wingman

Ich würde es mal ein bisschen anders betrachten - es scheint leider so, dass Apple gar nicht soooo besonders gut oder innovativ ist, sondern die anderen nur einfach unglaublich schlecht darin sind ihre Chancen zu nutzen. Man bedenke mal, dass Apple weder der Erfinder des Mobiltelefons, noch des Laptops, noch des Tablet-PCs, noch des mp3-Players ist. Im Gegenteil: in allen Geschäftsbereichen war Apple eher spät dran. Ich zähle mal eine Liste der "Versager"-Unternehmen auf, die alle da (oder in der Nähe) stehen könnten wo heute Apple steht - Nokia - Palm - AOL - rio - Silicon Graphics - Netscape - IBM - Intergraph ... und demnächst steht hier noch Microsoft und Blackberry wenn das so weiter geht...

hm.... müssen sie voneinander wissen? Ich würde mal das Motto verfolgen "Keep it simple" - wenn Du z.B. 4 Währungspaare tradest würde ich jedem EA 25% des Kapitals zusweisen und darauf das MMM machen. Dann wäre eine Kommunikation nicht zwingend. Ja! allseits bekanntes Problem. Ich würde tendenziell eher die Infos über ein externes File austauschen. Globale Variablen - hatte ich auch mal verwendet aber irgendwie hat mir die Kontrolle gefehlt, was welcher EA gerade von sich gibt... das ist mit Files transparenter. Eine grosse Gefahr ist auch ein Reboot des Systems, da man darauf achten muss, dass sich der EA wieder im "richtigen Zustand" befindet und nicht auf einmal "in blindem Aktionismus" einen Trade eröffnet... Ich würde im ersten Schritt versuchen auf die EA-inter-Kommunikation verzichten und das eher über die zugewiesene Kontogrösse lösen.

Hier noch die Quelle: Apple kauft Chipentwickler Intrinsity

Apple hat vor einiger Zeit eine Chip-Schmiede gekauft und entwickelt seitdem seine Chips (A4) für Iphone und Ipad selbst. Daher sind sie schwer mit anderen Chips zu vergleichen. Angeblich ist der Apple Chipsatz aber deutlich schneller, als das was die anderen Hersteller im Moment zu bieten haben. http://www.zdnet.de/news http://www.apple.com/ipad/features/

danke Leute! Ich bin heute mit dem falschen Bein aufgestanden. Logisch: der RSI ist ja als Source-Code dabei. Ich habe letzte Woche zu lange ein anderes SDK programmiert. Bei Metatrader sind die Funtionen ja dabei. Sorry für die dumme Frage. Aber danke - jetzt weiss ich wenigstens wo ihr alle euren Samstag Mittag verbringt

Weiss jemand einen RSI-Indikator irgendwo zum downloaden, der von "Hand" programmiert ist - also nicht die interne Funktion iRSI() von Metatrader benutzt, sondern die Formel implementiert hat. Ich muss eine kleine Modifikation vornehmen. Danke

MT5 habe ich noch nicht ausprobiert - aber mich wundert, dass bei MT4 selbst das Backtesting von simplen EA's nicht in Realtime geht. Zumal es sich am um kompiliertes C handelt. Ich glaube die Jungs sind da etwas rückständig. Da gibt es Software, die auf der Grafikkarte weit aufwändigere Berechnungen durchführt. Aber was soll's. Ganz gut in der Performance ist der Forex Strategy Builder - aber ich glaube das ginge auch in Realtime...

ich würde darauf wetten, dass Metatrader mit Abstand die langsamste Software ist.

cooler Thread! Weiter so. Ich lese gespannt mit.

Danke im Moment bin ich auf einen guten Weg - ich habe nun durch eure Anregungen und kritischen Stimmen verschiedene Währungspaare und Indices zu einem Backtest gebündelt, den ich mit Excel auswerte - und denke nun Aussagekräftige Daten zu haben. Seit Sonntag handelt der EA übrigens auf dem EURUSD live und in einer Demo auf 3 weiteren Währungspaaren und Indices. Momentan sieht es auch ganz gut aus. 5 Trades, ein Verlust... mal sehen wie's weitergeht. Danke für das nette Angebot.

Jaaaa genau. Mit 0% Draw-Down habe ich der Einfachheit halber den realisierten Verlust gemeint. Der Draw-Down (unrealisiert liegt bei dieser Strategie bei etwa 12%, wobei man den Drawdown zu ungunsten des Profit-Faktors natürlich nahezu beliebig nach unten drücken kann. Ich danke euch allen für den Input und habe viel nachgedacht und neue Ideen gesammelt die letzten Tage - ich werde heute abend den EA auf meinem Testkonto mal in die Realität entlassen - mal sehen, was dabei rauskommt... Danke euch!

Die Haltedauer ist meistens relativ Kurz, manchmal 15 min, bis wenige Stunden maximal ein-zwei Tage - aber genau habe ich das noch nicht untersucht. Ich würde sagen Zinsen sind absolut vernachlässigbar. - Aber ein guter Gedanke.

...ich benutze dieses Forum nicht um mich zu profilieren oder irgendetwas irgendwem später zu verkaufen, sondern um Erfahrungen und Gedanken auszutauschen. Natürlich kann ich Dir jeden EA mit jeden beliebigen Parametern PF, DD, etc. für einen Backtest hinprogrammieren - aber darum geht es hier nicht. Bei 15 Trades ist ein DD von 0 auch nichts was mich total aus dem Häuschen bringt. Anders sähe es bei 200 Trades aus...

...ja gebe ich Dir völlig recht. Warum ich die Strategie für interessant erachte ist, da sie augenscheinlich auf beliebigen Währungspaaren und indizes (zumindest, die dich ich gestestet habe) funktioniert. somit ist sie statistisch schon einigermassen gesichert. Aber sie generiert sehr wenige Signale pro Currency...

Hallo, angenommen ihr hättet aus einem Backtest (Backtest wäre auf Schlusskurs/EröffnungsKurs-Basis) zwei Ergebnisse. Beide Ergebnisse wären stabil, d.h. keine Peaks aus dem Backtest sondern die "umliegenden" Parameter würden das Ergebnis in etwa ebenfalls erzielen. Der Backtest wäre über die letzten beiden Jahre Ergebnis Backtest - Setup A: Profit: 6.8 Trades: 42 Drawdown: 30% Risiko Pro Trade: 1:2 Ergebnis Backtest - Setup B: Profit: unendlich da kein Verlusttrade Trades: 15 Drawdown: 0 Risiko Pro Trade: 2:3 Welches Setup würdet Ihr wählen und warum?

...irgendwo habe ich gelesen, Du hättest Erfahrungen EA's in der Cloud zu testen, was vermutlich nur mit Metatrader 5 geht. Kannst Du dazu ein paar Worte verlieren? Wie geht man da vor? welche Anlaufpunkte gibt es im Netz - kann man sein privates Netzwerk zur Testcloud umfunktionieren?

Das wäre super. Ich fummel mir das gerade zwar schon aus dem Source-Code raus. Aber dann kann ich jetzt ins Bett gehen

Erst mal vielen Dank, dass du Deine Ideen und Programmierergebnisse teilst. Programmieren ist ja sehr zeitintensiv wie wir ja alle wissen. Ich finde es immer sehr interessant und lehrreich mir andere EA's anzusehen. Kannst du kurz ein paar Worte zu den Einstiegen sagen?

Der Platzhirsch im professionellen Bereich (auserhalb von Tradingsoftware) ist zweifelsfrei Subversion, das inzwischen CVS den Rang abgelaufen hat. Ich denke die Einarbeitungszeit lohnt sich, wer langfristig programmieren möchte. Subversion ist zudem kostenlos. Um Codeschnipsel zu sammeln verwende ich eine simple Text- bzw. MQL-Datei - allerdings - ohne gute Dokumentation des eigenen Codes nutzt das auch nichts.

Ja - ich glaube ich werde es mal mit einem #Include versuchen - allerdings muss ich dann das Ganze etwas umbauen - und das wollte ich vermeiden. (Metatrader ist manchmal wirklich ganz schön primitiv...) Danke für die zahlreichen Tipps!

...also Deine obere Lösung sieht auf jeden Fall gut aus... Allerdings habe ich sie noch nicht ausprobiert, da ich gerade keinen Metatrader griffbereit habe.. Aber wenn nur Defaultparameter übergeben werden scheint das für mich doch nicht zu funktionieren... Wozu brauche ich das ganze: Ich habe einen EA der Trendlinien auswertet - diese werden per script vorher erzeugt und nicht per EA, damit man diese in Ruhe und ausserhalb der Market-Zeiten einzeichnen kann. Leider wird ein EA ja erst ausgeführt, wenn der Markt geöffnet hat (selbst der Init-Part). Da ich aber üblicherweise am Wochenende mein Setup überarbeite, lege ich alle Parameter ausserhalb der Marktzeiten fest und starte dann den EA. Dieses Haupt-Script nun wieder kann verschiedenste Presets ausführen und idealerweise hätte ich für jedes Preset eine Art Start-Script... Ich könnte das ganze natürlich in eine DLL auslagern, aber das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen...

Hallo, von mir auch mal wieder eine Frage in die Expertenrunde: Kann man von einem MQL-Script ein anderes MQL-Script aufrufen und diesem anderen Script Parameter übergeben? - wie sieht der Aufruf aus (aufrufendes Script)? - wie sieht die Parameterauswertung im aufgerufenen Script aus? Danke wingman

Ich möchte noch einen anderen Aspekt in die Runde werfen: Wenn ein Schreiner einen ganzen Tag lang einen Tisch gebaut hat und diesen dann weit unter Wert verkaufen muss, weil die Nachfrage nichts anderes hergibt hat er einen Tag gearbeitet und Verlust erwirtschaftet - ABER er hat etwas geschaffen - er hat trotzdem seine Zeit "sinnvoll" verbracht. Er hat am Wertschöpfungsprozess teilgenommen. Wenn Du einen Tag tradest und Verlust machst - hast Du NICHTS geschaffen. Du hast Kapital und Lebenszeit verschwendet und im günstigtsten Fall ein paar Erfahrungen gemacht, die Dich vielleicht eines Tages weiter bringen. Ich glaube das ist psychologisch eine andere Situation, als wenn man Angestellt ist oder auch eine "normale" selbstständige Tätigkeit hat.

ich glaube es ist so schon schwierig dauerhaft profitabel zu sein. Wenn man allerdings den Druck hat, davon Leben zu MÜSSEN bzw. sogar eine Familie zu ernähren, glaube ich dass es noch schwieriger wird. Meine besten Trades habe ich immer gemacht, wenn ich aus "Lust und Laune" und innerer Überzeugung gehandelt habe. Ich würde an Deiner Stelle mal den Jahresurlaub darauf verwenden das Trader-Leben auszuprobieren, wenn die Familie das mitmacht. Aber nur so kannst Du mal den Ernstfall ausprobieren.

Das ist eine Aussage, die ich für mich getroffen habe. Für andere (Leser und Autor) kann ich nicht sprechen. Nein. Stört nicht, dafür ist es zu dünn.