DarthTrader

Gerne möchte ich euch kurz mein (fast) neues Projekt, den vorstellen. Ich wollte des öfteren hier schon mal schreiben, bin aber erst durch eine weitere Anzeige auf diesen Thread aufmerksam geworden. ist jetzt bereits gut 6 Monate alt, aber ich denke und hoffe, immer noch neu und interessant genug, um hier vorgestellt zu werden. Bei diesem handelt es sich um eine Art Lernplattform, bei der ich Strategien, Indikatoren und statistische Auswertungen zeige und einen Backtest durchführe. Zudem besprechen wir Systemkennzahlen und bewerten die Systeme. Gearbeitet wird je nach System mit Wealth-Lab, NinjaTrader oder AmiBroker. Ideen kommen aus Artikel, Büchern oder eigenen Erfahrungen. Ich möchte ein wenig Aufklärungsarbeit leisten, welche Strategien funktionieren und zeige oft auch warum das so ist. Auf der anderen Seite sollen auch Ansätze, die nur teilweise oder gar nicht funktionieren bekannt gemacht werden. Natürlich ist es auch ab und zu von Mehrwert, wenn ein neuer Programmierauftrag dabei herausspringt, das ist ganz klar udn darüber freue ich mich auch. Der Austausch mit der Community ist mir aber genauso wichtig. Hier geht es zum Kanal: Anmerkungen und konstruktive Kritik sind gerne gesehen. Gerne könnt Ihr auch Vorschläge für zu testende Strategien machen. Beste Grüße DarthTrader

Hallo Forex1+, Amibroker kann ich für eine solche Optimierung uneingeschränkt empfehlen, auch Wealth-Lab bietet sich hier an. Alle anderen Programme, die ich kenne, sind m.E. zu langsam und stoßen bei entsprechenden Datenmengen an ihre Grenzen. Ich denke, die Logik ist gar nicht so schwierig. Wichtiger ist die Frage, wie viele Durchläufe das Programm in endlicher Zeit mit mutiplen Instrumenten schafft. Ohne jetzt auf genaue Berechnungen und Laufzeiten einzugehen, würde ich da erstmal ganz simpel mit Schleifen arbeiten. Wenn du nur wenige Parameter hast, sollte das sehr gut funktionieren. Die Schrittbreite kann du ja vorerst so großwählen, dass kein Abbruch aus Laufzeit- oder Speichersicht des Programmes möglich ist. Hier ein simples Beispiel mit drei variablen Periodenlängen, wobei der Startwert, der Endwert und die Schrittbreite definiert werden: per1: 1, 10, 1 per2: 2, 20, 2 .... perN: X, Y, N for (int i=per1; i<=10, i++) { for (int j=per2; j<=20, j+=2) { for (int k=X; k<=Y; k+=N) { // Alle Durchläufe kommen hier zusammen, // da du von allen Parametern die Werte benötigst: // Ca. i-Mal * j-Mal * k-Mal // Ergebnisse 1 - N für aktuelle Werte i/j/k // Ergebnisse 1 - N für aktuelle Werte i/j/k // Ergebnisse 1 - N für aktuelle Werte i/j/k // Verwaltung der Ergebnisse in Listen // Filterung durch Objective-Funktion wie bspw. Max-Drawdown oder CAR } } } Es stellt sich mir eher die Frage, warum du so etwas selbst programmieren möchtest, wenn doch andere das Problem bereits effektiv gelöst haben?Wealth-Lab kann bspw. auch mit externen DLLs arbeiten, evtl. passt das gut zu deinem eigenen Ansatz. Beste Grüße

Bis gestern wusste ich es auch nicht, wie es denn nun weiterläuft. Von daher war es also nicht die Technik. Schade, dass abgebrochen wurde, denn so ein Wettbewerb, mit Realgeld, ist bisher einzigartig. Mal sehen, wie das neue Konzept ablaufen wird. @conglom-o: Die Technik ist nicht das Problem. Die 300T wurden ja nicht investiert, sondern der Gedanke des Erfolges und des Profit ist natürlich vorhanden. Keiner hätte damit gerechnet, dass all 3 Trader im Minus sind und das die aktuelle Marktphase nicht in Profit umgesetzt werden kann. Wie bereits obern geschrieben, bevor Du Dich hier weiter negativ über die Technik auslässt, schreib mir bitte vorher ne PM. Abschließend muss ich dennoch sagen, dass ich auch sehr enttäuscht bin, von der Performance und auch vom vorzeitigen Ende des Wettbewerbs. Es ist verständlich, dass sich damit kein vernünftiges Konzept aufbauen lässt und umsonst wird jemande die Bemühungen, die hinter dem Wettbewerb stehen, sicherlich auch nicht auf sich nehmen. Ich würde mich zumindest freuen, wenn der Wettbewerb in irgendeiner Form weitergeht und sich mehr diesem Konzept anschließen. Immerhin sind es Echtgeldkonten, die hier getradet werden. Es können sehr, sehr viele Finanzprodukte gehandelt werden und man unterliegt kaum einer Einschränkung bei den Trades, oder den Handelsplattformen. Ich würde es begrüßen, wenn es damit weitergeht und der Wettbewerbsgedanke weiter im Vordergrund steht. Die vielen negativen Reaktionen kann ich so nicht nachvollziehen. Es sollte auch an dieser Stelle einmal gelobt und das positive in der Aktion gesehen werden. Bspw. das Trade2Help-Projekt. Leider hat sich hierfür bisher auch kaum jemand interessiert. Allein, dass eine kleine Firma so etwas auf die Beine stellt und sich der Öffentlichkeit präsentiert sollte respektiert werden. Ich bin genauso gespannt wie Ihr, ob und wie es weitergeht. Vielleicht können sich ja bald auch andere in dem Wettbewerb beweisen und Ihre Trades zeigen.

Die technischen Probleme resultieren aus der TWS und deren Datenverbindung. Wenn keine Konto-Updates weitergeleitet werden, kann auch nichts im Web aktualisiert oder angezeigt werden. Jeder der mit der TWS im Dauerbetrieb gearbeitet hat wird Connection-Abbrüche oder Probleme bei der Datenverbindung, die ab und an auftreten, bestätigen können. Ich kann versichern, das es nichts mit den Kontoständen der Trader zu tun hat. Auch im Plus wäre dies ein valider technischer Fehler. Wer mehr über die Technik erfahren möchte kann mir gern ein PM schreiben. DT

Die Videos von Birger sind Online: https://www.youtube.com/user/inveustradechampion Wie ich finde, sehr gelungen und sehr gut erklärt. Er nimmt den Wettbewerb und das Ziel ernst, # dann muss man halt auch höhere Risiken eingehen

Ich möchte im Zusammenhang mit Tradechampion noch auf ein Hilfsprojekt hinweisen. Ohne hier großartig Werbung zu machen, hat der Veranstalter noch das Projekt Trade2Help ins Leben gerufen. Hier kann jeder der möchte den Gewinn eines Trades spenden, auch die Telinehmer spenden 1%, so hoffe ich doch, dass die Gewinne noch kommen.

Die 100.000 werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Man kann den Ablauf auch gut bei Facebook verfolgen. Dort ist auch ein Kontoauszug mit den Geldern zu finden. Birger handelt sehr volatil, er lag am Montag bereits mit 6% vorne, dann Mittwoch o. Donnerstag wieder hinten und jetzt wieder vorne. Zum nachhandeln ist das natürlich nicht gedacht ... aber es kommen ja noch viele Handelswochen.

Ich muss zugeben, das sich den etwas Veranstalter kenne. Ich kann versichern, dass es ein seriöser Wettbewerb ist. Natürlich muss ein hohes Risiko gefahren, um die Million zu erreichen, aber dieses Ziel lockt natürlich auch Zuschauer an. Es ist somit selbsterklärend, dass das Risiko-Management nicht ganz dem entspricht, was die drei sonst handeln. Auf der anderen Seite, dürfen die Trader 50% der Gewinne behalten, somit ist jedem selbst überlassen, ob er als Ziel die Million hat oder nur einen netten Nebenverdienst. Übrigens, die auf der Hauptseite angezeigten Kontowerte sind bereits inklusive der Verrechnung der offenen Positionen.

Die Idee ist ganz nett, da es sich um Realgeld-Depots handelt, keine Demo-Konten. So etwas findet man selten, schon gar nicht im deutschsprachigen Raum. Außerdem sind es relativ bekannte Trader, die man 1 Jahr lang mit Ihren Trades verfolgen kann, auch wenn es aktuell nicht so gut läuft ;-)

Guten Rutsch ins neue Börsenjahr

Kennt jemand einen Signalanbieter (bspw. ayondo, wikifolio, ...) bei denen man ein bestehendes IB-Konto direkt anschließen kann? Die Situation ist, dass ich bereits einen Track-Record vorweisen kann, den ich gerne weiter verwenden möchte. Ich möchte nicht einen neuen Track-Record auf einem neuem Konto aufbauen, das wäre zu viel Mehraufwand und für mich nicht umsetzbar. Beste Grüße DT

Hallo Traveler, du wartest ja erst bis zum Bar-Close ab, um den letzten RSI-Wert zu berechnen. Ohne jetzt auf MQL einzugehen, würde ich mir einfach eine boolsche Variable merken, die auf TRUE gesetzt wird, wenn der RSI die 70 von unten nach oben schneidet. Erst danach ist laut deiner Beschreibung dann ein Entry beim nächsten Rücklauf möglich. Die Variable muss nach dem eigentlichen Entry stehen, um erst anschließend, beim Rücklauf, einen Trade einzugehen. Also in etwas so (Pseudocode): if (EntryOK = TRUE and >> DEINE RSI-ENTRY-LOGIK <<) { EnterTrade... } if (CrossAbove(RSI(14), 70)) then EntryOK = TRUE; Grüße DT

Eigentlich brauchst du den Verlgeich von value[ii+1] nicht wirklich. Es reicht doch, wenn du jeden Wert das MACD mit dem bisherigen tiefsten Tief vergleichst. Ich würde lastLow bspw. auf 10000 setzen oder Math.Max (wenn es das gibt). Dann ist der erste MACD-Wert immer kleiner. Alle weiteren findest du dann entsprechend der Iteration. So bekommst du den tiefsten MACD-Wert von 100 Bars (welcher Wenn du das letzte Swing-High /Low meinst, dann musst du halt X Bars links und rechts jedes möglichen Datenpunktes schauen, ob die Werte dort allesamt höher oder tiefer liegen.

@Henrik: Ja, das waren noch die Zeiten, wo alles angefangen hat ... und trotzdem bin ich bei NT geblieben, weil ich mich in dieser Umgebung wohl fühle. Das ist für mich wesentlich. Es muss ebenso viel Spaß machen in der Umgebung zu testen, zu handeln, zu programmieren, wie auch erfolgreich bzw. zielführend. Ich schaue mir weiterhin andere Plattformen an, wie bspw. vor einigen Monaten: Tradesignal, Quantshare, ProRealtime, MultiCharts ... aber wieder einmal konnte mir keine Plattform das bieten, was ich bei NT so schätze ... auch wenn ich heute Morgen mal wieder kein FDAX-Daten über Zen-Fire bekomme

Hier mal ein etwas älterer Link zu einem Softwarevergleich: http://www.tom-next.com/community/topic/61818-wealth-lab/?do=findComment&comment=130047

Ich werde es dieses Jahr leider nicht schaffen zur Invest zu fahren. Euch aber viel Spaß bei einem Treffen oder auch sonst

Ich hab generell immer Interesse an einem Offline-Treffen. Meines Erachtens sollte man das öfters mit einplanen. Eine "Workgroup" oder ein Austausch im Trader-Hotel wurde ja auch schon mal angesprochen ... ... obwohl Frankfurt quasi um die Ecke liegt, werde ich es dieses Mal leider nicht schaffen, da ich Freitag Abend bereits einem anderen Hobby nachgehen werden ... (habe ich den Kartenspielenden Smiley übersehen?)

Besten Dank für die Glückwünsche ... das Wetter war ganz gut (glücklicherweise bei ca. 20 herumlaufenden Kindern) ... Bier war kalt .... und das Grillgut zart und lecker .... ... ein eigener Smiley ... hm ...

1 Deutschland 2. Niederlande 3. Spanien

Ich nutze aktuell NinjaTrader, keineswegs Perfekt, aber ich komme sehr gut damit zurecht. Außerdem ist die Entwicklung in C#, objektorientiert und die IDE ist einigermaßen brauchbar. Man kann natürlich auch mit Visual Studio oder SharpDeveloper entwicklen.

Hallo Uwe, schön, dass Du hier bist. Ich kann es Dir nachempfinden, da auch ich zurzeit noch wenig profitabel im diskretionären Trading unterwegs bin. Die Programmierung hilft mir mich über Wasser zu halten. Ideen gibt es viele, aber leider zu wenig Zeit, um alles umzusetzen bzw. zu testen. Entscheidend war für mich, das ich mein Charting-Programmierung-Handels-Tool gefunden habe, bei dem ich mich wohl fühle, also gerne programmiere. Das hat einige Jahre gedauert ... Viel Spaß hier bei Tom-Next. Viele Grüße DT

Ich erhoffe mir, dass die Bugs di ees im NT-Umfeld gibt bei MC nicht mehr vorhanden sind und dass man eine noch bessere Umgebung bekommt. Durch den Umstieg auf .NET können dann Strategien aus NT einfach portiert werden ohne eine neue Sprache zu erlenen. Hoffentlich wird es ein Event-Basiertes System, damit die Unterschiede noch geringer ausfallen.

Ich bin ab 15:00 vor Ort, je nachdem ob das Live-Trading interessant ist, bin ich erstmal dort, evtl. später noch bei Birger und ab 18:00h - 18:30h dann in der Nähe vom Trader's. Mein Handynummer schicke ich gerne per PN ...

Was heißt denn vorbei? Werden wir dann sofort rausgeschmissen Ich dachte eigentlich, dass man dort noch einige Stunden verbringen und so den Abend gemeinsam eröffnen kann. Wie auch immer, man sieht sich dann sicherlich ... Ich werde dann irgendwo in der Nähe der Bühne sein.

Ich bin jetzt definitiv ab Freitag nachmittag da und werde bis Sonntag nachmittag bleiben. Ein Treffen könnte von mir aus also Freitag ab 18:00 und/oder Samstag statt finden.