DarthTrader

Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch von mir die besten Wünsche für ein erfolgreiches und gesunden Jahr 2011.

Um wieder zum Thema zu kommen: Im April hat man mit ner Strategy Geld gewonnen, die nur knapp $85 Gewinn gemacht hat ... http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/jforex/forum/viewtopic.php?f=28&t=8437 ... interessant ist auch, das erst im letzten Monat mit 228 Teilnehmern, das Feld der Contender etwas größer war ... ... evtl. lohnt es sich ja, da etwas Zeit reinzustecken ...

Danke. So in etwa kapier ich es jetzt. Die Berechnungen sind logisch, ist halt schwierig sich generell wieder in die Denkweise des Lot-Handels und alles was dazu gehört einzuarbeiten.

Ok und 1 Lot entsprechen doch immer $100.000 in der zweit-genannten Währung ... und wie passt das nun mit der Mio.? Oder bin ich gerade auf dem falschen Dampfer unterwegs?

Was bedeutet eigentlich genau das Volumen 1 Mio.? Für mich als Forex-Layen ist das sehr verwirrend. Des weiteren würde mich interessieren, ob Ihr lieber ein Konto in $ oder € anlegen würdet (muss man hierbei Gedanken bzgl. der einfacheren Umrechnung im Kopf haben? Ich möchte den Thread hier nicht trashen, deswegen soll das keine ausschweifenden Diskussion werden, aber für den Test der Plattform stellen sich mir eben diese Fragen.

Nehmt lieber die Insel - http://openbook.galileocomputing.de/javainsel8/ Oder fragt einfach, wo ich kann, werde ich helfen ...

Wenn Ihr jetzt noch im JForex-Tool eine neue Strategie anlegt, öffnet dieser einen neuen Editor (recht Maustaste auf Strategie unten links). Mit Copy&Paste könnt Ihr dann den Code reinkopieren und die Strategien Backtesten. So kann man den Verlauf der Monats in dem die Strategie gewonnen hat nachvollziehen ...

@Ecart: Werde ich mir mal anschauen, wenn ich die Tage zu hause bin. Das Wiki und der Code machen generell einen guten Eindruck. Ziemlich interessant ist, dass nach dem aut. Strategy-Contest scheinbar die 10 Gewinner-Strategien veröffentlicht werden: Hier mal die Top 10 von November 2010: http://www.dukascopy.com/swiss/english/contests/strategy_contest/november-2010/

Interessante Infos. Besonders die Möglichkeit mit Java zu programmieren finde ich höchst interessant. Das API ist ja überschaubar und die Test-Strategie sieht auch recht simpel aus. Alles scheint gut dokumentiert und die Einbindung in Eclipse als IDE ist auch kein Problem. Werde mir mal bei Gelegenheit ein Demokonto anlegen und auch JForex ein wenig näher anschauen. Auch gibt es diskretionäre und automatische Contests von Systemen bzw. Strategien. Gut um erste Erfahrungen zu sammeln oder darin einen Anreiz zur Einarbeitung zu sehen. Hat jemand Erfahrung mit dem API? Eigentlich bin ich ja weg vom Forex-Markt, aber wenn ich was mit Java implementieren kann ...

Auch von mir schöne Weihnachten und ein paar besinnliche Tage mit Euren Familien, Freunden, ...

@Eddy: Wenn es nur um Abhängigkeiten zwischen Parametern geht, kannst Du diese auch in den gettern der Properties verarbeiten. Ich mach das so, um Ranges von Parametern einzugrenzen und je nach den Values von anderen Parametern zu berechnen.

Danke soweit. Ich werde den Kurs und das Volumen mal beobachten und je nachdem eingreifen. Nicht das mir gute Trades durch die Lappen gehen

Hallo zusammen, mich würde interessieren, wie Ihr es mit dem Handel über Weihnachten haltet. Ich habe mal gelesen, dass es Leute gibt, die vom 19.12 - 06.01 gar nicht handeln. Gerade im Future-Bereich weiß ich noch nicht, ob ich meine Strategien weiter laufen lassen soll, oder lieber in dieser Zeit ruhen lasse. Wie sind hier Eure Erfahrungen bzgl. Volumen am Markt (FGBL, NQ, ...) und abnormales Kursverhalten? Danke DT

Nur wenn Du mit ExitLong() direkt rausgehst, musst Du Dich selbst drum kümmern. Bei ExitLongLimit (...., 'FromEntrySignal') zum Beispiel funktioniert das interne Handling, wegen der Entry-Name Verlinkung. Aber es kann bspw. sein, dass Du einen Time-Stop einbaust ... sagen wir um 20:00 sollen alle Orders geschlossen werden. Dann musst Du vorher alle noch im Markt befindlichen Orders selber canceln mit CancelOrder(Order1), usw. Stell Dir vor Du handelst im M15 und hast CalculateOnBarClose = true gesetzt, das bedeutet, das nur zum Ende der Bar, also alle 15 Minuten der Code durchlaufen wird. Gehst Du jetzt um 20:00 raus, weil dein Time-Stop erreicht wurde und in den selben 15 Minuten wird Dein im Markt befindlicher Exit getriggert, so bist Du wieder Markt, mit einer gegensätzlichen Position. Hast Du weder Time-Stop noch andere Exits, die bei jedem Bar geprüft werden, so kannst Du auch sicher nur mit ExitLongLimit / ExitLongStop arbeiten. NT übernimmt dann das komplette Orderhandling für Dich. In meinem Blog (über tom-next verlinkt) habe ich auch einige wichtige Punkte dazu in Artikeln verfasst. Beste Grüße DT

Hi Eddy, schau Dir mal die Orders genau an. Sobald Du dasselbe Entrysignal verwendest, werden die Orders intern gemanaged. Soll heißen, wird der Stop erreicht, wird das Target aus dem Markt genommen. Allerdings musst Du aufpassen, wenn Du mit ExitLong oder ExitShort aus dem Markt gehst. Hierbei musst Du selbst für das löschen der anderen Order(s) sorgen, bspw. mit CancelOrder(targetOrder). In der OnOrderUpdate-Methode kann man diesen Status dann abfragen. Beste Grüße DarthTrader

Ich denke wh hat schon vieles dazu gesagt. Mir hat halt das prozedurale und geskripte an MT4 überhaupt nicht gefallen, da es für meine Begriffe auch sehr fehleranfällig ist. Bei NT habe ich halt eine nettes event-orientiertes API, welches ich durch subclassing oder eigene Objekte, Enums, ... beliebige erweitern kann. Weitere Infos findest Du auch in meinem Blog. Unterstützte Broker findest Du bspw. hier: Ninjatrader-Broker Ich nutze Mirus Futures mit dem Zen-Fire Datenfeed und recht zufrieden.

Hallo Michael, auch von mir ein willkommen an Bord. Sicherlich wirst Du hier auf Deine Fragen einige Antworten finden. Die Diskussion ist ja bereits im Gang ... Ich habe damals auch mit MetaTrader (Version 4) angefangen, aber die Programmierung hat mir nicht so zugesagt. Ich bin Entwickler und im Java-Bereich tätig, da liegt mir der Objekt-Orientierte-Ansatz etwas mehr. Wie sich die Situation beim MT 5 geändert hat, kann ich allerdings nicht beurteilen. Aktuell bin ich bei Ninjatrader gelandet und bisher sehr zufrieden. Die Programmierung hierbei ist in C# und ich habe meine Klassen und Instanzen :-) Beste Grüße Darth

Hallo zusammen,, musste gerade im Backtest feststellen, dass meine FDAX-Daten über Zen-Fire vom 23.07.2007 recht merkwürdig ausschauen: Da ich nichts im Netz dazu finden konnte, muss ich davon ausgehen, dass die Daten nicht stimmen. Kann das jemand bestätigen oder hat jemand andere Daten (OHLC) an diesem Tag? Auch nach erneutem Download erhalte ich ein Gap von mehr als 3000 Punkten. Oder habe ich an diesem Tag etwas übersehen? Beste Grüße DT

Etwas langsam unser Schweizer Freund, aber dafür mit 10 Kontrakten im Markt ... http://newfuturestradingeu.blogspot.com/2010/11/500-000-strategie_07.html

Hallo Ecart, auch von mir weiterhin gute Besserung und alles Gute. Wird schon wieder, das Schlimmste hast Du ja scheinbar überstanden. Beste Grüße DarthTrader

Sieht sehr gut aus, danke für den Tipp. Mal was anderes und mit Silverlight implementiert. Leider sind hier auf der Arbeit die Ladezeiten recht lang, muss es zu Hause mal testen. Ich habe mal ein wenig herumgespielt und muss sagen, dass die Funktionalität schon recht mächtig ist. Von Charts, über Screener, Strategies mit einfachen o. komplexeren Regeln sowie eine Portfolio-Anwendung bis hin zur Anbindung an Twitter, Facebook, und auch letztlich dem Verkauf von Strategien hat man hier ein Rundumpaket geschaffen. Der Einarbeitungsaufwand kann recht groß werden, selbst wenn man sich nur mal durch alle Funktionen klicken möchte ... ich werde es aber trotzdem weiter inspizieren und mir auch mal einige öffentliche Strategien anschauen, sofern es da welche kostenlos gibt. Ach ja, ganz nett ist auch die Backtestmöglichkeit ... leider aber mit zu wenig Statistiken zu der Performance, wie ich finde. Evtl. muss man hierfür erst komplexere Strategien verwalten und managen (hierfür gibt es einen eigenen Menüpunkt).

Poker ist ein klasse Ausgleich zum Trading. Ich habe meine Phasen, in denen ich nur Poker spiele, Live wie auch Online und dann konzentriere ich mich wieder nur auf Charts und Handelssysteme. Letzteres wird jetzt wieder etwas mehr zum tragen kommen. Zum Einstieg kann ich dir die "Harrington about Holde'm" Reihe empfehlen und dann noch ein Buch, welches ich letztens erst gelesen habe. Es ist recht dünn, aber fasst komprimiert das Wissen für einen langfristigen Erfolg zusammen ... Poker als Beruf Sicher solltest du dich enstcheiden, ob du Tournaments oder Cash-Games spielen willst. Die Spielweisen hierbei sind recht unterschiedlich. Weiterhin würde ich dir empfehlen immer um echtes Geld zu spielen. Hier ist es wie beim Trading ... Demokonto und Live sind grund verschieden von der mentalen Seite her. Anfangs können es $0.01/$0.02 Tische sein, aber mit der Zeit solltest du Einsätze finden, die dich etwas fordern, und wo es nicht einfach "egal" ist, ob man die Hand verliert ... da man dem Geld nicht hinterher trauert ... Ach ja ... als Pokerraum kann ich im europäischen Raum "TitanPoker" empfehlen ... deutscher Support ... nicht zu viele Spieler ... und einige nette Bonusaktionen ... Beste Grüße und viel Erfolg DarthTrader

Der NT Helpguide war für mich anfangs sehr hilfreich: Für Version 7 gibt es das auch schon ansatzweise: NT7 - Helpguide Tiefergehende C#-Kenntnisse sind nicht zwingend erforderlich. Programmierkenntnisse sollte man aber schon aufweisen können. Beste Grüße DT

Ich kann beiden Argumentationssträngen etwas abgewinnen. Anfangs (vor ca. 4-5 Jahren) dachte auch ich, dass eine Home-Office-Lösung mit geringen finanziellen Mitteln zu bewältigen wäre. Damals noch durch meine schlechte Internetverbidnung bedingt, wo ich einmal pro Monat einen Ausfall des Netzes verzeichnen konnt, habe ich dann vorerst die Finger davon gelassen. Vor 2 Jahres kam das Thema dann wieder hoch und ich habe an meinem 3GhZ, Dual-Core einen Home-Server eingerichtet, um zumindest über TeamViewer darauf zugreifen zu können. Allerdings war ich auch trotz neuem Internet-Provider nicht vor Ausfällen und anderen Fehlern geschützt. Probleme, die ich alle schon selbst nachvollziehen konnte sind dabei bspw.: Störung der Internetverbindung am Server Stromausfall Plattencrash Board-Transistor durchgeschmort Netzteil kaputt Zu wenig Rechnerleistung (Speicher, ..) vorhanden => Systemabsturz Diese Liste ist sicherlich erweiterbar und überwiegend auch behebbar, dennoch steckt der Teufel im Detail und ich kann goso an dieser Stelle nur Recht geben und auch aus eigener Erfahrung berichten, dass man auch m.M. nach autom. Systeme auf kleineren Zeitrahmen nur im RZ oder auf nem V-Server laufen lassen sollte. Sicherlich ist eine Home-Office-Lösung mit Geld und Aufwand zu realisieren und so glaube ich auch, dass Aurelius hier sicherlich etwas vernünftiges auf die Beine gestellt hat. Für einen nebenberuflichen Einstieg würde ich aber zu einem V-Server tendieren .... diese 30€ im Monat sollten drin sein. Als Anbieter in diesem Bereich habe ich bisher Alfahosting und Rasterpunkt getestet und bin bei letzterem hängen geblieben. Hier habe ich pers. Support und bekommen sofort eine Mail/SMS/... falls mein NinjaTrader nicht mehr läuft. Beste Grüße Darth

Hi, etwas spät, aber vielleicht braucht das ja noch ein anderer. Offen Trades merke ich mir wirklich immer in IOrder-Objekten, ob Arrays oder einzelnen Variablen sei jetzt mal dahin gestellt. Hiermit habe ich die volle Kontrolle über meine Entries und Exits. Weiterhin wird es wohl auch so in den NT-Foren empfohlen. Wird die Strategie gestoppt oder die Software schmiert ab, dann habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, auf die offenen Orders zuzugreifen. Macht aber (zumindest bei mir) auch wenig Sinn, da sich ja die Strategie eh neu synchronisieren und an die entgangenen Perioden anpassen muss. Hierdurch würden dann Ergebnisse, gerade im Scalper-Bereich sehr verfälscht werden. Auf der anderen Seite ist ein Ausfallsicherer Server und die entsprechende Hardware eh unverzichtbar ... ... un zu guter letzt, würde ich selbst meine aut. Strategien nie ganz unbeaufsichtigt lassen :-) Beste Grüße DarthTrader