DarthTrader

Hallo Eddy, wie so oft, würde ich ganz klar sagen ... es kommt darauf an :-) Einer der wichtigsten Punkte ist, dass du, egal bei welchem Ansatz, immer eigen IOrder-Objekte zu verwenden. Nur hiermit erhältst du Zugriff auf die OrderStates, die im Live-Handel äußerst wichtig sind. Gerade bei Scale-In oder Scale-Out Ansätzen solltest du pro Entry/Exit eigene Order verwalten. Für Breakoutsystem funktioniert nur der Unmanaged-Approach, da dort oft parallele Stop-Orders im Markt liegen. Für viele andere Ansätze nehme ich gern auch noch den Managed-Approach. Das stimmt so nicht. Auch im Managed-Approach kannst du Orders über mehr als einen Bar im Markt halten: Siehe Parameter 'liveUntilCancelled' Nein. Im ManagedApproach hast du diese Möglichkeit, soweit ich weiß, nicht. Aber vorsicht. OCOs werden je nach Broker lokal bei NT vorgehalten und eine Internet-Börsen-Verbindung ist zwinged notwendig. Im Unmanaged-Approach wird alles mit Submit-, Change-, oder CancelOrder programmiert. Mit Submit kannst du Sell-/Buy-Stops usw. setzen. Es kommt dabei darauf an, auf welcher Marktseite der Kurs ist, sonst wird die Order Rejected. Ein StopLoss ohne Entry macht m.M. keinen wirklichen Sinn. Bist du Long im Markt, kannst du einen StopLoss folgendermaßen absetzen: IOrder stopOrder = SubmitOrder(0, OrderAction.Sell, OrderType.Stop, execution.Order.Filled, 0, stopLevel, "ocoName", "exitName"); Beste Grüße Darth

Nach 15 Jahren Handball und diversen größeren Verletzung am Knie, halte ich meine sportlichen Aktivitäten zurzeit aufs Radfahren und Fitness-Studio beschränkt. Vom Badminton habe ich mich ebenfalls zurückgezogen. Mein Motto war meist: Gib mir einen Ball und dann mach ich was draus Fazit: Ohne Sport, mind. 3x in der Woche, geht gar nichts!

Nach Berlin würde ich auch nochmal kommen ...

Ich kann mich da wingman ausnahmslos anschließen. Ich habe Jahre damit zugebracht, die für mich funktionierende Infrastruktur aus Plattform, Feed, Programmiersprache, Broker, ... zu finden und habe einiges gesehen :-) Auch die Idee so etwas selbst zu entwickeln hatte ich gehabt. Da ich aus der Java-Ecke komme, habe ich diesen Software-Stack dort sehr vermisst. Einige Ansätze in dem Bereich waren gut, JForex gab es damals noch nicht, aber einen Durchbruch habe ich mit den bestehenden Ansätzen nicht erzielen können. Eine Eigenentwicklung hätte mich weitere Jahre zurückgeworfen, da ich nebenberuflich im Trading-Geschäft unterwegs bin. Beste Grüße DT

@whipsaw: Es sollte keine Anti-Haltung darstellen, sondern lediglich meine Meinung zu dem Thema. Ohne Hilfe des Supports und mit den bereits angesprochenen Verhalten im Forum kann ich diesen Ansatz halt nicht empfehlen, selbst wenn die Software ganz in Ordung ist. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und die eigenen Erfahrungen sammeln. Wenn es den Tom-Next-Usern hilft, dann werde ich sicherlich nichts dagegen haben ein Subforum anzulegen ...

Ich sehe es ähnlich wie conglom-o. Sofern nicht von einigen Usern ausdrücklich Bedarf besteht, würde ich dieser Plattform keine Plattform hier bei Tom-Next geben. Auch meine Erfahrungen (über einigen Monate hinweg) sind nicht sehr positiv. Die Software mag ganz ansprechend sein, die Programmiersprache einfach (da Easy-Langiage-Like) aber der Support und auch das Forum sind wenig zufriedenstellend. Außerdem konnte ich nie wirklich automatisch Handeln, da die Broker oder oder dei Datenfeeds gefehlt haben, keine Ahnung, ob das mittlerweile anders ausschaut. Wenn Ihr im TS-Forum nach Usern und DarthTrader sucht, werdet Ihr noch einige kritische Kommentare von mir finden.

Was Ihr immer denkt. Natürlich gibt es noch andere verwandschafltiche Beziehungen, von nur einer Seite des neuen Ehepaares, nämlich von meiner. Diese liegt allerdings auch bereits eine Generation zurück. Allerdings tummeln sich da immer noch einige Verwandte im schönen Klagenfurt ... so, nun reicht es aber an Ausführungen ...

Ein Foto vom Treffen hätte ich auch anzubieten. Von der Hochzeit natürlich auch, aber die gibbet nur für Leute in den entsprechenden Circeln :-)

Danke, danke, dass sollte den Thread hier aber nicht trashen ... Das Wetter war richtig gut. 3 Tage Sonne, so wie es sein soll. Meine Frau ist ebenso in Deutschland geboren, wie auch ich, aber verwandschaftlich gibt es da einige Verbindungen.

Kärnten ... sehr schönes Fleckchen Erde ... habe dort letzten Monat geheiratet, direkt am Wörthersee in Klagenfurt ...

Dann brauchen wir eigentlich nur noch ne Location für Köln und los geht's

So, bin wieder gut in Köln angekommen. Das Treffen war sehr entspannt und das Bier hat auch geschmeckt. Ein gelungener Abend würde ich sagen. Falls so etwas nochmals geplant ist, versuche ich wieder dabei zu sein. Gerne auch wieder in Berlin, hat mir dort sehr gut gefallen. Alternativ könnt Ihr natürlich auch alle in Richtugn Köln aufbrechen Beste Grüße DT

Kann ich auch nur empfehlen. Dachte, ich hätte den Link schonmal gepostet. Wie auch immer, Quantisan hat schonmal den JForex-Strategy-Contest gewonnen und ist oft in den Top Ten gewesen. Daraus hat sich dann seine neue Internetseite und die Entwicklung der JFUtil-API ergeben. Für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene in dem Bereich sehr empfehlenswert

Ich werde wohl gegen 17:00 eintreffen ... und laut TOM rufen ...

Um den Thread mal wieder aufleben zu lassen, eine ergänzende Frage hierzu: Ich würde gerne für den Backtest, die gesetzlichen Feiertage in den USA und Deutschland herausfiltern. Das stellt sich jedoch als schwieriger heraus als gedacht. Ich möchte nicht immer den dritten Montag oder den vierten Donnerstag ausklammern, das artet noch in Arbeit aus und ist m.E. recht fehleranfällig. Ich würde am liebsten die Feiertage hard codieren, so lange NT mir keine Möglichkeit bietet diese automatisch auszuklammern. Die Umsetzung ist also nicht unbedingt das Problem, aber kennt jemand eine Seite, wo ich eine Übersicht der genauen Daten der Feiertage in USA und Deutschland finde? Gerne von 2005 - 2015 :-) ... wie eine Ferienübersicht ... ich bin da bisher noch nicht fündig geworden. Danke DT

Wenn Du im Unmanaged-Approach eine OCO-Order cancelst, wird auch die andere Order gecancelt. Das ist wichtig bei PartialFills und kann hier zu merkwürdigen Situationen führen. Ansonsten kannst Du natürlich im OnOrderUpdate weitere Oders ausführen, wenn Du auf den OrderState == OrderState.Cancel prüfst.

Ist der gewünschte Zeitpunkt erreicht, bspw. 21:45, musst Du alle offenen Orders canceln. Meist sind das Stop- und Target-Orders für den aktuellen Trade. Das kannst Du in OnOrderUpdate prüfen. In meinem Blog müsste dazu noch ein Code-Beispiel sein, unter dem Tag Code-Snippets. Wenn keine offenen Order mehr vorhanden sind, kannst Du mit einer Market-Order zu Deinem gewünschten Zeitpunkt rausgehen. Beste Grüße DT

Ein Lasttest von Aurelius ist auch nicht gerade einfach zu bestehen Sicherlich geht jede Software irgendwann in die Knie, wenn man sie nur hart genug anpackt. Für meine 8-12 Charts und meinen MarketScanner mit 20 Werten bin ich ganz zufrieden. Aber gestern hatte ich bspw. im Strategy-Analyzer ebenfalls einen Absturz zu vermerken. Ich hatte NT allerdings auch stundenlang im Analyzer stehen gelassen und wollte erst nach dem Essen weiterarbeiten ... eigentlich klar, dass dann gestreikt wird

Hallo Philipp, ich verwende NT ja schon einige Jahre und bin mit der 7er-Version sehr zufrieden. In vorherigen Versionen gab es bei allen möglichen Varianten Abstürze und teilweise ein Einfrieren der Oberfläche. Man musste genau wissen, was man macht und wo man wann draufdrücken darf. Das hat sich m.M. nach bei NT 7 grundlegend geändert, einen Absturz habe ich nur noch selten aufgrund von NT eigenen Problemen feststellen können. Oft sind es externe Quellen, die zu einem Absturz führen, aber NT selbst ist mittlerweile sogar im StrategyAnalyzer sehr angenehm zu handhaben. Es ist nicht die schnellste Plattform seiner Art, gerade wenn man MetaTrader gewohnt ist, aber als stabil würde ich es schon bezeichnen. Sogar die Prozesslast in Megabyte geht nun im Taskmanager auffallend zurück, wenn man NT mal einige Minuten oder Stunden in Ruhe lässt, dass war früher nicht der Fall Zu den externen Quellen zähle ich vor allem die Broker und Datenfeed-Anbindung. Hier kann es je nach Anbieter zu den unterschiedlichsten Situationen kommen. Es ist mir auch schon passiert, das die komplette Datenfeed-Verbindung über Nacht eingefroren ist. Wie kommt Dein Sinneswandel von MT zu NT? Beste Grüße DT

So, habe nun auch gebucht und werde Samstag anreisen. Ich und meine Frau werden die Gelegenheit nutzen und aus dem Forums-Treffen ein verlängertes Wochenende machen. Samstag hin und Montag zurück. Sehe ich es richtig, dass wir uns nun am Samstag den 09.07. ab 18 Uhr im Prater Biergarten treffen? Ist schon ein Tisch reserviert Beste Grüße DT

Hi, konnte erst jetzt abstimmen, sorry. Hab mal für 18 Uhr gestimmt, aber 16 Uhr ist auch Ok. Ich weiß noch nicht wie ich hinfahre, evtl. kommt meine Frau noch mit und wir machen ein langes WE draus. Dann würde ich schon freitags hinfahren .... ... melde mich dazu aber noch ... Beste Grüße DT

Bug-Behebung: Keine Änderung von Limit oder Stop-Orders auf PCs mit deutschen Ländereinstellungen ... ganz fiese Geschichte ...

Biergarten hört sich gut an. Sofern der Termin passt und ich es einrichten kann würde ich auch kommen ... vielleicht mit Ecart zusammen, liegt ja in der Nähe. Gruß DT

Zwei Market-Timing-Ansätze (siehst Du auch bei mir im Blog). Davon ein Range-System und ein Gap-System. Des weiteren noch ein System mit Indikatoren und Filtern auf den FGBL. Traurig, aber wahr, einen Trendfolger habe ich noch nicht erfolgreich umsetzen können oder in dieses Thema noch nicht genug Zeit investiert

Ich nutze zurzeit 3 Handelssysteme, einige mehr aber laufen noch im Test mit. Die bisher eingesetzten werden weiterentwickelt und den Märkten angepasst. Meiner Meinung nach ist ein gesundes Strategie-Portfolio die Vorraussetzung für stetige Gewinne. Sicherlich kann man auch mit einer Strategie Gewinne erzielen und diese den Marktgegebenheiten anpassen, allerdings führt dies m.M. nach nur begrenzt zum Erfolg. Bei mir ist letztes Jahr so ein Fall eingetreten, dass sogar 2 Strategien nicht mehr funktioniert haben, egal wie ich diese geändert oder optimiert habe. Deswegen finde ich ein grundsätzliches Portfolio sehr erstrebenswert. So werden Drawdowns der einen Strategie mit Gewinnen der anderen Strategie wieder ausgeglichen, dies ist langfristig ergiebiger. Wenn es 5 oder 8 einfache Strategien sind ... umso mehr Diversifizierung und weniger Risiko ist im eigenen Handel enthalten. Aber klar ist sicherlich auch: Wenn alle Strategien zugleich versagen, hilft auch das schönste Portfolio nicht mehr weiter Beste Grüße DT