Aurelius

Ja, sehr amüsante Idee (mit den zwei Konten); das wäre für einen seriösen Broker sicherlich ein Risiko (wenn auch überschaubar). Aber klarer kann ein Broker gar nicht propagandieren, dass er die Order seiner Kunden gar nicht erst weiterleitet :)

Vielen Dank goso für die Infos, schöne Übersicht. Ich habe mir selbst bei Freunden Bloomberg Professional und CQG angeschaut - beide waren für mich als privater Trader auf Grund der Kostenstruktur absolut unrealistisch. Abgesehen davon konnte ich mit Bloomberg Professional ehrlich gesagt besonders wenig anfangen, nicht nur weil die Platform mich optisch nicht anspricht, sondern vor allen Dingen weil sie mir zu News-lastig war (aber wie gesagt nur mein persönlicher Eindruck) - CQG hat mir ganz gut gefallen. Mit X-Trader traden einige meiner Freunde in den Staaten und schwören darauf, allerdings sind das allesamt Bonds-Scalper die den ganzen Tag ohne Pause vorm Rechner sitzen und auf den perfekten Trigger beim Orderverlauf warten. Die Anbindung von Tradesignal Professional habe ich auch schon mal gesehen und habe mir (, weil es mir auf den ersten Eindruck sehr gut gefallen hat) damals sogleich die Tradesignal Standard Edition zugelegt, um diese an IB anzubinden - eine einzige Katastrophe - bin damit überhaupt nicht klar gekommen (IB-Anbindung sehr kryptisch, IMHO instabil und unkomfortabel). Die Tradestation ist für private Trader eine gute Alternative, allerdings mit den Nachteilen, die goso beschreibt. Seit NinjaTrader gibt es für einen Preis von 1.500$ IMHO vom Umfang kaum bessere Alternativen (nur die Stabilität ist leider noch unterirdisch). Zwei Dinge aus goso's Beiträgen gefallen mir besonders: und In der Regel nutzt man nur sehr wenig von den angebotenen Features der meisten Softwarelösungen und meiner Meinung nach ist für private Trader (mit den entsprechenden Skills) in größeren Timeframes die Software sekundär. Für Trader in kleinen Kompressionen ist die Software sicherlich höher zu gewichten aber dort sind es dann vor allen die Zugänge zu den Märkten die dann den Nachteil zu den Professionals ausmachen.

Der Profitfaktor ist nie negativ (schon weil es logisch begründet keinen "negativen" Profit gibt - nicht zu verwechseln mit dem klassischen Unternehmensgewinn :-) ). Er ist der Quotient aus: - der Summe der Gewinne durch - die Summe der Verluste; Vorzeichen werden dabei nicht beachtet. Relevant ist dabei, ob das Ergebnis über oder unter "eins" liegt. Über "eins" bedeuted, dass die Gewinntrades überwiegen ... das war es dann auch schon. Für die Beispiele gilt: Beispiel 1: Gewinne 7200/ Verluste 6300 = 1,1428 Beispiel 2: Gewinne 100/ Verluste 990 = 0,1010 Mit Verlaub ist diese Kennzahl aber meiner Erfahrung nach erst bei sehr hoher Anzahl an Trades relevant - und daher in dieser Diskussion ein wenig deplatziert. Ein Profitfaktor bei 100 Trades sagt nahezu nichts über die Verlässlichkeit aus, sondern kann bestenfalls als richtungsweisend genutzt werden. P.S.: Ich persönlich trade gar keine Ansätze, die in Backtests nicht mindestens einen PF von 1,8 (bei mindestens 300 Trades) haben - unter realen Marktbedingungen (Slippage, etc.) kann man nämlich locker noch mal 0,3 bis 0,5 abziehen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das Ergebnis qualitativ besonders abzusichern, indem ich zusätzlich eine Signalfrequenz pro x Balken einer Kompression mit einbeziehe (ich nenne das gerne "Signalfaktor") - aber das sprengt hier vermutlich den Rahmen.

OK, danke. Schön wenn das bei Dir funktioniert. Da setzt man sich nicht unter Druck. Ist wie täglich Essen und Trinken - setzt mich auch nicht unter Druck :) Bei mir ist dies der Fall. Diese Frage kann ich für mich klar mir "ja" beantworten. Aber gut, Deine Argumentation ist schon in Ordnung. Jeder muss dass machen, wobei er sich wohl fühlt; wenn es Dich unter Druck setzt, mehr Werkzeuge und Informationen zu nutzen, ist Dein Methode eine gute Wahl. Ich fühlte mich unwohl, wenn ich zu wenig Infos verwenden würde und von daher sind das schlicht unterschiedliche Voraussetzungen ... aber ich verstehe jetzt so einigermaßen Deinen Ansatz.

Genau das meinte ich. Danke :) @WarrenBuffet Ja klar entscheide ich das selber für mich. Aber man lernt nie aus und mich interessiert immer was andere als Entscheidungskriterium heranziehen; denn entscheiden muss man sich immer irgendwann :). Ich habe in den letzten Jahren definitiv meine Systematik kontinuierlich angepasst, verändert und im Durchschnitt erheblich verbessert - ursächlich durch den Kontakt mit anderen Tradern und das Analysieren unterschiedlicher Ansätze. Natürlich kann ich auch zufällig die Richtung wählen und dann den Trade managen, das ist mir jedoch ein wenig zuviel "KISS". Ich entscheide nach Orderbuch, Volumenverlauf, den Widerstands-Verlauf in verschiedenen Kompressionen etc. und lasse mir das gerne durch Indikatoren bestätigen. Ich wollte eigentlich auch keine Details dazu wissen, sondern nur Ansätze. Wie sind Deine Gedankengänge beim Handeln von Sup. und Res. worauf achtest Du zur Bestätigung etc. Vielleicht drücke ich es anders aus: Deine KISS-Regeln widersprechen in keiner Weise meiner Vorstellung von den Prinzipien des Tradings jedoch kann ich daraus noch keinen Tradingansatz erkennen und das Thread-Thema heisst "Strategien & Handelsansätze" und nicht "Gundlagen und Voraussetzungen des Tradings". Ich erkenne hier noch keine Strategie und habe daher auch so viele, auf den ersten Blick, einfach anmutende Fragen.

Den letzten beiden Kommentaren kann ich nur zustimmen, habe das selbst letzte Woche im Thread von ibelieve ähnlich beschrieben: @WarrenBuffet Von daher kann ich auch Deiner Aussage im Grunde folgen. Ich habe vielmehr das Problem eine nachvollziehbare Methodik und Erwartungswerte aus Deinem Kiss-Ansatz zu ziehen, was nicht heisst, dass ich ihn nicht gut finde. Selbstverständlich gibt es keine perfekten Signale aber was ist an Deinem Ansatz reproduzierbar, wie kannst Du z.B. zwei Trades innerhalb dieses Ansatzes vergleichen, oder noch detaillierter: wann wird ein Widerstand (innerhalb eines erkannten Trends) nicht mehr als Bounce sondern als Break gehandelt?

Vielleicht ein bisschen spät, aber noch eine Anmerkung zur Boxdarstellung. Die Boxdarstellung eignet sich besonders gut für das Trading in minimalsten Kompressionen. In diesen Zeiteinheiten interessiert weniger Open und Close, bzw. deren Abstände zum Hoch und Tief innerhalb eines Bewertungszeitraumes als vielmehr die Richtung und Range. Insbesondere lassen sich durch die Boxen dann im zusammengeschobenen Chart sehr schnell die Widerstände und Unterstützungen erkennen. Technisch also wirklich nur das Umwandeln des Dochts in den Balken.

Schöner Thread, leider wird das Thema meist unterbewertet. Ich habe im Laufe der Jahre wirklich alles ausgetestet, was an Medien zu Verfügung stand, bis hin zum Diktat an die Sekretärin :). Das Gute daran ist, wie mit allen Dingen, die man wiederholt und aufschreibt, dass man sich stärker erinnert - das schlechte daran, ist das der Nutzen von der Menge der Aufzeichnungen abhängt. Das einzig positive, was ich heute aus den alten Videos ziehen kann, ist das ich sehe wie jung ich mal war ... und wie blöd :). Da ich nahezu ausschliesslich kurzfristig aktiv bin ist ein vollständiges Tagebuch über alle Trades nicht möglich, das ist schlicht zu aufwendig. Die Tradeauflistung bekomme ich mittlerweile bei jedem Broker (bzw. durch die Software), d.h. eine Auswertung ist regelmäßig schnell und einfach durchführbar - die von NinjaTrader taugt IMHO allerdings derzeit wenig - sie ist zwar gut aufbereitet aber sehr fehleranfällig. Die Form des Tagebuchs hängt sehr vom persönlichen gewünschten Anspruch an den Benefit ab. Für mich ist der Review das wichtigste daran, da ich davon ausgehe, dass das menschliche Gehirn nicht in der Lage ist sich nur annähernd an alle Dinge der Vergangenheit zu erinnern - mit zunehmenden Alter wird der eine oder andere auch feststellen, dass es Ereignisse gibt, die komplett aus dem Gedächtnis ausgelöscht werden. Ich habe vor langer Zeit eine relativ simple Methodik für mich festgelegt die es mir einerseits erlaubt schnell zu dokumentieren und andererseits ermöglich immer wieder durchzublättern und mich selbst zu erinnern und zu prüfen - mit Videos ist das IMHO nur sehr schwer möglich, aber das muss natürlich jeder für sich selbst bewerten. Also hier für die, die es interessiert: Ich habe ein separates Dokument, was ausschliesslich Gefühlszustände im Detail beschreibt. Von Ausrastern bis Angstzuständen und Höhenflügen habe ich alles kategorisiert und erkenne an einem Kürzel mit Gewichtung sofort um welche Art Zustand es sich handelte (Bsp. MonitorPanik-8 beschreibt, dass ich meine Augen quasi nicht eine Sekunde vom Bildschirm nehmen kann, weil ich meiner Position nicht mehr sicher bin.) Kommen neue Zustände hinzu, werden sie aufgeführt und die daraus resultierenden möglichen Folgen für mich, mein Umfeld und mein Trading einmalig im Text ergänzt. Der Vorteil ist, dass man schnell sämtliche Zustände auswendig kennt und schnell darauf referenzieren kann. Das Einbeziehen meines Gemütszustandes war für mich ein besonders wichtiger Schritt, um über die Jahre "cooler" zu werden und meine Emotionen in den Griff zu bekommen - letzten Endes hat es mit gezeigt, was ich machen kann ohne meine psychische Natur zu bedrängen. Das einzige was bei der eigentlichen Trade-Dokumentation nun für mich wichtig ist, ist das Dokumentieren der besondern hervorstechenden Trades bzgl. folgender Vorgaben: 1. Schwerwiegender Fehler oder massive Fehleinschätzungen bzgl. - schlechter Stopsetzung, - verfrühter Gewinnmitnahme, - psychologischen Verhaltens. 2. Aussergewöhnlicher Gewinn-Trade (mehr als 6R oder riesiges CRV). Nur diese Trades werde dokumentiert und zwar nach folgendem festen Schema: Instrument: (Symbol) Ergebnis: (Gewinn=G oder Verlust=V) Emotionen: (Abkürzung s.o.) Scrennshot: ... (Jing oder Skitch als png) Fehlerkategorie: (Abkürzung ähnlich wie bei den Emotionen, z.B. StopFishing) Fehlerbeschreibung: (Freitext) Verbesserungsvorschlag: (Freitext) Maßnahme: (Abkürzung ähnlich wie bei den Emotionen, z.B. StopToMoney) Das ganze erfolgt in einem fortlaufenden RTF-Dokument (bei mir pro Jahr eins) mit der Massgabe, dass maximal eine DINA4 Seite pro Trade aufgewendet werden darf. In regelmäßigen Abständen kann man dann dieses Dokument recht einfach in eine Datenbank importieren und mit einer Filter und Suchmaske verknüpfen um schnell nach Fehlern und Maßnahmen z.B. über eine Weboberfläche (XAMPP) zu suchen oder einfach nur Grafiken aufzulisten, die die gewünschte Situationen zeigen. Die Dokumentation ist hässlich, d.h. keine Korrektur von Rechtschreibfehlern oder Formatierungen - aber sie ist effektiv für mich und locker nebenbei möglich - der größte Vorteil ist jedoch, dass es im Laufe der Jahre immer weniger bzw. kompaktere Einträge werden und das ein Review (auch mehrerer Jahre) mit geringem Zeitaufwand möglich ist.

OK, sorry ich hatte tatsächlich keine laufen, sondern habe den Prozess nur beobachtet und im "Log" und "Diagnostics" verfolgt. Wie Henrik schon schreibt, geht das bestimmt, aber es bleibt ein unberechenbares Restrisiko. Wie geschrieben finde ich schon den Neustart inakzeptabel, eine vernünftige Handelsplattform muss Prozesse wie Re-Logins nach Netztrennung oder Feed-Unterbrechungen automatisch abfangen - das ist nicht die Aufgabe des Endanwenders.

Danke für die gute Zusammenfassung der Kriterien. Ich sehe bei dem Preis, den der EA hier kosten soll keine große Relevanz und weniger Gewichtung der Regeln. Der EA kostet ja nun wirklich nicht viel und der Vertrieb ist alles andere als aggressiv. Der Grund warum man den EA hier testen sollte ist aus meiner Sicht vielmehr allen aufzuzeigen, dass in diesem Forum nicht jeder einfach einen EA anbieten kann, sondern dass er auf "Herz und Nieren" geprüft wird. Dies kann vor allen Dingen in der Zukunft den Vorteil haben Spammer und Spinner abzuhalten bzw. zu entlarven. Im Fall von alphablogger gehe ich jedoch nicht von einer platten Vermarktungsstrategie aus - im Gegenteil. Die Bedenken, die hier von einigen genannt wurden sind zumindest absolut gerechtfertigt - es gibt nun mal eine Menge Scharlatane. Ein Live-Test gibt aus meiner Sicht immer den besten Einblick.

Bei den Rolloverzeiten habe ich das Problem definitiv nicht und da ich keine Zwangstrennung habe kann ich das andere Problem leider nicht nachvollziehen - allerdings ist der Feed so oder so äusserst buggy; er bricht manchmal aus völlig unerfindlichen Gründen ab und ist damit nicht für den Systemhandel nutzbar - da man dann NT neu starten muss ist es auch für die Systeme mit anderen Feeds, die dann noch laufen eine absolute Katastrophe :) Es gehen sogar Microlots (1.000)!

Das habe ich natürlich gelesen! Aber das ist aus meiner Sicht nur ein Ansatz, ich sehe dort keinerlei detaillierten Anweisungen zum RM/ MM, Teilverkäufen, etc. - das meinte ich mehr damit. Es fehlt auch noch einiges zu Rahmenbedingungen oder Notfall-Scenarien, etc. Aber ich warte jetzt erst einmal, vielleicht können wir ja hier gemeinsam Ergänzungen machen. LG Aurelius

Das ist der Kern, denke ich - ich hoffe natürlich für Dich, dass Du alle Regeln schon mal schriftlich niedergelegt hast und das nicht jetzt zum ersten mal machen musst :) Du schreibst, dass Du weisst was Du willst auf der einen Seite und auf der anderen, dass Du keine festen Regeln für sich verändernde Märkte möchtest. Ich frage mich natürlich, ob alles was Du willst dann überhaupt einem bisherigen Regelwerk genügt - meiner Erfahrung nach ist das ein dynamischer Prozess und einer der Hauptgründe warum man ein Tagebuch führen sollte. Natürlich sind starre Regeln ein Nachteil, man sollte daher unterschieden auf was sich die Regeln beziehen: - Ohne absolut feste Regeln im RM ist man schnell weg, - im MM kann ich da schon flexibler sein und darf variieren. - Im Einstieg, Ausstieg und Trademanagement hat man die meisten Freiheiten - man kann unter Berücksichtigung von RM/ MM beliebig anpassen und verbessern. Wichtig ist dabei nur, dass es reproduzierbar bleibt, damit ein nachvollziehbarer und messbarer Handelsansatz besteht. So reicht es natürlich nicht zu sagen, man will einen Teil des Profits mitnehmen und den Rest als Trend laufen lassen - man muss hier vielmehr genaue Regeln aufstellen, wann mitgenommen und wie weit und wie lange laufen gelassen wird; dabei kann man dann auch berücksichtigen ab wann man einen Trade des Trends in einen Trade der Bewegung umwandelt. Bin sehr gespannt (auch auf das nächste Setup) ...

Ergänzend dazu noch eine Erklärung zum "Umkehr-Stab (US)" und "Narrowing Range Bar (NRB)" ... auch von Clint: Umkehr-Stab (US) 1.) Überblick: Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Michael Voigt und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Das große Buch der Markttechnik“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt. a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur. Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen. b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der US zeigt somit einen starken Wechsel zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb einer Periode (ein 1-2-3 in einer untergeordneten ZE) an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart 2.) Definition: LONG: Neues Tief wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close oberhalb Open. SHORT: Neues Hoch wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close unterhalb Open. Beachten: Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den US mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur US in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist. Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des US-Hochs/-Tiefs abzuwarten. Kein Gegensignal: Ein Gegen-US führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird. Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des US. 3.) Ziel: Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS 4.) ZE: Freie Wahl je nach Präferierung des Traders. (Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.) 5.) Entry: Long: Über dem Hoch des US. Short: Unter dem Tief des US. 6.) Exit: SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des US. TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode. (Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.) 7.) Positionsgröße: AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie) EPR: 1% GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3). Hier nun 2 Chart-Beispiele: grüner Pfeil = Entry rote Linie = Trailing Stop roter Pfeil = Exit zur Anschauung: http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/us_ts.jpg http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/us.jpg Narrowing Range Bar (NRB) 1.) Überblick: Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Oliver Velez und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Tools & Tactics für den Master-Trader“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt. a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur. Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen. b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der NRB ist eine Candle mit einer verhältnismäßig kleinen Kursspanne nach ein paar Candles mit normalen/großen Kursspannen und zeigt somit ein starkes Nachlassen von Angebot/Nachfrage innerhalb einer Periode an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart 2.) Definition: LONG: Nach längeren/normalen fallenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne. SHORT: Nach längeren/normalen steigenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne. Beachten: Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den NRB mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur NRB in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist. Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des NRB-Hochs/-Tiefs abzuwarten. Kein Gegensignal: Ein Gegen-NRB führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird. Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des NRB. 3.) Ziel: Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS 4.) ZE: Freie Wahl je nach Präferierung des Traders. (Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.) 5.) Entry: Long: Über dem Hoch des NRB. Short: Unter dem Tief des NRB. 6.) Exit: SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des NRB. TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode. (Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.) 7.) Positionsgröße: AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie) EPR: 1% GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3). Hier nun 2 Chart-Beispiele: grüner Pfeil = Entry rote Linie = Trailing Stop roter Pfeil = Exit zur Anschauung: http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/nrb_ts.jpg http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/nrb.jpg

In unserem Blog hat Clint mal eine gute Einführung gepostet. Ich kopiere mal den Text hier rein: Markttechnisches Trading (Einführung) Einleitung: Das „Markttechnische“ Trading basiert auf den Ausführungen von Michael Voigt in seinem Buch „Das große Buch der Markttechnik“. Hierin wird weniger eine spezielle Tradingstrategie, als vielmehr ein ganzheitlicher Tradingansatz, eine Einstellung zum Trading vorgestellt. Dieses wird auch bereits durch den Untertitel „Auf der Suche nach der Qualität im Trading“ deutlich. Das Buch steht auf vier Säulen: 1.) Markt-Verständnis 2.) Aufzeichnungen 3.) Beständigkeit 4.) Diversifikation Die Punkte 2.) – 3.) sollen hier nur kurz angerissen werden, für Näheres wird auf das Buch verwiesen. Ein Hauptaugenmerk sollte der Trader auf seine Aufzeichnungen (Trading-Journal, Trading-Tagebuch, Mental-Tagebuch) legen, nur durch diese kann er sich weiterentwickeln und aus seinen Fehler lernen, so dass „Qualität im Trading“ entstehen kann. Des Weiteren muss ein Trader Beständigkeit aufweisen und beharrlich seinen Trading-Plan befolgen; ähnlich einem Teppichhändler auf dem Basar, der beharrlich jeden Passanten anspricht in dem Wissen, dass nicht jeder Passant (Trade) ein Käufer (Gewinner) sein wird. Als letzter wichtiger (!) Punkt kommt die Diversifikation ins Spiel, durch die man eine Risiko-Streuung erreicht; hier wird im Buch Giacomo Casanova angeführt, der sein Liebesleben ebenfalls auf mehrere Frauen „diversifizierte“. Diversifikation bedeutet hier über die Märkte (z. B. Aktien-Indizes, Commodities, Währungen, Renten), über die Zeiteinheiten (Daily, Hourly, 15M, Tick …) als auch über die Signalgenerierung (Ausbruch, Bewegung, Trend). Die Markttechnik an sich bildet das Markt-Verständnis. Hierbei wird die Frage „Wo geht der Markt hin?“ durch die praktischere Frage „Wo kann Bewegung entstehen?“ ersetzt, denn es wird von vornherein klargestellt, dass niemand die zukünftigen Kursentwicklungen vorhersehen kann. Um diese Frage wo Bewegung entsteht beantworten zu können, muss sich der markttechnische Trader mit folgenden fünf Teilaspekten beschäftigen: 1.) Kursentstehung/-veränderung: Durch einen Überhang von Angebot oder Nachfrage. 2.) Orderverhalten der Marktteilnehmer: Long, Short, Flat, Entry-Orders, Stop-Orders. 3.) Zeiteinheiten: Daily-, Hourly-, Minuten-, … Tick-Charts bauen aufeinander auf. 4.) Trend-Aufbau: Der Trend besteht immer aus Bewegung und Korrektur. 5.) Punktezählung 1-2-3: 1-2 = Bewegung / 2-3 = Korrektur / 3-2 = Bewegung … Anhand dessen wird schnell klar, dass der markttechnische Trader ausschließlich auf den Chart schaut, keine weiteren Indikatoren verwendet und sich der Tatsache bewusst ist, dass eine äußerst aufwendige Analyse zur Bestimmung des 100%-igen Einstiegspunktes nicht zielführend ist, sondern in einer Suche nach dem heiligen Gral enden würde. Basierend auf diesem Markt-Verständnis stellt Voigt dann verschiedene Einstiegsmöglichkeiten vor: 1.) Break der 2: Das letzte Bewegungs-Hoch/-Tief wird unterschritten. 2.) Umkehrstab: Erläuterungen folgen unten bzw. in einem folgenden Artikel. 3.) Tageslinien: Tages-High/-Low/-Open/-Close als horizontale Supports/Resists. 4.) Trendlinien 5.) Handel in die Korrektur: Erläuterungen folgen unten. Da der eigentliche Entry jedoch eine eher untergeordnete Rolle spielt, wird mehr Wert auf das Trade Management gelegt. In welcher Zeiteinheit (Daily, Hourly, …) getradet wird ist u. a. abhängig von der Zeit, die man gewillt ist aufzubringen. Es muss ein Ziel aus einem vorliegendem Setup bestimmt werden, das mit diesem Trade verfolgt wird: 1.) Trend (Bewegungen und Korrekturen werden mitgenommen bis der Trend wechselt). 2.) Bewegung (es werden nur die Swings getradet bis es zu einer Korrektur kommt). 3.) Ausbruch (mit einer erhöhten Stückzahl werden nur die nächsten paar Punkte mitgenommen, wenn ein Support/Resist gebrochen wird). Aus dem Ziel lässt sich dann der passende Stop (Initial Stop und Trailing Stop) ableiten: Beim Trend liegt der Stop immer unter der letzten 3 (Ende der Korrektur), bei der Bewegung liegt er unterhalb (Long) / oberhalb (Short) der letzten Candle, für den Ausbruch wird ein enger Initial Stop mit einem engen Profit Target verwendet. Trading: Die Markttechnik bietet somit einen umfassenden Satz von Markt- und Tradingüberzeugungen. Basierend auf den vorgestellten Entries und Exits kann wiederum eine eigene, individuelle Trading-Strategie entwickelt werden, die den persönlichen Vorlieben entspricht. Natürlich muss hier noch weiter entwickelt werden, aber eine gewisse Grundausrichtung wird einem bereits vorgegeben. Die Themen „Handel der Bewegung“ anhand eines „Umkehrstabes“ werden zum Beispiel sehr schön im Buch „Das Trader Coaching“ von Thomas Vittner aufgegriffen, der sein Trading speziell hierauf ausgerichtet hat. Er nimmt ebenfalls die Gedanken von Van K. Tharp bzgl. der R-Multiple auf und lässt auch die Überzeugungen von Oliver Velez und Greg Capra einfließen. Hier sei speziell der Swing Trading Course von Pristine (Velez/Capra) genannt, die mit ihren Trading-Strategien in eben diese Richtung gehen. (Swing-Trading = Handel der Bewegung, Musterzyklen = 1-2-3’s, dazu die NRBs und COGs) Diese ganzen Mosaiksteine fügen sich dann zu einem großen Ganzen, zu einem umfassenden Tradingansatz zusammen, der sich in den 3 Säulen Geschäfts-, Trading- und Strategie-Plan (analog der Vorgehensweise von Van K. Tharp und Birger Schäfermeier) widerspiegelt. Mir persönlich gefällt die (ebenfalls von Thomas Vittner gewählte) Kombination „Handel der Bewegung“ + „Umkehrstab“ (präferiert in der ZE Daily) am besten, so dass diese bei mir zum Tragen kommt und mit entsprechenden Strategie-Plänen bedacht wurde. Allerdings gehe ich nicht nur nach dem reinen Umkehrstab nach Voigt, sondern schaue auch nach sogenannten NRBs (Narrowing Range Bars nach Pristine), wie es auch wiederum Thomas Vittner praktiziert. Der Trendaufbau nach Voigt und Pristine sieht Folgendes vor: Ein Aufwärts-Trend besteht aus höheren Hochs und höheren Tiefs (Abw.-Trend vice versa). Solch ein Trend besteht in seiner Struktur aus (geradlinigen) Bewegungen und (unsauberen) Korrekturen. Diese werden zur besseren Visualisierung mit den Zahlen 1-2-3 versehen. Dies geschieht jedoch in einer eher simplen Art und Weise und hat nichts mit der Wellenzählung nach Elliott/Prechter zu tun. Im Aufw.-Trend trägt das Tief, an dem der Trend beginnt die „1“, das daraufhin folgende Bewegungshoch erhält die „2“, das Korrekturtief hiernach die „3“; sobald das letzte Hoch („2“) durchbrochen wird, gilt der Aufw.-Trend als bestätigt und das nächste Bewegungshoch erhält wiederum die „2“ usw. Beim Handel der Bewegung / Swing Trading anhand eines Umkehrstabes / NRBs versucht man frühzeitig an der entstehenden Bewegung teilzunehmen und so mit dem Trend zu schwimmen. Die Korrekturen sollen durch das Setzen von Trailing Stops ausgespart werden. Dieses Chartbild vor Augen (Trend = Bewegung + Korrektur) sucht man nun in einer Korrektur nach Zeichen für eine Umkehr, was also eine neue Bewegung und somit die Wiederaufnahme der Trendrichtung bedeuten würde. Anhaltspunkte (!) hierfür sind z. B. besagte Umkehrstäbe oder NRBs. Ausschlaggebend hierbei ist weniger, dass diese speziellen Chartformationen die 100%-igen Umkehrformationen sind (das sind sie wahrlich nicht, so etwas ist nicht möglich), sondern vielmehr, dass sie aufgrund der Marktpsychologie (Candlestickanalyse nach Steve Nison) zumindest für eine kurzfristige Umkehr sprechen bzw. sie nahe legen und (was hier viel wichtiger ist!) sie die Kurslevel für Entry und Stop Loss eindeutig festlegen. D. h.: „Das SetUp an sich ist rein diskretionär, die Kurslevel für den Trade sind jedoch eindeutig!“ Diesem Hintergrund folgend kommen wir gleich zu einem weiteren, wichtigen Punkt: „Der Entry ist eher unwichtig (die Kurse können ohnehin nicht vorhergesehen werden), viel wichtiger sind Risk und Money Management (=Trade Management)!“ Dies sind die beiden Kernaussagen Vittners, dessen Trading auf dem Markttechnischen Ansatz von Voigt basiert. Schlussgedanken: Bereits nach der Lektüre der beiden Bücher von Voigt und Vittner ist zu merken, dass sie weniger auf DEN Entry Wert legen. Sie setzen eher auf: Reproduzierbare Trades, Trade Management (MM + RM), Nachhaltigkeit, Beständigkeit, Selbstreflektion, Buchführung (Aufzeichnungen, Pläne). Des Weiteren muss der Handelsansatz unbedingt zum Trader passen, damit er sich mit „seiner“ Strategie identifizieren und ihr auch in stürmischen Zeiten folgen kann. Hierfür bietet der Markttechnische Ansatz eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, aus denen jeder das für sich passende heraussuchen kann.

Vorteile: - Verschiede Zugänge für Händler und "Beobachter" eines Kontos - Viele Broker bieten kostenlose Demos - nahezu unbeschränkt - Man kann die Software in in etlichen Instanzen parallel laufen lassen, d.h. für 10 Broker gleichzeitig 10 unterschiedliche MT4-Anwendungen. - und KOSTENLOS Nachteile: - Standardmäßig ohne "One-Klick-Order" - will nicht ketzerisch sein, aber ich persönlich finde die Order-Ausführungsgeschwindigkeit unterirdisch. - Keine freie Kompressionswahl, keine Tick-, Range und Volumencharts

@Mako Schönes Beispiel guter Witz und absolut repräsentativ - etliche Freunde von mir haben derzeit mit den skurrilsten Ideen Firmen gegründet und Venture-Capital eingeheimst - waren alle nach kurzer Zeit wieder pleite - sehr amüsant im Nachhinein.

Habe ich von meinem Gegener ein Video aus seinen letzten Kämpfen, so kann ich diese noch zusätzlich studieren und kann schauen ob es Muster in seinen Bewegungen gibt, die ihn verraten - hier hätte ich also das Pendant zur Reproduzierbarkeit. Letzteres beschreibt die faire Wettkampfsituation - werde ich überfallen habe ich keine Zeit den Gegener zu studieren und mein Überleben hängt mehr von Intuition und Übung ab. Mathematisch ausgedrückt ist Übung die notwendige Bedingung und das Studieren die hinreichende (wer's nicht kennt siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Notwendige_un...ende_Bedingung). Oder ähnlich ausgedrückt: ohne Übung geht gar nichts und viel Übung und weitere Mittel erhöhen meine Chancen. Exakt, was ich meine - sorry, falls ich mich zu unverständlich ausgedrückt hatte - verenne mich gerne mal :) Ich denke es gibt sicher Menschen, die werden es nie lernen - schalte den Fernseher ein und RTL, PRO7 und Sat1 zeigen Dir unzählige Menschen, die es nie schaffen würden :). Für alle anderen gilt "Disziplin, Üben und stetes Verbessern der eigenen Leistung" nicht als Hürde zu verstehen - und "Aufgeben" aus dem Wortschatz zu eliminieren. Ein Vorteil haben diejenigen, die die technischen Dinge (Pos.Mngt., MM/ RM, etc.) schnell verinnerlichen, aber um die psychologischen Erfahrungsschritte kommt niemand herum. Das ist natürlich absolut IMHO; denn diese Frage kommt ja immer wieder auf und etliche versuchen sich daran zu erklären, ob Trading lernbar ist oder nicht - meine Einstellung dazu ist, dass ich es schlicht nicht weiss und auch nicht glaube, dass irgendeiner auf der Welt einen pauschalen Beweis oder Gegenbeweis dieser Ausage erbringen kann. Das ist das größte Risiko in dem Spiel, denn der Einsatz ist die eigene Lebenszeit :)

Ich denke das liegt gerade daran, das Leute wie Ross, Voigt, etc. viel nützlichen theoretischen Background vermitteln. Man kann viel mit dem Wissen anfangen und es auch gut nutzen; dass es bei jedem anders und nicht so gut wie bei den "Meistern" funktioniert ist jedem klar. So kann keiner groß etwas Schlechtes berichten, aber eben auch nichts besonders Gutes. Anders ist es bei zwielichten Gurus wie Frick, etc.; die werden recht schnell entlarvt und auch hart kritisiert. Man kann also von zwei Typen Gurus sprechen :)

Ich kann mit ihm nicht mehr; aus verschiedenen Gründen - er ist für mich nicht glaubwürdig, sonst wäre sein Urteil wertvoller und vielleicht auch ausreichend. "endlich" ... Das ist genau das, was ich mit "Suchen" meine :) Und das ist genau das, was ich mit "auf sich zukommen lassen" meine. Das Beispiel ist sehr schön - und da wären wir wir jetzt in der Näher meiner Art den Chart zu lesen. Es gibt gerade im Kampfsport eine große Äquivalenz - es ist nicht das Studieren des Gegners, sondern das unzählige Üben mit etlichen unterschiedlichen Partnern. Ich muss keinen Gegner studieren, sonndern wenn er mich berührt oder sich auf ich zubewegt, reagieren unmittelbar alle jahrelang trainierten Reflexe und führen die (unzählige male) geübten Bewegungen als Reaktion darauf aus. Gerade im Leistungssport ist das Konditionieren des Körpers auf diverse Bewegungsmuster essentieller Trainingsbestandteil und im schon im Kindertraining ist dies von Anfang an das zentrale Element. Absolut meine Meinung; ich bezeichne das gerne für mich immer als "Glücksanteil" meines Trades. Aber Fazit ist, dass wir Ähnliches meinen; das was ich "mit Suchen" und "auf sich zukommen lassen" meine, siehst Du als ein Ergebnis der Ungeduld. Ich finde dazu gibt es eine gute Übung: Wenn ich mich selber beim "Overtrading" oder ungeduldigem Trading ertappe, stelle ich mir für den nächsten Tag die Regel auf, nur einen Trade durchführen zu dürfen (ist eine harte Regel bei 20 bis 40 Trades am Tag). Dies zwingt mich zum Warten, um wirklich nur die beste Chance wahrzunehmen und nachzudenken, welches ein Top-Setup ist und welches minderwertig - den Zeitraum und die Anzahl muss natürlich jeder für sich selbst, passend zum Stil, festlegen. Man stellt dann nicht selten fest, dass die richtige Chance plötzlich auftaucht und nicht gesucht werden musst.

Ja Rumpel, ich behaupte auch gerne von mir zu den langsam Lernenden zu zählen :) Ich glaube wer heute einsteigt und sich intensiv damit beschäftigt, hat nach 1,5 Jahren das Wissen, für das meine Generation 5 Jahre lesen und handeln musste.

Mir legt sich an dieser Stelle die Vermutung nahe, dass es theoretisch im Bereich des Möglichen wäre, dass bisher nicht nur 2 sondern vielleicht schon etliche Lizenzen über den Tisch gegangen sind. Nach 54 Beiträgen und einem Preis von nur 50 Euro ist dies zumindest denkbar - die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Auch das Argument des Erwerbers, sich hier nicht extra anmelden zu wollen und die unglückliche Anpreisung (siehe goso) stimmt nachdenklich. Andererseits: wenn Du der "Alphablogger" bist, den ich aus anderen Blogs kenne, halte ich Dich grundsätzlich für seriös - ich breche damit die Lanze für Dich; denn für einen unseriösen Verkauf hättest Du sicher andere Plattformen nutzen können als dieses Forum. Ich sehe hier also erst mal kein drögen Abzocker-Kommerz :) Wenn ich mich nicht irre, gibt es Broker die Mini-Futures (was auch immer das für Instrumente sind :) ) anbieten, so dass es möglich ist, mit einen 1000 Euro Konto ein 10.000er Konto zu simulieren; zwar fallen dort prozentual höhere Commissions an (1$ pro 1/10 Future) aber das spielt ja bei der Performance keine Rolle. Wenn der EA wirklich so gut ist, ist dies eine denkbare Alternative ihn mit "kleinem Geld" real zu testen. Die Backtests sind bei der Signalfrequenz so oder so nicht sehr aussagekräftig, selbst bei fünf Jahren gibt es schätzungsweise nur ca. 200 Signale - das ist immer noch eine sehr kleine Zahl, um wirklich repräsentativ zu sein; ich persönlich gebe mich nur ungern mit den Backtests von MT4 zufrieden - mir fehlen valide Aussagen zur Sharpe-Ratio und ein detaillierter Drawdown-Test (z.B. mittels Monte-Carlo). Ein Feldtest unter nahezu realen Bedingungen und Nutzung von mt4stats könnte ein gutes Argument sein. LG Aurelius

Ich habe dazu eine kurze und knackige Geschichte :) Ich habe kurz nach dem Abitur 1990 Geld geerbt und habe dieses zu unterschiedlichen Teilen angelegt - das meiste in Aktien. Ich hielt mich für den absoluten Checker ... habe innerhalb der ersten zwei Jahre aus 20K ganze 35K gemacht, was mich veranlasste die restlichen Geldanlagen aufzulösen und gleichfalls in Aktien und Optionsscheine zu investieren. Bis zum Jahre 1999 habe ich nicht nur alles verloren, sondern auch noch Schulden gehabt, da ich bei einer Bank in die Nachschusspflicht geriet. Nachdem ich also dann ein Jahr komplett Pause machte war ich zum "Neuen Markt" wieder mit neuem Wissen voll da und habe entschieden nicht mehr zu investieren sondern mit kurzfristigen Trading zu beginnen - ich habe mich derzeit immer nur auf Neuemissionen beschränkt und diese dann nur wenige Tage gehalten - mein erster echter Daytrade war dann ein Telekom-Trade, der mich noch heute schaudern lässt; denn hätte ich ihn damals als Investment gekauft - wäre das wohl mein letzter Versuch an der Börse gewesen. Seit diesen Tagen bin ich quasi Daytrader und bin daher dem neuen Markt recht dankbar. Auch wenn ich damals nicht die Chancen von Leerverkäufen nutzte sind mir durch die hohe Volatilität dieser Tage die Chancen des Daytrading bzw. des kurzfristigen Anlegens bewusst geworden (die Risiken kannte ich ja leider schon). Seit dieser Zeit habe ich nie wieder Geld langfristig investiert (von Lebensversicherungen abgesehen). Der Abverkauf in 2003 hat mich natürlich auch sehr viel Geld gekostet, aber es hat mich nicht ruiniert - die Erfahrung allerdings konnte ich 2008/2009 wertvoll nutzen und hatte dadurch mein mit Abstand bestes Jahr - der Abverkauf war für mich schlicht nicht unvorstellbar, weil schon mal erlebt. Besonders die Medien-Berichterstattung hatte sehr ähnliche Züge und war vom Ablauf nahezu identischer Natur - nur bzgl. des Zeitraums etwas komprimierter. Seit dem habe ich mir den Kontoauszug von 2000 eingerahmt und an die Wand gehängt :) (Hat so einen kleine Touch von Dagobert Duck - wobei ich vom Geldspeicher noch weit entfernt bin) LG Aurelius

Ich bin mir nicht sicher wie groß die Mindesteinlage bei Eröffnung ist, aber ich glaube mich zu erinnern, dass sie mal 5000 Dollar war. Man kann aber letztendlich, dass Geld bis auf einen kleinen Betrag wieder abheben. Solange man etwas über 500 Dollar drauf hat, darf man sogar noch einige Kontrakte (z.B. ES, 6E, M6, etc.) handeln. Ich hatte das Konto schon längere Zeit mit nur 150 Dollar laufen und die ganze Zeit den Datenfeed genutzt. Eine Hinweis vom Broker, dass irgendetwas ungewöhnlich ist, habe ich bisher nicht bekommen. Ich denke also "kleine" 500$ sollten es schon sein; denn man kann leider nur Dollar-Konten eröffnen und dieses Konto unterliegt dann natürlich den Währungsschwankungen.

Auf Messen oder durch Zufall, wenn man sich in deren Umfeld bewegt. Habe mich jedenfalls nicht auf die Suche gemacht :) Der, den ich gut kenne, will es seinen Kindern beibringen, wenn sie alt genug sind - das Wissen geht also nicht wirklich verloren. Der andere referiert bei Banken und Brokern, also einfach nur nicht in unserer Welt :) Naja, ... und um den Gedanken weiterzuführen :) wenn jemand daraus ein Geheimnis macht und es hütet wie den heiligen Gral, den kümmert es ihn vermutlich auch nicht, wenn er uns auf dieser Welt ohne sein Wissen zurücklässt. Erfolg und Sozialverhalten korrelieren ja häufig negativ :)