Mythos

Also wie jetzt? Was hast du jetzt genau für 1€ bei ebay ersteigert? Diesen hier vorgestellten Autopiloten oder kostet der 5000€? Also ich bin grad offiziell verwirrt...

Ist diese Performance repräsentativ? Oder war es erhöhtes Risiko oder so? Wenn die Strategie wirklich diese Ergebnisse erzielt (also 200% in einem Monat), stellt sich für mich die Frage wozu man so ein System überhaupt verkaufen will? Trade es ein Jahr lang und du kannst fast schon von den Zinsen leben oder? Vielleicht eine zu kritische Frage aber: Hast du das System bis jetzt nur theoretisch am laufen oder auch schon in real getestet? Du sagst das für dich nur Realkonten zählen aber die einzige Performance die du zeigst ist ein Demokonto... versteh mich nicht falsch, aber das passt für mich nicht zusammen...

Hoppla, wollts eigentlich vorher schon dazupacken. Hier der neue Master: eSystemOfSystems.mq4 Wirklich geändert hat sich wie gesagt nicht viel. Die ROC-Berechnung im getDirection und das lastTime im start() als Einschränkung aufs Bar-Open. Ich hab gleich noch den SlopeFilter dazugebaut, setzt man den auf true muss die slope positiv sein, damit das subsys als "gut" gewertet wird.

Stimmt, da alle Subsysteme mit gleicher Positionsgröße arbeiten und es ja nur 2 Entscheidungen im Markt gibt, sollte es sich nicht auswirken. Wenn die "richtige Richtung" ein ROC > 0 produziert, muss die "falsche" automatisch einen ROC

ich weiß nicht obs was hilft, aber Gold hat die Bewegung auch mitgemacht. Möglicherweise wieder irgendwo wer Pleite gemacht oder Milliarden in den Markt gepumpt?

Hab mir den Master jetzt nochmal angeschaut und folgendes Problem/Fehler entdeckt: Die ROC Berechnung in der Originalform geht von positiven Werten aus. Da wir hier aber auch negative Werte haben können (Steigung der Equity) muss man die ROC Formel ein bissl anpassen. Original: roc= slope/last_slope -1 Allgemeine Variante (funktioniert auch für negative Werte): roc= (slope - last_slope)/MathAbs(last_slope) Es stellt sich jetzt natürlich die Frage ob bei dieser Berechnung die ROC in der Form Sinn macht. Der Slope schwankt ja um 0. Ist jetzt eine Änderung der Steigung der Equity von 0.2 auf 0.4 wirklich doppelt soviel wie eine Änderung von 1 auf 1.5 ? In relativen Zahlen ja, aber macht das in diesem Zusammenhang Sinn? Bzw. ist eine Änderung von -0.1 auf +0.1 gleichviel "Wert" wie eine Änderung von 0.5 auf 1.5 ?

Willkommen im Forum, schön einen Landsmann zusehen! (Obwohl ich ja eigentlich nur Exil-Kärnter bin , aber in einem deutschen Forum ist das Nebensache )

Willkommen im Board und Danke für die kleine Vorstellung. Zur Rent-a-Coder Idee wird dir vermutlich(hoffentlich ) Whipsaw nähere Infos liefern können.

Gleich mal ein herzliches Hallo von meiner Seite.

stimmt, aber ich glaub CMC würd mich sowieso nie einladen . Bei den Roadshows reden eben leider immer nur die 1-2% Gewinner die halt zufällig zur richtigen Zeit gestartet sind. (Ja, es ist sicher möglich durch Wissen und nicht nur durch Glück an der Börse zu gewinnen, aber ich glaube fast alle "schnellen Gewinner" hatten zu 90% Glück. ) Natürlich nicht zu 100%. Aber da ich derzeit leider weder die Zeit noch die Motivation habe diesen Punkt hier noch ausführlicher zu diskutieren, und da (liegt vermutlich an mir ) beim lesen deiner Posts in diesem Thread für mich ein unangenehmer Unterton mitschwingt, werd ich mich jetzt aus dieser Diskussion zurückhalten. Es war spannend mal einen Einblick in die "wahren" Einsichten der Daytrader zu erhalten, vielen Dank dafür. und ich glaube Cabron hat inzwischen genug Meinungen und Infos um sich die Frage zu beantworten

Ich hab mich aber nur auf den einen Satz bezogen, nicht auf den Rest deiner Aussage . Was ich mit meiner Antwort eigentlich sagen wollte (und wofür dein Satz nur der Auslöser war): Ich bekomm in der gesamten Trading-Community den Eindruck das die grundsätzliche Philosophie ist "Die Leute, die verlieren machen es nur falsch, die sind nicht dafür geschaffen Trader zu sein, haben das falsche System etc. Hätten sie diese Probleme/Handicaps nicht würden sie gewinnen". Und genau das stimmt eben mMn nicht. Es können nicht alle alles richtig machen. Es gibt Leute die machen Fehler die vermeidbar sind, aber würde es diese Leute nicht geben, dann würden eben einfach Systeme die jetzt funktionieren, plötzlich nicht mehr funktionieren und andere werden zu den Verliereren. Es herrscht irgendwie die Illusion als könnten alle an der Börse gewinnen, aber das stimmt nicht. Das ist auch schon alles was ich dazu sagen wollte.

Am Wochenende ist eigentlich alles zu (mit ein Grund für den Kiwee-Markt ), Trader brauchen ja auch Freizeit ;)

Ich glaub um die Frage richtig zu beantworten muss man die Systematik "traden" beleuchten. Die erste Frage ist wo dieser Bekanntenkreis dann traden würde. Variante 1: Am wirklichen Markt (zb EUREX, Futuresmarkt): Dann würde das Thema Nullsummenspiel voll zur Geltung kommen, ein paar der Bekannten würden reich werden, und die anderen verlieren (rein Wahrscheinlichkeitstechnisch hast du bei genug Leuten sicher ein-zwei dabei die durch Glück am Anfang massiv gewinnen). Variante 2: Sie traden bei einem CFD Broker (ich glaub das sind allgemein OTC oder?): Wieder Unterscheidung: der Broker nimmt sie in die "Liste" auf und ihre Positionen werden Gegengehedgt. Das entspricht dann im wesentlichen Variante 1, aber passiert eher nur bei denen die gewinnen. Oder der Broker hedget die Positionen nicht. Würden dann wirklich alle gewinnen (was hier theoretisch möglich wäre), würde der Broker Probleme bekommen, aber spätestens jetzt würde er eben anfangen das theoretische Modell in die Praxis umzusetzen und die Positionen seiner Kunden an den Markt weiterzuleiten. Am reallen Markt gibt es kein System das immer funktioniert (Spätestens wenn es alle verwenden kann es nicht mehr funktionieren). Eigentlich alle Strategien bauen mehr oder weniger auf gewissen Grundannahmen auf, sobald sich diese ändern muss man die Strategie anpassen. Sprich selbst wenn ein Daytrader eine (für ihn passende) perfekte Strategie hat, und damit reich wird. Dann nur dadurch das er die Strategie laufend an die neuen Bedingungen anpasst. Gibt er diese (dann statische) Strategie weiter, und begeistert seine Bekannten durch seinen Erfolg, so werden vielleicht ein paar wenige auch Erfolg mit der Strategie haben (die dann womöglich wieder andere motivieren), aber der Großteil wird verlieren. So setzt sich das von Guru zu Guru fort. Man könnte es fast als großes, sehr komplexes Pyramidenspiel betrachten, wo die neuen aber nicht nur einmal einzahlen müssen, sondern ständig neues Geld von außen in das System pumpen können Also als Antwort auf deine Frage: der "Goldrausch" herrscht ja schon (also durch die Krise wieder gemildert), schau dir an wie die CFD Schiene nach vorn geschossen ist, alle getrieben vom schnellen Geld an der Börse. Aber Anbieterpleiten: sicher nicht deswegen, ich denke es liegt eher in ihrem Interesse das es einige "Gewinner" gibt die ihre "100% sicheren Systeme" weitergeben (oder sie auf schlecht gemachten Internetseiten verkaufen ), weil sie somit für den weitern Zustrom von neuen Kunden sorgen. EDIT: antwort an ibelieve eingefügt: Ist vielleicht Haarspalterei, aber: Es ist egal ob alle "dafür geboren" sind oder nicht. Das Prinzip trading ist so gemacht das nicht alle gewinnen können. Selbst wenn die Welt aus 100% perfekten Daytradern bestehen würde, würde es an der Börse so aussehen wie heute: wenige große Gewinner, manche kleine Gewinner, viele Verlierer. Im optimalsten Fall würden alle am Schluss mit 0 aussteigen (und dann noch die Gebühren zahlen). Nur woher kommt dann das Geld fürs Essen? Trading lebt also eigentlich davon das immer neue Menschen frisches Kapital verlieren, ansonsten würde die Liquidität am Markt konstant sinken oder? (Außer die Gewinner reinvestieren ständig alles, aber bei den Autos die manche von den Typen fahren glaub ich das nicht ;)

Was man bei dem ganzen "Einfach von Zuhause aus reich werden" nicht vergessen darf: Trading ist ein Nullsummenspiel (ok, mit Gebühren etc. sogar noch schlimmer). Sprich wenn du etwas Gewinnen willst, muss ein anderer den gleichen Betrag (in der Realität sogar noch mehr) verlieren. Es kann also gar nicht funktionieren, dass immer mehr Menschen anfangen vom traden zu profitieren, denn je mehr davon profitieren, desto mehr müssen verlieren (oder wenige müssen anfangen mehr zu verlieren). Naiv gesprochen könnte man sagen: "Wenn sich einer durch traden einen normalen Lebensunterhalt verdienen will, muss ihn (den Lebensunterhalt) dafür ein anderer verlieren. Wenn einer mit traden reich werden will müssen viele andere beim traden arm werden". Es klingt nur immer so schön, weil man nur die Gewinner sieht und von den Gurus hört "die es geschafft haben", aber es ist mit Sicherheit keine massentaugliche Berufsgruppe.

Ich seh den Widerspruch gerade nicht. Der ForexGrinder hat ja eine Maximale Lotgröße von 10 (auf das ist zumindest der Parameter gesetzt). Die 100% Risiko (= maxRisk 1.0) wären vermutlich mehr als 10 Lots gewesen. Wenn 2% Risiko 0.4 Lots bedeuten, wären 100% 20 Lots. Das würde doch schön zusammenpassen oder?

Ich hab keine Ahnung von dem EA, aber möglicherweise ist das der Prozentsatz, aber nicht in Prozent sondern als Faktor. Also 1% = 0.01. Dann hättest du mit maxrisk= 1.0 100% risiko gefahren und der EA damit die MaxLots ausgenutzt... wär eine mögliche Erklärung

AT war scheinbar so freundlich und hat mein Demokonto irgendwann zwischen heute Morgen und meinem Post deaktiviert. Denn inzwischen kann ich mich nicht mal mehr einloggen... Auch eine Möglichkeit das RollOver Problem zu lösen *GG*

Ich hab gerade im Demoaccount bei ActivTrades einen FDAX Kontrakt über die Laufzeit gehalten. Derzeitiger Effekt: Die Order ist offen, der Kontrakt steht beim letzten Kurs und wenn man die Order schließen will kommt die Meldung "Ungültiges Konto"... mal sehen was weiter passiert.

Ja eh, DoubStoch mit (H+L)/2 die kommen als nächstes dran ;) Is ja im Prinzip Krümels idee, nur nicht mit Stoch auf Stoch sondern Stoch auf RSI bzw CCI, wenn ichs richtig verstanden hab

So, ich hab jetzt mal die verschiedenen Preisvarianten dazugepackt, und das "Stopp erst nachgezogen, wenn High/Low geknackt... jetzt wirds nur ein bissl unübersichtlich im Chart ... *G* Aber (H+L)/2 bzw. (H+L+C)/3 zeigen zumindest bei EURUSD definitiv bessere "treffer" .

4578,5

dann wär ich auch dabei... eher unter "ferner liefen" aber dabei is dabei Gibts dann auch Punkte für die weiteste Entfernung vom realen Wert? (Du hast den Strand vergessen!) Gibts was schöneres?

auch ne interessante idee! wie reagiert das Ding bei vola-änderungen? EDIT @ronner: hast du Formeln zu den modifizierten Stochastic?

Hab da was für dich aus meiner TradeSignal Vergangenheit:

Ein Schelm wer schlimmes dabei denkt... Es ist ja ein Swing-Indikator... Ich bin auch für (H+L+C)/3, werds aber bei Gelegenheit als Parameter rein packen. bin auch mit dem MA nit ganz zufrieden... kennt ihr den KAMA?