DarthTrader

Danke die Library. Ich habe sie nach libraries kopiert und in mqh umbenannt. Anders hat er sie nicht gewollt und so stand es in der Hilfe. Hoffe, dass ist so korrekt. Ich habe noch eine Frage bzgl. der Codezeile #import "stdlib.ex4" string ErrorDescription(int error_code); Warum muss ich die Funktion separat importieren und kann nicht die .mqh Datei includen? Ach ja, noch etwas. Warum muss eine init() und deinit() Funktion vorhanden sein? Nur als Ausgabe der Versionsnummer? Das verhindert doch in meinem EA eine eigene Defintion dieser mitunter wichtigen Methoden. Wenn ich TradeBox inkludiere, kann ich im Backtest keine Inputs mehr eingeben. Hm ... das gefällt mir nicht. Vielleicht liegt es an der nicht korrekten Einbindung der Library... Weitere Fragen und Anmerkungen werden folgen. Danke auf jeden Fall für die gute Arbeit. Eine Funktion um zu bestimmen, ob ein neuer Tag angefangen wäre auch schön :-) Und zwar unabhängig von EA oder Indikator, wenn das geht. Beste Grüße Darth

Hm ... klar, ich war wieder bei den Indikatoren, da bekomme ich ja alle Chartdaten sofort und es wird nicht wie im Test nach und nach dier Ticks abgearbeitet. Also wäre es bei EAs egal welche Funktion ich verwende, bei Indis muss ich aufpassen ... Arrrghhhh ...

Ich möchte einfach nur die Tradezeit eingrenzen, da es nicht immer Sinn macht zu handeln, wenn gar nichts am Markt los ist. Werde mir das heute Abend anschauen. Hatte erste nur Hour() dort stehen, aber dass ist ja wieder nur die letzte Serverzeit. Ich denke, so unterschiedlich sollten die Ergebnisse nicht sein. Zum Vergleich sollten die Anzahl der TRades annähernd gleich sein und wenn ich als Einstieg die Ranges angebe, mit Limit Orders, sollte es zumindest einigermaßen passen. Die Daten auf 15min Ebene sind nur marginal anders. Es sind eben noch einige Fehler im Code ... die es auszumerzen gilt, danke für Tipps. Was meinst Du mit Time[0] ist der erste Tick des Bars in der Zeiteinheit? Wenn ich M15 habe und dort schon 10 min. gelaufen sind, ist denn Time[0] immer noch der erste Tick? ich dachte, es ist immer der letzte Tick? Wie sollte ich sonst an den letzten, oder vorletzten aufgetretenen Tick gelangen? Habe ich bereits erledigt, mal sehen, ob ich Author, Version und Date -Tags von SVN verwaltet bekomme :-) Ok, dann muss ich bei schließen einer Order i wieder um eins dekrementieren, dann sollte es gehen. Etwas tricky, aber klingt logisch. Allerdings hätte die Funktion bzw. der Wert auch erst nach einem Programmzyklus angepasst werden können :-) Danke schonmal für die Auskünft Darth

Wie gesagt, erstes Ziel ist es dieselben Ergebnisse wie bei TS zu erzielen, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Da ich wahrscheinlich bald mit Subversion als Konfigurationsverwaltungssystem arbeite, werden dort die VErsionsnummern verwaltet. Im Namen macht das aus meiner Erfahrung selten Sinn... Noch eine Frage. Was muss ein EA alles haben, was benötigt dieser EA noch alles um Fehler beim produktiven Einsatz abzufangen? Will ja lernen :-) Ich habe mal eine Endlosschleife gesehen, die immer wieder bei fehelrhafter Orderabwicklung durchlaufen wird, ist dass sinnvoll? Beste Grüße Darth

So, anbei die neue Version, mit den von Mythos angesprochenen Änderungen. Jetzt läuft er schon mal, aber die Ergebnisse sind im Gegensatz zu TS ganz anders ... Hm... hatte extra nur ab 01.01.09 backgetestet, da ich irgendwie keinen Endlos-Kontrakt vom FDAX habe. Aber auch hier wird nur Verlust generiert. Muss noch ein Programmfehler sein. Alle Trades, werden direkt wieder geschlosesen ... Da ich jetzt weg muss, hier schon mal die Version 1.1 des Codes. DT_EA_DailyRange.mq4

Eine neue Veranstaltung von Bruno Stenger und Peter Müller. Lohnt es sich, dort mal hinzufahren und einige Ideen aufzuschnappen. So schlecht fand ich andere Veranstaltungen von den beiden nicht. Klar es wird viel Werbung gemacht, aber man lernt auch andere Trader kennen und die Atmosphäre ist immer sehr nett? Beste Grüße Darth

Danke für den Link, das Buch liegt auch auf meinem Schreibtisch. Kann ichnur empfehlen.

Klar, so ist der Algo. Aber in der Print-Ausgabe jeden Tages sollten zumindest für heute die aktuellen Werte drinn stehen. Es sind aber andere, als wenn ich mir im Chart die Rangewerte anschaue. Das irritiert mich etwas. Zumal der EA ja noch nicht fehlerfrei läuft. Oh, hatte vorher nicht auf meinen Indi zugegriffen, sondern die Berechnung nochmal im EA ausgeführt, da wusste sie es natürlich. Jetzt muss ich nochmal den Tageswechsel hinzuprogrammieren :-) Zur Margin: Das habe ich aus einem anderen EA kopiert, ist nur ein Anhaltspunkt für mich, wie so etwas geht, denn für einen späteren Live-Handel finde ich das schon wichtig. Ja, das andere Ende der Range habe ich noch nicht beachtet. Brachte aber in TS keine wirklich besseren Ergebnisse. Das muss aber nochmal getestet werden. Nur ein Trade, ja, dass kann man variabel halten, einer hat sich eben beim FDAX in TS besser bewährt, aber da bin ich offen. Yo, dass ist auch intern für mich, um zu sehen wie es geht, aber Danke für den Hinweis. Es ist geplant Textobjekte zur Ausgabe der Rangeweite einzubauen. Ticks, Points, ok ich schaue mal nach was Du genau meinst. Gibt es eine Methode, zur Generierung von MagicNumber und dann wieder der Abfrage bei der Order? Ich gebe ja eine mit, muss sie nur wieder auslesen. Wenn ich diese dann noch per Random() erzeugen könnte, hätte man es ja... ... kann erst wieder Morgen am EA weiterarbeiten ... danke aber schon mal für die Tipps ...

Hallo zusammen, wie in dem Thread zuvor soll hier die Idee der Daily-Range aus einem Traders-Magazin von Philipp Kahler als Indikator und EA umgesetz werden. Die Range bestimmt die Schwankungsbreite des Vortages. Diese wird dann vom aktuellen Hoch des laufenden Tages abgezogen und zum Tief hinzuaddiert. So werden Tage mit größerer Volatilität erkannt, die man Intraday in die Ausbruchsrichtung traden kann. Pro Tag wird nur ein Trade eingegangen, wenn die UpperRange oder LowerRange durchbrochen wird. Ist der Schlusskurs von gestern größer als die Range und als die Eröffnung, wird heute eingestiegen, wenn es einen Tick über oder unter dem Band gibt. Der Ausstieg findet entweder am Schlusskurs, hier 21:45 statt, oder bei Erreichung der Eröffnung, da dies einen strategischen Wechsel von Short nach Long oder umgekehrt nach sich zieht. Vorerst reicht dies, um die Ergebnisse zu testen. In TradeSignal hatten sich bessere Werte ergeben, wenn die Uhrzeit auf 10-12 und 14-21 Uhr begrenzt wird, Fehltrades werden so vermieden. Ich rede hier als Underlying vom FDAX, bei anderen Werte kann sich das ändern. Da ich den FDAX als Symbol bei TradeSignal sehr gut zum Vergleich nehmen kann und hier die Open + Close-Werte transparenter sind, würde ich gerne erst die Strategie hierauf zum Laufen bringen, danach kann man sich um EURUSD oder andere Währungspaare kümmern. Leider wird, wenn ich den nun funktionierenden (so glaube ich) Indikator DailyRange nehme, immer nur ein Trade generiert. Laufzeit ist ab dem 01.01.2009, getradet wird erst ab dem 10.01.09, da über Weihnachten nichts los ist. Wo ist hier der Fehler? Ich verwende doch nur den Indikator. Leider werden in der Print-Ausgabe auch ander Range-Werte ausgespuckt, als der Indikator für die Tage zugrunde legt ... merkwürdig. Sollten die Fehler behoben sein, können wir uns gerne um Themen wie Money-Management, Effizientester Ausstieg und bestes Underlying kümmern. Hier ist der Code: DT_IND_DailyRange.mq4 DT_EA_DailyRange.mq4 Seht es mir bitte nach, wenn einige Debug-Ausgaben vorhanden sind, ich bin ja noch die Sprache am lernen. Wobei eher, wie bei vielen Tradingprogrammen, der Ablauf bzw. die Abarbeitung der Bars das größere Problem darstellt. Viel Spaß damit und einen guten Wochenstart DarthTrader

Schöne Sache, um Redunanz zu vermeiden ... Danke ...

Hallo, ich habe einen Indikator geschrieben und möchte nun einen EA darauf basierend entwickeln. Wenn ich die Berechnung des Indis in einer Funktion ausgelagert habe, wie ... computeValues(int i) .... kann ich diese dann irgendwie aus meinem EA aufrufe? Andernfalls müsste ich die Funktione ja nochmal neu im EA porgrammieren? Kann ich generell eigene Indis aufrufen oder nur die mitgelieferten? Oder muss ich eine Library aus dem Indi machen und ihn dann in den EA einbinden? Danke DT

Ticketsystem hört sich gut an, so etwas haben wir auch auf der Arbeit im Einsatz. JIRA für die Programmierung ist hier "State of the Art", aber es gibt in PHP sicherlich einfachere zu integrierendere Tools. Online existiert eine Steuer- und Anwalts-Frage Seite. Hier können Fragen gestellt werden, und jeder geprüft Steuerberater oder Anwalt der möchte, kann sich diesen Fragen annehmen. In dem Zeitraum, sind sie für andere gesperrt. Der Fragesteller kann vorher noch ab 20€ aufwärts angeben, wieviel im die Beantwortung de Frage wert ist. Fragen mit höheren Beträgen, werden natürlcih schneller beantwortet. Sofern Du das finanzielle, mit dem nützlichen und dem Ticketsystem verbinden möchtest, wäre das ein sehr guter Ansatz. Zusätzlich hat der Fragesteller noch einmal die Chance nachzuhaken, falls etwas unklar bleibt. Ok, beim Programmieren muss man sicher öfters nachfragen, ob über den Status des Tickets wäre dies realisierbar. Die Bewertung eine Beantwortung würde das ganze qualitativ abrunden. Hier mal der Link zur Steuerseite: Answer24 Beste Grüße DT

Danke für die Antworten. Wie ich sehe, habe ich es auf jeden Fall gelöst, es könnte aber durch Eure Vorschläge noch optimiert werden

Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Programmierung in MT. Wußte jetzt aber nicht, in welches Forum ich diese spezifischen Dinge schreiben soll. @whipsaw: Bitte verschieben. Ich versuche Intraday auf Bars in anderen Zeitebenen zuzugreifen, da ich die Daily Range von gestern bspw. gern hätte. Mein Ansatz ist folgender. lastDay ist eine statische Variable. if (Day() != lastDay) { eroeffnungskurs = iOpen (NULL, PERIOD_D1, 1); highestValue = iHigh (NULL, PERIOD_D1, 1); lowestValue = iLow (NULL, PERIOD_D1, 1); lastDay = Day(); } Ist das so korrekt, bin mir bei dem Ablauf meines EAs gerade nicht ganz sicher, oder gibt es eine andere elegantere Möglichkeit? Ich kenne es aus TradeSignal so, das ich immer mit [x] auf die vergangenen Bars zugreifen kann, bei MT scheint das anders zu sein. Zuminest benötige ich dafür die richtige Funktion. Ach ja, noch eins. Wie bekomme ich raus, ob eine neue Bar (egal welcher Timeframe) generiert wurde? Ich habe es jetzt so gelöst: static int nrOfBars = -1; if (Bars != nrOfBars) { printDebug (upperRange, lowerRange, dailyRange); nrOfBars = Bars; } Danke und beste Grüße DT

Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn mehrere Leute von einer Idee profitieren. Wenn sich eine Community findet, die dafür arbeitet ind Zukunft weniger arbeiten zu müssen, dann arbeite ich gerne und mit Hingabe dafür. zu A) Das ist gut so und bleibt hoffentlich auch zu B) Das kann man aber nur ändern, wenn man die Leute für die Programmierung begeistert und es mehr Entwickler auf dem Markt gibt. zu C) Das spricht dafür, dass die Nachfrage den Preis bestimmt ... zu C1) Hoffe ich nicht, dann würde der Markt, die Community ja zusammenbrechen zu C2) siehe C1 Ja, in der Tat, wäre das ein denkbar schlechtes Szenario. Ich denke allerdings, dass der Zusammenhalt und die Arbeit in einem funktionierenden Team (Community) dazu beitragen kann. Ich habe selten so ein angenehmen Verhältnis unter den beteiligten gesehen wie hier. Sehr Euch nur EliteTrading oder auch teile vom Aktienboard an, die sind zugemüllt mit Anfragen, auf die kaum eine vernünftige Antwort resultiert, oder Werbung, die nicht mehr handelbar (aussortierbar) scheint. Dann gibt es andere Communities, wie TradeSignal, die kaum leben, wo das Forum nicht gepflegt wird. Ich denke, wir können hier etwas bewirken und einen Zusammenhalt aufbauen, so dass jeder etwas davon hat, die Leute, die sich mehr einbringen profitieren auch mehr (siehe Rechtesystem), andere bleiben etwas außen vor, können aber trotzdem mitwirken. Geld ist nicht alles, vielmehr ist es wichtig, denn Sinn hinter dem zu sehen, was man macht ... und was man gerne machen sollte. BTW: Allerdings ist doch auch jeder nicht abgeneigt mit 40 um die Welt zu reisen und das Leben zu genießen, oder? Die Community kann auch dabei immer noch aktiv mitgestaltet werden.

Im Prinzip finde ich die Idee ganz gut. Wenn ich überlege, dass ich mit TradeSignal momentan fast alles umsetzen könnte, ohne großartig an das "Wie programmiere ich das denn.." denken zu müssen, ist der Zeitaufwand dort nicht so hoch. Bei MetaTrader bin ich erst in der Findungsphase, so dass ich hier gestern, meinen ersten Indikator gebastelt habe Der EA, der daraus resultiert wird hier auch veröffentlicht. Als Softwareentwickler von Beruf, kenne ich die Probleme, die schon angesprochen wurden zu genüge, aber ich denke, dass diese überwiegend bei großen Projekten auftauchen. Indikatoren, EAs, Stop-Engines sind meiner Einschätzung nach wahrlich keine 100 PT - Projekte. Den Austausch über ein Forum, auf dass nur Entwickler Zugriff haben, gibt es ja teilweise schon, die Idee finde ich sehr gut. Um erst mal zu schauen, ob es überhaupt Anklang finden würde und ob Programmierer überhaupt bereit dazu wären, könnte man bspw. auch einen Button / Link im Profil hinterlegen, der besagt, dass man generell (evtl. gegen Aufgeld) bereit wäre sich mal eine Systemidee anzuschauen. Dann kann individuell immer noch entschieden werden, ob man es macht oder nicht. Ich wäre generell dazu bereit, da ich für mich daraus viel mitnehmen kann. Wer weiß, vielleicht ist ja auch eine wirklich gute Idee dabei, die man für sich selbst auch verwenden kann. Ich sehe die Idee recht positiv, würde aber anfangs auch kein Geld dafür verlangen wollen, wenn sich die Arbeit im Rahmen hält. Zeitlich allerdings, kann ich bspw. keine Vorgabe machen, wann ich die Sachen implementiere, da ich zu sehr im beruflichen / privaten Leben eingespannt bin (und das gerne :-) Beste Grüße DT

Sehr gute Link. Ein extra Danke schön nochmal von mir.

Danke, so in etwas werde ich auch an die Sache rangehen. Da sich bei TradeSignal allerdings über 100 Dateien tummeln, werde ich wohl mit der Benamsung derselbigen arbeiten. Bspw.: DT_TOMNEXT_NAME_M5.mq4

Ich hoffe, dass ich hier richtig bin, über die Suche finde ich (noch) nichts. Bin gerade bei der Positionsgrößenbestimmung und durch mein rudimentäres Know-How im Forex-Markt, komme ich nicht recht weiter. Ich möchte nur meine Positionsgröße ausrechnen. Im CFD-Bereich gehe ich so vor: Anzahl CFDs := Risiko / (Akt. Kurs - Stoppkurs) Mein bisheriger Ansatz für Währungspaare ist der Anzahl Lots = Risiko * Wechselkurs / (Akt. Kurs - Stoppkurs) * Lotsize Hierbei ist einfach der Wechselkurs des Underlyings hinzugekommen, unter der Betrachtung des Währungspaares EURUSD, ist hier 1 Lot = 10 USD und damit die Lotsize = 10. Bei dem Wechselpaar USDJPN ist 1 Lot = 1000 JPY, weshalb ich diesen Wert in denn Nenner einsetze. Der Lotwert wird immer in der zweitgenannten Währung angegeben. Ok, bei dem Vergleich mit USDJPN bin ich mir nicht recht sicher, ob das so stimmt. Aber für Euch ist das sicher ein leichtes mir hier weiter zu helfen

Danke erstmal. Aber genau das ist mein Problem. Im Indikatoren-Verzeichnis erkennt er die Indis von mir auch, in allen anderen Verzeichnissen nicht. Wie kann ich andere Verzeichnisse bekannt machen, so dass ich meine eigene Ordnerstruktur leben kann? Oder muss ich es so verstehen, dass ich nur die bestehenden Verzeichnisse verwenden kann und kein Möglichkeit habe eigene Strukturen, auch wenn es nur ein test -Verzeichnis ist, anzulegen? Das wäre sehr schade. Benamst Ihr dann Eure Dateien entsprechend, also TEST_Indi1.mq4 oder MEINER_Indi2.mq4 ... ?

Also für meinen PC zu hause, auf dem jetzt auch ein MetaTrader läuft reicht mir dass private Programm vollkommen. Ich habe sogar die Premium Edition von Avira, kostet irgendetwas um 30-50€ meine ich. Ob dass für Deinen Server reicht, kann ich Dir leider nicht sagen.

Hallo zusammen, versuche gerade meine ersten Gehversuche mit einem Programm, welche sich von TradeSignal nach MetaTrader portieren möchte. Nun habe ich mich gefragt, wo ich diesen Indikator speichere und musste feststellen, dass ich wohl keine eigenen ordner unter %MT_HOME%\experts\... anlegen kann. Zumindest wurde ein Verzeichnis my_indicators nicht erkannt. Ich habe auch keine Option gefunden, wo ich neue Pakete / Ordner im Navigator hinuzufügen kann. Geht das überhaupt? Wie geht Ihr generell mit dem Thema Sourceablage und Verzeichnisstruktur um? Beste Grüße DarthTrader

Antivir ist ein sehr gutes Virenprogramm und sogar kostenlos. Verwende es seit Jahren ohne größere Probleme.

Hm, ok, also besser die Finger von weglassen ...

Heute Nacht war das System wieder mit 100€ im Plus, bei ... ca. 8 Trades, habe es gerade nicht da :-) Die letzten Trades wurde aber erst heute Morgen gegen 7.30 geschlossen, zwischendurch war die Position mit 20Pips im Minus ... bin mir gar nicht mehr sicher, ob überhaupt ein SL gesetzt wird.