Krümel

...falsch. DU bzw. das Skript SAGT dem Programm, dass der Broker 5 Digit Pricing anbietet (was natürlich auch falsch sein kann, wenn dieser es nicht tut, sondern nur die Boolsche Variable im Skript den falschen Wert hat). Dieses Konfigurieren müsste man zumindest einmal am Beginn machen und z.B. ne Variable in Mythos' Lib setzen, danach kann man ja diese immer wieder mit Deiner If-Geschichte abtesten. Es ist bei dem Code aber nicht so, dass man den Broker fragt, was dieser anbietet. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht, denn sonst hätte FinGer ja nicht das Skript gepostet.

Na ja, es ist eher ne externe Vorgabe im Sinne einer Konfiguration: Du SAGST dem Programm, dass der Broker mit 5 digits arbeitet und nicht nur mit 4. Kein Plausibilitäts-Check. Einbauen in Mythos' Lib könnte man/er es aber.

So vielleicht : iClose(Symbol(),PERIOD_H1,-2) ? Funktioniert aber wahrscheinlich nur im Backtest.

Aha... Pass bloss auf, dass Du da keines verlierst. Und weg von dem Kinderspielplatz Metatrader ... hin zu WAS ? Da bin ich ja jetzt wirklich mal gespannt.

Nee, lass das mal so wie es ist. Bei solchen kosmetischen Aktionen zerschießt man sich in der Regel irgendwas. Ich bin ja selbst auch nicht besser . Ich nutze ja deswegen meist englische Variablennamen, weil die sich in Deutsch ähnlich gruselig anhören. Aber in Englisch merkt man das nicht so.

Wahhh ! Wer denkt sich solche Variablennamen aus ? Endzeit, Zeitende,... Kann Zeit enden, ja klar, wenn die Endzeit vorbei ist. Genau, er wartet, dass die Stunde größer wird als ZeitEnde. Versuch mal >=.

Oh, Du meinst einen Tom-Next-Sentiment-Index ? Sehr gut.

Boah nee, nicht Dein Ernst ! Da versuche ich, mich möglichst strategisch geschickt zu platzieren, und dann springt da ibelieve rein. Ich glaub's nicht.

Das wird aber kein Spaß, das zu lesen. Ich hatte schon mal so ein PDF von dem nach eigener und einziger Beurteilung Besten deutschsprachigen CFD-Referenten . Das kam anscheinend auch aus so einem Translator getropft und ist nicht rechtzeitig von der Festplatte gelaufen. Da schiebt man dann doch lieber nen Volkshochschulkurs Englisch ein und liest die Originale.

Dein neuer Titel hier bei uns ;) ? Ich mag den. Richtig.

Mit Moral darfst Du hier bei uns im Haifischbecken aber nicht argumentieren ..... Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) Na, wo kein Kläger, da kein Richter. Leider kommt man damit oft durch, wenn man nur dreist genug ist. Deswegen würde ich nie, nie, nie irgendwelche Sachen irgendwo ins Web stellen, auf die ich nicht genauso gut verzichten könnte. EDIT: erlaubte Übersetzungen gelten aber als eigenständiges Werk und sind wiederum urheberrechtlich geschützt. Aber keine Ahnung, wie einfache Translatorsoftware-Werke gelten. Soweit ich weiß, muss ja immer irgendwie ne Eigenständigkeit erkennbar sein. Na ja, ich muss das Buch wohl mal komplett lesen.

Ja, daran merkt man ja auch, ob es nochmal jemand "vom Fach" gegengelesen hat oder ob es nur stupide durch nen Übersetzer geschickt wurde. Ohhhh dooooch!!! Also: mein letzte Errungenschaft "Meine Rechte als Urheber" sagt dazu, dass Lehrmaterial (als was ich das obige Buch/Turorial einordnen würde) urheberrechtlich geschützt sei. Übersetzungen müssen - wenn sie veröffentlicht bzw. weitergegeben werden (im Privaten kann man machen, was man will) vom Urheber genehmigt werden. Die Übersetzung ist auch nicht schützenswert m.M.n. (sprich: da kann XTB auch kein Urheberrecht drauf geltend machen), denn sie ist nicht eigenständig genug und "das Original schimmert zu sehr durch". Aber ich kenne da jemanden, den Urheberrechtsverletzungen in keinster Weise tangieren. Ich glaub, Chef, den meinst Du auch . Ich glaub' nicht, dass die um Zustimmung ersucht haben. Und den Link zum Original zu setzen wäre mal das Minimum. Aber nun ja... wie gesagt, mich verwundert bei XTB nichts mehr.

4800 lass ich mal stehen. Da ist die Konkurrenz schön weit weg.

Na ja, Copy & Paste und wahrscheinlich durch nen Übersetzungsprogramm gejagt und somit zur Hälfte unbrauchbar - es sei denn, nen Programmierer hat es nochmal gegengelesen (was ich aber nicht glaube, denn der hätte korrekterweise "Übung 1 - DIE Syntax" geschrieben und nicht DER Syntax ). "Zeitserien" soll wohl die Übersetzung von Timeseries sein. Schade nur, dass es im Deutschen "Zeitreihen" heißt. Mich verwundert bei XTB irgendwie nichts mehr. Zum Glück hab ich mir damals verkniffen, nen MT-Tutorial auf Deutsch zu schreiben, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich im Dreieck springen. EDIT: Dreist (aber irgendwie auch "typisch") finde ich v.a. den Text drunter: Viel Spaß bei dem ersten MQL Benutzerhandbuch wünscht Ihnen Ihr X-Trade Brokers Team so, als hätten sie es selbst geschrieben. Nen Link aufs englische Original sucht man auch vergebens.

Oh Mist, beim Teilen per Kopieren sind leider die Bilder und Dateien ins Datennirvana abgedriftet. Kannst Du die bitte nochmal aktualisieren, ronnerlein ?

Kahler_Digitale_Stochastik: Meta: Synopsis( "Digitale Stochastic - (c)2008 kahler@quanttrader.at - Info: Trader`s 08/2008" ), SubChart( True ), WebLink( "http://www.quanttrader.at" ); Inputs: PeriodStoch( 5, 1 ), PeriodK( 3, 1 ), PeriodD( 3, 1 ); Variables: fast_k( 0 ), slow_k( 0 ), slow_d( 0 ), summ; { Berechnung fast_k, slow_k } StochasticNormal( High, Low, Close, PeriodStoch, PeriodK, PeriodD, fast_k, slow_k, slow_d ); { Digitalisierung } if (22*slow_k+8*fast_k)/30 >50 then summ=1; if (22*slow_k+8*fast_k)/30 <50 then summ=-1; { Darstellung } DrawLine(xaverage(summ,periodStoch), "digitale Stochastic" ); Meine TS-Implementierung: Meta: ShortCode( "DigStoc" ), SubChart( True ); Inputs: PeriodStoch( 120, 1 ), PeriodMA(120,1); Variables:HH,LL,Stoch,DigStoch; HH = Highest(High,PeriodStoch); LL= Lowest(Low,PeriodStoch); Stoch = 100*(Close-LL)/(HH-LL); //geändert ! DigStoch=0; //bei Stoch=50 if Stoch > 50 then DigStoch=1 else if Stoch < 50 then DigStoch=-1; DrawLine(XAverage(DigStoch, PeriodMA), "Digitale Stochastik" ); Also, ich habe jetzt die beiden Indikatoren nochmal verglichen. Und dabei folgende Unterschiede festgestellt: 1. Ich hatte in der Anfangsversion bei Stoch=50 auch ne 1 zugewiesen, statt ne 0. Da die 50 aber kaum vorkommt und in dem Link im ersten Post auch drinsteht, dass das man eigentlich nur eine Abfolge von -1 und 1 hat - als "digitalem" Kern - sollte das kaum in Gewicht fallen. Tut es auch nicht, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Bei dem Amibroker-Code ist die 0 auch nicht separat behandelt worden, aber ich denke nicht, dass Ihr deswegen die Abweichungen hattet. 2. wird ne Gewichtung vorgenommen und nicht wie bei mir die Original Fast-%K-Stochastik benutzt, sondern ne Gewichtung der Fast%-K und ner geglätteten, wobei die Glättung durch die 22/30 natürlich mehr Einfluss hat als die ungeglättete mit ihren 8/30. Ich hab da ein bisschen rumprobiert, aber die Mega-Unterschiede generiert man normalerweise auch nicht dadurch. @ibelieve: Die Gewichtung ist genau verkehrt herum. Die langsame Stochastik Fast-%D/Slow-%K (bzw. die Glättung der Fast-%K) ist bei Kahler höher gewichtet. 3. In dem Text stand, dass die Abfolge -1/1 durch nen "kurzen" EMA geglättet würde, was für mich impliziert, dass es nen anderer Wert ist als der Wert der Stochastik (sonst hätte man das ja auch schreiben können, wenn es der gleiche Parameter wäre). Wenn man in meinem Code dann PeriodMA denselben Wert gibt wie PeriodStoch, werden doch sehr ähnliche Ergebnisse generiert. Summa summarum gibt es also einige Unterschiede zwischen Kahler's Code und meinem /bzw. der Amibroker-Variante, die eventuell in der Gesamtheit auch zu merkbaren Unterschieden führen (v.a. wahrscheinlich auf Tages-Daten), einzeln jedoch m.M. nicht.

Ja.

Ok, das nächste Mal lese ich die AGBs sorgfältig durch und Du kümmerst Dich um Deinen MT-Code selbst , denn mein Tag hat ja leider auch nur 24 Stunden. Ich hab vergeblich beim Cheffe ne Erhöhung auf 30 Stunden beantragt, aber der hat mich nur ausgelacht . Na also, warum nicht gleich so.

Ach Mist, hab die Regeln erst jetzt genauer gelesen. Ich dachte, der Tipp wäre für diesen Freitag. Hab mich nur grad beim Datum gewundert, morgen ist ja erst der 19. und nicht der 26. Na ja, dann kommt das mit den 4,8k natürlich nicht mehr hin. Aber da es ja nur um Ruhm und Ehre geht und nicht um nen Programmierkurs bei mir , ist es ja egal.

Ah ja, an Sir Williams vom Aktienboard kann ich mich erinnern wegen des Teilnehmernamens "Sir W. grüßt AB :-)". Außerdem hatte er im AB da auch nen Thread dazu bzw. immernoch (aber ich hab den nicht mehr verfolgt). Hmm, hat es leider nicht weiter geschafft. Krass ist der Sprung im Kontostand zwischen dem 3. und 4. Platz 3 mario Konservativ 15.275,11 4 Trader1242 6.734,48 Die ersten 3 Plätze müssen ja echt was völlig anderes gemacht haben als der Rest. EDIT: Na ja, im AB-Thread stand auch nix Interessantes mehr : http://www.aktienboard.com/forum/f40/boers...chst-t111545/10

RefreshRates aktualisiert in einem großen Rundumschlag folgende vordefinierten Variablen: Ask,Bars, Bid, Close, Digits, High, Low, Open, Point, Time, Volume . Bei Indikatoren und EAs wird das (implizit) am Anfang jedes start()-Funktionsaufrufs gemacht, also quasi für jeden neuen Tick. Doku RefreshRates + Beispielcode Die Frage ist nur, ob Du Dir nicht lieber in ner (nichtlokalen!) Variable speicherst, dass nen Signal aufgetreten ist und einfach beim nächsten Tick (falls Deine OrderSend wegen Requotes abgelehnt wurde) - wo wiederum die start-Funktion aufgerufen wird und somit auch die RefreshRates() - die Variable abprüfst und eben nen Tick später reingehst per OrderSend(). Ansonsten rennt Dein EA eventuell ewig in ner While-Schleife rum.

Mit "echten" Absolutwerten kann man zwar auch arbeiten, also z.B. beim Dax lässt man ein Signal nur zu, wenn der Kerzenkörper > 70 Punkte ist, das ist allerdings recht unflexibel. Besser wäre, z.B. die Schablone bspw. prozentual zu beschreiben, also Open muss in der unteren Hälfte bzw. den unteren 50% des Bars liegen, der Close muss in zwischen 80% und 100% (also Close=High) liegen. Da kann man sich ne Weile austoben. Zweitens kann man die Schablone auch in Bezug setzen zum restlichen Chart (ingesamt oder in einer bestimmten Periode). Der Kerzenkörper muss z.B. größer sein als die durchschnittliche HL- Spanne der letzten 2 Wochen o.ä. Da ich den Artikel nur kurz überflogen hab, muss ich sagen, dass er mir doch zu oberflächlich zu sein scheint und da noch jede Menge Arbeit (von Dir ;) zu erledigen ist. Genau. Ausprobieren, dann merkt man meist schnell, wo es eventuell klemmt und kann dann Schritt für Schritt Verbesserungen erarbeiten.

Die Kerzenkörperlänge abs(Open-Close) sollte wahrscheinlich größer als nen Wert X sein (den Du bestimmen musst). Dochtlängen kann man auch definieren, z.B. willst Du nur Kerzen wo High-Close Du musst also ne Schablone vorgeben für die aktuelle Kerze. Wie diese aussieht... keine Ahnung. Das steht entweder im Artikel, der wirklich seeehr lang ist und durch die kurzen Textabsätze und das ständige Klicken auch nicht gut zu lesen ist, oder aber es ist ne Aufgabe für den Systementwickler - also Dich ! Sprich: Charts gucken. EDIT: hab mich bei der Kerzenkörperlänge verschrieben. Ist natürlich abs(Open-Close) wie TitanFx geschrieben hat.

Puh, gute Frage. Wenn man sich bei der Webseite, wo das System präsentiert wird, durchwühlt, kommt man ja auch auf folgende Seite: Candlesticks und in Folge auf http://www.signalhandel.com/de/idee-signal...e-signale-2.php . Das Benotungssystem finde ich ne nette Idee zur Bewertung von Marktsituationen. Wahrscheinlich wird es am Ende auf ne Formel hinauslaufen, wie nen "guter Bar" (Note 2, denn 1 gibt's ja laut Aussage des Autors nicht :)) auszusehen hat. Wenn man Pech hat, muss dabei ein komplexeres Muster berücksichtigt werden (also auch Bars in der Vergangenheit).

Also, ich hab das mal schnell für Tradesignal programmiert nach dem Text aus dem obigen Link (hoffe, das ist richtig ): Meta: ShortCode( "DigStoc" ), SubChart( True ); Inputs: PeriodStoch( 120, 1 ), PeriodMA(5,1); Variables:HH,LL,Stoch,DigStoch; HH = Highest(High,PeriodStoch); LL= Lowest(Low,PeriodStoch); Stoch = 100*(Close-LL)/(HH-LL); if Stoch > 50 then DigStoch=1 else DigStoch=-1; DrawLine(XAverage(DigStoch, PeriodMA), "Digitale Stochastik" ); Verglichen mit der normalen Stochastik 100*(C-LL/HH-LL) (rot) und der Stochastik-der-Stochastik sieht es - nun ja - "anders" aus. Man merkt irgendwie, dass der Autor nen E-Techniker ist.