Aurelius

Vorne weg: das interessiert vielleicht nicht jeden im Detail, ich wäre aber erfreut, wenn TraderFox zum heutigen Tag mir seine Sicht der Dinge mitteilen könnte. Das wäre für mich vermutlich hilfreich. Wird aber länger, dafür erkläre ich ausführlich, damit der eine oder andere vielleicht Gefallen an der Methode findet und alles nachvollziehen kann. Die letzten Tage habe ich mich intensiver mit dieser Art des Tradings bzgl. des Paares 6E und ES beschäftigt und bin einerseits beeindruckt vom Potential, anderseits erkenne ich eine sehr große Glückskomponente durch die schwankenden Korrelationen auf verschiedensten Zeitebenen. Ich trade schon sehr lange paarweise, allerdings nur Aktien und bestimmte Forex-Paare und bin ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen dieses Paar zu handeln, weil ich intuitiv die Bewegung des 6E zu heftig empfand und die Korrelation nicht meinem Wunsch entspricht. Heute gab es bis zum Abend aus meiner Sicht keinen "sicheren" Einstieg, da der Markt vor den News lahmte und Korrelationsgraphen wie dieser hier auftraten: Bestätigt wurde das durch einige Verluste in meinen Forex-Pair-Trades. Mein heutiger Versuch sollte klären, ob man die mangelhafte Korrelation nicht für den Aufbau einer größeren Position nutzen könnte, d.h. durch MM ausgleichen. Riskieren wollte ich dabei 800$ zu maximal 2*5 Kontrakten, den Betrag, den ich seit Dienstag unterm Strich durch dieses Paar rausgeholt habe. Weiterhin habe ich mir vorgenommen nicht zu wechseln sondern nur einen Versuch zu starten: Entweder auf Schwäche des Euro oder auf seine Stärke. Parallel handle ich sowieso, wie bereits erwähnt, die EURUSD/USDCHF/EURCHF-Kombination; von daher hatte ich auch ein klares Bild von der Schwäche des Euro am Nachmittag: Man erkennt den klaren Abwärtstrend des Spreads (und unterhalb der Bollingers). Meine Idee war nun auf einen fallenden Spread im 6E/ES-Chart zu setzen und die erste Paarung eröffnete ich beim ersten Kreis. Das ganze ging leider nicht auf, denn der Trend wurde gebrochen. Die Postionen liefen in Summe 175$ in Minus - Stop wäre der Bruch der zweiten Trendlinie gewesen. Beim zweiten Kreis eröffnete ich die zweite Paarung aufgrund der Fibos und der horizontalen Unterstüzung (türkis) - von nun an war das Pair wieder break-even, die dritte Paarung an der türkisfarbenen Trendlinie führte mich dann in die Gewinnzone und als die rote Unterstützung fiel, eröffnete ich das letzte Pair. Geschlossen habe ich den Trade mit +1165$ um ca. 20.00 Uhr. Feine Sache. Das Problem ist, dass ich bisher nur wenige Trades mit diesem Pair durchgeführt habe, allerdings scheint mir das Vorgehen eine recht hohe TQ zu haben, wenn man geduldig genug auf die beste Gelegenheit wartet. Das ist nicht ungewöhnlich, aber da ich hier keine Automatismen oder fertigen Systeme nutzen kann, die mich per Alarm informieren, sitze ich wie ein blöder stundenlang vorm Rechner und zeichne Linien - das wollte ich eigentlich nicht mehr. Um das ganze in ein System zu packen müsste man eine Menge technische Werkzeuge mit einbeziehen, von daher eignet es sich eigentlich nur für diskretionäres Trading. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, weil es für mich und andere Pair-Trader vielleicht selbstverständlich ist: Der Vorteil ist der großzügige Umgang mit den Stops; gerade wenn der Markt choppy ist, bietet sich das hedgen an. Für den Forex-Markt habe ich vor Jahren mal aus meinen Ergebnissen rausgerechnet, dass ich weniger als die ein Drittel meiner Trades auf Grund eines Kursstops beenden musste - im Gegensatz zu herkömmlichen Trades. Meine Frage an Dich, TraderFox ist nun: Wieviele Trades hast Du mit diesem Pair so ungefähr durchgeführt und wenn es einige sind (was ich annehme), hast Du schon irgendwelche Kennzahlen? EDIT: Es sollte klar sein, dass der Gewinn beider Paare eben gerade wegen der mangelhaften Korrelation entsteht.

Das Signal war sogar noch stärker, man kann die Linie nach links verlängern, dann ist das Signal noch eindeutiger, der Ausstieg war leider zu spät; 450 wären sicher drin gewesen. Es gibt kein Unterschied, es sind drei gleiche Indikatoren: Korrelation über 10, 100 und 300 Periodenlängen. Ich lese daraus wie stabil und vor allen Dingen wie lang kurzfristige Korrelationen sind und wie stark ein Paar allgemein korreliert. Diese Angabe nutze ich i.d.R. beim Hedgen von Aktien aus dem gleichen Sektor. Bei extrem korrelationsfreudigen Paaren sind das dann in etwas so aus (z.B DOW, NQ).

Das Spread-Fenster (Mitte) enthält jetzt zwei weitere Spreads, nämlich die Highs und die Lows (gepunktete Linien). Allerdings sind da noch offensichtliche Fehler enthalten; es scheint, dass die Berechnung der Highs und Lows nur auf das zweite Instrument greift ... bin aber noch dran. Interessant ist das Phänomen der hohen, stetigen Korrelation (blaue Indikatoren) bei geschlossenem US-Markt (ist eigentlich auch logisch), was natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit enorm erhöhen kann.

So, ich habe mich heute mal daran ein enig ausgelassen und kann dem einen gewissen Reiz abgewinnen. Ich habe vor ewigen Zeiten bei uns im Blog schon mal beschrieben, dass ich besonders gerne EURUSD und USDCHF hedge und da sich dafür damals niemand interessiert hat, habe ich auch keine weiteren Informationen dazu verteilt. Ich mache das dort im Grunde ähnlich und nutze dafür auch ähnliche Werkzeuge des MT4, daher hatte ich am Anfang dieses Threads auch auf MT4 hingewiesen. Heute habe ich einige Trades durchgeführt und bin unterm Strich auch im Plus, jedoch sehe ich teils sehr große Schwankungen im Intraday-Bereich bzgl. der Korrelation, weshalb ich einen Korrelationsindikator ergänzt habe. Den Ultimate-Indikator habe ich erstmal rausgeschmissen und einen anderen eingesetzt, den ich zwar noch nicht ganz überschaue, aber von dem ich zumindest Highs und Lows erzeugen kann; wenn das erledigt ist, poste ich das gesamte Template inkl. Indikatoren. Vielleicht findet sich dann noch einer für die Candle-Programmierung. Hier ein Beispiel-Hedge mit Tradesausführung bei steigender Korrelation: Er zeigt beide Kurse (6E und ES) inkl. Tradeausführung (oben), den Spread-indikator (mitte) und die Korrelation des Paares über unterschiedlich Periodenlängen nach Pearson (unten).

Das mit den vier Monaten hat sich nun erstmal erledigt: Margin-Call von über 20k auf 2K zurück - das ist mal ein Drawdown. http://fromdemoto1million.blogspot.com/2010/08/nun-denn.html Wieder mal musste jemand erfahren, dass Martingale-Systeme nicht funktionieren.

Ich habe immer in unterschiedlichen Märkten Alarme bei diversen Preismarken eingestellt. Es gibt somit Tage an denen ich 16 Stunden vor dem Rechner sitze und andere da trade ich nur wenige Stunden. Ich beobachte (passiv) meine Märkte allerdings den ganzen Tag, d.h. 12h-14h - wenn auch manchmal nur nebenbei. Ich begrenze mein Trading auch nicht bei Gewinn- oder Verlustbeträgen sondern ausschliesslich wegen mangelnder "action". Aktiv bin ich immer zur Eurex- und CME-Open sowie zu den wichtigen Zahlen. Eine 40h-Woche ist es immer. An den Wochenende und mindestens 20 Tage im Jahr (Urlaub) meide ich die Börse um jeden Preis. Der Witz ist, dass ich seitdem ich vollzeit trade, zeitlich 400% aktiver bin aber nur 50% mehr verdiene - andersherum wäre mir lieber

@TraderFox Ich habe mir jetzt das ganze ein wenig angeschaut und musste natürlich gleich erst mal feststellen, dass der Ultimate-Indikator nicht editierbar ist. Er wir nur als dll importiert und ein decompilen ist vermutlich nicht erwünscht :-). Ersatzweise habe ich mir ein paar andere Spread-Indikatoren angeschaut, welche aber definitiv andere Graphen zeichnen. Ich werde mich jetzt mal in Dein Spread-Trading einarbeiten und schauen, wie ich damit klarkomme. Wenn ich es dann für sinnvoll für mich erachte, würde ich eh einen Indikator neu bauen. Also ... es kommen bestimmt bald Fragen :-)

Ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, vermute aber, wenn es kein native Unterstützung für Bars und Candles gibt, so lässt es sich über das manuelle Zeichnen von Boxen und Linien lösen - kommt aber natürlich darauf an, was für Werte (H,L,O,C) verfügbar sind. Ich schau' es mir am WE an.

@GoSPvC Also unserer Server-Raum ist nicht für die ganze Firma sondern lediglich für die Kunden, die unsere Projekte nutzen. Da es sich zum Teil um internationale Zugänge und um medizinische Notfalldaten handelt, hat die sowohl die infrastrukturelle Erreichbarkeit als auch die technische Verfügbarkeit höchste Priorität. Allein die Raum-Klimatisierung (inkl. Entfeuchtung, Kondenswasserentsorgung, Zu- und Ableitungen, etc.), die Löschanlage und die USV haben ca. 50K gekostet! Allerdings läuft die USV mit Generator länger als 10 Minuten. Die Rechner haben dynamische IP-Verteilungen und sind 100% redundant genauso wie die Zugangsleitungen mit zwei autarken Glasfaseranbindungen, zwei Standard-DSL und einem UMTS-Router. Der Switch, der das alles steuert und die Ausfallsicherheit kontrolliert und überwacht ist allein mit 10K anzusetzen. Ein Punkt, der von vielen absolut unterschätzt wird ist Datenschutz- und Informationssicherheit. Ein Rechner mit fester IP und permanenter Anbindung ist immer ein potenzielles Opfer, insbesondere dann, wenn man Dienste wie E-Mails (zur Benachrichtigung) auf den Rechnern laufen lassen möchte. Das Firewalling, das Einrichten einer demilitarisierten Zone (für Remote-Zugriffe) und die Härtung der Rechner und Komponenten nach z.B. BSI oder ISO ist ein nicht zu vernachlässigende Kostenposition. Natürlich sind die laufenden Kosten enorm, was aber definitiv stärker zu Buche schlägt ist die Wartung und Pflege: Ein neues schwerwiegendes Angriffs-Szenario aus dem Netz und Du darfst Stunden zum Updaten in Deinem Serverraum verbringen ... oder Du invertierst erneut in kostenpflichtige Service-Komponenten. IMHO privat sehe ich das wie RAiNWORM. Kleine Lösungen sind auf jeden Fall für 10K möglich, dies entspricht aber dem Prinzip sich einen gebrauchten Luxuswagen mit Basisausstattung zu kaufen - das ist günstig, man macht das allerdings nur einmal - und jeder weiss dann für sich selbst auch warum.

@GoSPvC Nett, aber wohl leicht überdimensioniert. Die Vorstellungen die Du aufführst sind für den Betrieb einen automatischen Handelssystems absolut überdimensioniert. Die genannten Eigenschaften genügen wesentlich anspruchsvolleren Normen des Multi-User-Betriebs. Unser Serverraum leistet das in etwas und hat ca. 100K gekostet, die monatlichen Betriebskosten liegen bei ca. 700 Euro. Nach nun fast10 Jahren Betrieb steht dennoch die Hälfte unserer Server wieder in Rechenzentren - das ist günstiger und weniger aufwendig. Aber wenn man solch ein Hobby hat und mit seinen Systemen ordentlich Geld verdient ist das schon fein.

Ich denke man sollte sich da nichts vormachen. Wenn ein Broker tatsächlich mal auf einen der wenigen privaten Trader aufmerksam wird, spricht er ihn sowieso an. Meist geht der Weg allerdings vermutlich nicht über die Trader-Schiene sondern eher über eine lokale Broker-Unterstützung, man wird einer der Supporter für Kunden in Deutschland oder Ähnliches - die Verdienstmöglichkeiten sind dabei eher mager. Wer bitte stellt einen Trader unlimitiert bzgl. des Portfolios ein, der 6 Monate gut performt - das ist mehr als unglaubwürdig. IMHO ein reiner Werbegag oder ein Hedgefonds zum Geldwaschen

Ich muss mich erst mal ein wenig sortieren, dann schau' ich mal wie ich das zeitlich hinbekomme. Ich melde mich dann über diesen Thread.

Weiss ich nicht; ich habe seit einem Monat nichts vom ihm gehört. Ich habe allerdings noch zwei Indikatoren für ihn gebastelt und gehe davon aus, dass er sich dann melden wird. Ich habe das Template nur bezüglich der Farben nach meinen Geschmack gebaut. Ich mag einfachere Chart auch lieber. Die einzige Note von mir sind die Donchians und der gefärbte Bar-Chart-Verlauf mit der Anzeige der Trendstärke, wobei der Indikator dazu nicht von mir stammt. Ich stehe aber auf klare farbliche Visualisierungen Da arbeite ich schon eine ganze Weile dran und nutze es auf MT4 - für NT habe ich zwar schon eine Idee, bin aber weit von der Umsetzung entfernt. Ohne Zusatzinstallationen ist es nicht umsetzbar. Ohne Frage - das beste und kompetenteste Forum im deutschsprachigen Raum.

@ibelieve Also dass Dein Satz missverständlich ist ist doch wohl klar! Ich reagiere auf so etwas genauso allergisch wie Du auf Ausrufezeichen in Kommentaren Deines Blogs. Aber die Sache ist ja geklärt und vergessen. Du brauchst nicht enttäuscht sein über meine Einschätzung zu Dir, Du bist mir durch solch eine Äusserung keineswegs unsympathischer noch schätze ich Dich fortan anders ein. Du hast häufig genug für uns Partei ergriffen und meine Meinung prägt sich durch eine Vielzahl Deiner Kommentare und wird durch einen einzigen missverständlichen sicherlich nicht gedreht. Ich schreibe ab und zu genau so wie ich gerade denke und das kommt dann ziemlich spontan - und das solltest Du ja kennen...

Interessanter Screenshot vom NT-Template! Nutze ich auch. Wenn es von Restraint ist, stammt es quasi von mir (das System dahinter allerdings nicht!). Ich habe ihm dazu auch eine Handelssystem geschrieben, wäre natürlich spannend dieses mal mit Deinem zu vergleichen.

Mmmh - ok, ich gebe Dir zur Belohnung 10 zurück :-) ... sollten gleich da sein. Muss nur schnell lesen, denn war ja im Urlaub ... ... done !

@TraderFox Ja, ich war noch im Edit-Modus :-) habe den Post schon ergänzt. Danke trotzdem!

War ja leider im Urlaub aber musste mir gleich die Augen reiben. Bei Daytradingteam.de gibt es NIX aber auch GAR NIX was nur einen Penny kostet. Im Gegenteil: es gibt sogar einiges kostenloses, unter anderem einen der umfangreichsten und besten Tradingjournals überhaupt. Auch eine Challenge hat nie einer angekündigt - geschweige denn irgendetwas vergleichbares zu Challenges anderer Blogs gestartet. Es gibt keine Werbung und nichts kommerzielles! Vielleicht prüfst Du noch mal, ob Deine gezüchteten Pilze nicht verbotene Nebenwirkungen haben Du hast es ja ein wenig relativiert - aber das musste ich mal klarstellen, denn mir geht der Hut hoch wenn ich solche Sätze lesen. Insgesamt ist es wie jedes Jahr - auch letztes Jahr haben wir uns in den Sommermonaten eine größere Pause von zweieinhalb Monaten genommen - dies liegt unter anderen an der bundesweiten Sommerferienverschiebung. Im September geht es weiter! Es wird dann auch relativ schnell einen Artikel zum Thema Trading-Blogger geben. P.S.: Bevor ich es vergesse: such doch mal jemanden, dem wir/ ich nicht (in der Regel auch privat) geholfen habe. Ich kann es kaum in Stunden zählen wie vielen Tradern bzw. Anfängern wir Rede und Antwort standen.

@proudrosess Ich weiss nicht was Dich bewegt, aber mich nerven die skurrilen Geheimnisse um die ex4's schon immer - mir ist es von daher egal, ob es mit Einverständnis des Entwicklers ist oder nicht. Juristisch ist das Urheberrecht bei im Internet veröffentlichten Produkten sowieso äusserst umstritten. @Vola Ob Du Dich zurückhältst oder nicht; Deine sofortige Hilfsbereitschaft für Members on Board spricht absolut für Dich @!Mythos Respekt! Ich denke es ist wichtig, das TN klar stellt, dass es hier immer ordentlich zu geht. Ich bewundere Deine diplomatische und dennoch klare Art und Weise Missbrauch vorzubeugen und begrüsse es besonders, renommierten Mitgliedern wie proudrosess das notwendige Vertrauen entgegenzubringen. So läuft ein gutes Forum.

Naja, das ganze würde funktionieren, wenn ein Dritter die Gegenposition einnimmt - das das funktioniert haben vermutlich schon einige Broker bewiesen. Ansonsten ist sich selber shorten vor allen Dingen ein psychologisches und physiologisches Problem, insbesondere geht es ja darum, sich bewusst an Regeln zu halten und die unterbewussten Reaktionen auf den Trade auszuschalten. Betrachtet man den Fall des sich selber shortens, mit Nichteinhalten der Regeln und unbestimmten Ausgang führt das zum Gleichsetzen mit beispielsweise: ... selber einen Witz erzählen, ... sich selber zu kitzeln, ... sich selbst zu erschrecken, ... sich selbst zu überraschen. All diese Beispiele haben unterbewusste Komponenten und das Nervensystem wird genau durch diese unbewussten Teile besonders angeregt und führen zu variablen Ergebnissen. Die große Unbekannte löst hier die Reaktionen aus. Das Gegenteil wäre dann beispielsweise sich selbst absichtlich Schmerz zufügen, dort wird ein unumstößlicher bekannter Fakt (der Schaden) bewusst eingesetzt, um eine Reaktion zu fordern. Diese Reaktion ist in der Regel nicht frei interpretierbar und damit nicht umkehrbar bzw. durch zufällige Entscheidungen umlenkbar.

@ibelieve Hättest Du nur 10% meiner Bandbreite, nur 10% meiner IT, zähltest Du zu den High-End-Pilze-Züchtern auf diesem Planeten. Vielleicht merke ich gerade aus diesem Grund kaum Unterschiede. Für mich ist die Teilnahme an einem Forum kein Leistungssport, die Ladezeit steht in keinem Verhältnis zu Lesedauer einen Beitrages geschweige denn der Kommentierungszeit. Ich kann mir vorstellen, wenn man nur einen Artikel aufmacht wirkt es langsamer; ich gehe immer auf "Neue Beiträge", mache dann mit STRG-Mausklick gleichzeitig mehrere Tabs auf, lese dann ein Tab nach dem anderen. Angenommen ich mache das jedes mal mit jeweils fünf Themen, dann merke ich verlängerte Ladezeiten auch nur bei der ersten Seite (bei zehn Post fällt es natürlich noch weniger auf). Grundsätzlich nutze ich die Werkzeuge der Technik in ihrem vollen Umfang. Wenn ich mich jedes mal erst im Forum anmelden muss, dauert es natürlich länger. Ist das hier ein Sommerloch?

Ich bin gerade echt baff, was hier abgeht. Ich bin ja eigentlich immer angemeldet und online und lese viel mit, aber so dramatisch empfinde ich die Veränderungen gar nicht. Ich bemerke auch nicht so wahnsinnige Performance-Unterschiede, dass mir das die Laune nimmt hier aktiv oder passiv beizuwohnen. Ich glaube die Idee mit dem kühlen Bier ist ganz gut. Vergrault Euch bitte nicht gegenseitig - dafür lohnt es sich nicht.

OK, dann erklärt mir jetzt bitte ... 1. ... warum man ein Demo-Konto bei FXD nimmt, wenn es tausend andere Broker gibt, die ein Demo-Konto mit besseren Kursen anbieten? 2. ... wenn es ich es für nötig empfinde parallel auf zwei Konton zu handeln, nehme ich 100 Euro in die Hand und mache zusätzlich einen Mini-Account auf. Es gibt Mini-Accounts, da werden 100 Euro auf 10.000 Cents umgerechnet um man handelt mit diesen virtuell wie mit 10.000 Euro. Dann ist mein Handeln nicht ganz umsonst! Nur um es Brendl nachzumachen, auch alle Fehler zu kopieren ist mitunter sinnfrei!

@proudroses Nein, dass 1:0 würde ich nicht so sehen. Ob man solche Phantasie-Trades postet oder keine ist kein Unterschied. Ich würde in so einem Fall immer durch Broker manipulierte Trades erwarten - somit hat das Null Wert. Es handelt sich hier nicht gerade um marginale Abweichungen. Aber ich verstehe, dass Du Ihr den Punkt geben möchtest - vermutlich unterbewusste Sympathie; denn zumindest hat sie vom Stil her den gleichen Profilfoto-Geschmack wie Du .

Vielleicht mache ich ja einen Denkfehler; ich bin nicht so gut im recherchieren, also bitte helft mir mal. Hier der heutige Screenshot der Lady zu Ihren heutige Trades. Mich interessiert nur erste Verlust-Trade. Um 4:24 hat sie bei 112,66 gekauft. Das ist zufällig das Tageshoch und dies wurde in all meinen Charts um 8:47, und 8:48 Uhr erreicht, als selbst mit Broker-Zeitverschiebung in keinem Fall um x:24 Uhr. Noch spannender ist aber der Ausstieg 2:49 Stunden später (bei ihr um 7:13 Uhr) zu einen Kurs von 112,59. Nach drei Stunden war der dort definitiv nicht. Er ist auch den ganzen Tag dort nicht mehr angekommen. Die Blaue Linie ist die Kaufzone, die rote ihr Exit. Der rot hinterlegte Bereich ist die Haltezeit von 2:49 Stunden, die schwarzen horizontalen Linien sind die Zeitpunkte x:24 Uhr. Vielleicht mach' ich einen Denkfehler, aber irgendetwas passt da nicht.