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Ich denke Du hast keine wöchtenlichen Daten, wenn Forex ... sonst schaue Dir mal BarsInProgress Hier protected override void Initialize() { // Add a 5 minute Bars object - BarsInProgress index = 1 Add(PeriodType.Minute, 5); // Add a 100 tick Bars object for the ES 12-06 contract - BarsInProgress index = 2 Add("ES 12-06", PeriodType.Tick, 100); } protected override void OnBarUpdate() { // Ignore bar update events for the supplementary Bars object added above if (BarsInProgress == 1 || BarsInProgress == 2) return; // Go long if we have three up bars on all bars objects if (Close[0] > Open[0] && Closes[1][0] > Opens[1][0] && Closes[2][0] > Opens[2][0]) EnterLong(); }

Für die Faulen ... ... noch schneller an die Information ...

Schaue Dir mal Time and ToTime in der API von Ninjatrader an. Kannste dann bequem über Integervalues machen als User Input ...

Schaue Dir mal jenes an. Viel Spass beim Lernen und Spielen. Alternativ irgendetwas suchen und dann portieren. Dadurch lernste am besten. Aber das weißte sicher.

Eddy, setze einfach einen Namespace (package): //C# namespace eddies.indiscsharp { class A {} class B {} } //Java package eddies.indisjava; class A {}

Gleiche Bild in vielen Märkten, ich nehme mal die Heugabel ...

Einfach mal googlen: Ninjatrader Visual Studio 1. 2. Anleitung Andere Geschichte, die Bibliotheken müssen schon irgendwie einen Verweis haben (und das ist der Ordner) und das ist nichts anderes wie bei Java auch. Ob nun in einem Lib-Ordern oder im Indikator Verzeichnis ... Wenn Ninja startet, startet es auch die Bibliotheken ...

Ich werde wohl auch mal ein Buch schreiben. Mit ein wenig Kenntnis zum Erfolg durch gutes Internetmarketing. Vielleicht sollte der Patrick sich mal im englischsprachigen Raum zum klauen umsehen. Habe da gleich noch ne Buchempfehlung. Da brauchste nur noch abschreiben bzw. auf mt4 umschreiben

Na wenn Eclipse und Java dann C#/NinjaScript und Editor deiner Wahl kein Problem. Schaue Dir mal SharpDevelop an oder Visual Studio Express ...

Ich frage mich, warum mein Boss das nicht verstehen will. Indirekt mache ich doch alles "nur für sie". Damit ich meine Ruhe habe.

Eddy, ich weiß nicht, wie Deine Kenntnisse in OO-Programmierung sind. Ich schreibe meine Strategien und Indikatoren ausnahmslos im NT-Editor. Du kannst auch Visual Studio und NT verbinden, zum Debuggen etc. Du kannst auch einfach eine Methode schreiben und diese einbinden. Tausend Wege führen nach Rom. Vielleicht vor dem Durchstarten ein wenig C# anschauen.

Geht alles. Methode schreiben und dann in NinjaScript aufrufen. class MeineMethoden { public void CallMe(int number) {...} public int GetMe(int number, int count) { return 0; } } dann in Script ggf. bei onbarupdate() was gleich main() sein kann MeineMethoden mm = new MeineMethoden(); mm.CallMe(546465); mm.GetMe(5, 20);

Zwei Ansätze Trendline AC und Medianline AD ... beim einem ABCD bzw. 123 1

Keine Frage: HFT ist Definitionssache ... Was braucht man: sehr smallen Spread schnelle Orderauslöse mathematische Grundkenntnisse über Zeitreihenanalyse Meine Liebingswörter dabei sind: kmeans, fuzzy, ann, wavelet, volalatity trading, monte carlo (particle swarm), signal processing, state space usw. 1. Mallat: A Wavelet Tour of Signal Processing 2. Chan: Quantitative Trading 3. Sinclair: Volatility Trading 4. Rebonato: Volatility and Correlation 5. Mendelsohn: Trend Forecasting with Technical Analysis 6. Brabazon: Biologically Inspired Algorithns for Financial Modelling 7. Nonlinear Workbook 8. Wavelets in Soft Computing

Muss mal dumm fragen: Wer von Euch ist in der Lage HFT zu betreiben? (Bitte HFT nicht mit Quantitative Trading verwechseln...) Provokativ: Keiner. Meine Empfehlung ist ein Pythonbuch: Machine Learning von S. Marsland und dieses trifft es wohl besser: Algorithmic Trading und DMA http://ecx.images-amazon.com/images/I/51egG7fPu5L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg

Muss mal dumm fragen: Wer von Euch ist in der Lage HFT zu betreiben? (Bitte HFT nicht mit Quantitative Trading verwechseln...) Provokativ: Keiner. Meine Empfehlung ist ein Pythonbuch: Machine Learning von S. Marsland und dieses trifft es wohl besser: Algorithmic Trading und DMA http://ecx.images-amazon.com/images/I/51egG7fPu5L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg

Habe gerade ein kleines Skript gefunden ...5 day Course.doc

Fibs auf kleinen Zeiteinheiten sind für mich eher willkürlich, alles ab einer Stunde ...

Das mit den größeren Zeiteinheiten würde ich mal zur Pflicht erklären, da der Markt sich nicht im 5 oder 15 Minuten Paket bewegt, sondern eher in noch größeren Rahmen. Soll heißen: Ist Tag auf Rot, 4 Stunden Rot und 1 Stunde auch Rot gehe ich nicht long, ausser da ist der ultimative Reservalpunkt (denn ich eh nicht sehe bzw. sehen will). Dann bleibe ich mal schön beim shorten und umgekehrt natürlich auch. So kann man ein paar schöne kräftige Moves bekommen. Ich habe mich gelöst, 100 pips ab Tag intraday zu traden, 10 + schon eher. Du willst ja nur ein paar Pips abfischen. Ich denke, wenn Du Deine Trades nach den Zeiteinheiten ausrichtest, werden sie auch sicherer und effektiver, da Du so bessere Ziele und Stopps in Kombination mit MM bestimmen kannst. Nochmals die Frage, was ist Dein tägliches Ziel in Pips und was Dein maximaler Verlust. Ich beispielsweise, habe 20 pips Verlust (was so ca. 2% Prozent) meines Acc. entspricht. Bei + 10 Pips erlischt eine Order, die zweite geht auf BreakEven und ich lasse den zweiten zum Geld machen laufen, ohne Risiko. Hat er sein Ziel erreicht, mache ich den Computer aus bzw. gehe auf Demo über. Geduld ist ein guter Anfang, die Orders nicht zu manipulieren.

Schön geschrieben ZickZack. Wenn Du nackig traden willst, hier ein Indikator von mir, dann brauchst Du keine Fibs und keine Pivotpunkte mehr. Schaue mal was Vola (irgendwo) über die Schlusskurse und das Rauschen geschrieben hat. Der Indikator richtet sich nach den letzten Tagesschlußkurs und berechnet so die SR-Linien. Ist eigentlich ganz einfache Mathematik nur die Wurzel und ein paar Winkel. Ach vergessen, in diesem Zusammenhang: schwarze Linie == letzer Schlusskurs. Schönes Wochenende SQ9SRLevels.cs.txt

MoneyMangement und Gier nenne ich das. Ich kann nur das bekommen, was ich verdiene bzw. was realistisch ist. Für mich sind 25€ auch viel Geld und ne realistische Größe die wachsen kann.

Stealth Trader nennt sich der Herr, siehe auch oben. Ist mein Vorbild im im Trading-Krieg. Habe auch ein schlechtes Script von ihm, if else dann PM. PS. Habe drei Jahre gebraucht um zu verstehen ...

Ich möchte auch mal meine Erfahrungen schildern in diesem Zusammenhang. Ich bezeichne mich als gut und bin sicherlich auch sehr gut (Arroganz), doch das liegt nur an meinem Selbstbild. Ich mache nie mehr als einen Trade am Tag, da ich meine Gewinne nicht hergeben mag. Was ist Dein Ziel bzw. Dein Weg. Warum tradest Du? 10000 CHF - 0,5% am Tag sind 50 x 5 sind dann 250 die Woche, sind dann im Monat 1000 CHF und das mal 12 ist ein ordentlicher Gewinn. Kann man ja auch mit 1 bzw. 2 Prozent durchspielen. Die Wut und Angst stehen auf der einen Seiten und schauen Lust und Gier zu. Diese Ambivalenz hindert aber den Erfolg. Ich hatte und habe immer noch das Bedürfnis den Markt zu beherrschen. Doch kann ich das nicht, da ich nicht Gott bin. Ich habe die Erkenntnis, das manchmal weniger mehr ist. Ich habe im September 2008 mal so an die 3000,00 in wenigen Minuten verloren und danach an nichts mehr geglaubt. War wohl auch ne doofe Zeit um mit dem Traden anzufangen. Danach war meine Welt kaputt und ich gab ab dato meine Gewinne immer wieder zurück. Das Geld ist ja nicht weg, nur in einer anderen Tasche bzw. Acc. Nun dann kam so 2009 die Erleuchtung, dass an Disziplin und Kontrolle mehr dran ist. Ich entwickele keine mechanischen Tradingsysteme mehr sondern nur noch mentale. Was ist mir Geld wert? Was passiert wenn ich 5% verloren habe? Warum schon wieder falsche Order. Bin ich ein Opfer und wer ist schuld? ... Ich mache 2 Sachen: 1: 10 pips fischen und dann auf LowRisk mit zwei Standardlots mit Ninja auf nen 15 Minuten Chart. Ich trade Range und Trend ... Dabei habe ich das große Bild immer im Auge und schaue nach SR Leveln, wo sich der Preis hinbewegt. 2: Swing-Trading mein Ziel: Stressfrei und richtig mit Minilots bei FXCM. Kann ich aber nicht ... Niemals zwei Strategien auf einem Acc., das geht definitiv schief. Fahrplan, Tagebuch, Ziel, Erkenntnis und nicht davon abweichen ...

Ich würde mir mal nur ein Paar vornehmen, sonst kann es Dir passieren, dass Du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. z.B. EurUsd wegen des Handelsvolumen oder GbpUsd wegen den schönen Bewegung. 4 Zeitrahmen je nach Ausrichrung 1 Min --> 5 Minuten --> 30 Minuten --> 240 Minuten 4 Stunden --> 8 Stunden --> 1 Tag --> 1 Woche // würde hiermit anfangen, da dass Rauschen kleiner wird und der Preis König ist ... Dann mal die Frage stellen: Wo kaufe ich und wo verkaufe ich. 1. Buy High Sell Higher - Sell Low Sell Lower 2. Buy Low Sell Higer -Sell High Sell Low Dann würde ich max. StoppLoss setzen bzw. 20 pips für EurUsd und 24 pips für GbpUsd. - Init und den Stopp danach anpassen. Immer ein gutes Verhältnis versuchen ... Wann gehe ich auf BE, um LowRisk zu traden. Wieviele Trades mache ich, um nicht zu overtraden und nicht zu viel zu riskieren. Gute Ansätze um gute Trades zu generieren: Harmonic Pattern 123 Pattern Triangle Pattern und der wohl bekannte Domino-Effekt aka Price Action. Vielleicht auch mal vom Zeitrahmen in Tick, Range oder Volumen wechseln zum Scalpen, bei IB würde ich Tick bzw. Volume Charts nehmen. 233 Tick Chart, 1000 Volumen Das Preisbild sieht dann ganz anders aus. Wenn ich das alles schreibe, will ich damit folgendes ausdrücken: PriceAction - und das Geld kommt aus der Korrektur bzw. Seitwärtsbewegung ... und zum Thread Die Sache ist tausend Wege führen nach Rom.