RAiNWORM

Jup, das waren diese hier markierten Posts:

@Mods: Ich bin dafür, dass wir die Fragen zu "JavaScript" auslagern nach: http://www.tom-next.com/community/forum/215-coders-helpdesk/ Das wäre ab Post #58 (inkl.) außer 59, 64, 65, 71 Die Fragen und Antworten zu JavaScript im Allgemeinen bzw. sogar im Speziellen sind sehr hilfreich und interessant und sollten separat weiter verfolgt werden. Der Thread hier wird schon lang genug

Okay, ich hab jetzt den jqplot drin. Die Grafik sieht deutlich besser aus. Außerdem sind nun viel mehr Optionen im Chart (einfach) umsetzbar. Ist jetzt allerdings ein wenig langsamer. Dafür gibt es aber auch eine Koordinatenanzeige, wenn man die Maus über das Chartbild bewegt @Mythos: bitte auch online stellen @lutzs: du kannst dir die Ansteuerung von jqplot anschauen Neues Charting: Überarbeites Mobil-Layout: ECS_014.zip

Internet Explorer: F12 Chrome: STRG+SHIFT+I Das öffnet die Konsole und dann kannst du loslegen (Skript-Meldungen, Debugging im Einzelschrittmodus samt Breakpoints etc.) Jo, das Windowsprogramm. Woher weiß ich nicht mehr. Downloaddatum war der 28.02.2012, das EXE-Programm ist vom 09.10.2011. PS: ich werde mit einem kleinen i geschrieben

Also ich habe es noch Die Idee finde ich gut und sollte auch eingebunden werden. Allerdings sollten wir zunächst eine stabile v1 erschaffen.

Kann man selber bauen, auf tiefstem Level mit (bei Long-Variante) einem Zero Strike Call kombiniert mit einem Down-And-Out-Put. Die innere Finanzierung erfolgt durch erwartete Dividendenzahlungen, wodurch der Bonus entsteht. Vom Derivateverband gibt es eine sehr gute Beschreibung (von BNP Paribas): http://www.derivateverband.de/DE/MediaLibrary/Document/Service/BRO_Bonus_update.pdf bzw. driekt von BNP Paribas: http://www.derivate.bnpparibas.com/DE/MediaLibrary/Document/Backend/Brochures/Reverse-Bonus.pdf BNP hat aus meiner Sicht die attraktivste Auswahl an Bonus-Zertifkaten.

Ich habe die Mobil-Version mal getestet: Internet Explorer 9: läuft Chrome (Windows): läuft Android Standard-Browser: bedingt (Grafik wird manchmal falsch gezeichnet, Steuererlemente teilweise nicht reaktionsfreudig) Chrome (Android): läuft Wer zur Verfügung hat, bitte die Mobil-Version testen unter: Safari (iOS)FirefoxOperaDanke! Mal sehen, wir es bei mir zeitlich heute Abend aussieht, dann gehe ich die Darstellungsprobleme an. Außerdem ist die Reihenfolge der Parameter in der Mobilversion noch verkehrt...

Hab das Unterverzeichnis .svn schon gesehen. Hattest du mit im ZIP drin. Aber anscheinend nur für das .js

Vielleicht noch als Ergänzung, um es deutlicher zu sagen: Wenn die Barriere gerissen wird, dann hat das Zertifikat noch einen Restwert. Es ist also kein KnockOut, welcher wertlos verfällt.Das Zertifikat läuft bis zur Fälligkeit weiter. Der Restwert des BP3JZ3 wäre bei Berührung der Grenze von 8300 = 27 EUR (11000 - 8300 = 2700 x 0,01 Bezugsverhältnis). Also ein Verlust von 36,8% (wenn man dann sofort verkaufen würde).

Schon gesehen Hab noch einige Kleinigkeiten gemacht (so klein, dass sie gar nicht auffallen dürften)... Stellst du die neuen Dateien unter dem Link bereit? ECS_013.zip

Ich mach dann mal die mobile Version wieder lauffähig

Klar, habe ein eigenes Thema draus gemacht: http://www.tom-next.com/community/topic/64317-reverse-capped-bonus-zertifikate-im-einsatz/

Auf Wunsch von lutzs (siehe http://www.tom-next.com/community/topic/60070-dax-8000/page-5?do=findComment&comment=142200) gehe ich mal näher auf meine Strategie bzgl. Capped Bonus Zertifikate ein. Was sind Capped Bonus Zertifikate? Capped Bonus Zertifikate haben eine Laufzeit, einen maximalen Rückzahlungsbetrag und eine Barriere. Wird während der gesamten Laufzeit die Barriere niemals berührt bzw. unterschritten, dann erfolgt die Rückzahlung zu einem festen Betrag. Dieser wird häufig auch als "Bonus" bezeichnet. Einsatz bei einer Markterwartung: seitwärts, steigend bzw. leicht fallend Was sind Reverse Capped Bonus Zertifikate? Hier liegt die Barriere über dem Emmissionskurs. Einsatz bei einer Markterwartung: seitwärts, fallend bzw. leicht steigend Konkretes Beispiel DAX Stand (28.01.2013, 19:40) = 7838 Wertpapier: BP3JZ3 (Reverse) Aktueller Kurs: Das bedeutet: Bleibt der DAX bis zum 21.06.2013 unter 8300 Punkten, dann erhält man den Bonusbetrag von 56 EUR. Somit macht man dann einen Gewinn von: 56 - 42,76 = 13,23 EUR pro Zertifikat Das entspricht etwa 31%. Da die Laufzeit knapp ein halbes Jahr ist, sind es rechnerisch sogar 97,51% p.a. Klingt gut? Das ist auch in der Tat so. Kommen wir also zum nächsten Punkt. Risiko Das Hauptrisiko ist natürlich, dass die Barriere während der Laufzeit gerissen wird. Das Problem ist, dass die Zertifikate ein Aufgeld bilden und sich zur Fälligkeit hin der Hebel stark erhöht. Das bedeutet im Klartext, dass bei Erreichen der Barriere durch das Aufgeld überproportional Verluste entstehen. Nachdem die Barriere gerissen wurde und das Aufgeld dem Kurs entfernt wurde, verhält sich das Zertifikat wie ein (reverse) Index-Zertifikat. Die Verluste können also noch weiter gehen, wodurch ein theoretischer Totalverlust möglich ist. Chancen Fällt der DAX: alles gut Verläuft der DAX seitwärts: alles gut Steigt der DAX: kein Problem, so lange es in diesem Fall nicht mehr als 462 Punkte bis zum 21.06. sind. Meine Strategie Obiges Beispiel habe ich nur gewählt, um die Zahlen deutlich zu zeigen. Stand jetzt wäre mir das o.g. Zertifikat zu heiß. Ich nutze die Capped Bonus Zertifikate, um mein Portfolio zu hedgen. Das heißt, ich steige gegen den Trend ein. Wenn der DAX stark gestiegen ist, so wie in den letzten Wochen mehrere hundert Punkte in einem Rutsch, dann fange ich langsam an Reverse Positionen aufzubauen. Diese werden gestaffelt anhand der Charttechnik platziert. Die Restlaufzeiten werden kurz gewählt. Denn durch den rasanten Anstieg wird das Aufgeld überproportional reduziert. Konkret habe ich gekauft: BP4L5V am 24.09.2012 zu 39,50 EUR: Laufzeit 19.04.2012, Bonus 46 EUR, Barriere 8500. Mögliche Rendite: 16,4% (effektiv, nicht per annum) BP4L5S am 07.12.2012 zu 41,31 EUR: Laufzeit 19.04.2012, Bonus 49 EUR, Barriere 8300. Mögliche Rendite: 18,6% (effektiv, nicht per annum) BP4L5T am 12.12.2012 zu 40,98 EUR: Laufzeit 19.04.2013, Bonus 48 EUR, Barriere 8400. Mögliche Rendite: 17,1% (effektiv, nicht per annum) Obwohl der DAX seit Dezember weitere 200 Punkte gestiegen ist, notieren die Zertifikate im Plus.Jetzt kommt der Zeitwert verstärkt zum Tragen, da die Fälligkeit näher rückt.Dies äußert sich in steigenden Zertifikat-Kursen, obwohl der DAX sich nicht bewegt. Fazit Es ist keine klassische Short-Strategie. Im Grunde werden Volatilitäten gehandelt. Daher können Einstiege nur nach deutlichen und andauernden Bewegungen sinnvoll platziert werden. Würde dies nicht geschehen, steht das Aufgeld in einem ungünstigen Verhältnis zur möglichen Rendite. Disclaimer Dies ist keine Handelsempfehlung, sondern einfach nur eine Darlegung dessen, was ich gemacht habe und seit einigen Jahre praktiziere. Es handelt sich definitiv nicht um eine todsichere Strategie. 2008 habe ich hiermit wertmäßig einen gut ausgestatteten Kleinwagen (Neuwert) verloren. Das ist halt die Gefahr, wenn man gegen den Trend einsteigt und er doch stärker und heftiger ist, als erwartet. Und nun: was haltet ihr davon?

Quelle (mit Chart) Und jetzt freuen wir uns alle über das "Ausgabeniveau"

Bislang war es ein absoluter Betrag. Gut wäre, wenn man optional zwischen beiden Möglichkeiten wählen könnte. Ich warte aber jetzt erstmal auf Mythos, sonst verliert er noch den Anschluss

So sehe ich den Chart auch. Reduzieren werde ich bei 7400 wahrscheinlich schon. Aber ich werde "oben" nicht wieder neu einsteigen. Ich handel mit meinen Reverse Capped Bonus-Zertifikaten im Grunde Volitilitäten und damit gegen den Trend. Momenten spielt der Zeitwert immens für mich. Ist eine sehr schöne Strategie, mit der ich sehr gut fahre (wenn man mal vom Jahr 2008 absieht).

Ist eingebaut. Ich dachte, das wäre schon eine relative Angabe. Oder soll das besser optional (abs/rel) möglich sein? Version 0.1.1 anbei Changelog: Was mir gerade auffällt: wird das Changelog deutsch oder englisch? EquityCurveSimulator-011.zip

Sehr gut, Rumpel! Das geht ja alles flott hier Ich hatte mir gestern noch kurz http://www.jqplot.com/ angeschaut, um schöne Grafiken zu zeichnen. Möchte jemand dieses verwenden und einbauen? Dann würde ich das auf die mobile Version übertragen. Allerdings sollte die EquityCurveSimulator.js unabhängig von desktop/mobil-Version und somit nur einmalig vorhanden sein. Das heißt, lediglich die CSS und index.html sollten sich unterscheiden. Dann sind Anpassungen schneller gemacht. Lizenzierung? Was spricht gegen MPL (http://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License)?

Windowstaste + U, dann "Bildschirmlupe"

Nicht schlecht, der DAX zieht durch und bewegt sich an der Oberkante des Aufwärtstrends. Wenn die 8000 nicht deckeln, dann geht's meines Erachtens erst richtig ab. Ich glaube, viel zu viele Leute sind einerseits short und stoppen bei etwa 8000 aus, wiederum andere sehen den Zug davon fahren und wollen aufspringen. Ich persönlich liege mit Reverse Capped Bonus Zertifikaten gestaffelt short bei 8300, 8400 und 8500. Alle fällig 19.04.2013. Noch bin ich nicht nervös - ab 8000 dann schon. Hier mal ein Big Picture

Ich habe den Quellcode (HTML) genommen und daraus einen ersten Entwurf für die Mobil-Seite (mit jQuery mobile) gemacht. Einfach die HTML austauschen. Mobil bedeutet: damit es gut aus sieht müsste man den Browser schmaler ziehen oder gleich ein Handy verwenden. Man könnte als Weiterentwicklung natürlich in Abhängigkeit des Geräts das Layout anders gestalten. Der Grundstein ist zumindest gelegt. @Mythos: wenn für gut befunden, kannst du die HTML-Datei aus dem Anhang unter deinem Link ja ersetzen @alle weiteren: wenn ihr die unten stehende HTML herunter ladet und an Stelle der Originalen verwendet, gibt es auch ein neues Layout Man kann die verschiedenen Abschnitte auf und zu klappen. Außerdem sind die Steuerelemente für die Toucheingabe optimiert: "Parameter" aufgeklappt: Die kleinen i-Knöpfe sollen später ein Hilfe-Popup zeigen. Ist vorbereitet, aber der Text fehlt noch. Gute Nacht index.html

Die Logik ist natürlich erstmal wichtiger. jQuery (mobile) erspart einem aber viel Oberflächendesign, da im Grunde alles, was man braucht drin ist (Multipage Unterstützung, Ajax, Steuerelemente etc.). Kann man im Nachgang natürlich immer noch einbinden. Ich sehe nur die Gefahr, dass die Hintergrundlogik schnell programmiert ist und das Frontend verhältnismäßig viel Zeit beansprucht.

Interesse habe ich an solchen Entwicklungen immer. Allerdings überschlagen sich derzeit bei mir dir Projekte, sodass zeitlich keine Ressourcen zur Verfügung stehen Ich stehe dir aber mental bei Seite JavaScript + HTML5 (Canvas) sind sicherlich eine gute Kombination, bei der ggf. auch andere Personen werkeln könnten. Übrigens auch einen Blick wert: http://jquerymobile.com/ http://jquery.com/ EDIT: Um die Beliebtheit zu steigern wäre natürlich die Mehrsprachfähigkeit des ECS (equity curve simulator) wichtig - zumindest deutsch/englisch. In Anbetracht weniger Worte dürfte dies kein Problem darstellen

Vom Ansatz her wäre ja die Funktionalität des o.g. Equity Curve Simulators nicht verkehrt. Inputs: Verhältnis Gewinn/VerlustGewinnwahrscheinlichkeitdaraus errechnete Outputs: Kelly ValueErwartungswertgezeichnete Outputs: Entwicklung des KapitalsParameter: Anzahl zu simulierender TradesStartkapital (oder z.B. 100)absolute und relative (logarithmische) ChartdarstellungAnzahl der darzustellendenen parallelen SimulationsläufeDanach ließen sich im zweiten Schritt beliebig viele weitere Kennzahlen aus den Simulationen berechnen: Drawdown abs/relAnzahl Gewinn-Trades in FolgeAnzahl Verlust-Trades in Folgeetc.Für folgende Versionen weitere Funktionalitäten: Abspeichern von Projekten für den einzelnen User mit Notizen etc.Freischalten von Projekten für andere User (global oder für einzelne)Speichern der GrafikenSoll/Ist-Vergleiche: Simulationen sind das Soll und in das Ist könnte man per CSV seine Trades importieren und mit darstellenoptimiert für mobile Darstellung (HTML5, Auflösung...) Auch wenn Java momentan nicht so beliebt ist, hätte dies den Vorteil, dass das Programm auch stand-alone lauffähig ist. Ansonsten ist JavaScript sicherlich nicht verkehrt. Aber mir ist das wurscht

Es gibt keine feste Definition von "SystemID". Daher müsste man in die DLL schauen (dekompilieren bzw. Assembler) und herausfinden, welche Kriterien angesetzt werden. Ansonsten könntest du den Rückgabewert der DLL noch patchen, sodass getSystemID immer eine von dir selbst definierte Zahl zurückgibt. Das fällt aber dann schon eher in die Sparte cracking. Eine andere Idee zu deinem Problem: schonmal die Firewall deaktiviert?