cxalgo

Ich denke, es ist für "fast" alle Bereiche was dabei, von technischen Indis, über "profitable" Templates + EA_Backtest um zu zeigen, dass auch "relativ" simple Setup´s funktionieren können. MQL4 coding habe ich mal aussen vor gelassen, das alleine würde schon für ein Buch reiche. Die Vorschau, per Blick ins Buch schon probiert? Wenn nicht, hier!!

Willkommen bei TomNext und fröhliches "lernen" Danke auch für deine Vorstellung

ganz sicher! Gleiches .hst File importiert für alle Broker und Historien davor gelöscht ... MT4 geschlossen und wieder aufgemacht, dann Backtest gestartet, nachdem ich das Set-File geladen habe. Kann man ja nicht viel falsch machen und Abweichungen sind normal nur "marginal" aber hier ... schon recht seltsam, hab im Moment auch keine Antwort da drauf ...

stimmt, nochmal sry, ich werde alt ... hier, hatte das ja mit dem Pepperstone-Set gemacht, aber für alle 4 Broker Pepperstone Set.zip

Herzlich Willkomme TGOS und danke für die Vorstellung. Weiterhin viel Spass hier!!

Willkommen bei Tom Next, ich denke für MT4 + Forex wird sich sicher der ein oder andere finden, der dazu was sagen kann!

Herzlichen Glückwunsch!! Freu mich sehr für dich.

im Endeffekt ja, ich bilde für 1 HS verschiedene Szenarien aus verschiedenen Zeitausschnitten ab und habe somit je Szenario ein bestimmtes Risk- & Moneymanagement ich trainiere nur Zeitabschnitte und Szenarien, die einen gewissen Grenzwert über - bzw. unterschreiten Edit: Diese "Ausschnitte" basieren aber eher auf Tage und Wochen bei mir.

ich persönlich finde eine Walk-Forward-Optimierung, wenn ich dazu noch Optionen wie Monte Carlo habe und eine Student-T-Test Signifikanz und weitere Parameter sinnvoll. Warum? Mit dem "Clustern" einzelner Zeiträume fange ich viel mehr Trend/News/Flat-Perioden ab, als im gesamten zusammenhängenden Zeitraum. Durch diese Zeitausschnitte, einzeln betrachtet, kann ich mein Risiko eventl. senken, je nach HS-Ansatz, da hier die SL-,Trailing- und Breakevenwerte ganz anders optimiert werden können und dadurch dürfte auch der Profit stabiler und mehr werden. Mein HS kann also auf viel mehr Situationen reagieren und ist somit, mMn viel effektiver und risikoärmer. Edit: Was ich für Walk-Forward auch hernehme, ist eine "Verrauschung" der Daten um 2-4% nach dem Zufallsprinzip auf OCHL, wenn es da auch noch profitabel ist sollte es aus meiner Erfahrung auch stabil für Cash sein.

Wäre ein gutes Geschäftsmodel für alle Coder unter uns ...

leider nein! Finde aber auch kein "Trading System Manual"

Sehr gut, also kann ich doch den Zeitraum individuell einstellen. Danke. Wie weit es geht, werde ich morgen testen, wenn ich versuche Monats HL zu bekommen!!

Bild 1:Ich hab mir heute mal nur Chart & Indikatoren angesehen und finde es sehr ansprechend. Klar braucht man seine Zeit bis man alles sofort findet, ist aber sehr intuitiv angelegt. Es sind 62 Indikatoren hinterlegt, die für "normale" TA gut brauchbar ist. Bisher habe ich noch nichts gefunden, wo eigene Indikatoren hinterlegt bzw. gecoded werden können auch nicht in der Hilfe. Vielleicht noch irgendwo versteckt, ich lass mich gerne überraschen Der YIDYA bringt beim Umschalten der Zeitfenster gleich einen Error -> Bild 3 habe nur die Border von 0.65 auf 0.75 gestellt und dann den Zeitrahmen gewechselt Die Zeichenwerkzeuge funktionieren auch tadellos, einfach aber gut gemacht. Bild 2: gibt es hier freischaltbare Funktionen etc. ?? dachte schon ich könnte hier nen eigenen Indi coden, aber bis jetzt noch nicht! Meine Fragen zu den Daten: 1. EURUSD ist super scalierbar von 5Minuten bis 1 Tag. Können hier noch weiter individuelle Intervalle angezeigt werden? Wenn ja, wie? 2. Werden die Indikatoren durch Daten von MT4 dann aktualisiert? 3. Später für Backtests und jetzt für die Indikatorqualität. Wie gut ist die Datenqualität der bereitgestellten Daten? Tick by Tick, 1Min, etc? Werde mich wahrscheinlich doch schon morgen mal an die HS-Komponente dranmachen, da dürften für mich die meisten Fragen entstehen, da ich mir schon die hinterlegten Beispiele kurz angesehen hab. Fortsetzung folgt ....

Willkommen StefanBU, schaut interessant aus ... werde ich mir am Dienstag mal anschauen, Features sind ja sehr vielversprechend.

habe da mal einen Lifeaccount aufgemacht und neben Kreditkarte, Moneybookers und Broker2Broker transfer, gibt es auch per Überweisung an folgende Adresse: Bank Wire Details Deposit Currency:EUR Bank Name:National Australia Bank Bank Address:990 Toorak Road, Camberwell, VIC 3124, Australia SWIFT Code:NATAAU3303M Account Name:Pepperstone Client Trust EUR Branch No. / Sort Code / BSB083166 (may not be required) Account Number: bisher extrem stabil, sprich Verbindung noch nicht einmal abgebrochen (ca. 2 Wochen erst alt) und Spreads extrem tief und stabil. Wenn ich weitere Infos habe, werde ich diese natürlich hier auch berichten.

Alles gute Wogo auch von mir!! Die Party wird ja dann der Hammer fürchte ich

klar, werde ich morgen raufladen. werde dann auch die Optimierungshistorie mit raufladen, in den Set-Files sind ja die Parameter alle gleich.

Wenn Spread überall gleich ist, kann es nur noch an der Slippage liegen und den Inital SL/TP/Trailing. Ergo??? Die Wahl des "richtigen bzw. günstigsten" für das jeweilige Underlying spielt bei Ea´s eine enorme Rolle für die Performance!! Im Forwarddemo sieht es dann ähnlich aus, aber mit Cash nochmals ganz anders ... nicht einfach, will ich damit sagen

also ich teste ja meine EA´s bei mindestens 3-4 Brokern per Backtest die immer in der gleichen Zeitzone stehen, meistens London: CFH, Alpari UK, Aktiv Trades, Fair Trading Technologies und Masterforex diese Abweichungen sind für enge SL und TP bzw. mit engen Trails und Breakeven normal, selbst im vergleich mit Interactive Brokers 30% Minimum unterschied, allein nur beim Backtest, kannst dir also vorstellen, wie es Demoforward dann läuft und erst Cash life.

ja, hab es mal ausgewertet. Die größte Differenz kommt hier aus Spread und Slippage!! Weil 1,6 Pips im schlechtesten Fall zu 0,6 Pips im besten Fall, sind 1 Pip differenz und bei 600 Trades im besten Fall mehr als 500 Pips Vorteil, + Slippage!! Jupp, Zeit ist die gleiche, da ja die Historien die gleichen sind!!

Also meine Erfahrung ist folgende: Jedes HS hat mit jedem Broker andere Ergebnisse, aufgrund der unterschiedlichen Grenzen seitens der Broker (Inital SL/TP/Trailing/Slippage, etc)² und je enger SL/TP/Slippage und Trailing ist, desto höher müssen ja quasi die Unterschiede sein. Dazu kommen noch Latenzen über Internet, Kursstellung und Spread. Je weiter diese Werte² im HS gesetzt sind, desto weniger entscheiden diese Faktoren wirklich auf die Masse der Trades, dann eventl. nur noch Slippagedifferenz von 2-3 pips und Spread 1-2 Pips pro Trade! Allein eine Differenz von 0,1 pip pro Trade, sind bei 600 Trades im Jahr wieder 60 pips mehr oder weniger auf dem Depot!

here we go ... ich habe mal das Set-File von Pepperstone genommen und bei allen 5 Brokern laufen lassen, Ergebnisse siehe hier Bild 1. ActiveTrades Bild 2. SVSFX Bild 3. XTB Bild 4. Varengold Bild 5. Pepperstone Pepperstone Set.zip

noch nicht ganz RZ, aber ich arbeite dran, die nächste Bestellung ist schon raus

Bilder sagen mehr als 1000 Worte Bild 1: 8 mal verfügbar im Grid Bild 2: 12 mal verfügbar im Cluser, optinal reconect an das Grid Bild 3: von Bild 1 die Prozessoren Bild 4: von Bild 2 die Prozessoren

Unterschiede gibt es da immer, auch wenn du auf der gleichen Datenbasis aufsetzt, da jeder Broker andere Inital SL/TP/Trailing- und Breakeven Grenzen + Slippage hat. Ich habe genetisch optimiert um schneller an die Resultate zu kommen. Wenn ich es schaffe, setze ich ein Set-File mal allen Brokern vor und lass den mal durch laufen, Ergebnisse lade ich hier wieder rauf.