RAiNWORM

Herr Weygand klingt in der Ankündigung außerhalb des Prospekts leicht anders:

Klar, solche Texte treffen auf die eigenen Ängste oder Befürchtungen. Wer mal den Namen des Autors googelt, wird feststellen, dass er gerne viel veröffenticht und ich ihn nicht gerade als versierten und verlässlichen Experten bezeichnen würde. Wer sowas schreibt, erntet hoffentlich wenig Glauben. Dennoch löst der von proudroses zieterte EMailtext weitere Gedanken aus. Was ist wirklich, wenn er ein wenig Recht hat? Tja, wer ist denn heute ein Experte? Jemand der seine Äußerungen profund unterlegen kann? Wieso kommen dann mehrere Experten zu unterschiedlichen Ergebnissen? Daher bilde ich mir lieber meine eigene Meinung, die sicherlich bei anderen nicht immer auf Zustimmung trifft, aber für mich funktioniert meine Sicht der Dinge Zum Euro: so schnell werden wir ihn wohl nicht los (wollen wir das denn?). Eher treten einige Länder aus der Eurozone aus. Und beim endgültigen Kollaps, wenn zu viele Euro-Staaten vor dem Staatsbankrott stehen, dann kann die Eurozone immer noch (wenn rechtzeitig gestartet) mit Inflation einige Schulden weginflationieren. Darunter leidet dann der Export und die Spirale dreht sich weiter. Und die wird sich noch einige Monate/Jahre drehen. Was danach kommt: wir werden sehen und bei Real kann ich jetzt immer noch mit DM zahlen, wenn ich welche habe. Wie gesagt: meine Meinung. Und wenn die Masse in Panik gerät, kann ich bestimmt noch handeln -- nämlich in die entgegengesetzte Richtung. BTW: ab wann spricht man denn von "der Masse"? 50% der Einwohner? 50% der volljährigen Nichtrentner? Hinterher werden Analysen feststellen, was die "Masse" war, vorher und während des Geschehens jedoch nicht.

"Relativ günstig" mag sein, ich finde es halt dennoch viel. Bin halt kein Fondsanleger. Wobei bei den Ausgabeaufschlägen anscheinend je nach Broker Nachlässe gegeben werden ("bis zu 5%"). Wer als Renditeziel den Kapitalmarktzins hat, wieso investiere ich dann nicht gleich zum Kapitalmarktzins? Vielleicht wird später auch gesagt: "wir haben unser Ziel um 20% übertroffen"

Gerade bekomme ich eine Mail, dass GodemodeTrader seinen ersten Fonds aufgelegt hat und die Zeichnungsfrist eröffnet ist. Ich hatte mich interessehalber in den Newsletter eingetragen. Grundsätzlich finde ich die Idee, per Fonds einer Trading-Strategie zu folgen immerhin besser, als irgendwelche "automatisch-nachtraden-Dienste". Ob man nun der GMT-Truppe sein Vertrauen schenkt, muss jeder selber entscheiden. Mich würde viel mehr eure Meinung zur Zielsetzung und zu den Kosten interessieren, wenn ihr euch mal das >>FactSheet durchlest oder zumindest überfliegt. Auf den Verkaufsprospekt hatte ich danach keine Lust mehr Meine Meinung: Die Zielsetzung ist eine Performance, die besser als der Kapitalmarktzins sein soll. Aus meiner Sicht muss diese Performance aber deutlich besser sein, sonst lohnt das Risiko (bei all den Anlageinstrumenten) nicht. Über die Performance können wir derzeit nur spekulieren, aber das wird die Zukunft zeigen. Irgendwie kommen mir jedoch die Kosten sehr hoch vor. Die Kosten: 5% Ausgabeaufschlag, 15% vom Ertrag, zzgl. insgesamt 1,55% vom Nettodurchschnittsvermögen... Da muss die Strategie schon richtig gut sein, um besser als ein Benchmark (der übrigens nicht zugeordnet ist) zu sein und kurzfristig hat man sicherlich an dem Fonds keinen Spass. Okay, Fonds sind eh für Leute gedacht, die sich nicht tiefgehend mit dem Markt befassen wollen/können und langfristig Geld anlegen. Laut FactSheet wird dem Fonds eine sehr hohe Flexibilität im Anlageverhalten zugesprochen. Diese Möglichkeiten haben die klassischen Fonds der Fondsgesellschaften nicht. Letztlich läuft es darauf hinaus - wie schon eingangs geschrieben - in wie weit man der Crew bei GodmodeTrader händlerisches Geschick zuspricht. Was meint ihr? RAiNWORM

Diesen Vorteil habe ich so noch gar nicht gesehen. Simmt, jetzt wo du es beschreibst Bleibt aus meiner Sicht der Nachteil der Trade-Dokumentation und späteren Auswertung. Allerdings bin ich mir sicher, dass das eigenständige Mitdokumentieren bei jedem entry/exit aussagekräftiger sein wird. Okay, ich bin gespannt und will jetzt endlich MT5 (zumindest im Test) einsetzen

Da ich interessante Informationen bei der Positionseröffnung an der Position hinterlege, wird es für mich im Nachgang schwer sein, festzustellen, was wozu gehört. Du erwähnst ja schon die Schwierigkeiten bei der Ausweretung der Statements. Ich speichere mir nämlich Dinge, wie "initial risk", "initial CRV", "Einstiegssignale der Indikatoren" etc., um diese beim Close auszuwerten. Werde ich dann wohl separat wegschreiben lassen müssen. Vielleicht wird dies sogar übersichtlicher als jetzt, da das momentan alles im Comment steht.

"Nicht hedgen" bedeutet also, dass ich keine zwei gegenläufige Positionen in einem Symbol zur gleichen Zeit eingehen kann. Heben die beiden Positionen ich dann gegenseitig auf, wie ich es von anderen Brokern kenne? Besonders gravierend fände ich dies beim automatisierten Handel. Wie kann ich dann unterschiedliche Strategien gleichzeitig fahren? Denn je nach Zeitebene ist es ja sehrwohl möglich. Also darf ich dann meine Strategien in der Form ändern, dass ein gegenläufiges Signal der einen Strategie zum Ausstieg bei einer anderen bedeutet? Das wäre fatal...

Könnten die Broker dann sowohl MT4 als auch MT5 unterstützen? Oder werden die Anwender dann zum Umstieg gezwungen?

Müssen die Broker MT5 anbieten oder sind MT4/MT5 in der Kommunikation mit dem Broker kompatibel? Läuft das Programm schon stabil? Ich selbst arbeite in der Softwarebranche und würde daher ein Programm, welches aktiv mit meinen Finanzen agiert nicht mit dem ersten offiziellen Release einsetzen. Das überlasse ich gere anderen

CallByRef nutze ich bei meinem MTEC, das funktioniert recht gut. Aber ich habe gerade mal deinen Code getestet und CallByRef für ein Element aus einem Array scheint nicht zu gehen. Alternative: du übergibst das ganze Array by Reference und müsstest als weiteren Parameter den Index mitteilen. Etwa so: void fSisLetzterBalken (int index, int& qU[], int& qO[], int& qH[], int& qL[], int& qC[], double O0, double H0, double L0, double C0, double O1, double H1, double L1, double C1) { } ... int U[20],O[20],H[20],L[20],C[20]; int ii, y, pos; pos = 1; for (ii=pos,y=0;ii<pos+9;ii++,y++) { fSisLetzterBalken(y,U,O,H,L,C, Open[ii],High[ii],Low[ii],Close[ii], Open[ii+1],High[ii+1],Low[ii+1],Close[ii+1]); } ... Habe das jetzt nicht mit Zahlen ausprobiert, lässt sich aber kompilieren. edit: Äh, Mythos hat das auch geschrieben, vielleicht sollte ich vorher besser lesen. Ich kann zumindest bestätigen, dass es nicht nur im Sample funktioniert. edit2: Habe es jetzt auch mit Zahlen getestet - läuft. RAiNWORM

Hier laufen ja nicht zwei Robots autark parallel, sondern sie beeinflussen sich wechselseitig. Das heißt, das Stopsignal des einen ist das Entry-Signal des anderen. Da kann einiges schief gehen. Vielleicht war bei den 2 Fehltrades der RSI (die relative Stärke) zu groß. Könnte man unter Umständen herausfiltern. Ich trau mich aber nicht ran.

Was man nicht sieht, ist besonders interessant... Ich bin gespannt Wow. Bei diesem Automatismus sieht man mal wieder, was bei zwanglosem Experimentieren an kreativer Schöpfungskraft entstehen kann. Hut ab!

Er hatte keinen Job und kein Geld?

Du meinst, du möchtest per default mehrere (andere) Fibo Levels haben? Also bei mir speichert er neu angelegte Levels, sodass bei einem neu eingezeichneten FiboRT die neuen Levels mit dabei sind (auch wenn MT4) neu gestartet wird. Meinst du das? Also der MTEC wird natürlich noch besser. Ich mach lieber mehrere Versionen, die Stück für Stück mehr können und besser sind. Ich hoffe ja noch auf bahnbrechende Ideen aus der Community Der MTEC kommuniziert gar nicht (direkt) mit der DLL. Die DLL sendet und empfängt Texte (Strings) per TCP/IP. Wenn eine Perl-GUI TCP/IP-Pakete verarbeiten kann, dann geht das auch damit. Ist also im Grunde Plattform- und Programmierspachen unabhängig.

Mmm, Retracements einzeichnen, markieren (Doppelklick auf Diagonale), dann rechte Maustaste und "Eigenschaften". Kommt das hier: http://img442.imageshack.us/img442/1048/fibo.png War es das, was du meintest? BTW: Wurden die angehängten Bilder (ImageShack) nicht mal als kleine Vorschau angezeigt und per Klick vergrößert? Meine ersten Posts waren so, meine letzten beiden zeigen das Bild sofort in Originalgröße... Mache ich was falsch? RAiNWORM

So, endlich konnte ich mal wieder was machen. Hier die Version v0.1.0 Vorgehen: MTEC_testscript.mq4 in das Script-Verzeichnis und kompilieren MTEC.dll nach C:\temp oder im Script anpassen MTEC.exe irgendwo ablegen MT4 konfigurieren: http://img715.imageshack.us/img715/2124/configmt4.jpg Wer dem Programm noch nicht traut, kann zwar lifetrading zulassen, aber um Bestätigung bitten. Ist dann zwar kein OneClicker mehr, aber für die Testphase sicherer. Zum Start: Script auf Chart ziehen. MTEC.exe starten und unter Config auf CONNECT klicken. Passwort ist "leer" (ohne Anführungszeichen). Kann auf Wunsch im mql4-Code geändert werden. So sieht das dann aus: http://img12.imageshack.us/img12/9238/screenshotv010.jpg Achtung: in der Trade-Übersicht werden (momentan) nur die über MTEC geöffneten Trades angezeigt. Close per Doppelklick. Derzeit wird auch nur die Ticketnummer angezeigt - Rest kommt noch Der Download: --hier-- Und bitte nicht über die Farbgestaltung schimpfen. Ich hab erstmal ein wenig probiert. Vorschläge zum Oberflächendesign nehme ich jedoch gerne entgegen. RAiNWORM

Herzlich willkommen! Sind die Internetverbindungen auf hoher See stabil? Für hoch gehebelte Positionen traue ich mich nochnichtmal per WLAN ins Internet - habe da schon böse Überraschungen erlebt. Ich denke, dass die letztgenannte Lösung von WOGO das Ergebnis bringt, was beabsichtigt ist - ohne jetzt Gedanken lesen zu können. Mal von dem von dir genannten Additionsfehler abgesehen, lese ich den Code wie folgt: Die for-Schleife iteriert durch alle Bars des 5min-Charts (und das sogar bei jedem Tick). Die Funktion iBarShift liefert die Nummer der Kerze (Tageschart), die (zeitlich) am nächsten an der 5min-Kerze der for-Schleife liegt. Mit diesem Ergebnis bildest du dann die Differenz zur 10 Tage entfernten Kerze. Das heißt: für viele 5min-Kerzen wird iBarShift immer dieselbe Kerzennummer zurückliefern und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du daher andere Ergebnisse als erwartest bekommt, weil die neue 5min-Kerze vielleicht näher an einem anderen Tag liegt. Ich habe hier auf dem verwendeten Computer kein MT4 installiert, daher weiß ich nicht genau, ob iBarShift nicht sogar "in die Zukunft" schauen würde (vielleicht in der Hilfe nachzulesen). Das heißt, eine weitere 5min-Kerze ist plötzlich näher am nächsten Tag dran, sodass daraus die 10-Tage-Differenz gezogen wird... Daher wundert es mich, dass es anscheinend funktioniert... Egal, das Ergebnis zählt Die Perfomancetipps von WOGO solltest du dir allerdings nochmals anschauen. RAiNWORM

Ich habe mich noch nicht mit MT5 befasst, behaupte aber, dass dies sehr leicht möglich sein wird, da das "komplizierte" vom MTEC nicht in MQL programmiert ist. Wenn MT5 DLLs nach wie vor einbinden kann, dann sollte es nicht all zu aufwändig sein.

Ich habe mir mal Gedanken zum Protokoll gemacht. Ziel ist es, einen gewissen Standardrahmen zu bieten, der dann noch erweitert werden kann. Die Kommunikation mit der DLL per TCP/IP soll auch anderen Programmierern mit anderen Programmiersprachen ermöglicht werden. Daher möchte ich das Protokoll sehr simpel halten, auch wenn es nicht unbedingt effizient ist. Protokollrahmen: Messages werden per ASCII-Zeichensatz versendet (also keine binäre Form) Abschluss einer Nachricht ist CR/LF ("enter") Nachrichtenaufbau: 5stellig: fortlaufende Messagenummer 3stellig: Kommando x-stellig: Parameter zum Kommando letzte 6 Stellen: Prüfsumme über die gesamte Nachricht Die Messagenummer dient dazu, Nachrichten nicht doppelt zu verarbeiten. Wenn die GUI 5sec keine Antwort auf eine gesendete Nachricht erhält, soll sie die gleiche Nachricht nochmals senden (gleiche Nummer). Messagenummer 000000 ist mehrfach zu verwenden und bedarf keiner Bestätigung (unwichtige Nachrichten, wie Statusmeldungen etc.). Nach 99999 wird wieder mit 00001 begonnen. Die 6stellige Prüfsumme ist einfach die Quersumme über die ASCII-Codes der Nachricht. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Nachricht unverfälscht und vollständig ausgetauscht wurde. Nochmal: sicherlich wäre ein binäres Kommunikationsprotokoll und eine CRC-Prüfsumme effizienter, allerdings gibt es je nach Programmiersprache unterschiedliche Implementierungen und es soll einfach simpel sein. Verschlüsselung: Wird irgendwann später eingebaut. Beim Aufbau der Verbindung werden Server und Client einen Schlüssel vereinbaren (public key), mit diesem werden die Nachrichtenpakete codiert. Damit dennoch ASCII-Codes verarbeitet werden, erfolgt eine Umwandlung in 7bit (MIME/UUENCODE). Standardkommandos: ACK: acknowledge = Anfrage erhalten, bestätigt ohne spezifische Antwort ERR: error = Anfrage erhalten, aber Fehler bei der Ausführung (Fehlernachricht hinten dran) CMD: command = Kommando absetzen (siehe Subkommandos) TIC: tick = sendet Tickdaten (Symbol, Bid, Ask, OHLC...) ASW: answer = spezifische Antwort auf eine Anfrage/ein Kommando (impliziert ein ACK) NOP: no operation = regelmäßige Statusrückmeldung zur Aufrechterhaltung und Testen der Verbindung LGI: login = Anmeldung nach Verbindungsaufbau (mit Benutzer, Passwort etc.) LGO: logout = Abmelden mit anschließender Trennung der Verbindung CON: connect = Connectantwort des Servers (Austausch MTEC-Versionsnummer, Bereitstellen public key...) CHK: checksum = Prüfsumme fehlerhaft --> Nachricht erneut senden CUS: custom = benutzereigenes Kommando (wird durchgereicht) BIN: binary = binäres Senden von Daten (z.B. Chartbilder), auch hier MIME/UUENCODE Subkommandos (zum CMD): BUY: buy = Kauf (symbol, price, slippage...) SEL: sell = Verkauf (symbol, price, slippage...) CLS: close = Trade schließen CAP: close all profit = schließt alle offenen Trades, die im Gewinn liegen CAL: close all loss = schließt alle offenen Trades, die im Verlust liegen CLA: close all = schließt alle offenen Trades (market) CPP: close all at portfolio profit = schließt automatisch alle Trades, sobald das Portfolio der offenen Trades einen Gewinn von X erreicht CPL: close all at portfolio loss = schließt automatisch alle Trades, sobald das Portfolio der offenen Trades einen Verlust von X erreicht SYO: sync open trades = Liste der offenen Trades der GUI bereitstellen SYH: sync history = Liste der abgeschlossen Trades der GUI bereitstellen ACC: account = Austauch von Kontoinformationen (balance, equity, free margin...) CHR: chart = fordert das aktuelle Chartbild an Die (Sub-)Kommandos bekommen noch Parameter mit. Das habe ich jetzt im Detail noch nicht durchdacht. Kommentare sind herzlich willkommen! Und jetzt: ab in die Sonne -- Schöne Pfingsten! RAiNWORM

Eigentlich läuft ein EA lokal auf deinem Rechner und nicht beim Broker auf dem Server, was ja nicht heißt, dass der EA übertragen werden könnte... Hast du nur ein ungutes Gefühl oder beruht dein Misstrauen auf eigenen Erkenntnissen oder anderen Gerüchten? Weil ich finde den Gedanken schon sehr interessant! Die meisten Trader fahren zwar ihr Depot eh vor die Wand, was aber ist mit den wirklich erfolgreichen Tradern, die große Lots handeln und dem Trading Desk Paroli bieten? Da wäre es sicherlich hilfreich, wenn der Broker den EA-Code "anfordern" könnte. Ich stelle mir jedoch die Frage, was passiert, wenn es so wäre und dies auffliegen würde. Klagewelle? Hat vielleicht schonmal jemand die Verbindung vom MT zum Broker getraced? Was für Alternativen hast du denn? Nur weil ein Broker seriös aussieht, muss er es noch lange nicht sein. Okay, das Marketing um die MT-Broker ist schon teilweise sehr reißerisch. Aber die wollen auch nur Kunden gewinnen und wenn sie mit dieser Marketingmaschinerie erfolgreich sind - warum nicht?

symbol: Ja, das ist unabhängig vom Chart und du kannst was anderes kaufen, wenn du es "hart" hineinschreibst. slippage: pips, also 3 stoploss: dies ist ein Preis, also z.B. 1.2200 und nicht Points expiration: wenn deine Order nicht ausgeführt wurde, weil du nicht market eingestiegen bist, sondern z.B. mit einer Limitorder, dann ist das hier das Verfallsdatum arrow_color: wird auch im visuellen Modus des Backtest angezeigt RAiNWORM

Mich würde interessieren, warum die MetaTrader-DLL mit dem Server Kontakt aufnehmen soll. Beim MTEC sieht es genau umgekehrt aus, da davon ausgegangen wird, dass der MetaTrader dauerhaft läuft und damit auf die Verbindung wartet. Wenn bei dir der Server ständig läuft, jedoch ohne Anbindung an MetaTrader, dann kann das Handelssystem auf dem Server mangels Tickdaten und Marktzugang nichts machen. Achso, du vermutest, dass der MetaTrader dich ausspioniert oder unerwünschten Personen Zugriff auf deinen Rechner gibt? Oder glaubst du, dass der MetaTrader dein dort in MQL programmiertes Handelssystem an den Broker versendet? Wäre in der Tat sicherlich eine lukrative Geschäftsidee ^^ Danke!

Sollen wir nicht lieber P.H. abwerben und wir kassieren nur 10% von dem, was er verlangt? Dürfte reichen Klar, verstanden. Ich wollte nur vorsorgen, nicht dass ich einige durch die Ideen heiß gemacht habe und sie nachher enttäuscht sind. Um meine Partnerin werde ich mich selbstverständlich auch noch kümmern Too big to fail?

Wow, nicht, schlecht, dass ihr auch schon reingeschaut habt! Interesse scheint ja da zu sein. @whipsaw: Danke. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass DLLs erlaubt werden müssen, da bei Scripts beim Start kein Konfigurationsfenster erscheint (bei EAs schon). @mythos: Ich hatte die DLL schon überall liegen, auch unter libraries. Hatte er nie gefunden. Bei meinem Win7 64bit versteckt er Programmdateien überall. So liegen Scripte und EAs unter "VirtualStore". Und bevor ich lange suche, hatte ich einfach den DLL-Pfad fest eingestellt. Wenn eines Tages ein ordentliches Fehlermanagement drin ist, dann erscheinen auch ordentliche Meldungen, wie "DLL nicht gefunden", "DLL-Funktionsaufrufe nicht erlaubt" etc. Wenn die GUI "Connection refused" meldet, dann läuft der TCP-Server (DLL) nicht (mehr). Das Skript endet absichtlich nach 60sec, damit es auf jeden Fall irgendwann einmal endet. Ganz wichtig wird auch die Authentifizierung sein, sonst melden sich Fremde per TCP/IP an und handeln mein Depot leer (oder hoch) Ich hoffe, es ist ersichtlich, welches Potenzial in diesem kleinen Beispiel steckt! Dadurch, dass ich vom MT4 beliebiege Daten an eine GUI und zurück senden kann, stehen sehr sehr viele Möglichkeiten offen. Wer mal in das MQL-Script geschaut hat, sieht, dass ich das Kommando "close" einfach per IF abfrage und entsprechend reagiere. Sehr simpel im Grunde. Ich stelle mir das so vor, dass Standardfunktionen buy,sell,close trade, modify, trailing SL etc. in MQL-Code einprogrammiert werden. Dann kann die GUI sofort als One-Click-Trader eingesetzt werden. Über "custom commands" kann jeder EA-Entwickler eigene Kommandos definieren und selbst darauf reagieren. Ich bin jetzt die Woche über wieder mal beruflich in Deutschland unterwegs. Zum Programmieren werde ich nicht kommen, aber hier im Forum werde ich schon vorbei schauen RAiNWORM

Hier ist sie, die TEST-Version. Hierbei ging es mir nur darum, ob die Idee überhaupt umsetzbar ist. Wichtige Hinweise: aus Mangel an Tickdaten am Wochenende habe ich ein Script geschrieben nach 60sec beendet sich das Script automatisch das Script verweist auf die DLL im Pfad C:\Temp, entweder dort ablegen oder im Script anders einstellen absolut gar keine Fehlerbehandlung --> wenn was knallt, dann richtig (sollte aber nicht vorkommen) keine Konfigurationsmöglichkeit (IP fix 127.0.0.1, Port 28038) Kommandos müssen getippt werden Kommandos haben (bis auf close) keine Auswirkung und werden nur als MessageBox vom MT4 dargestellt für Endanwender bislang uninteressant ;-) Die EXE kann liegen, wo sie will - aber momentan halt nur auf dem selben Rechner. Bei mir hatte die Windows Firewall gemeckert (weil ein TCP-Server aufgemacht wird), was bestätigt werden sollte. Mich würde in erster Linie überhaupt erstmal interessieren, bei wem es (technisch) läuft und bei wem nicht. Das MQL-Skript befindet sich direkt hier im Anhang. Alle Dateien gibt es >>hier http://img24.imageshack.us/img24/9665/mtecprealpha.png RAiNWORM MTEC_testscript.mq4