DarthTrader

Freitag ist bis 18:00 auch Live-Trading angesagt. Evtl. will der der Eine oder Andere dorthin. Ich wäre für Freitag ab 18:00 oder halt Samstag.

Gute Idee. Ich versuche auch zu kommen, weiß aber noch nicht, ob ich es Freitag schon schaffen werde. Hat jemand Tips bzgl. Übernachtung in Messe-Nähe? Beste Grüße DT

Futures, voll-automatisch pro Tag 6-8 Trades Aktien, manuell, pro Monat 5-10 Trades

Für mich, sehe ich es gerade als zeitgemäß an, sich auch mal persönlich zu treffen und einander kennen zu lernen. Das Internet und die neuen Möglichkeiten sind zwar genial und ich möchte diese auch nicht mehr missen, aber ich möchte auch mal persönlichen Kontakt haben und Kontakte pflegen. Gerade das kommt in vielen Bereichen dieses Hobbys/Geschäfts viel zu kurz. Würde ich hauptberuflich vom Trading leben, würde ich wohl trotzdem noch ausgewählte Seminare, Messen, private Treffen usw. besuchen, einfach um soziale Kontakte zu pflegen, neue und bekannte Leute zu treffen und so das Interesse an dieser Aktivität konstant hoch zu halten, etwas Spaß zählt natürlich auch dazu Ich wäre schon daran interessiert, allerdings sollten die 2-3 Tage dann auch strukturiert ablaufen und etwas organisiert aufgebaut sein. Gerne kann man das auch per PM klären. Ich würde mich für weitere Planungen auch zur Verfügung stellen, sofern wirkliches Interesse besteht und einige Leute motiviert werden können. Beste Grüße DT

Ich kann Philipp hier zustimmen. Da ich zu 80% mit automatischen Handelssystemen arbeite, ist der Gewinn und damit auch der Ertrag im Jahr noch schwerer konkretisierbar als bei rein diskretionären Trading. Das Einzige was ich begrenzen und im Auge halten kann ist das Risiko. Dieses sollte natürlich einen gewissen Wert nicht überschreiten. Hierbei habe ich u.a. folgende Einflussmöglichkeiten: Anzahl Kontrakte Aktive Strategien im Systemportfolio Auswahl der zu handelnden Märkte Hinzu kommen aber auch ungewisse Faktoren, wie technische Probleme, Programmierfehler, usw. Der Gewinn ergibt sich m.M. nach aus vielen Parametern ist aber auch aufgrund der ungewissen Marktlage kaum bestimmbar. Auch wenn ich weiß in welchen Marktphasen meine Systeme gut performen oder in welchen diese versagen. Im Gesamtkonzept eines Tradingplans würde ich als Vollzeit-Trader (der ich nicht bin) aber schon gerne abschätzen können, mit welchen Gewinnen ich ungefähr rechnen kann, wenn es gut läuft, alleine um die Größe des Startkapitals ableiten zu können. Beste Grüße DT

$150 jährlich Ich verstehe Deinen Standpunkt sehr gut, aber so weit will ich gar nicht gehen. Meiner Erfahrung nach, sollte das Abstraktionslevel bei solchen Systemen gewahrt werden. Wenn ich mich zu tief in die Details verstricke und selbst Add-Ons entwickeln muss, die weit über die eigentlich Funktionalität einer Software hinausgehen, dann kann dies sehr zeitintensiv und fehlerträchtig werden und steht für mich in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis mehr. Diese Phase habe ich bereits hinter mir und meine zeitlich, strukturierte Vorgehensweise muss ich genauestens planen, da ich bemerkt, dass ich ansonsten an Effizienz verliere. Damit möchte ich sagen, dass ich durchaus gewillt bin, mich tiefer in die API einzuarbeiten, aber alles muss für mich halt zeiltich machbar sein. Ich suche keine Software zum direkten Handeln über den Broker, dafür habe ich NT, sondern zum Portfolio-Test von Aktien auf EOD oder EOW-Basis. Die Trades kann ich bei längerfristig orientierten System dann auch bei IB oder LYNX direkt eingeben. Als in Deutschland lebender kannst Du WL leider nicht über Fidelity nutzen. Sehe ich ganz genauso, deswegen ja auch meine wenig anspruchsvollen Kriterien, die recht subjektiv sind und nur einen kleinen Teil dessen umfassen, wonach ich sonst eine neue Software beurteilen würde. Eben dass, was NT nicht (so gut) kann. Siehe meine Anwtort oben. Ich will gar kein zu offenes System. Ich will ein System für ein spezielles Aufgabengebiet und NT ist halt nicht unbedingt für Portfoliotests ausgelegt, außer man trickst ein wenig herum. Redundanzen wird es immer geben, aber gerade beim Vergleich dieser beiden Umgebungen sehe ich eher Synergieeffekte, da NT bei mir für den automatischen Handel zum Einsatz kommt und ich mit Wealth-Lab sehr umfangreiche Portfolio-Auswertungen, inkl. erweiterten Money-Managament durchführen kann. Die Ziele, die ich mit beiden Systemen verfolge sind grundsätzlich verschieden, aber sicherlich würde ich lieber nur mit einer Software arbeiten. Hierfür habe ich NT auch starkt ausgereizt, um so etwas wie einen Portfoliotest zu ermöglichen. Würde ich mir die Auswertungen der Ergbenisse nun noch selbst schreiben, wäre ich auch hier auf dem richtigen Weg ... aber wer kann den schönen grafischen Auswertungen, Equity-Kurven auf Portfilo-Ebene, Buy and Hold-Verlgeichen, Anzeige gleichzeitig offener Positionen über die NASDAQ 100 Aktien und der unglaublichen Performance von WL schon widerstehen Mein Fehler, ich wollte es unter Software stellen, hatte da aber auf Anhieb kein Unterforum für WL gefunden. Sorry und danke fürs Verschieben. Beste Grüße DT

Ok, habe mal eine kleine Evaluierungsphase hinter mich gebracht. Mehr oder weniger intensiv, aus Zeitgründen, deswegen verzeiht mir meine teils nicht zu 100%-begründeten Entscheidungen und meine subkjektiven Einschätzungen: Kriterien waren: Portfolio-Testing möglich, .NET (wenn möglich), einfach zu handhaben, relativ große Community Kandidaten: RightEdge, OpenQuant, TradingBlox, WealthLab RightEdge --------- Programmierkenntnisse von Vorteil, etwas unübersichtliche zu Anfang, recht hoher Einarbeitungsaufwand, selbst einfach Dinge, wie eine 52-Week-Ausbruchsstrategie, habe ich anfangs nicht hinbekommen und es bald auch gelassen. Große Community, viele Themen in den Foren. Super Support direkt durch die Hauptentwickler. Wenig frei zugängliche Strategien im Vergleich zu anderen Tools. OpenQuant --------- Als ich die Charts sah und die ähnliche Oberfläche wie RightEdge habe ich es nicht weiter betrachtet. Hauptgrund ist allerdings, dass es in diversen Foren (teils schon älter) nicht so gut im Vergleich zu den anderen Tools wegkam. Aber eigentlich müsste ich es mir der Vollständigkeit halber nochmal anschauen. Die Videos und die Screenshots fand ich auch nicht sehr berauschend. TradingBlox: ------------ Keine Programmierkenntnisse erforderlich, Baukastensystem, recht mächtig, aber gewöhnungsbedürftig. Fällt preislich im Vergleich starkt aus dem Rahmen. Strategien konnte ich einfach erstellen, die vielen Konfigurationsparameter zum MoneyManagement lassen wohl kaum Wünsche übrig. Blox können auch selbst erstellt werden. Auswertungen sind grafisch recht anspruchsvoll unterlegt. Insgesamt ein professioneller Eindruck. Aber ob man mit den Blox wirklich alle Freiheiten hat? Außerdem scheinen nicht wirklich viele private Entwickler das Tool einzusetzen. WealthLab: ---------- Ebenso wie RightEdge von Entwicklern (.NET) für Entwickler (.NET und Handelssysteme). Sehr intuitiv, viele anfangs versteckte Features. Große Community in den USA, in Deutschlang sehr wenige User. Läuft in den USA nur über Fidelity Investmenets als Broker. Systeme über Baukastensystem und über Programmierung. Sehr performant, nicht Vergleichbar mit bspw. NT. Das selbe System auf Wochenbasis über 10 Jahre und 100 Werte läuft hier 5 sek. im NT bis zu 5 Minuten. Allgemein: ---------- Preislich bewegen sich alle Tools, außer TradingBlox, ab ($2000), im Rahmen von $600 - $800, leider die meisten mit weiteren jährlichen Supportkosten, wenn man Upgrades usw. haben möchte. Alle Systeme sind schon seit mehr als 5 Jahren am Markt, also als sehr stabil zu bezeichnen. Das automatisierte Handeln und die Brokerauswahl sind bei allen Anbietern recht schwierig. Das hatte allerdings auch nicht Prio 1. Fazit: ------ Ich tendiere zu WealthLab, da ich hier einfach Systeme zusammenbauen kann, aber auch programmiertechnisch vollste Entfaltungsmöglichkeiten besitze. Über Community Add-Ons werden viele Themen bereits gelöst, der Support ist sehr schnell und ähnlich gut wie bei RightEdge. Ich denke ... hier fühle ich mich wohl ... :-) Beste Grüße DT

Hallo zusammen, hat jemand Erfahungen zu der .NET -Version von Wealth-Lab? Ich möchte gerne, neben NinjaTrader, eine weitere Software rein zum Testen von Aktienportfolios auf EOD-Basis nutzen. Wenn möglich mit C#Unterstützung. MultiCharts und Tradesignal fallen da erstmal weg, da ist mir der Einarbeitungsaufwand dann zu hoch. Wealth-Lab war schon immer klasse und nun auch endlich als .NET -Version verfügbar. Die Demo macht einen guten Eindruck, aber der Teufel steckt natürlich im Detail. Viele Add-Ons, gerade für das Moneymanagement, sind erst nach Kauf als Add-On verfügbar. Auch StopLimit-Orders können bspw. nur als Add-On verwendet werden. Deswegen wäre es schön einige Erfahrungen bzw. Anregungen auszutauschen. Ich bin auch offen für andere Software die Ihr, speziell zum Portfolio-Test, empfehlen könnt. Danke DT

Eine Möglichkeit wäre es den Code in OnPositionUpdate zu positionieren. Diese Methode wird von NT bei jedem Positionswechsel LONG/SHORT -> FLAT, FLAT -> LONG/SHORT aufgerufen: /// <summary> /// Wird nach jedem Positionswechsel aufgerufen. /// <summary> protected override void OnPositionUpdate(IPosition position) { Print("OnPositionUpdate ... Position = " +position.MarketPosition); if (position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) { // Sende Email ... } else if (position.MarketPosition == MarketPosition.Long) { // ... } else if (position.MarketPosition == MarketPosition.Short) { // ... } } Beste Grüße DT

Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem NAS. Aufgeschraubt, Kabel festgezogen, ging wieder. Scheinbar gab es irgendeinen Wackelkontakt ... glücklicherweise war es nur das ... Ein anderes Mal hatte ich eine externe Festplatte angeschlossen, die zu viel Strom haben wollte, auch das könnte eine Ursache sein. Gruß DT

Der Artikel gefällt mir gar nicht. Verglichen mit der Cover-Story über Ausbrüche sind da ungemeine Unterschiede in der Komplexität, Präsentation usw. Warum muss man den Code immer in der jeweiligen Programmiersprache darstellen? Das ist unnötig. Hierfür kann einfacher Pseudocode oder eine andere Beschreibungsmöglichkeit verwendett werden. Viele setzen das Programm doch sowieso in anderen Programmiersprachen um, andere wiederum scheuen jetzt schon die Komplexität, obwohl die Strategie bspw. in NinjaTrader mit wenigen Mausklicks zusammengebaut werden kann. So ein Artikel macht mich irgendwie wütend beim Lesen, auch wenn die Idee dahinter vielleicht ganz nett ist, sollte doch, m.M. nach, eine gewisse Struktur in den Artikeln vorherrschen. Außerdem frage ich mich, ob solche Artikel vor Veröffentlichung geprüft werden. Angaben wie PipValuePerStdLot oder die Auswertungsstatistik Rendite pro Monat = 4% sind zum einen völlig irrelevant und zum anderen sehr irritierend, wenn die Auswertung nur über einen Monat durchgeführt worden ist. Der Strategie-Snapshot vom Traders ist generell ein guter Ansatz, aber da in den vorgestellten Strategien unterschiedlichste Parameter betrachtet werden, ist mit die Idee dahinter abhanden gekommen. Vergleichbar werden die Strategien damit keineswegs, eher optimiert man diese Übersicht auf die jeweilige Strategie, was in der Handelssystementwicklung einem Curve-Fitting gleichkommen würde. Beste Grüße DT

Im Live-Handel, also wenn du live Kurse bekommst, kannst du mit GetCurrentAsk() und GetCurrentBid() auf die Werte zugreifen, im Backtest bzw. bei historischen Daten, entsprechen die beiden Werte dem Close-Preis. http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?getcurrentask.htm Scheinbar gibt es seit NT7 auch die Möglichkeit mit hist. Daten un Bid/Ask-Kursen zu arbeiten, das habe ich aber noch nicht getestet: ... General Enhancements Added new Google adapter Added support for fundamental data Added support for historical bid and ask data (most connectivity providers do not support historical bid/ask data) ... Beste Grüße DT PS: Gerade noch gefunden, für Backtests: http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=35829 PPS: Und das hier: http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?using_historical_bid_ask_serie.htm

Er kann auch nicht Short gehen, wenn so etwas in den Entry-Bedingungen steht: #region EnterLonG if( BarsInProgress == 0 ) { // Long-Entries ... } #endregion #region EnterShorT else if( BarsInProgress == 0 ) { // Short-Entries ... } Nimm mal das "else" vor den Short-Entries weg, dann sollte es gehen. Beste Grüße DT

Ich habe den Code nur mal kurz überflogen, aber folgendes ist mir bereits aufgefallen: Du setzt die Limit-Orders für Entry2 und Entry3 in OnExecution ab. Das würde ich nicht machen. OnExecution wird nur ab und an mal beim Fill, Partial-Fill, ... durchlaufen. Des Weiteren prüfst Du in OnExecution auf Position.MarketPosition == MarketPosition.Long Der Wert dieser Variable wird aber erst in OnPositionUpdate aktualisiert, weshalb der Code für Entry2 und Entry3 nicht zwingend durchlaufen werden muss. Ich würde die Entries, sofern möglich, immer in OnBarUpdate in den Markt legen. Wenn das in Deinem Fall nicht geht, wäre OnPositionUpdate noch eine Möglichkeit. Bevor ich mich weiter einarbeite, kannst Du Dir das ja erstmal anschauen und evtl. den neuen Code posten. Beste Grüße DarthTrader

Die Frage ist ja, mit welchem Datenanbieter Du die Daten geladen hast. Kinetick? Zen-Fire? Bei Kinetick hast Du ja Endloskontrakte. Ob die Daten vorhanden sind, kannst Du im "Historical Data Manager" sehen. Dort kannst Du auch explizit pro Instrument Daten nachladen, wenn diese nicht vorhanden sein sollten. Falls dann immer noch keine Daten für das Instrument vorhanden sind, würde ich mit Deinem Datenanbieter reden. Bei Kinetick hatte ich den Fall auch 2-3 mal für den FDAX und den FGBL. Wann dieser Fall aufgetreten ist, weiß ich allerdings nicht mehr. Beste Grüße DT

Sehr gerne, wenn es keine 5000 Zeilen Code sind :-)

Nicht das ich wüsste, aber ich lass mich gerne eines besseren belehren ...

Du solltest Dir die Kurven mal in Currency anschauen, nicht in Prozent ... da traue ich NT nicht wirklich ... Du kannst das oben über Summary einstellen.

Hallo cago, die Entries im Backtest werden ja auch an ganz anderer Stelle eingegangen, als wie im Replay-Modus, nämlich einige Bars vorher. Der Entry-Bar im Backtest ist sehr lang (siehe High). Evtl. sind dort bereits beide Entry-Bedingungen erfüllt (für Entry 2+3), das würde es erklären. Um festzustellen, warum du keinen Fill im Replay bekommen hast, müsste ich das komplette *.cs File mal selbst durchlaufen lassen und bräucte dann noch so Angaben wir, Markt, Timeframe, usw. Beste Grüße DT P.S.: Generell würde ich mich eher auf den Replay-Modus verlassen.

Genau so sieht es bei mir zurzeit aus ...

Ich arbeite seit 15 Jahren in der Softwareentwicklung. Unter anderem als Entwickler, Architekt, Berater, Administrator und was es sonst alles noch so gibt. Die Prinzipien der Objektorientierung wie Kapselung, Wiederverwendung, Polymorphismus, ... sind Teil meiner täglichen Arbeit. Als ich vor einigen Jahren mit NT angefangen habe, wollte ich genau das 1:1 umsetzen und bin ähnlich wie Ihr an die Sache rangegangen. Nach einiger Zeit, mehr Erfahrung und viel bezahlten Lehrgeld habe ich folgende Punkte verinnerlicht: Passe Dich den Gegebenheiten an Je einfacher, desto eher wird es funktionieren Wiederverwendung ja, aber nicht um jeden Preis NT bestimmt wo es lang geht Ich möchte jetzt nicht weiter über die verschiedenen Ansätze philosophieren, aber ich verwende nur eine weitere Zwischenklasse nach den UserDefinedMethods, um meine eigenen Methoden, Variablen und weitere Prüfungen zentral zu verwalten. Das reicht mir vollkommen, denn die Strategien haben selten mehr als 1000 Zeilen Code, eher weniger. Dabei sind nur gut 20% unterschiedlich zu anderen Ansätzen. Exits wiederholen sich sehr oft, so dass man diese noch in eigene Indikatoren auslagern könnte. Allerdings sind es meist die Nuancen in den jeweiligen Strategien, die dann doch wieder anders sind und da ist es für mich einfacher den Code direkt vor Ort zu haben. Über die eigene Zwischenklasse hatte ich auch mal in meinem Blog was geschrieben: http://dt-trading.blogspot.com/search/label/Code-Snippets Auch wenn hier noch UserDefinedMethods.cs steht, wollte ich diese Methoden komplett selbst verwalten und habe mir noch eine weitere Vererbungsebene eingebaut, die bei mir nun DT_BaseStrategy.cs heißt. Ich komme mit diesem Ansatz sehr gut klar, nur wenn man Code austauschen oder weitergeben möchte ist es etwas schwieriger, da dann immer mehrere Klassen und Methoden mit exportiert werden müssen. Ein weiteres Problem ist natürlich die Code-Completion, die bereits angesprochen wurde. Da man aber die Methoden und Varianten mit der Zeit kennt, ist das zu vernachlässigen. Dennoch kann ich SharpDevelop als weitere Entwicklungsumgebung empfehlen. Gerade zum Debuggen ist diese freie Software gut zu gebrauchen. Beste Grüße DT

Ich versuche Overfills durch sauberes Coding zu vermeiden ... deswegen reagiere ich nicht wirklich aktiv darauf. Das schlimmste was passiert ist ja, das NT alle Orders cancelt und deine Strategie stoppt. Das kommt allerdings um den Faktor 50 häufiger bei OrderRejects vor, die bspw. durch Stops auf falscher Marktseite bei sehr schnellen Bewegungen auftauchen. Wenn du eine Situation im Replay-Modus nachstellen kannst die einen Overfill simuliert, wäre das grandios.

Nette Überlegung, sieht erstmal ganz gut aus, aber ist es so auch umsetzbar? Gerade das Sell.Market nach Overfill kann natürlich wieder andere Probleme auslösen. Es könnte wieder zu nebenläufigen Situationen kommen usw... Ein Test ist hier viel mehr Wert. Logge dir die Ausgaben im OutputWindow und teste mal 1-2 Stunden im Replay-Modus, dabei werden viele Fragen geklärt. Hierfür implementierst du am einfachsten die OnOrderUpdate, OnChange, OnExceution, OnPositionUpdate-Methoden und schaust dort nach dem Orderstatus. Natürlich kann auch im Replay-Test ein Cancel bspw. nur schlecht nachgestellt werden. Evtl. muss hierbei dann manuell eingegriffen werden. Beste Grüße DT

Ich meine die Kontrakte, die bei Teilausführungen nachkommen, dass können ja 2-n weitere sein. Ich verwende nur execution.Order.Filled, das funktioniert wunderbar. Aber wie schon erwähnt, im Replay-Modus kann man das vorzüglich nachstellen. Man soll generell nicht auf MarketPosition in der OnExecution-Methode-Abfragen. Das hatte ich anfangs mal drin, wurde aber eines besseren belehrt. MarketPosition wird erst bei Aufruf von OnPositionUpdate aktualisiert und in schnellen Märkten mit vielen Kontrakten kann es dann zu Unstimmigkeiten kommen, gerade bei PartialFills. Bitte halte mich auf dem Laufenden, wenn Dir noch was spezielles auffällt. Dieses Order-Handling bei NT ist manchmal für Überraschungen gut und ich habe schon oft, auch erst Monate später Kleinigkeiten ändern müssen, da dann erst produktive Merkwürdigkeiten aufgetreten sind. Interessant wird es auch, wenn du zur OnPositionChange-Methode kommst. Kann man, muss man aber nicht machen ...

Sieht nicht so verkehrt aus :-) NT empfiehlt wohl neben Filled und PartFilled noch auf den State Cancelled und Filled > 0 abzufragen. Wahrscheinlich um auch im Overfill-Fall oder anderen Grenzfällen noch einen Stop oder ein Target in den Markt legen zu können. Sehe gerade, das beantwortet deine Frage von unten Wenn Du erst den Fill / PartFilled-State abfragst und dann die Orders, hast du nur eine solche Abfrage im Code und kannst dann die Stop/Targets usw. prüfen und ggf. setzen. if (entryOrder != null && entryOrder.Token == execution.Order.Token) ... if (stopOrder != null && stopOrder.Token == execution.Order.Token) ... Des Weiteren brauchst du den OrderState.Filled nicht ein zweites Mal bei der StopOrder abfragen. Die Ablaufgeschwindigkeit des Codes hier ist sehr wichtig, um nicht in merkwürdige Situationen reinzukommen, in denen die MarketPosition o.ä. noch nicht aktuell sind. // Nächste Teilausführung if (stopOrder != null) { ChangeOrder(stopOrder, stopOrder.Filled + execution.Order.Filled, 0, stopLevel); ... } Hier reicht execution.Order.Filled. NT kennt die StopOrder bereits und weist die restlichen Kontakte aut. zu. Noch ein Tipp: So etwas kannst du sehr gut im MarketReplay nachstellen. Es gibt eine Option, die da heißt: "Enforce Partial Fills", damit kannst du sehen, ob er in den Code reinläuft und dir die Anzahl der Kontrakte gefillten Kontrakte und der Gesamtquantity ausgeben lassen. Beste Grüße DT