Quickbeam2k1

ja danke, das ändert aber leider nichts. Gibt es zufällig auch irgendwie die Möglichkeit im 15 Minuten Chart die Werte eines Indis aus dem z.B 1H chart anzuzeigen? Einfach die Berechnungsintervalle in den Indikatoren zu erhöhen hilft ja nicht (siehe z.B ATR).

Hmm, dan scheint irgendwas bei mir nicht richtig zu funktionieren komisch. Ich hatte die Differenz irgendwie auf die Bildung der Signallinie bezogen. Hmm ich glaube dann bastel ich mir mal nen RVI der der standard definition entspricht und schau mir mal an was bei rauskommt. Finds halt nur witzig das man in dem Zeitinterall indem man die Interpretation sehen sollte diese nicht sieht.

Wieso die Differenz? da wird doch nur geglättet? Wieso krieg ich dann "sinnvolle" Werte mit dem anderen "angepassten" Stochastik hin. Der Zeichnet dann "nur" die Signallinie. Bzw. man sieht nur die 2. Linie da beide Linien gleich sind. Ich meinte eigentlich den Relative Vigor Index nicht Volatility. Ich verstehe ja den Grundgedanken aber nicht warum die Implementierung in MT4 so komisch ist. Ich sehe nicht wieso der nicht mit einer so kleinen Zeitenstellung funktionieren sollte. Die Berechnung ist irgendwie willkürlich. Ich sehe nicht den Sinn immer 3 Zeitschritte zurückzugehen. Und es deckt sich auch nicht mit der einfachen Formel die man sonst findet

nein, ich übergebe den Parametern jeweils eine Eins. Also soll der Berechnungszeitraum genau ein Bar sein. Die Interpretation des RVI wäre dann: 1 bei nem vollen positiven Bar und -1 bei nem vollen negativen Bar und 0 bei nem perfekten Doji. Beim stochastik halt 1 beim vollen positiven Bar und 0 beim vollen negativen. Beim standard RVI habe ich dieses Bild nicht und beim standard stochastik(1,1,1) sehe ich einfach gar nichts

Hallo, ich schau mir gerade mal den RVI und den Stochastic Oszillator an. Nehme ich die Standard versionen (nicht angepasst) kann ich die nicht für die Zeitperiode 1 verwenden. Der Stochastic zeigt einfach nichts an der RVI offensichtlich nen falschen Wert. In der Doku steht drinnen, das mindestens 3 Kerzen betrachtet werden, doch warum? Mit dem Stochastic kann ich das umgehen wenn ich den "Angepassten" nehme. Nur fehlen mir da halt die Informationen ob eine Kerze wirklich negativ ist. Kann mir jemand den Sinn hinter den unterschiedlichen Stochastics erklären? Ist der eine ein Slow stochastic? Kann mir jemand erklären warum man beim RVI nicht einfach die einfachen Verhältnisse mittelt, so wie es überall beschrieben ist? Also einfach Close-Open/High-Low und dann eine Mittelung der Werte der einzelnen Kerzen? Hat jemand ne Implementierung des RVI die so einfach ist?

also irgendwo hab ich mal gelesen dass das bei macs wohl ne software bei ist. Unter Linux könnte man noch rsync nutzen und halt nem dämon zuweisen. Was aber ansonsten noch ein Geheimtipp ist den ich zuletzt im Netz zu diesem Zweck fand: SVN (Subversion) Apache Subversion – Wikipedia Ist zwar eigentlich für Softwareentwicklung gedacht aber wir auch damit funktionieren.

also die eigenpaitalquote ist wohl etwas höher. Die Quote liegt laut Basel eins http://de.wikipedia.org/wiki/Basel_I bei 8%. Das ist natürlich auch genau die Kritik an der niedrigen Quote. Schau dir mal die kanadischen Banken in der Krise an. Die haben ca. das doppelte und hatten keine Probleme

also ich shehe natürlich auch ein, dass der nachgezogene stop halt immer schlechter ist als das nehmen des Takeprofits hier. Wo ich halt immer noch Gewissenskonflikte habe ist halt mit so festen Stops a la 50 Pips 100 Pips. Das wären dann ja Stops die prinzipiell auf eine Wähurng hin optimiert sind. Sowas wäre dann irgendwie nicht "einfach". Anders siehts halt aus wie im obigen Beispiel, wenn ich als Stops die Pivots nehme. Ach ja schwierig das alles. Dann sehe ich auch irgendwo den Sinn dieses Stoppnehmens. Hängt wohl auch mit der enormen Trefferquote von angeblich 90% zusammen. Da kann man das so ja sicher gut verwenden.

ja ist mir auch auf der autofahrt gerade aufgefallen ^-^. Hier wird ja nix erhöht bei Verlusten Trotzdem verstehe ich den Sinn dahinter nicht? Warum ziehe ich nicht einfach den Stop nach. So habe ich immer den maximalen Verlust, aber nie den maximalen Gewinn. Natürlich reduziere ich beim schließen einer Teilposition mein Risiko enorm, aber wenn ich die Stops einfach nachziehe, z.B auf den ersten Pivot (ungefähr) Reduziere ich mein Risiko um den gleichen Betrag aber verdiene beim weiterlaufen meiner Position deutlich mehr.

naja aber trotzdem scheinen sich in dem thread alle einig zu sein, dass eine Martingale-strategie nichts bringt, oder? Und meiner Meinung nach wird ja in den obigen Links eine solche beschrieben. Ist vielleicht auch in diesem kurzfristigen Rahmen etwas schwierig eine solche Anti--Martingale Strategie umzusetzen, da lohnen sich vermutlich wirklich erst die großen Trends und eine feste Höchstzahl an Zukäufen. Natürlich dann auch irgendwie intelligentes Nachziehen der Stops und erhöhen der Positionsgröße.

Aloha, erstmal möchte ich wh für die Seite forex-srategies-revealed.com nochmal danken :) Diese Seite arbeite ich gerade durch und ich treffe dort relativ häufig auf ein Konzept was sich mir nicht so ganz erschließt. Also wir haben hier z.B eine Strategie die als Targets mehrere Pivotpunkte hat. In einer Bemerkung steht dann: "running tow orders can save lots of nerves" und es wird vorgeschlagen mit einer Position beim ersten Pivot auszusteigen und die nächste beim Standardziel (nach 3 Kerzen). Aber wäre es nicht sinnvoller mit einer kleinen Position anzufangen und beim erreichen des ersten Targets eine zweite Position hinzuzufügen? Damit habe ich wenn der trade gegen mich läuft immer einen kleineren Verlust. Das würde dann auch dem entsprechen, was in diesem Video gesagt wird, dass man nämlich Positionen die im Gewinn sind auffüllt. Das würde sich dann auch eher mit der Turtle-Strategie decken. Oder ist das halt schon dahingehend optimiert, dass dort gesagt wird, dass wir eine "True-Winning-Rate" von 90% haben? Dann würd ich aber nicht verstehen warum man dann schon eine Teilposition schließen sollte, das würde ja dem obersten Prinzip von Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen Widersprechen?

okay danke, dann weiss ich jetzt was heiken ashi charts sind :) Damit scheint man auch nen schönen Trailing Stop machen zu können :) An sowas hab ich aber in meinem EA noch nicht gedacht, denke das hier ist ein zumindest leicht anderes Konzept. Aber es ist sehr interessant muss ich sagen :)

ok, aber wie genau die Hochs und Tiefs eingehen seh ich noch nicht. Was genau ist nachzeichnen? Das er sobald der Wert für einen Bar steht (also nach Abschluss der Barperiode) den Wert nicht mehr verändert?

hier ging wohl wieder nen beitrag verloren von mir, bzw wurde nicht gepostet. tut mir leid ich verstehe den Indi und die Einstigssignale nicht wirklich. 1. Ich bin immer Rechts von der blauen Linie, vermutlich short wenn Open unterhalb und Long wenn Open überhalb ja? 2. Ich seh ja ein, dass der Indi die Hochs und Tiefs verbindet aber wie passiert der Wechsel? Wie entscheide ich ob ich nen neues Tief oder Hoch wähle? Also meine Strategie is simpel (das ist ja in der Regel gut): ich kaufe wenn der aktuelle Kurs höher als das Hoch der letzten 5 Bars ist. Dann wird nen Trailingstop nachgezogen.

Bezog sich dein Versuch auch auf Linux? Das kann auch oft helfen.

Was meinst du macht keinen Unterschied? die Positionsgrößenbestimmung? Da gibts in van Thaprs "CLever Traden mit System" nen schönes Beispiel zu. Also in der Literatur findet man ja auch oft die Donchian systeme die aber nur langfristig agieren. Ich wollte mir halt einfach mal anschauen, was passiert wenn ich auf nem 5 minuten Chart das 5 Bar Hoch handle. Im GBP/UDS klappte das nicht. im EUR/USD liefs ganz gut. Immerhin 45% Trefferquote und nen Profitfaktor von 1.5. Wird in der Form natürlich nicht verwendbar sein. Auch das Testen ohne Tickdaten macht ja keinen Sinn. Um da ne gewisse Glaubwürdigkeit zu erhalten müssen die SL ja deutlich weiter sein als die 1-Minuten Volatilität. Ich mache nun nen Vorwärtstest jedoch wird nicht gehandelt. Ich hab halt noch keine Fehlerbehandlung im EA eingebaut liegt dann wohl wahrscheinlich daran? Oder gibts da noch andere Fehlerquellen? Mich wundert halt, dass nicht mal Trades eröffnet werden.

was ich als aller erstes mal probieren würde: Versuch mal evtl mit ner Knoppix cd drauf zuzugreifen, Häufig kann man doch noch daten lesen. Alternative installiere Windows auf ne neue HD. Häng dann die alte wieder rein und schau ob du so evtl noch drankommst.

okay, ich sollte da erwähnen, dass ich vorhabe die positionsgröße abhängig von der Volatilität zu bestimmen. Die ist halt in niedrigen Zeitrahmen wesentlich geringer. Ich hab dort wegen des niedrigen Kapitals einfach mehr Freiheiten. Setze ich Stops im 1H Rahmen, kann ich quasi nur 1 Microlot nehmen. 50 Pips wären dann ungefähr 1% meines Kontos. Das passt ganz gut zur Volatilität. Was ich nur sagen will: Positionsgrößenbestimmung macht ab bestimmten Zeitrahmen kaum noch eine Sinn, ich würde da eh nur die Minimalzahl kaufen. Da ich halt glaube, dass die Positionsgrößenbestimmung auch maßgeblich zur Performance beiträgt wäre scalpen am besten, da man sie dort am ehesten eingehen lassen kann.

na sowas hab ich mir schon gedacht. Nur sind die Ergebnisse auf Stundenbasis auch noch recht gut, eventuell kann ichs ja irgendwie auf höheren Zeitebenen laufen lassen. Kann man den Backtests denn überhaupt irgendwie vertrauen bzw. ne gewisse Validität ansehen? Das fehlen der Tickdaten ist natürich wirklich übel. Ab welchem Zeitrahmen würdest du denn sagen, dass man mit MT4 arbeiten kann? Weiss man schon ob MT5 tickgenaues backtesting erlaubt bzw. eher für automatisches Scalpen geeignet ist? Hab schon vor bei MBT nen Konto zu eröffnen nur leider fehlen mir die 1500€ für ne bessere Software. Das Blöde ist halt das mit niedrigem Kapital (500€) das MM mit Sclaping am einfachsten ist.

Aloha, habe nun meinen "ersten" EA gebaut. Ist nen ganz einfacher DonchianChannel-Breakout mit nem Trailing stop (nur Long bis jetzt). Nun hab ich das ganze (siehe auch den Thread Gedanken zum Mindestkapital) zunächst als Scalping EA ausgelegt. Das heißt SL von der größe des Spreads. Schau ich mir nun die Backtest ergebnisse an, fällt auf dass ich deutlich zu spät in die Positionen gehe. Das liegt ja vermutlich daran, dass nur mit 1-Minuten Daten getestet wird. Wie testet ihr Scalper? Macht ihr denn diesen Trick mit dem Laden der Rick daten von dukascopy und zigfachen Konvertierens? Ab welchem Zeitrahmen und/oder Stoploss größe reichen eurer Meinung nach die 1-M Daten? Der EA liefer eigentlich recht gute Ergebnis (zumindest auf EURUSD). Werde auch noch die Short seite einbauen und noch die Positionsgröße an die Volatilität anpassen. Bis jetzt kaufe ich halt immer nur 1 Lot. Habt ihr sonst noch Tipps zum Backtesting?

leider nicht. Spanien war einfach besser, muss man einfach eingestehen. Macht Puyol den ersten und spielt der 18er auf Torres fallen sogar noch 2 Tore mehr. Denke mit dem 1:0 sind wir sogar noch fast gut bedient. Was halt nur Schade ist: Wir sind besser als Holland und Uruguay :)

also ich hab mir letztens das Buch von an Tharp geholt: Clever Traden mit System. Aber die 1.0 version :) die gabs bei amazon-marketplace für nur 10 €. Das führt schon sehr gut ein in MM/RM usw. Ansonsten gibts von der HSBC-Trinkaus "Tradingstrategien mit Hebelprodukten". Dort ist der MM Teil komplett aus nem Van Tharp Buch genommen. Das Buch findest du kostenlos auf der HP. Ihr meint doch sicherlich hier mit Takeprofit auch das aussteigen mit einem Trailingstop, oder? Es gibt ja viele Strategien, die den TP nur durch "ausstoppen" bekommen. Bsp: Schnitt vom 2 MAs?

kannst du mal das ergebnis posten? Also maximum drawdown und profitfaktor etc. Kann die datei mit openoffice nicht öffnen :) Muss mir mal Excel kaufen :)

oh das hab ich wohl überlesen, danke für den Hinweis :) Steht da aber auch so klein. Dann nutz ich mal DoubletoStr :)

ich dachte erst ers gab probleme wenn ich nicht normalisiere. Das betrifft dann aber wohl nur direkt Orders. (Warum ich normalisieren muss ist mir noch nicht so wirklich klar? Meistens liegen die Kurse ja schon im richtigen Format vor. Wenn ich irgendwo in ner Berechnugn mal teilen muss, dann seh ich ein dass ich das machen muss, aber sonst?) Hatte es auch ohne das Normalize gemacht und auch mit 6 Stellen. Änderte aber auch nichts an der Ausgabe. Hat das Problem denn sonst keiner? Weitere Ideen?