Quickbeam2k1

also ich stehe irgendwie vor dem selben problem. Ich denke nur, dass ninjatrader halt fürs livetrading bei seiner (und auch meiner) gewünschten anfangskontogröße einfach richtig teuer ist. Ich bin mittlerweile davon am abrücken nen konto mit nur 200€ zu eröffnen. Denke es wird dann eher so auf 500 zu laufen. Natürlich auch mit verringertem Hebel Nur würd ich halt gerne vorher auch gerne ne strategie entwickeln und die auch ordentlich backtesten. Leider sind dann die ca. 1000€ für ninjatrader zum anfang doch noch zu viel. Aber mal schauen was sich so ergibt :)

ich möchte gerne noch was zu der Rezension hinzufügen, da ich auch gerade Way of the Turle von Curtis Faith lese. Beide Bücher sind in gewisser Weise recht ähnlich, auch denke ich das Tradingstrategien (nicht nur) für ... NICHT zwingend nur auf EAs bezieht. Vielmehr geht es darum sich generell Handelssysteme anzuschauen die auch auf dem Computer ausführbar sind. Ein Teil der sich zwingend auf den Computer bezieht ist jener, wo Kahler zeigt wie man Indikatoren durch Glättung und Digitalisieren dem Computer leichter zugänglich machen kann. Dies kann man dann auch auf den Diskretionären Handel anwenden. Der wichtigste Teil ist jedoch der Test seiner Handelssysteme. Hier erklärt er verschiedene Möglichkeiten wie man abschätzen kann ob das System auch in der Zukunft funktionieren könnte. Insbesondere versucht er seine Systeme auf Robustheit hin zu Opimieren. Eine weitere wichtige Sache ist die folgende: Es wird ein counter-trend Handelssystem vorgestellt! Das hab ich bis jetzt nur in "Die hohe Kunst des (Day)-Tradens" von Jochen Steffen gesehen. Allerdings ist so ein System nicht backtestbar und dem Computer beizubringen. Und so empfinde ich jedenfalls nicht wirklich nach dem KISS-Prinzip. (Der Autor bezeichnet sein System als einfach bezeichnet, die Bausteine sind es auch aber ich bin damit noch nicht richtig warm geworden. Die Charts werden sehr schnell sehr voll. Dafür sind aber die Ergebnisse an den ausgewählten Beispiele sehr erstaunlich). Da ich grade Way of the Turtle lese verstehe ich das Kahler Buch immer besser. Hier wird halt auch auf Backtesting und Optimierung Wert gelegt.

ich möchte gerne noch was zu der Rezension hinzufügen, da ich auch gerade Way of the Turle von Curtis Faith lese. Beide Bücher sind in gewisser Weise recht ähnlich, auch denke ich das Tradingstrategien (nicht nur) für ... NICHT zwingend nur auf EAs bezieht. Vielmehr geht es darum sich generell Handelssysteme anzuschauen die auch auf dem Computer ausführbar sind. Ein Teil der sich zwingend auf den Computer bezieht ist jener, wo Kahler zeigt wie man Indikatoren durch Glättung und Digitalisieren dem Computer leichter zugänglich machen kann. Dies kann man dann auch auf den Diskretionären Handel anwenden. Der wichtigste Teil ist jedoch der Test seiner Handelssysteme. Hier erklärt er verschiedene Möglichkeiten wie man abschätzen kann ob das System auch in der Zukunft funktionieren könnte. Insbesondere versucht er seine Systeme auf Robustheit hin zu Opimieren. Eine weitere wichtige Sache ist die folgende: Es wird ein counter-trend Handelssystem vorgestellt! Das hab ich bis jetzt nur in "Die hohe Kunst des (Day)-Tradens" von Jochen Steffen gesehen. Allerdings ist so ein System nicht backtestbar und dem Computer beizubringen. Und so empfinde ich jedenfalls nicht wirklich nach dem KISS-Prinzip. (Der Autor bezeichnet sein System als einfach bezeichnet, die Bausteine sind es auch aber ich bin damit noch nicht richtig warm geworden. Die Charts werden sehr schnell sehr voll. Dafür sind aber die Ergebnisse an den ausgewählten Beispiele sehr erstaunlich). Da ich grade Way of the Turtle lese verstehe ich das Kahler Buch immer besser. Hier wird halt auch auf Backtesting und Optimierung Wert gelegt.

dann heißt das also, das ich nur höchstens 2 Vorteile habe wenn ich Fremdwährungen handle: 1. möglicherwiese geringere Margin 2. häufig haben Dollarpaare nen geringeren Spread oder bringt mir das nicht weil eh anders abgerechnet wird? Dafür muss man halt mehr rechnen. Ah das mit dem Stop ändern machte keinen Sinn, sehe ich ein. Das einzige was man machen könnte wäre eine dynamische Positionsgrößenänderung um das Risiko konstant zu halten. Wobei man da auch wieder bei dem Problem steht: Das man so kleine Positionsgrößen nicht eingehen kann. Danke für die Erläuterungen

Hallo, ich stelle mir gerade folgende Frage: Angenommen ich möchte pro Trade nur höchstens 1% meines Kapitals verlieren. Mein Konto wird in Euro geführt und ich investiere z.B in USD/JPY. Ich greife dann zum Einstiegskurs den EUR/USD ab um mit slippage meine 1% maximal Verlust zu definieren. Nun kann ja während ich in Position bin der EUR/USD fallen oder steigen, so dass ich über die 1% komme. Wie macht ihr das greift ihr den Kurs bei jedem Tick wieder neu ab und verändert den stop? Da macht ja vermutlich auch der Broker nicht mit. Legt ihr dann Signifikanzbereiche fest? z.B 0,1% Änderung erzwingt eine Änderung des Stop/Loss? Oder wählt ihr die Positionsgröße von Anfang an kleiner und berechnten quasi mehr für die Slippage ein? Das ganze wird vermutlich eh nur bei großen Zeiten wichtig sein. Oder beachtet ihr das gar nicht?

Wieso gibt es dann keinen goldstandard mehr, man hätte ja noch andere Rohstoffe dazunehmen können. Außerdem wird ja auch immer mehr Gold gefördert. Eventuell waren die genauen Mengen damals noch gar nicht bekannt? Die Währungssicherheit gab es auch mit den Goldstandard nicht! Zum horten: "Die Bank verleiht Anlagekapital 10 fach". Lege ich also Geld bei meiner Bank an, kann sie auch mehr verleihen, ermögliche also anderen Investitionen, oder nicht? Du kritisierst ja ziemlich offen den Zins, was ja auch sicher nicht unberechtig ist. Aber was ist denn die Alternative? Wenn es keinen Zins gibt, was habe ich dann für einen Anreiz Geld zu verleihen? Ich trage dann nur Risiko und kann nicht an mein Geld ran wenn ich es brauche. Der Schuldner könnte sich davon ja einfach irgendwas kaufen und zahlts mir halt unter Umständen nie zurück. Davon das er Schulden bei mir hat kann ich nicht leben. Irgendwann leiht ihm dann keiner mehr was und mein Geld ist auch weg. Man hätte dann keine Investition und auch keine Innovation mehr. Ein Risiko bringt einem keinen Vorteil.

@ ronner geh mal aus spiegel.de schau dir einen beliebigen thread bezüglich politik und wirtschaft an. Schau dir dann die Kommentare an. Kann Archer da schon verstehen. Ich hatte selbst letztens Bekanntmachungen mit einem "nur" günen Wähler. Der mich beleidigte da ich bei der Bundestagswahl FDP gewählt hab. Da kamen dann auch die Standard-links Parolen: 1. Die Ideologie der FDP ist genau die weshalb wir in der Krise sind (komisch das sie nicht an der Regierung waren, als es zu den Krisen kam, da hätte man ja einiges verhindern können z.B die Zockerei der Landesbanken aber da hat sich Peer Steinbrück inditek gegen ausgesprochen) . 2. Die Liberalen sind marktradikal 3. Nur die FDP macht Klientelpolitik (es macht genau jede Partei :-)) etc. Generell empfinde auch ich es, dass es en vogue ist Links zu sein. Das ist halt der "Nachteil" unserer Geschichte. "Rechte" Aussagen sind absolut verpöhnt während Linke vollkommen in Ordnung sind. In den USA ist das natürlich genau andersrum. Zurecht benannte auch letztens der Innenminister das Problem, dass man auch linke Gewalttaten stärker ahnden müsse (1. Mai etc.). Natürlich gibts da genauso Übertreibungen in die andere Richtung. Einfach daran denken was die Bild so bezüglich der Griechenrettung gemacht hat. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Medien da objektiver Berichten würden. Zum Glück haben wir ja noch Meinungsfreiheit hier obwohl die Meinungsbildung teilweise doch zu sehr ausgeprägte Richtungen hat.

jo ist schon klar, dass da kleine käufe massive kursbewegungen ermöglichen. In dem Börsenbrief wurde keine Aktie empfohlen. Hatte nur vermehrt etwas über seltene Erden gelesen in letzter Zeit. Und wenn sich wirklich Elektoautos weiter durchsetzen, könnten die wichtig werden. Google ist da ja generell ein ganz gutes Beispiel auch wenn halt nie ein Pennystock war. okay das passt hier nicht perfekt rein da die Aktie direkt wie ne Rakete abging :) Hmm also auf comdirect die Branchenindizes sind nicht so pralle, werd mir die mal auf onvista anschauen

Hallo, ich stelle mir gerade die Frage wo man ne gute Übersicht über Aktien z.B nach Wirtschaftssektoren findet. Sollte ähnlich zu www.rohstoff-welt.de sein, nur halt nicht nur auf Rohstoffe bezogen. Idee liegt halt darin unter Umständen früh an Startups beteiligt zu sein. Onvista ist da leider nicht wirklich detalliert genug und comdirect auch nicht toll. Gestern kam ja wieder der TradersJournal Newsletter raus wo dann über "seltene Erden" gesprochen wurde. Da hab ich mich halt generell gefragt wie findet man Unternehmen die evtl am Anfang von guten Chancen stehen. Das lässt sich ja übertragen auf Batteriehersteller, Brennstoffzellen, Wasseraufbereitung, Wasserstoffversorgung etc. Meinetwegen auch irgendwelche Internetunternehmen. Oder lohnt sowas nicht?

es wurden gerade (ungedeckte) Leerverkäufe verboten. http://www.handelsblatt.com/ Wo stecken die denn eigentlich genau drinnen? Betrifft das auch Optionen und Futures? Ich meien bei Optionen verpflichtet sich ja in der Regel einer der beiden Vetragspartner Aktien abzuliefern oder zu kaufen. zumindest im ersten Fall müsste dann ja jemand die Aktein schon haben, oder? Oder ist das wenn ich eine Option ausgebe eh immer der Fall?

Naja ist ja überall Lobbyarbeit, egal obs die Hotelbranche, die Banken sind, oder zu früheren Zeiten wo die Berater des Umweltministeriums gerne Solarlobbyisten waren. Man überlege sich den "Skandal" in der Klimaforschung. Es wird halt überall nur mit den ängsten der Menschen gespielt ohen mal sachlich und rational über solche Sachen zu diskutieren. Viel einfacher wäre doch z.B einfach Spekulationen auf CDS zu verbieten. Dann könnte man sich ja überlegen den OTC-Handel zu reduzieren und jeweils eigene Börsen zu errichten. Die könnte man besser kontrollieren. Mal ein Fallbeispiel von Wikipedia-Börsenumsatzsteuer: Alle diese Kalkulationen gehen davon aus, dass der Börsenumsatz durch die Einführung einer Börsenumsatzsteuer unverändert bliebe. Diese Annahme ist jedoch ökonomisch nicht plausibel. Die isolierte Einführung einer Börsenumsatzsteuer in einem Land führt zu Verlagerung von Teilen des Handels in Länder ohne Börsenumsatzsteuer. Selbst wenn derartige Verlagerungen unterbunden werden könnten, würde ein Teil des Arbitragehandels zwangsläufig wegfallen, da dessen Kosten aufgrund der Steuer höher wären als die Erträge. So wurden in Schweden 1984 nach der Einführung einer Börsenumsatzsteuer statt der erwarteten 1,5 Milliarden Kronen (SEK) Steuereinnahmen lediglich 50 Millionen SEK erlöst. Hauptgrund war ein Rückgang der Umsätze im Rentenhandel an der Stockholmer Börse von 85 %

wenn die briten nicht mitziehen, kann man diese steuer dann umgehen indem man sich dort nen konto eröffnet? activtrades, alpari sind ja auch dort gelistet? Also selbst wenn ich als Anfänger microlots handeln würde, dann wären bei nem Steuersatz von 0,05% je trade ein Euro drinnen. Also bei Kauf und Verkauf sofort ein Euro. Das ist natürlich schon recht heftig in. Das heißt ja auch gerade, dass mein mindestens 0,1% in der Kursbewegung haben muss um zu profitieren. Da sind dann ja wirklich fast nur noch Swingtrades möglich. Besser wäre natürlich wenn die Steuer nur auf den Marginsatz gezahlt werden würde aber das würde ja vermutlich nicht genu geld einspülen.

hmm ich versteh die welt nicht mehr, jetzt klappts. Habs vorhin auch genauso gemacht da wollts nicht. Naja danke und entschuldigugn fürs aufblähen des threads. Aber zumindest wegen des Digitalsiierens muss ich ja eh nen eigenen Indikator schreiben. Aber so vereinfacht das natürlich viel.

Das hab ich natürlich als erstes probiert aber bei mir klappt es leider nicht. Ich muss mir da vermutlich doch mal ne andere Version anschauen. Ich hab auch die ganzen Felder mit Anwendung auf vorherigen Indikator nicht. Vielleicht liegts auch irgendwie an der Demokonten version oder so.

also vielen dank für eure antworten, denke auch dass es nicht schwer umzusetzen wird, ist halt nen einfaches konzept. Jo werte nur 1 und -1 aber halt auch stetig dazwischen. vermutlich sorgt dafür dann das xaverage würde ich tippen. Auch die Idee mit dem Digitalisieren ist eigentlich ziemlich gut. Das machts halt für Handelssysteme viel viel einfacher. @siscop: bei mir hab ich nicht die beiden Möglichkeiten? Welchen Metatrader anbieter hast du denn? Ich hab ne Version von Alpari

hallo, mir gefällt es auch sehr gut. ich denke so langsam bekomme ich auch nen plan von nem plan den ich haben sollte :) Man bekommt halt einen sehr schönen Eidnruck wie man sich überhaupt erstmal ein Handelssystem überlegt. In dieser Art hab ich das aus noch keinem Buch heraus gelesen. Eine Frage hab ich dazu. Und zwar wird dort irgendwann der Stochastik-Oszillator geglättet. Weiß jemand ob das irgendwie im Metatrader funktioniert? Einfach nen MA drauf ziehen klappt nicht. Vermutlich muss ich dann den geglätteten Oszillator selber implementieren, aber ist ja auch ne gute Idee

hab mir da auch mal nen demo account zu gelegt und mir so die top 5 handelssysteme zugelegt. die alle 97% trefferquote haben und immer dickes plus liefern. nun ja mein depotwert verkleinert sich stetig. schon komisch

also mit dem dow jones muss das jetzt nichts zu tun haben , eher mit dem dax, oder besser gesagt der generellen situation im moment. Vielleicht sehe ich es auch einfach falsch. Gestern ergab sich meiner Meinung ganz klar auf Schlusskursbasis eine Umkehrformation im eurostoxx 50. Man sieht ein richtig schönes double top. Leider hatte ich gestern abend sport, so dass ich erst heute früh einsteigen konte, und hab quasi am schlechtesten kurs gekauft (oder besser gesagt verkauft :)) :) Gaps füllen sich aber häufig. Das weiss ich nun für die Zukunft. Ich hab heute den ganzen Tag die Berichterstattung verfolgt aber nirgendwo wird dem eurostoxx Beachtung geschenkt. Ist der Index so unwichtig?

1000 DANK! :) ich hab alles andere ausprobiert. strg+c rechte maustaste kopieren, also die intuitiven sachen. die klappten leider nicht. Danke für den Hinweis.

noch ein Nachteil: man kann Linien und Rechtecke und vermutlich alle weiteren Objekte nicht kopieren und somit z.B nicht parallel verschieben

interessant wie unterschiedlich analysen sind. Der Steffensdaily sieht die kritische Zone eher bei 6380, danach seien 6800 in 2 Wochen drinnen. Lese gerade sein Buch (Die hohe Kunst des (Day-)Tradens) und muss sagen es gefällt mir seh gut bis jetzt.

ich kann dir auch genügend anwendungen zeigen wo man keine bilder rendert und trotzdem viel raum braucht. Was ist optimierung? Werden da gleichungssysteme gelöst? Wie groß ist das system. Ist es eine 1Mio mal 1 Mio matrix? da haste nen riesen vorteil wenn die daten im RAM statt auf der festplatte liegen. Vielleicht verstehe ich ja auch nur was anderes unter Optimierung, aber du musst dir imme rüberlegen, dass die Daten die der Computer berechnen soll ja auch irgendwo herkommen müssen. Wenn du 100 cPUs aber nur 1GB Ram hast wirst du halt auch nicht die volle Performance ausschöpfen können. Es kann auch gut sein, dass es für den 6Kern AMD prozessor nen multicpu mainbaord geben wird. Natürlich kenne ich die Unterschiede zwischen Servern und Desktoprechner, ich hab lediglich die Sprache des Threaderstellers gewählt :) So war ja eigentlich jedem klar was gemeint ist :)

also ein grund warum die skalierung mit der anzahl der kerne nicht exakt überinstimmen kann liegt halt daran, dass irgendwo die untersciedlichen berechnungen zusammengeführt werden müssen. Das kann dann nicht auf beiden Kernen passieren. Die nächste Frage ist wie gut der Code parallelisiert ist. Irgendwo hab ich da mal so zahlen gelesen, die dann in etwas so waren, dass bei 6 Kernen und gutem Code eine 4-5 fache höhere Performance möglich war. Also wenn das Programm eh schon durch den Arbeitsspeicher beschränkt ist dann holt der teurere RAM da auch nicht soo viel raus. Wenn du aber auch nicht viel RAM brauchst ist halt die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Servers. Die haben halt die Stärke: RAM. SSDs (die teuren) schreiben und lesen viel schneller als HDDs. Woher weisst du, dass der nicht viele Daten schreibt? Also wenn ich bei uns ne einfache FEM-simulation mit recht kleiner Schrittweite nehme dann kommt da scnell nen Gigabyte zusammen. Denke bei so ner Optimierun, zumal die ja anscheinend lange dauert werden wohl auch große Datenmengen bewegt. Kannst du die Optimierung evtl auslagern? Nen Server wäre sinnvoll, wenn du die Optimierung an z.B ein C++ programm übergibst das parallelisiert ist und mit beliebig viel RAM umgehen kann. Also ich würd dir immer noch von nem Server abwarten. Nimm den AMD Prozessor das sollte schon ganz gut sein. Da sparste dir dann auch gut Geld, da du keinen ECC RAM brauchst.

also ich würde bei dem i prozessor eher mit nem zuwachs von vielleicht 50% rechnen. Die Optimierung geht auch evtl einfach nicht schneller weil der Optimierungsalgorithmus nicht gut parallelisierbar ist. das die Software mutlicores unterstütz könnte auch einfach heißen, dass sich z.B die einzelnen Charts und deren Berechnungen auf die Prozessoren aufteilen. Du wirst keine Garantie haben das es wirklcih bedeutend schneller geht auch wenn du 12 prozessoren hast. Wenn du keine großen Mengen ram reinpacken willst dann lohnt sich so ein server nicht. Der Vorteil ist ja gerade, dass die Date nicht mehr auf der langsamen festplatte sondern direkt im RAM liegen. Das sollte eigentlich deutlich mehr als einige Sekunden bringen. Zugriffszeit ist ja nano zu millisekunden. Vermutlich speichert da die software doch viel auf der festplatte zwischen und unter Umständen bremst dich das aus. Da kann evtl auch ne schneller Festplatte oder sogar nen SSD-laufwerk helfen. Und ich glaube um nen Faktor 4 in der Berechnungszeit zu erreichen musst du nen bisschen mehr als 1500€ hinlegen. Geh da mal eher von nem Faktor 10 aus.

Also Auch normale Desktopprozessoren haben 6 echte Kerne. Der Vorteil von Servern: du kannst in der regel mehrere Prozessoren einbauen, also z.B 4*6 Kerne. AMD bringt da übrigens die Tage nen 12 Kern CPU rausö. Und RAM ist absolut das wichtigste bei Servern. 1. Server haben eine viel höhere Kapazität 2. Server verwenden ECC RAM, also fehlerkorrigierenden RAM. Der ist schweineteuer. Zur Skalierung: Wenn ein Rechner bei gleicher Taktfrequenz doppelt so viele Prozessoren hat ist er NICHT doppelt so schnell! Das würde dann in deinem Fall eher für den Intelprozessor sprechen. Also ich würde mir an deiner Stell nen normalen Intel oder AMD Desktop mit 8GB Ram holen. Ich würd vor allem dann noch auf den Stromverbrauch achten. AMDs neue Prozessoren können wohl wie die Intel i/ auch einzelne Prozessoren ausschalten wenn nicht gebraucht. AMD wäre halt im vergleich zu Intel deutlich preiswerter und von der Leistung sollte das sicherlich ausreichen was die beiden bieten. Ach und Grafikkarten können auch praktisch sein. Damit löst man häufig explitite Differentialgleichungen. Müssen also nicht nur zum spielen geeignet sein. Die Frage ob das die Software unterstützt