='2011') Februar 2009: reChart(subset='200902') Jahr 2008-Juni 2009 reChart(subset='2008/200906') Erste 10 Wochen: reChart(subset='first 10 weeks') Letzte 10 Wochen: reChart(subset='last 10 weeks') Man kann auch neue Zeiteinheiten aus einem Chart generieren, also aus M5-Daten M60 Daten. Wie das geht habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, da ich gerade nur EOD-Daten habe.

ich habe mir heute mal ein bisschen Zeit genommen und mir 'R' anzusehen und ich muss sagen es macht wirklich einen guten Eindruck. Zwar ist es am Anfang etwas kryptisch aber seeeeehr mächtig. Ich habe auch ein Charting-Modul gefunden, das ziemlich gute Funktionen bietet und es scheint recht schnell zu sein. hier mal ein Beispiel-Chart mit R generiert Für diejenigen, die es interessiert, wie man vorgeht eine schnell-Anleitung: - "R" ist ja eine Kommandozeilenanwendung. - Es gibt also keine Graphische Benutzeroberfläche zum "Klicken". Befehle werden über klartext eingegeben. - downloaden kann man "R" über die offizielle Homepage: R Download (es ist kostenlos) - Nach der Installation muss man noch zwei Pakete nachinstallieren - Dazu gibt man in der Kommandozeile folgende Befehle ein: install.packages("xts") install.packages("quantmod") require(its) require(quantmod) Das "quantmod"-Modul benötigt man für das Charting - Wurden beide Module erfolgreich nachgeladen und initialisiert kann es ganz einfach losgehen. Bsp.: - Wir laden von Yahoo die Kursdaten der Apple-Aktie mit folgendem Befehl: getSymbols("AAPL") "Yahoo" ist als Default eingestellt, daher müssen wir keine weiteren Paramter als "AAPL" für die "Apple"-Aktie eingeben. Jetzt generieren wir ein Candle-Stick-Chart der Aktie: candleChart(AAPL) Jetzt fuegen wir noch einen MACD-Dazu: addMACD(32,50,12) und fertig ist der Chart. Ziemlich simpel - aber extrem wirkungsvoll. Wenn ich daran denke, wieviele Zeilen Code in in Excel gebraucht habe um allein die Yahoo-Anbindung sauber zu programmieren... Also ein Blick lohnt sich!

MQL in Metatrader 4 hat eher was mit "C", als mit C++ zu tun. Wer mql programmieren kann wird nicht sofort C++ programmieren können - umgekehrt wird der Einstieg für einen C++ Programmierer extrem einfach sein. Selbst wenn Ninja Trader und Metatrader beide C# verwenden würden, wären die Codes noch lange nicht kompatibel, da die API natürlich komplett anders ist.

Ich präzisiere: Excel 2007 kann keine Charts darstellen, die mehr als 30.000 Zeilen Daten enthalten. Ist ja vielleicht auch sinnvoll, wenn man die Charts in Word kopieren möchte - ich hätte allerdings gerne riesen-charts, in die ich quasi endlos reinzoomen kann.

Ich hätte es ja nicht geglaubt aber es ist so: Excel kann keine Tabellen mit mehr als 30.000 Einträgen bearbeiten - trotz 64Bit Betriebssystem. Das aber ist, wenn man wie in meinem Fall eine M15-Strategie über mehrere Jahre analysieren will EIN ECHTES KILLERKRITERIUM - liebe Freunde von Microsoft. In "R" scheint das ja deutlich besser zu funktionieren - allerdings finde ich hier nicht, wie ich Candle-Stick-Charts generiere? Weiss jemand den Befehl dazu? Dankeschön!!! (Und liebe Freunde von "R": "Zwar kann eure Software mehr Daten verarbeiten aber wenn man seine Software einfach 'R' nennt macht man es den Usern total einfach gezielt etwas darüber im Internet zu finden - nennt sie doch nächstesmal "news" oder "email" - danke)

... tja, da ist eben der Eine nicht besser als der Andere. Toll so objektiver, investigativer Journalismus. Werbesendungen müssen ja wenigstens rechtlich kenntlich gemacht werden. Bei Fake-Journalismus scheint das o.k. zu sein.

forexsb.com benutze ich schon seit einer Weile - das Programm ist eigentlich super - aber leider nicht node-basierend, dafür ist es SCHNELL, was man von den meisten sonstigen anderen Programmen wahrlich nicht behaupten kann.

Ich muss mich leider auch auf die Seite der "Un-Populisten" schlagen. Ich habe den Film zwar nicht komplett gesehen, das youtube-Video finde ich aber mal wieder sehr plakativ - und die Deutsche Bank (bestimmt nicht der grösste Player in dem Bereich) wird eben genommen, weil sie als Inbegriff des "Bösen" nicht mehr gross überführt werden muss. Die Deutsche Bank ist ein AG, d.h. sie gehört ihren Aktionären - gleichzeitig ist der Aktienbesitz überwiegend Streubesitz. Hier setzt der Film leider überhaupt nicht an. Ausserdem finde ich diese plötzlich "rechschaffend" gewordenen Insider á la "Geraint Anderson" oder "Michael Lewis", und dieser Dame in dem Film, die es sich mit Ihren Millionen aus der so angeblich "verdorbenen Finanzweilt" in der Moral-Kritik-Nische sehr sehr bequem gemacht haben langsam genauso zweifelhaft, wie die Auswüchse des Finanzsystems. Ich wüsste von keinem dieser selbst ernanntne "Aussteiger" das auch nur einer seinen Wohlstand ganz oder teilweise gespendet bzw. "zurückgegeben" hätte. Ja. Das Spekulieren mit Nahrungsmittel ist Blödsinn und ich glaube 95% der Finanzbranche inkl. aller Trader würden es begrüssen, wenn man das verbieten würde. Ich weiss auch nicht warum Lotti Müller "Wheat" via Metatrader handeln muss (beeinflusst zwar eh nicht den Markt - aber das Prinzip ist schon falsch). Wer nicht in der Lage ist und auch nicht die Absicht hat einen Kontrakt physisch abzunehmen sollte auch nicht zum Handel mit Kontrakten zugelassen werden. Auf der anderen Seite: Es gibt immer in den Medien mehr als genügend Berichte, wenn der Weizen-, Milch- oder was auch immer Preis extrem niedrig ist, so dass die Bauern davon nicht mehr leben können. Manch ein EU-Bauer würde sich wahrscheinlich wünschen, dass der Milchpreis mal durch die Decke gehen würde. So gibt es eben immer auf der einen Seite Leute die davon Profitieren und Leute die darunter leiden. Defacto haben wir wohl eher ein Verteilungs- und Gerechtigkeits- problem. Und zu guter letzt muss ich leider auch dem Deutsche Bank Pressesprecher beipflichten, wenn er ein so erworbenes Interview nicht zur Veröffentlichung freigeben will. Das ist nunmal schlechter Stil für einen seriösen Journalisten und gerade "schlechten Stil" wirft der Herr ja den Banken ebenfalls vor. Also meines Erachtens schaden solche "mainstream-pseudo"-Enthüllungs-Reportagen eher der Entflechtung des Finanzsystems, als dass sie helfen.