Mythos

Ja ein EMA auf den Close, aber wie gesagt bin ich mit dem Close nit ganz glücklich. Die gecodeten Varianten unterscheided glaub ich nix, aber deine händische Rechnung passt nicht zu deinem Code ;) Das T das du von High,Low und Close abziehst is immer ein anderes. Zahlenbeispiel: H/L/C | EMA | New H/L/C 3,2,2 | 1.5 | 1.5,0.5,0.5 4,1,3 | 2 | 2,-1,1 4,2,3 | 3.5 | 0.5,-1.5,-0.5 6,5,5 | 4 | 2,1,1 3,2,2 | 3 | 0,-1,-1 also original HH = 6 (am 4.), LL =1 (am 2.) aktuelles Close = 2, Stochastic = (2-1)/(6-1)= 0.2 neue Werte: HH = 2 (am 2. und 4.), LL= -1.5 (am 3.), aktuelles Close= -1, Stochastic = (-1 - -1.5)/(2- -1.5)=0.5/3.5 = 0.14 Zahlenwerte sind fiktiv und sinnlos aber vielleicht hilfts fürs Verständniss... Swinger (weil so schön hin und her schwingt....)

Wenn du so lieb bitte sagts , nochmal genauer: ich rechne derzeit jeden Bar einen normalen EMA, krieg also viele ema Werte. Daraus wird dann ein neuer "Chart" mit den Werten NewHigh=High - ema, NewLow= Low - ema, NewClose = Close - ema jetzt klarer, oder besser als Codeschnippsel? Und auf diesen neuen Werten wird dann der Stochastic berechnet der eben genau die ausschwünge berechnet. Die neu-modifizierte Variante wär dann noch atr= ATR(...), NewHigh = (High-ema)/atr. Wodurch die kleinen Schwünge im Vergleich nicht untergehen.. Es ist eben ein Trend und Volatilitätsbereinigter Kursschwingungsindikator... Brauchen wir nur noch einen tollen Namen (ich wüsste einen, aber der klingt seltsam) Hier noch ein Bildchen: von oben nach unten: originalkurs, mit ATR 0 (also keine Volabereinigung), ATR 3, ATR 13, und unten der Stochastic auf den jeweiligen (weiß-ATR0,Aqua-ATR3,rot-ATR13) Stochastic und EMA Period jeweils 13 Man sieht schön wie die stärke der Schwingungen angeglichen wird. Parameter sind derzeit noch eher zufällig. bzgl MA: ich hab mir auch schon überlegt obs besser is den EMA auf den (H+L+C)/3 zu rechnen oder so... EDIT: was mir grad beim Bildchen schaun gekommen is: wieso den Umweg über den Stochastic, und nicht direkt den Abstand vom MA nehmen? obwohl.. nö vergiss es, blöde idee..

*eilt der holden Maid zuhilfe* Du darfst nicht von jedem Wert den gleichen Trend abziehen. (dann würdest du ja nur den gesamten Kursverlauf gleichmäßig verschieben, was natürlich nichts am Kursverlauf ändert). Man muss bei jedem Bar den aktuellen MA-Wert von High,Low und Close abziehen, dadurch verzerrt man den Kurs und "biegt" ihn ein bissl gerade. Hier ein Bild zur veranschaulichung: (Die Closewerte hab ich nicht eingezeichnet weil keine Ahnung wie gscheit geht) Aus dem MA wird die Null-Linie und der Kurs pendelt um diese Nulllinie... Es wäre jetzt noch spannend den Kurs vielleicht um einen ATR-Faktor aufzublasen wodurch Volatilitätsschwankungen auch noch rausgefiltert werden könnten

ich weiß nicht warum, aber ich hab das Gefühl das n-tv in diesem Fall Österreich nicht als Ausland bezeichnen würde Nur schade das es keine API für automatischen Handel gibt. Aber noch kann man bei Kiwee eh recht leicht gewinnen... Man muss sich nur von allem Wissen über Trading verabschieden und akzeptieren das es derzeit ein total neuer Markt ist, der eben in "längeren" Zeitfenstern (also ab 6-12 Stunden) ein wirklicher Randomwalk ist.

ich zeig dir eh keinen code, is ja nur für mich damit ich auch auf was testen kann sag ich doch. bringts mich mal auf den laufenden Stand: was is eigentlich die Grundintention? Ein Indikator zur visuellen Hilfe für den diskretionären Trader, oder soll ein automatisches System zur Umsetzung von Voigts Ausbruch-Bewegung-Trend Ding draus werden? (Nicht jetzt gleich, aber damit ich das Big-Picture kenne...) Hat jemand schon Test gemacht bzgl RSI vs. Stochastic? Oder was haltet ihr von einer Kombination? also wenn beide über oder unter dem Schwellwert sind? (ich werf einfach mal ein paar ideen in den Raum um aufzuholen ;)

Hey Leute frei nach dem Motto "Aller guten Dinge sind 3" klink ich mich jetzt einfach mal mit ein und mach das ganze Parallel auf dem MT. Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100 Wie ist der aktuelle Stand? Wie ichs verstanden hab: Stoch -merke tiefstes Tief dieser Zeit - wenn Schwelle durchbrochen, setze gemerktes Hoch auf aktives Hoch Stoch > obereSchwelle: -merke höchstes Hoch dieser Zeit - wenn Schwelle durchbrochen, setze gemerktes Tief auf aktives Tief gezeichnet wird jeweils aktives Tief/Hoch. @ibelieve: Du zeichnest Max(aktuelles Hoch, aktives Hoch) und Min(aktuelles Tief, aktives Tief) oder?

Wenn du ein Rücksetzen des Kontos auf 0 simuilieren willst, musst du die Equity der Vergangenheit auch auf 0 setzen, sonst spielt die Regression verrückt. Kommission und Swap wird vom Indi nicht berücksichtigt. Und beim eröffnen und schließen der Position kann er auch nur schätzen wo du ausgeführt worden wärst...

Umgekehrt: du darfst weder die Equity noch die Balance auf 0 setzen. Bzw. du darfst schon, aber wunder dich dann nicht wenn die Regression plötzlich so tut als würd der Indi grad massig verlieren. Wenn du eine Position "schließt" und du dich selber um die Positions-(und damit um Gewinn- und Equity-) Verwaltung kümmerst, musst du die geschlossene Position auch dementsprechend in "einbuchen". Kannst ja in real auch nicht sagen "da is eine Position offen mit 1000 Euro Verlust, aber morgen is der Kontrakt zu Ende, also schmeiß ma die Position weg und tun so als wär sie nie da gewesen."

Also die Berechnung der Equity unterliegt definitiv nicht dem Zufallsprinzip. (außer du hast sie geändert) Beim Füllen der History wird dem Algorithmus von hinten nach vorne jeder Bar einzeln gegeben und die Werte aktualisiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, das du beim TradeBlocker aber nicht die Zeit des übergebenen Bars verwendest sondern immer die aktuelle Zeit (btw: iTime tut das gleiche wie Time[0]), hier würde Time (also i der aktuelle Bar) wesentlich mehr Erfolg bringen.

Eigentlich hab ich jetzt auf Equilla Code gehofft, aber die Links sind auch gut, danke ;)

Dank Krümelchen les ich auch mit Nunja, meine Zeit is auch begrenzt und da kann ich mir nicht jeden Thread durchlesen... EDIT: @Krümel: da der Stochastik irgendwie von vielen anders berechnet wird: Wie berechnet die TradeSignal denn den Stochastik?

Da bin ich dann ja mal gespannt auf den Rest ;) Nunja, bei mMn gibts bei den Indikatorparametern immer das große Risiko des Overfittings. gutes RM und MM können mMn sehr stark über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Zugegeben, bei 90% Profitable und 2:1 CRV wär dann das MM und RM eher nebensächlich ;)

Ok danke, ich glaub langsam versteh ichs soweit... Nunja, das Grundprinzip (mehrere Indikatoren für Signal kombinieren, eine weitere Kombination als Filter) gibt es sicher schon sehr oft. Es kommt halt auch auf die konkrete Kombination und Auswahl der Indikatoren an. Es gibt also sicher schon Leute die sich sowas ausgedacht haben, oder zumindest mit dem Gedanken gespielt haben, ich habs nur noch nirgends in der Form dokumentiert/implementiert gesehen... Und dann kommt ja noch der große Punkt MoneyManagement und Risikomanagement der auch einen sehr großen Anteil am Erfolg eines Systemansatzes hat...

Weils mir gerade auffällt: was verstehst du unter "Durchschnittsindikator"? Einen Indikator, welcher Schnittpunkte von anderen Indikatoren berechnet, oder den Mittelwert verschiedener Indikatoren? Ich hoffe auch, ansonsten merkt man es eh im weitern Verlauf wenn ich anfange Blödsinn zu reden der nicht dazupasst ;) Das versteh ich jetzt nicht ganz. Was wären zB solche "Indikatorfenster"? Die TimeFrames? bzw. welche Indikatoren wären da gedacht? Wäre "Zusammenfassung" in diesem Fall einfach die Liste mit den Werten (Indi2,Indi4,INdi7) (also die Werte der jeweiligen Indikatoren?) Sorry wenn ich zuviel nachfragen muss, aber du verwendest teils total andere Begriffe als ich gewohnt bin...

Danke für die Erklärung. Du willst also viele "gleiche" (also vom gleichen Typ) Indikatoren auf unterschiedlichen TimeFrames haben, die "eindeutige" (sprich automatisierbare) Signale liefern. (z.B das kreuzen von zwei MA, oder ein Oszi mit den Zonen etc). Und ein übergeordneter Indikator fasst dann alle Einzelindikatoren zusammen? Dann noch zwei solche übergeordnete Indis wovon einer die Signale liefert und der Zweite diese Signale noch filtert (bzw. bestätigen muss). Geht das soweit in die richtige Richtung? Klingt durchaus machbar, ich bin mir nur nicht sicher ob man den übergeordneten Indikatoren braucht, oder nicht direkt alles im EA macht. Hängt stark von den konkreten Indis und vor allem von dem "wie fasst man zusammen" ab. Live wäre es glaub ich theoretisch möglich, teils vielleicht mit Ungenauigkeiten da man nicht auf die Tick-History zugreifen kann, sondern immer nur den aktuellen Tick sieht. Sprich man müsste sich selbst einen "Chart" aus den hereinkommenden Ticks aufbauen.

Nur aus dem Stück Code könnt ich jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Schon mal probiert im Indikator ein "Print(TradeBlocker)" dazuzupacken und schaun welche Werte das Ding hat? Hilft meist einiges.

Ich tu mir grad ein bissl schwer dir zu folgen (will aber gern deine Fragen beantworten): Was verstehst du hier unter "Leader-Template"? Einen neuen Indikator der die verschiedensten TimeFrames "zusammenfasst"? Du kannst EA-intern auf alle TimeFrames zugreifen, die Verwaltung ist nur ein bissl aufwändiger. Meines Wissens nach: Nein, zumindest nicht hier bei Tom-Next. Soweit ich es bisher verstanden habe: Ich glaube schon, bin mir aber noch nicht ganz sicher was du genau machen willst. Standardmäßig nicht. Man kann sich aber natürlich aus den M1 Daten beliebige vielfache selbst zusammenrechnen. 0.5M wird schwer bis unmöglich (vor allem im Backtest).

Danke, das Problem ist glaub ich, das Neulinge diese Seite sicher nicht kennen, und ehrlich gesagt wüsst ich jetzt auch nicht wie ich ohne direkten Link dorthin komme... Deswegen die Frage: Gänge es, diese Info "direkt" an der Quelle (sprich bei den Kategorien) zu platzieren?

@whipsaw: da muss ich ihm in gewisser Weise Recht geben, es ist für Neulinge nicht leicht ersichtlich welche Bereiche in welcher Form eingeschränkt sind. Wäre es möglich bei der Kurzbeschreibung der einzelnen Kategorien einen kurzen Vermerk "Zugriff ab..." zu machen?

CMC geht ja auch auf den DAX, nennt ihn nur nicht so oder? Oder kannst du bei ODL "wirklich" den DAX handeln, sprich deine Position wird entsprechend geteilt und in die involvierten Aktien gesteckt? EDIT: Ok CMC zählt jetzt nicht als Broker oder? Jup, aktuell 20% seit Start (25.5.) aber jetzt is grad ne schlechte Phase deswegen auch die Verbesserungsideen/wünsche...

Ah ok (ich seh die Werbung ja nicht), blöde Frage: hat ODL andere DAX Kurse als der Rest der Welt? ;) Mit Realgeldsystem hab ich eigentlich das Handelssystem gemeint das gerade den ersten Test auf realem Geld absolviert, aber die Revolutionierung des Wirtschaftssystem steht auch auf der Liste... aber eher weiter hinten, Platz 23 oder so

Ich hätt eine schneller lösbare Aufgabe: "Was bedeutet ODL?" Wär doch was für die Abkürzungssammlung oder? (Ich hab selber keine Ahnung was es heißt) Fang doch schon mal an, ich hab hier grad einen Stoß Prüfungen auf meinem Schreibtisch die korrigiert werden wollen , und ein paar Änderungswünsche für das Realgeldsystem...

Ach so ist das, du spielst Spielchen mit uns? Kennst du die Geschichte mit dem Jungen der immer "Wolf! Wolf!" ruft obwohl gar kein Wolf da ist? Du kannst der Verpflichtung ja gerne nachkommen indem du ein Tutorial dazu schreibst

Also wenn die angezeigte Währung wirklich die gleiche ist wie die totale (Totale wird ja in AccountCurrency und OrderProfit kann ja ausgewählt werden), wär die nächste Idee der Swap: der wird ja nur bei der Totalen dazugerechnet aber nicht bei den Einzelprofits, da das Null ist bleibt noch die Kommission: Die lässt du nicht anzeigen...

Und für alle die nicht auf Links klicken wollen versuch ichs mit einem Satz. Call by Value: Die Funktion bekommt eine Kopie des Wertes (deswegen "Value") als Parameter übergeben. (Wird dieser in der Funktion verändert, ändert das nix an der "Originalvariable") Call by Reference: Die Funktion bekommt die Variable "direkt" (genaugenommen eine Referenz auf die Variable) als Parameter. (Ändert die Funktion also den Wert der Variable ändert es auch den Wert außerhalb) Um das "wirklich" zu verstehen muss man sich im Klaren sein, das es einen Unterschied zwischen dem Wert einer Variablen und der Variable selber gibt. HTH