Mythos

Hi, Um mögliche "Missverständnisse"/Fehlerquellen auszuschließen: Wo tritt das Problem auf? zB "Beim anwenden des Indikators mit diesen 2 Zeilen auf ein Symbol funktionierts, beim anwenden des ExpertAdvisor auf das gleiche Symbol funktioniert es nicht", wo im EA (und im Indikator) wurden die Daten verwendet? Tritt das Problem im live-Test oder beim Backtesten auf? (Wenn auf M1 getestet wird, werden nicht immer die M5 Daten geladen (und andere Symbole überhaupt nicht)) Wie titan schon schrieb ist es leider schwer so pauschal eine Fehlerquelle zu finden.

Ok danke für die Info, dachte das "Aktivity" meint die automatischen Upgrades nach Beitragszahl. :proud:

Der Code an sich ist wie siscop schon geschrieben hat richtig, du musst die Funktion nur aufrufen. Aber wozu eine eigene Funktion verwenden? Wenn du es so einfach wie möglich haben willst, füg einfach diese zwei Zeilen so in start() ein: start() { if(AccountEquity() < Kontostand) return(0); <...restlicher Teil von start() ...> } Das ist dann gleichwertig als würdest du den EA unter der Kontostand-Schwelle händisch deaktivieren. (Damit hat der EA aber auch keinerlei Einfluss mehr auf die offenen Positionen. Willst du das lediglich keine neuen Orders erstellt werden, der EA aber weiterhin die offenen verwaltet, dann musst du jede OrderSend(...) Funktion in eine if-Schleife packen: if(fKontostand()) OrderSend(...) (fKontostand() ist die Funktion aus siscops Post)

Ich glaube MT garantiert nicht das die Orders in irgendeiner Reihenfolge in der History liegen, man müsste also alle Orders durchgehen. Vorteil von dieser Variante ist natürlich, das du dich leicht auf einen bestimmen EA (MagicNumber) einschränken kannst was den aktuellen Verlust angeht! @Omega: einfach nachfragen wenn was unklar ist... egal wie "dumm" die Frage klingt ;)

Ok, dann vergiss was ich gesagt hat :proud: (dann ist die Liste (LINK) nicht mehr aktuell oder?)

Kommt man automatisch gar nicht in (zB) MT Experts rein?

Soweit ich weiß entstehen die Upgrades automatisch nach Anzahl der geschriebenen Posts (wobei bei reinen Spamposts natürlich händisch korrigiert wird), Mitgliedschaft in speziellen Usergruppen passieren händisch, haben aber AFAIK nichts direkt mit den Zugriffen sondern mehr mit anderen Rechten zutun. Es gibt nur sehr wenige Bereiche im Forum (zumindest nur sehr wenige die ich kenne ;) für die man manuell freigeschalten werden müsste, aber ja: derzeit werden glaub ich alle Posts gelesen, halt jeweils von denen die in dem Bereich aktiv sind. HTH

Das wär die etwas aufwändigere aber auch sichere Variante stimmt. Da Omega geschrieben hat das er Anfänger ist, hab ich mich mal voerst aber für die am einfachsten zu programmierende Variante entschieden Um meine Variante "Neustart-sicher" zu machen, müsste man nur den Equitywert zu Beginn der Nacht mit Timestamp in ein File schreiben, und beim starten des EA diesen Wert auslesen, damit braucht man immer noch nicht die gesamte Trades-Liste durchgehen ;) btw: Willkommen bei Tom-Next (Ja ich bin immer etwas spät bei sowas ;)

Ich bin mir da gar nicht so sicher ob sie das wirklich tun. Sie machen sicher gute Software, also sie schaut vermutlich sehr professionell aus etc. Ob sie genau das tut was der Kunde wollte, oder ob bei den gewissen, wichtigen Details dem Kunden erklärt wird das soetwas nicht möglich ist (weils eben mehr Zeit und innovative Lösungen erfordern würd oder vielleicht wirklich unmöglich ist), ist halt eine andere Frage. Und solange der Kunde keine andere Arbeit kennt wird er denken "Die sehen aus wie die Besten am Markt, dann wirds wohl nit anders gehen". Das Problem liegt für mich darin, das der Standardkunde (also Trader mit sehr wenig Ahnung von Programmierung) diese Arbeit nicht bewerten kann (Was auch das Problem bei der Kostenfrage ist). Er hat leider einfach keine Ahnung was möglich und was unmöglich ist, wodurch er eine gut und wichtig klingende Formulierung "Warum das leider nicht so geht, aber der EA den er hat trotzdem bezahlt gehört" einfach glauben muss. Tom-Next liefert hier sehr gute Arbeit was die "Aufklärung" betrifft weil man an manchen Forumsprojekten einen Einblick bekommt was alles möglich ist. (Natürlich nur einen kleinen Überblick ;) Aber TN ist leider/zum Glück nicht so groß das die Leute sich zuerst hier informieren. Zusätzlich muss man für die Information bei TN Zeit investieren (den vielen Content auch lesen und verstehen). Gegen tolle Werbemaschinerien wo man 2 Absätze liest und dabei eingetrichtert bekommt das man damit voll informiert ist und gleich kaufen sollte, ist da in der heutigen schnelllebigen und faulen Zeit leider kein wirkliches Kraut gewachsen. @whipsaw: Falls für notwendig erachtet, hier bitte den Disclaimer einfügen ;)

Wir werden halt drauf getrimmt exakt zu sein, und das in allem was wir tun...

Random Walk erzeugen ist aber meilenweit weg von komplexer Zeitreihenanalyse und Datenauswertung Aber das R-Book kenn ich nicht, möglich das es sehr viel weiterhilft!

*lol* ich hör noch immer meine Freundin über R fluchen ;) aber ich versuchs mal: R ist ein extrem mächtiges Open-Source Tool für jeden der im statistischen Bereich arbeiten will. Aber es ist ein Profitool. Es hat nicht wie (zB) SPSS eine grafische Oberfläche mit tollem Menü wo man einfach nur die Einträge durchsucht bis da genau das steht was man sucht. sondern man muss erstmal das Netz und die Dokus durchforsten um gewisse Befehle zu finden. Bei manchen Dingen selber workarounds bauen etc. Vor allem wenn es in komplexere Gebiete geht sind die verfügbaren Tutorials und Befehlsreferenzen eher spärlich und teils schwer zu lesen. Aber (um einen sehr holprigen Vergleich anzuführen) nur weil man sich Apollo 13 angeschaut hat und sich für Raumfahrt interessiert, erwartet man sich ja auch nicht das man sofort ein echtes SpaceShuttle fliegen kann... Ich denke mal das ein Windows-Anwender schnell verzweifeln kann wenn er versucht mit R komplexe Auswertungen zu rechnen. Aber wenn man genug Zeit investiert und ein bissl Erfahrung mit Programmiersprachen hat, ist R richtig klasse! gut so Mama-Krümel?

:sad: aber meine gehören doch fast immer in den Offtopic teil... komm ich jetzt ins Fernsehen?

ich werd das Gefühl nicht los, das dieser Post eigentlich nicht in den Offtopic Teil gehört...

Ich hab die Handhabe von R gemeint, nit die von *duckundweg* (Und jetzt hör auf den schönen Tutorialthread hier zu highjacken )

Ich denk das widerspricht sich nicht direkt. Man könnte mehrere EAs für verschiedene Varianten entwickeln und einen zusätzlichen "Meta-EA" daraufsetzen, der die Phasen erkennt und den Einzel-EAs dann grünes Licht gibt. Zugegeben, würde man damit nur die modulare Aufteilung innerhalb des EAs eine Ebene nach oben verlagern. Ich denke aber das es für die gemeinsame Entwicklung einfacher ist wenn man an die "Einzelmodule" wirklich "einzeln" behandeln kann... Macht es glaub ich einfach übersichtlicher und für die "Nicht-Freaks" lesbarer. Ist aber nur meine Meinung

Für die einfachere Handhabe würde ich TinnR (Link zu TinnR) empfehlen. Damit kann man dann schön die R-Files abspeichern, Zeilenweise ausführen etc. Man muss sich das Leben ja nicht absichtlich schwerer machen als nötig

Hi Omega, ich glaube das Problem ist weniger der Code sondern eher die Frage was du genau tun willst. Bei einem niedrigen Kontostand dem EA verbieten irgendwas zu tun (wie das geht hat siscop schon angedeutet) entspricht glaub ich nicht dem was du erreichen willst. So wie du es beschreibst klingen die Anforderungen eher so: Wenn der EA innerhalb einer Nacht größere Verluste macht, schließe alle Positionen und eröffne in dieser Nacht keine Neuen. Wenn du das ganze mit dem Kontostand koppelst stoppt der EA zwar bei großem Verlust, startet aber erst wieder wenn du die Schwelle senkst oder Kapital nachschießt. Was vielleicht eher deinen Vorstellungen entspricht: Überprüfe wie hoch der Verlust in der aktuellen Nacht ist Wenn Verlust zu hoch: schließe Positionen und stelle Handel für diese Nacht ein Zur Realisierung: Merk dir zu Beginn der Nacht den aktuellen Kontostand (durch eine (intern) globale oder statische Variable) Frage in der start() Funktion jeweils die Bedingung "aktueller Kontostand Wenn ja, schließe alle Positionen und beende start() durch "return(0)". Falls du noch Fragen zur exakten Implementierung hast, immer her damit ;)

Hi Leute, habs leider noch nicht geschafft den gesamten Thread durchzuackern, will aber gleich mal meinen Senf dazugeben. Zum Thema 50:50 Chance und Zufallseinstiege: Die Wahrscheinlichkeit das der Kurs x Punkte nach oben geht mag gleich hoch sein wie die Wahrscheinlichkeit das er x Punkte nach unten geht. (also 50:50) Wenn man aber wie beim Trendfolgen üblich den TP weiter weg setzt als den SL, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit das TP erreicht wird. ( Wahrscheinlichkeit das der Kurs zuerst x Punkte runter geht ist höher als das er zuerst 2*x Punkte raufgeht). Man muss also bei einem solchen Argument vorsichtig sein. Auch Einstiegssignale mit 20% TQ können besser sein als Zufallseinstiege, wenn sie einem "garantieren" das der Kurs weit in die richtige Richtung läuft. Allgemein bin ich natürlich auch der Meinung das bei einem solchen Forenprojekt nicht unbedingte fremde Programmierleistungen erforderlich sein sollten. Vor allem weil der Lerneffekt mMn viel größer ist wenn *alle* Schritte in der Entwicklung dokumentiert werden. (Bei Programmierservices ist die Frage in welchem Ausmaß man den Emailverkehr veröffentlichen darf etc.) Zu den Systemen: Ich denke es muss kein All-In-One-Wonder EA sein, es ist mMn besser für verschiedene Marktsituationen unterschiedliche EAs zu bauen die dann parallel laufen. 1. weil es einfacher ist sich bei der Entwicklung des jeweiligen Moduls auf nur eine Marktsituation zu konzentrieren und auch die Programmierung mMn leichter wird. Man kann natürlich zu Beginn nachdenken ob man ein modulares Grundgerüst baut, sodass die einzelnen EAs manche Module (MM, RM etc) nicht immer neu erfinden müssen. (Ich glaub sowas wurde irgendwo hier schonmal angedacht). Und ich muss meinen Vorrednern zustimmen: Ich befürchte das Aneinanderreihen von Vorschlägen (so gut es auch ist) leitet den Thread ein bissl weg von der ursprünglichen Idee. Brainstorming ist eine gute Sache, wenn es zeitlich/mengenmäßig beschränkt ist und am Ende die Ergebnisse zusammengefasst werden um zum nächsten Punkt überzugehen... zu Ideen für Systemlogiken etc. halt ich mich erstmal raus (sonst wird der Post noch länger und unlesbarer), sofern ich im Lande bin bin ich aber gerne als Programmierer mit dabei!

auch von mir gleich ein herzliches Hallo! Ich glaub du bist hier genau richtig ;) (und das sag ich nicht nur weil Krümel mit der Peitsche droht ) *sprichts und verschwindet für 2 Wochen in den warmen Süden*

Hi sunshine und willkommen bei Tom-Next! Ich kann mich nur den anderen anschließen. Der beste EA bringt nichts wenn er nicht zum Anwender passt, bzw. der Anwender nicht weiß was er tut. Ich kann dir also nur empfehlen dich erstmal hier im Forum zum Thema "automatischer Handel" schlau zu machen und diverse Ansätze auf einem Demokonto zu testen. Und wenn Fragen auftauchen: einfach fragen ;) Irgendwann komm ich echt mit nem guten Tropfen bei dir vorbei

Ich muss zugeben, ich bin etwas überrascht das es Zeitgeist hierher "geschafft" hat. Aber auf alle Fälle positiv. Wobei ich ehrlich gesagt den ersten Teil (also ersten Zeitgeist-Film) nicht unbedingt als Dokumentation bezeichnen würde. Das geht vom Stil her schon mehr in die Richtung Dan Brown (Lücken zwischen Wahrheiten werden geschickt gefüllt sodass eine "große tolle Wahrheit" herauskommt, die aber mit der Realität teils wenig zu tun hat) Aber was Addendum über die Probleme in der Finanzwirtschaft "andeutet" hat ja durchaus einen wahren Kern. Und das Venusprojekt, bzw. die Idee der Resource Based Economy ist ja auch ganz nett. Jaque Fresco ist zwar ein Industrie Designer wie er im Buche steht (alles sehr konzeptionell) und in vielen Bereich sicher ein realitätsfremder Fantast , aber es regt sicher zum Nachdenken in die richtige Richtung an.

So leider falsch. die alte Formel ist nur dann korrekt, wenn man jenes System will, dessen Slope die stärkste Änderung von 0 weg macht (egal ob positiv oder negativ). Weil eine Änderung der Slope von -2 auf -2.5 ist für die alte Formel gleichwertig mit einer Änderung von 2 auf 2.5 Sind jetzt zwei Systeme über längere Zeit genau gegengleich investiert, so entspricht der Equityverlauf des einen genau dem neagtiven Verlauf des anderen Sys. Damit ist die Slope des einen genau die negative Slope des anderen und damit sind nach der alten Formel beide ROC gleich. Dann ist es nur mehr eine Frage der Reihenfolge welches der 2 der Master als Gewinner nimmt. Also ja, es war ein "mathematischer" Fehler, aber er spielt sehr wohl eine Rolle, eine große sogar!

Hier muss ich Werner ein bissl den Rücken stärken (auch wenn ich seine Software nicht kenne). In fast allen anderen Bereichen ist es selbstverständlich das gute Softwarelösungen einiges an Geld kosten. Hohe Anschaffungskosten, teils jährliche Lizenzen etc. Die Open-Source-Bewegung ist zwar mMn eine gute Sache, aber sie sorgt auch dafür, das der "Endverbraucher" (ein schönes Wort von Krümel) eine falsche Einstellung gegenüber guter Software bekommt. Da teils sehr gute Softwarelösungen gratis angeboten werden, und in unserer derzeitigen Gesellschaft leider der Wert einer Sache oft mit ihrem Preis gleichgesetzt wird, sinkt der vermeintliche Wert in den Augen vor allem jener Menschen, die die Software nur anwenden aber keine Ahnung von Programmierung etc. haben. Im Tradingbereich hat man leider zusätzlich noch einen anderen Effekt: Viele gute Systeme stehen frei zur Verfügung wohingegen für mittelmäßige Systeme meist Geld verlangt wird. Das zerstört natürlich das Werteempfinden (mMn) total. Natürlich fehlt bei der derzeitigen Beschreibung des Autopilot noch eine detailierte Produktliste und Aufschlüsselung wie 4x sie schon angefragt hat, aber die Tatsache das die Software mit einigen Kosten verbunden ist würde ich weder positiv noch negativ betrachten. Was aber auch nicht heißt das man nicht nachfragen darf wofür man soviel Geld zahlt und ob der Preis gerechtfertigt ist, ich denke nur man sollte sich genau bei der "gerechtfertigt"-Frage nicht von der Open-Source Bewegung das Werte- (und Preis-) Empfinden zerstören lassen. (Manno, es ist echt schwer sowas so zu formulieren das es nicht falsch rüberkommt... )

Nix für ungut, es ist dein gutes Recht deine privaten Kontodaten für dich zu behalten. Aber versuch bitte auch die andere Seite zu verstehen. Du "wirbst" für ein (angeblich) sehr vielversprechendes Produkt das (angeblich) im realen Einsatz gute Gewinne erzielt. Als Verifikation dafür bekommt man den Kontoauszug eines Demokontos über den Zeitraum von einem Monat (Mit der schön klingenden Anmerkung das du selber nicht viel von Demokonten hältst). An sich wäre das ja durchaus in Ordnung und man könnte von diesem Demokonto Rückschlüsse auf die Performance des Systems auf einem realen Account ziehen. Das Problem ist folgendes: In der heutigen Zeit (und wir haben hier bei Tom-Next schon viele solche Fälle diskutiert) wird man als Interessent von solchen Produkten regelrecht überschwemmt mit gut klingenden Beschreibungen und perfekten (Demo-)Kontoauszügen, die sich dann sehr oft aber als "Fälschungen" herausstellen und das System im realen Handel nicht brauchbar ist. Deswegen auch meine Frage und Skepsis. Deiner Antwort entnehme ich jetzt einfach mal frech eine Antwort auf meine Frage (korrigier mich wenn ich falsch liege): Ja, du tradest das System in real. Ja, das Demokonto wurde unter "Realbedingungen" (Risiko etc.) getraded und lässt damit direkte Rückschlüsse auf das reale Potential deines Systems zu. Zum Preis: Ich hab leider noch keinen wirklichen Überblick was dein Autopilot genau ist, bis jetzt sind nur sehr viele gut klingende Begriffe gefallen hinter denen ein sehr komplexes, ausgereiftes Produkt stehen kann, aber solche schönen Begriffe werden leider auch oft mißbraucht. Im ersteren Fall kann der Preis durchaus gerechtfertigt sein. Bitte wiederum nicht falsch verstehen, das sind alles keine Angriffe auf dein System oder dich persönlich, ich versuche nur deutlich zu machen, warum wir hier solchen Systemen eher skeptisch gegenüber stehen. Ich will dir einfach auch den Spiegel vorhalten wie das ganze für einen (kritischen) Außenstehenden wirkt. Die Frage warum du das System verkaufen willst, wenn du es selber (vermutlich profitabel) tradest, stellt sich mir aber immer noch.