siscop

könntest du mal das skript uploaden? dann hätte ich eine bessere idee wie du was realisiert hast. dieses skript müsste ja dann auch posi öffnen und schliessen können. interessant hab mich noch nicht mit skriptenwicklung auseinander gesetzt.

hehe... diese Lösung ist ja wirklich einfach... auf sowas muss man erstmal kommen. zum skript. Du rufst das skript via EA auf oder wie hast du das realisiert? Gibt es probleme mit dem gleichzeitigen zugriff von mehreren "Teilnehmern" Programme auf die Datei?

hat mich jetzt ein wenig gewundert dass gbpusd mit rein genommen hast. Dachte da ehr an USDJPY und EURUSD wegen dem Spread. Welche Broker hast du gerade im Test? Ich nahm activtrades und Tadawulfx. Wieviele stellen haben deine Broker? und egal ob es jetzt verschoben wird oder nicht würde mich deine Lösung interessieren wie du die Variablen übergaben realisiert hast. Gleichzeitiges schreiben und lesen dieser.

Ich warte halt immernoch auf deine Lösung und auf das verschieben des Threads. Requotes stellen ein Problem da. Es wird nicht funktionieren wenn nur einer von beiden Broker slippage oder Requotes gibt. Wir müssen halt einen Broker suchen der dies so wenig wie möglich macht und am besten einen der micorlots anbietet :-) Wenn du bereits ein paar trades hast kannst du ja die Statements von beiden Brokern mal reinstellen. EDIT: was mich besonders interessiert wäre deine Lösung der Variablenübergabe und dem gleichzeitigen Schreiben/Lesen dieser.

SUPER GEIL und "Bring Me To Life" VOLLER LAUTSTÄRKE im Hintergrund. Das mit nur 0.2Lots

Also ich wäre an deiner Lösung interessiert sobald dieser Thread verschoben wurde. Ich kann dadurch nur lernen

Jo danke. Habs auch gerade gesehen. Die Variabeln in logfiles auszulagern würde auch nichts bringen da ich nicht weiss wie man einen totalen pfad eingeben kann bei mt4. Bisher kann ich nur relative Pfade eingeben und ich weiss auch nicht wie das mit den gleichzeitigen Zugriffen geregelt wird. Eine Sperrung von gleichzeitigen Zugriffen wäre da ehr hinderlich. Wenn du dieses Wissen hast könnte man die Daten "auslagern". Dann wäre er zwar konstant am schreiben und lesen aber mir fällt gerade nichts anderes ein.

mal eine andere blöde frage... warum willst du innerhalb einer instanz 2 konten haben? globale variablen fuzen doch nicht nur über EAs sondern über instanzen hinweg. habs noch nicht versucht aber hab mal gelesen dass globale variablen glaub 1 woche nachdem man die instanzen geschlossen hat noch zur verfügung steht. das war doch einer der kritikpunkte von glaobalen variablen. schreibe ich nun bei einer instanz beide kurse (bid und ask) in solche globalen variablen und frage sie bei einer anderen instanz mit einem anderen konto ab so habe ich dort einen guten vergleich. d.h. ich brauche 6 globale variablen... gv1=BidKursBroker1EurUsd //double gv2=AskKursBroker1EurUsd //double gv3=BidKursBroker2EurUsd //double gv4=AskKursBroker2EurUsd //double gv5=Broker1EurUsdPosi //int 0=keine posi 1=long 2=short gv6=Broker2EurUsdPosi //int 0=keine posi 1=long 2=short wenn eine differenz von 0,5 besteht soll der dann einsteigen und beim ausgleich wieder aussteigen. hab nicht mal 3 min reingeschaut und sofort 2 möglichkeiten gesehen für einstiege und ausstiege. dass ich dann mit meiner langsamen reaktion noch ein screenshot machen konnte beweisst doch nur dass es lange genug bestand hatte um es auch tradebar zu machen. risiko dabei: requote, slippage, tradecontent busy und ausführungsverzögerungen. idealerweise nimmt man dann 2 5-stellige broker. diese sache ist natürlich nicht backtestbar. bei 0,01 lots aber gut livetestbar. was hälst du davon mal sowas anzugehen?

ok spinnen wir mal diesen gedanken weiter... hab mir mal die marktwerte von 2 broker genommen. beide keine ECN also keine kommission. schaut mal im anhang auf EURUSD ich habe nicht lange warten müssen bis ich immerhin 0,2pips per kursschwankung hätte machen können. wenig später waren sie auch schon wieder ausgeglichen und wenig später wieder ein einstiegssignal deswegen 2 anhänge. nun könnte ich als ENDUSER bei MT4 globale variablen einsetzen und eurusd bei beiden broker überwachen und bei beiden ein einstiegssignal geben wenn sowas aufkommt..... ok das da sehr viele risiken vorhanden sind und ich letztendlich mit EINER offenen posi dahänge der keine gegenposi auf der anderen seite hat ist klar... ABER wenn ich das als ENDUSER machen kann so können broker doch ohne ihre spreaderweiterungsgeschichte das doch erst recht.

Gbpjpy Direkt Ask: 161.99 Bid: 161.91 Spread: 8 pips Indirekt Ask: 161.95 (1.6645*97.30) Bid: 161.89 (1.6642*97.28) Spread: 6 pips Da Broker aber nur bis zu einer Lotgenauigkeit von 0.01 lots anbieten hast du recht dass wir bei selbst gestrickten Crossmarket sachen nicht die Genauigkeit haben werden. 100Lots zu traden nur um 6 pips Spread zu erhalten... naja da gibt es dann auch andere Möglichkeiten :-) Schade

gehen wir mal den shortweg... direkt gbpjpy 1lot short 162.68 indirekt gbpusd 1lot 1.6680 (ich habe 1,6680 USD) usdjpy 1,6680*97,52=162.663 indirekt ask=162.72 (1.6683*97.54) bid=162.66 (1.6680*97.52) spread 6pips direkt ask=162.76 bid=162.68 spread 8pips indirekt 2 pips günstiger

irgendwas stimmt hier nicht.... wenn ich direkt kaufe so habe ich einen kurs von 162.76 wenn ich indirekt kaufe (über USD) habe ich einen kurs von nur 162.72 also ca 4 pips günstiger... ist bissl mehr als ich erwartet habe. wo ist mein rechenfehler? ich sehe ihn nicht also gibbet ihn nicht siehst du hier ist der beweis.... indirekt ist 4pips günstiger

gbpjpy 1 lot long base gbp gbpusd 1 lot long usd 1.6683 (ich schulde 166,830) usdjpy (ich brauche 166,830 USD also 1,6683 Lots... beim kurs von 97,54 wären dass 16,272,598 yen die ich brauche um 166.830 zu erwerben. hoffe ich habe mich da jetzt nicht verrechnet. glaub ich hab mich da irgendwo um eine Nullstelle vertan EGAL es ist ja nur ein Beispiel und du hast ja nur nach den Lots gefragt und die dürften stimmen :-) ansonsten rechne es selber nach ) als funktion zu schreiben kein problem. wenn also TW jetzt mit seinen fixen spread ankommt kann man dies bei diesem pair eigentlich fest einbauen und automatisieren. ansonsten fragt man eben immer vor einem trade nach ob die manuelle zusammenstellung günstiger ist und handelt entsprechend das günstigere. das sollte nun ziemlich schnell gehen das selber zusammenzustellen. Risiko hierbei... slippage, requote und tradeserver busy beim einem von beiden pairs... EDIT20:36: ok man spart bei diesem beispiel nicht 3pips sondern gerundet 2 pips

Schließen wir jetzt mal das Risiko der Slippage und requote aus so würde es doch sinn machen beim traden von z.B. GBP/JPY (spread=8) es selber zusammen zustellen. gbpusd (spread=3) + usdjpy (spread=2). Wenn man jetzt eine Kauffunktion dafür schreibt so spart man jedes Mal 3pip spread. Das wissen doch die Broker also warum geben die Broker nicht gleich einen Spread von 5 beim Endresultat? Anhang von TW mit fixem Spread

Du willst also sagen dass die Börsenplätze bei Aktien Xetra, Frankfurt, München … bei FX die verschiedenen Banken sind. Arbitrage sind aber bei Aktien wegen den überhöhten Gebühren nicht möglich. Bei FX wäre da schon ehr was zu machen. Ich sehe ja bereits bei manchen ECN Broker dass teilweise 0 pips spread vorhanden ist. Somit haben Broker nicht nur den Vorteil der Kommission sondern auch den Vorteil der Ausnutzung der Arbitrage. Wenn ich also das nötige Kleingeld zusammenbekomme um so was wie CollectivFx aufzubauen und mit verschiedenen Banken in Verhandlung trete könnte ich mir dann nicht nur die Kommission sparen… nein ich hätte noch diesen gravierenden Vorteil der Preisschwankung der Banken auszunutzen. Ich verstehe dich schon dass diese art Kontrolle alles in Gleichgewicht hält aber wenn dies die einzige Kontrollinstanz ist kommt diese Art der Regulierung recht oft vor und jeder Broker würde sich dabei dumm und dusselig verdienen.

Sorry jetzt für die noob Frage aber ich würde gerne wissen wie das mit FOREX jetzt genau fuzt. Ein Broker hat eine bzw. mehrere Banken auf der anderen Seite. Bank A hat ask 1.0015 bid 1.0013 der dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=2 Hat der Broker 2 Banken im Hinterhof: Bank A hat ask 1.0016 bid 1.0014 Bank B hat ask 1.0015 bid 1.0013 Broker somit ask 1.0015 bid 1.0014 was dem Kunden via ECN (oder sonst wie) angeboten wird. Spread=1 Entsprechend bessere Spreads bei mehreren Banken. Nun die Frage… Ihr bzw. im Netz spricht man immer wieder vom „Markt“ was ja für Future/Aktien ja auch zutrifft. Was ist jetzt der Markt bei FX? Ich sehe nur Banken die anscheinend selbst Marketmaker sind. Ich lese immer wieder vom „der Markt bestimmt den Preis“…. Ich traue mich dann nie zu fragen „welcher Markt?“ Irgendwie müssen die Banken doch untereinander abgeglichen sein sonst wäre Arbitrage für Broker (glaub teilweise bis zu 13 Banken gelesen zu haben bei einem Broker) mit mehreren Banken eine Leichtigkeit. Bei Aktien z.B. kann ich ja auch den Marktplatz selbst bestimmen die teilweise erhebliche Preisunterschiede haben. Arbitrage ist hier aber nicht möglich da die Gebühren noch viel höher sind. Bei Forex fallen diese horrenden Gebühren ja weg also muss eine andere Art des Ausgleiches vorhanden sein.

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wenn ich es richtig verstanden habe bleibst du ja im forum. du reihst dich nur in die gruppe der normalbürger ein ODER wird deine aktivität hier auch zurückgehen? AHHHH du bist von wow auf warhammer umgestiegen und deine gilde fordert mehr zeit... hauptsache du bleibst uns erhalten.

Der Kerl (FPA) meinte aber dass er nicht glaubt dass es ein STP bzw ECN Broker ist. Dass man vorsichtig sein soll ist immer ein guter Rat. Ich bin mit der Auswertung noch nicht durch deswegen kann ich noch nicht sagen woran es lag dass ich bei den Demoergebnisse bei live noch keine Mille zusammen habe aber das werde ich noch herausbekommen Beim ersten drüberscannen waren die Spreads stets niedrig, die vola hoch und ich wundere mich immernoch warum ich keine Mille zusammen habe

Da gerade Henriks Motive einer Mehrkernoptimierung moniert wurde mal was zum lesen damit Ihr ihn/uns besser versteht. Meine Systeme haben verschiedene Grundsteine. - --------------------------- Sytem - Systemidee - Markt - Zeiten - Entry - Exit - Optimierungsparameter - --------------------------- Sicherheit - Exitzusatz - NotSL - MM - --------------------------- Automatisierung - Optimierungsmodul - Filter (z.B.Newsfilter) Henrik und ich traden ja bereits live mit unserem neuen System (beim DAX) und sind gerade dabei die Sicherheitsmodule einzubauen. Diese 3 Punkte im Sicherheitsmodul hängen stark miteinander zusammen und können nicht unabhängig von einander betrachtet werden. Besonders da wir gerade 2 Grund-Exitzusätze (also nicht Parameter) haben und den „besseren“ herausbekommen wollen. Diese höhere Notwendigkeit an Optimierung dient nur der Entscheidungshilfe welches der Exitzusätze wir nehmen wollen. Im laufenden Betrieb werden ganz andere Parameter optimiert (Optimierungsparameter). Die Sicherheitsmodule sollen Verluste zwar minimal halten aber für einen relativ geringen Preis. Es soll nicht allzu viel Gewinne weggefiltert werden. Entsprechend müssen „schlechte“ und „gute“ Parameter vom System durchgetestet werden und das jeweils mit den verschiedenen Exitzusätze. Da ich mich hier noch mit einem XP1800 rumschlage und der Henrik eindeutig den besseren PC hat übernimmt er die ganzen Optimierungen incl. der Auswertungen und das kann er gut. Ich glaube nicht an KISS. Ein KISS kann man bei einfachen Systemen anwenden die IMHO wegen der fehlenden Sicherheit nicht funktionieren können. Spätestens beim einbauen mehrerer Exits und das anfügen von Sicherheitsmodulen und dessen Komplexität besonders in der Entwicklung dieser ist es kein KISS System mehr. Da sind wir aber noch nicht mal bei dem Automatisierungsmodul angelangt der dem User die späteren täglichen bzw. wöchentliche Optimierung abnehmen und (bei mir zumindest) ehr auf Sicherheit als auf Performance gefiltert handeln soll. MT4-Optimierung hat diese Funktion bei der manuellen Optimierung (auf Sicherheit) leider nicht. Wenn jetzt jemand was von Überoptimierung schreibt (wegen dem Wort „täglich“) so kann ich davon ausgehen dass er kein Optimierungsmodul in seinen Systemen eingebaut und sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat.

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Perl und PHP ok... diese $variablen brauchen sowas nicht. war mir damals echt angenehm. ABER was sucht C++dort?

hallo ich kenne mich bei amibroker nicht aus aber sollte statt "function" nicht der wert des rückgabewertes dieser funktion deklariert sein? void, double, bool...? oder ist dies bei amibroker offen sobald man "function" eingibt? eine "offene" deklarierung wäre ein vorteil. EDIT 13:31 oder ist amibroker so hinterher dass man dem programm noch sagen muss... hey dieser nachfolgender block ist eine funktion ... nee mal im ernst. hab gehört dass amibroker auf pascal basiert und das ist bei mir >15 jahre her

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willkommen..