DarthTrader

Ich denke, es funktioniert auch ohne TP und SL. Ich kann die Werte auch ausstellen und dann zieht der trendstop oder der timestop um 13 Uhr. Funktioniert bei mir. Mit ATR kann die Equity-Kurve noch etwas verbessert werden. Meta: Synopsis( "Siscops GBPJYP System" ); Inputs: trend1 = true, trailing = false, timestop = true, dailytimestop = false, atrPeriod (6), factor (1.5); Variables: dHigh=0.0, dLow=10000.0, day1(-1), long1(false),short1(false), daytrade=false, anzPositionen (0), atr; if (day1!=Date)then begin day1=Date; dHigh=0; dLow=10000; daytrade=true; end; if (400<=Time and Time<=700) then begin if (High[0]>dHigh) then dHigh=High[0]; if (Low[0]<dLow) then dLow=Low[0]; end; // ---- // Nach Beendingung der Positon neues Kapital berechnen // ----- If (TotalClosedPositions > anzPositionen) Then Begin long1 = false; short1 = false; anzPositionen = anzPositionen + 1; End; // Position schliessen bei TrailingStop if ((long1 or short1) and trailing and !NewPos) then begin atr = AvgTrueRange (atrPeriod); atr = atr * factor; if (long1) then begin Sell ("ATRTrailing") Next Bar At Low - atr Stop; DrawSymbol[-1] (Low - atr, "ATRTrailing-Exit", SymbolCircle, 4, DarkRed, DarkRed); end; if (short1) then begin Cover ("ATRTrailing") Next Bar At High + atr Stop; DrawSymbol[-1] (High + atr, "ATRTrailing-Exit", SymbolCircle, 4, DarkRed, DarkRed); end; end; // Position schliessen bei trend=true if ((long1 or short1) and trend1) then begin if (long1 and Close[0]<Low[1]) then begin Sell ("Long exit") next bar at market; long1 = false; end; if (short1 and Close[0]>High[1]) then begin Cover ("Short exit") next bar at market; short1 = false; end; end; // Position schliessen um 13:00 if ((long1 or short1) and Time>=1300 and timestop) then begin if (long1) then begin Sell ("Long TP") next bar at market; long1 = false; end; if (short1) then begin Cover ("Short TP") next bar at market; short1 = false; end; end; // Position schliessen am tagesende if ((long1 or short1) and Time>=2200 and dailytimestop) then begin if (long1) then begin Sell ("Long TP") next bar at market; long1 = false; end; if (short1) then begin Cover ("Short TP") next bar at market; short1 = false; end; end; // Position öffnen if (!long1 and !short1 and Time>=800 and Time<=1200 and daytrade) then begin // LONG if (Close[0]>dHigh) then begin Buy ("Long") next bar at market; long1 = true; daytrade = false; end; // SHORT if (Close[0]<dLow) then begin Sell Short ("Short") next bar at market; short1 = true; daytrade = false; end; end; @siscop: Das Datenproblem könnte man doch mit anderen Zeiten im Code umgehen, statt 4-7 nehme ich dann 5-8 ... Bin gespannt, was da noch für Zusatzmodule kommen

Hm ... ich sehen, zumindest im MT, noch nicht so viel Potential ... sorry. Im Gegensatz zu TS werden hier ja alle Ticks betrachtet, bei TS nur die OHLC-Kurse. Als Exit könnte man natürlich noch die ATR der Range-Stunden, also der High und Low Schwell mit beliebigem Faktor 1.5 - 2.5 mitlaufen lassen.

Danke erstmal für den Code. Ich bekomme allerdings sowohl auf TS als auch bei MT nicht so gute Ergebnisse. Bei TS kann ich die Equity-Kurve von Krümel nachvollziehen, aber schau Dir das System mal im Jahr 2007 und früher an ... Bei MT bekomme ich mit dem Code von siscop "out of the box" noch schlechtere Ergebnisse. Ich habe hier 1 min. Daten von FXDD und seit 2007 auf H1 getestet:

Nachdem ich einige Artikel zu dem Thema "Strategy Tester" gelesen habe, würde mich interessieren, wie genau ein EA aufgebaut sein muss, um mit der Modellierung "Open Price" zu laufen? Darf ich nur noch Open[1] im Code verwenden? Wie sieht dass bei Aufgabe einer Order aus? Da muss ich doch Ask und Bid verwenden, oder? Welche Werte werden von Open[0], Close[0], .... zurückgegeben? Hat jemand schon einen EA dieser Art geschrieben und würde hier seine Erfahrungen teilen? Danke schon mal DT

Auch von mir ein Willkommen ...

Hört sich interessant an. Die Frage für mich ist dabei, von wem sind die Daten, die ich im TS Chart sehe. Von TS oder dem MT-Broker? Es gibt ganz schöne Unterschiede der Datenbasen. Einige System die bei mir auf TS sehr gut performen, kann ich bei ActiveTrade auf dem MT gar nicht einsetzen. So auch die DailyRange, die ich in nem anderen Thread vorgestellt habe.

Auch von mir ein willkommen und viel Spaß im Forum. Beste Grüße DT

Ich habe eine BU über meine alte Firma laufen. Darüber habe ich 50% Rabatt bekommen. Diese jetzt zu kündigen wäre schwachsinn. Der Betrag den ich erhalte ist allerdings nicht so hoch. Weiterhin habe ich noch ein BU mit 1k / Monat, fondsgebunden abgeschlossen. Hier erhalte ich aber die eingezahlten Beträge plus Fondsgewinne zurück, das Konzept ist ganz gut. Ein BU zahlt ja in diversesten Fällen, auch bei geistiger Behinderung, wenn Du Deinen Schreibtischtjob nicht mehr erfüllen kannst und deswegen was anderes machen musst (hm... was wäre das dann :-) usw. ich halte es schon für sinnvoll, zumindest im gewissen Rahmen. Ich glaube, meine hat sogar nen Todesfallschutz, dass ist für die Frau natürlich ganz interessant, die sich vielleicht mal um Kinder und Haus kümmert. Beste Grüße DT

Die Werte werden m.E. korrekt übernommen, aber die Auswertung funktioniert gar nicht. Wahrscheinlich werden einige Makros nicht korrekt verarbeitet ...

So geht es natürlich Wobei ich noch Probleme bei der Umsetzung habe. Vielleicht hängt das mit OpenOffice zusammen. Nach dem Kopieren der Trades erfolgt leider nicht das gewünschte Ergebnis.

Hört sich ganz interessant an. Leider funktioniert der Link bei mir nicht.

Hört sich von der Idee her prima an. Wo soll der WebService gehostet werden? Von der DLL-Programmierung ziehe ich mich zurück, das habe ich zu lange nicht mehr gemacht. Tut es denn ein Script? Das wird doch nur einmal ausgeführt, aber ich möchte doch die Kurse bei jedem Tick haben. Ein Indikator wäre hier, glaube ich, passender, sofern ich DLLs daraus aufrufen kann, ansonsten ein EA. Wenn viele User mitmachen, bekommen wir auch viele Kurse, diese müssten dann nach Broker aufgesplittet werden. Diese Arbeit sollte dann aber vom WebService übernommen werden.

Wenn Du die TradeBox von Mythos verwendest, hast Du auch die Möglichkeit Deine Trades zu loggen. Ich habe es noch nicht genutzt, aber evtl. kannst Du damit speziell Deine Bedürfnisse decken.

Wollte er nicht nur den FDAX nehmen? Wenn dann die System als Indikatoren vorliegen und nur ein Entry-/Exit-System existiert, müsste es auch mit einem Chart funktionieren und folglich backtestbar sein. Ich würde es auch als MetaSystem betrachten, welches unabhängig von anderen Systemen gebaut werden könnte. Man könnte dann beliebige Indikatoren-Systeme ansprechen und miteinander über das Meta-System kommunizieren lassen. Wenn Du Deine Ideen mal postest (gerne auch in nem geschützten Bereich) kann man so etwas mal Ansatzweise basteln. Oder wir basteln erst das Metasystem separat und testen es mit anderen Systemen ... wäre dabei ...

Es ist, wie Mythos schon sagte, Geschmackssache. Wenn ich mir jeden Morgen mein Eclipse anschaue und dort den Code verfolge, dann habe ich ganz andere Farbkombinationen, die ich über Jahre hinweg permutiert habe, drüber und drunter und hin und weg, bis letztendlich die aktuelle Version in unserer IT nun zum tragen kommt. Ob das in weiteren Engagements oder privat so bleibt ... ich denke schon ... schließlich bin ich bald zu alt für so ne philosophische Sache, um stundeland den besten Layouts, Views, Plugins hinteherzujagen :-)

Besser als gar nichts. Nein, sogar ich als Java-Anhänger muss sagen, dass jedes Highlighting besser ist als gar keines und dieses ist vollkommen in Ordnung ... aber gewöhnungsbedürftig :-)

Ahhh .... mein Kommentar .... klar .... lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 Sending: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4333sl:1.4413tp:1.4331 ... Bug im Kommentar ... ne, ne, ne ... Danke für die Prüfung des TakeProfit-Codes ... nun funktioniert es wie erwartet ...

So, hier mal das Log mit vollständiger Ausgabe: ... 13:02:12 2009.02.02 00:00 DT_Utilities GBPUSD,M15: loaded successfully 13:02:12 2009.02.02 00:00 DT_Utilities GBPUSD,M15: Initialisierung DT_Utilities für GBPUSD ... 13:02:12 2009.02.02 00:00 DT_Utilities GBPUSD,M15: Alert: Der EA handelt auf einem DEMO-Account, Symbol GBPUSD 13:02:12 2009.02.02 00:00 DT_Utilities GBPUSD,M15: MagicNumber des EAs - 2 13:02:12 2009.02.02 00:00 lTradeBox GBPUSD,M15: loaded successfully 13:02:12 2009.02.02 00:00 lTradeBox GBPUSD,M15: Initialising TradeBox Version 1.07 happy trading 13:02:12 2009.02.02 00:00 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 set information level to max 13:02:12 2009.02.02 00:00 DT_Utilities GBPUSD,M15: Lot-Berechnung für FOREX-Markt GBPUSD ... 13:02:12 2009.02.02 00:00 DT_Utilities GBPUSD,M15: BaseCurrency=GBP AccountCurrency=EUR Kurs=1.4441 Spread=3 Kontraktgr.=100000 SinglePipValue=6.9247 EUR Risiko=2% StopLoss=20 Pips 13:02:12 2009.02.02 00:00 DT_EA_TimeRange GBPUSD,M15: GBPUSD - CalculateLotSize() = 0.01 13:02:12 2009.02.04 07:00 DT_EA_TimeRange GBPUSD,M15: ===> Range gefunden: High = 1.44250000 Low = 1.43590000 Weite = 66 Pips 13:02:12 2009.02.05 05:45 DT_EA_TimeRange GBPUSD,M15: ===> Range gefunden: High = 1.44610000 Low = 1.44010000 Weite = 60 Pips 13:02:12 2009.02.05 08:07 DT_Utilities GBPUSD,M15: Lot-Berechnung für FOREX-Markt GBPUSD ... 13:02:12 2009.02.05 08:07 DT_Utilities GBPUSD,M15: BaseCurrency=GBP AccountCurrency=EUR Kurs=1.4403 Spread=3 Kontraktgr.=100000 SinglePipValue=6.943 EUR Risiko=1% StopLoss=20 Pips 13:02:12 2009.02.05 08:07 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 got command send: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.44sl:1.4461tp:1.434 13:02:12 2009.02.05 08:07 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 current quote: 1.44/1.4403 stoplevel:5 Point:0.0001 13:02:12 2009.02.05 08:07 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 Sending: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.44sl:1.4461tp:1.4398 13:02:12 2009.02.05 08:07 lTradeBox GBPUSD,M15: open #1 sell 0.01 GBPUSD at 1.4400 sl: 1.4461 tp: 1.4398 ok 13:02:12 2009.02.05 08:07 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 suceed sending with 0 retries, OrderTicket: 1 13:02:12 2009.02.05 08:07 Tester: take profit #1 at 1.4398 (1.4395 / 1.4398) 13:02:13 2009.02.09 09:15 DT_EA_TimeRange GBPUSD,M15: ===> Range gefunden: High = 1.47700000 Low = 1.47010000 Weite = 69 Pips 13:02:13 2009.02.12 06:15 DT_EA_TimeRange GBPUSD,M15: ===> Range gefunden: High = 1.44130000 Low = 1.43510000 Weite = 62 Pips 13:02:13 2009.02.12 08:55 DT_Utilities GBPUSD,M15: Lot-Berechnung für FOREX-Markt GBPUSD ... 13:02:13 2009.02.12 08:55 DT_Utilities GBPUSD,M15: BaseCurrency=GBP AccountCurrency=EUR Kurs=1.4352 Spread=3 Kontraktgr.=100000 SinglePipValue=6.9677 EUR Risiko=1% StopLoss=20 Pips 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 got command send: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4349sl:1.4413tp:1.4287 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 current quote: 1.4349/1.4352 stoplevel:5 Point:0.0001 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 Sending: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4349sl:1.4413tp:1.4347 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: open #2 sell 0.01 GBPUSD at 1.4349 sl: 1.4413 tp: 1.4347 ok 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 suceed sending with 0 retries, OrderTicket: 2 13:02:13 2009.02.12 08:55 Tester: take profit #2 at 1.4347 (1.4343 / 1.4346) 13:02:13 2009.02.12 08:55 DT_Utilities GBPUSD,M15: Lot-Berechnung für FOREX-Markt GBPUSD ... 13:02:13 2009.02.12 08:55 DT_Utilities GBPUSD,M15: BaseCurrency=GBP AccountCurrency=EUR Kurs=1.4346 Spread=3 Kontraktgr.=100000 SinglePipValue=6.9706 EUR Risiko=1% StopLoss=20 Pips 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 got command send: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4343sl:1.4413tp:1.4281 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 current quote: 1.4343/1.4346 stoplevel:5 Point:0.0001 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 Sending: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4343sl:1.4413tp:1.4341 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: open #3 sell 0.01 GBPUSD at 1.4343 sl: 1.4413 tp: 1.4341 ok 13:02:13 2009.02.12 08:55 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 suceed sending with 0 retries, OrderTicket: 3 13:02:13 2009.02.12 09:02 Tester: take profit #3 at 1.4341 (1.4338 / 1.4341) 13:02:13 2009.02.12 09:02 DT_Utilities GBPUSD,M15: Lot-Berechnung für FOREX-Markt GBPUSD ... 13:02:13 2009.02.12 09:02 DT_Utilities GBPUSD,M15: BaseCurrency=GBP AccountCurrency=EUR Kurs=1.4341 Spread=3 Kontraktgr.=100000 SinglePipValue=6.973 EUR Risiko=1% StopLoss=20 Pips 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 got command send: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4338sl:1.4413tp:1.4276 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 current quote: 1.4338/1.4341 stoplevel:5 Point:0.0001 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 Sending: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4338sl:1.4413tp:1.4336 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: open #4 sell 0.01 GBPUSD at 1.4338 sl: 1.4413 tp: 1.4336 ok 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 suceed sending with 0 retries, OrderTicket: 4 13:02:13 2009.02.12 09:02 Tester: take profit #4 at 1.4336 (1.4333 / 1.4336) 13:02:13 2009.02.12 09:02 DT_Utilities GBPUSD,M15: Lot-Berechnung für FOREX-Markt GBPUSD ... 13:02:13 2009.02.12 09:02 DT_Utilities GBPUSD,M15: BaseCurrency=GBP AccountCurrency=EUR Kurs=1.4336 Spread=3 Kontraktgr.=100000 SinglePipValue=6.9754 EUR Risiko=1% StopLoss=20 Pips 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 got command send: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4333sl:1.4413tp:1.4271 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 current quote: 1.4333/1.4336 stoplevel:5 Point:0.0001 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 Sending: DR Spread=3 MagicN=0 GBPUSD 0.01@1.4333sl:1.4413tp:1.4331 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: open #5 sell 0.01 GBPUSD at 1.4333 sl: 1.4413 tp: 1.4331 ok 13:02:13 2009.02.12 09:02 lTradeBox GBPUSD,M15: TB1.07 suceed sending with 0 retries, OrderTicket: 5 13:02:13 2009.02.12 09:02 Tester: take profit #5 at 1.4331 (1.4328 / 1.4331) 13:02:13 2009.02.12 09:02 DT_Utilities GBPUSD,M15: Lot-Berechnung für FOREX-Markt GBPUSD ... ... Interessant ist auch, dass mir die TradeBox als MagicNumnber 0 ausgibt. Mein Programm allerdings 2. 2 ist an dieser Stelle korrekt ...

Mach ich nur gerade ist es etwas knapp von der Zeit ... was meinst Du damit genau: tbOrderSend passt den TakeProfit an die stoplevel an, damit keine ErrorCodes 130 kommen. Wie muss die Übergabe genau erfolgen, mit 0.0050 oder mit 50 Pips ???

Das OrderSend - Problem konnte ich bisher nicht reproduzieren. Ich erhalte aber bei Einsatz eines TargetProfits merkwürdige Ergebnisse. Die von MT mit gelieferte OrderSend-Funktion scheint korrekt zu laufen. Wenn ich aber ein TP über die TradeBox mitgeben, dann setzt er mir immer 2-3 Pips, GBPUSD oder EURUSD, weiter des TargetProfit. Mein Code ist folgender: Print ("XXX - rangeBreite= ",rangeBreite); // bspw. 0.0050 if (TargetProfit) targetProfit = Ask + rangeBreite; else targetProfit = 0; // mögliche Lotsize berechnen lotSize = calculateLotSize (RisikoInProzent, 20); // klappt: orderTicket = OrderSend (Symbol(), OP_BUY, lotSize, Ask, 3, initialStop, targetProfit, getOrderComment(), MAGIC_NUMBER); orderTicket = tbSendOrder (Symbol(), OP_BUY, lotSize, Ask, 3, initialStop, targetProfit, getOrderComment(), MAGIC_NUMBER, 0, 5); Die Ausgabe der rangeBreite stimmt. Wenn ich die Order mit TP von 0 ausführe und nachher modifiziere klappt es auch nicht, auch hier tritt der Fehler auf. Hier mal ein Screenshot als Anhang: Ich bin davon ausgegangen, dass ich das TP als Wert der Form x.abcd angeben muss, also bspw. 1.3508. Wenn ich eine feste Pip-Anzahl eingeben, bspw. 50, funktioniert es ebenfalls nicht. Mache ich bei der Verwendung etwas falsch? Das Verhalten tritt beim GBPUSD und EURUSD auf. Beste Ostergrüße DT

Danke ... hmmm .... Coder finde ich eigentlich besser ....

Ich arbeite ansonsten mit Eclipse, das ist wirklich ein geniales Tool. Mittlerweile existiert dafür auch eine ansprechende C/C++ Unterstützung, wenn man das Plugin installiert. Die MT-IDE ist wirklich nicht so schlecht. Versuch mal mit TradeSignal zu arbeiten, da bekomme ich manchmal das ... Die Code-Completion von MT ist allerding eh nicht besonders toll, da sie eigene Variablen nicht unterstützt. Sicherlich gibt es noch viel Verbesserungsbedarf. Momentan komme ich mit den angebotenen Features ganz gut zurecht und warte auf viele Verbesserungen bei MT5.

Zweiter... Herzlich willkommen an Bo(a)rd ....

Hm ... ich bin hin und hergerissen. Auf der einen Seite ist es sehr schön, dass sich zu dem Thema Gedanken gemacht werden. Auf der anderen, muss ich teilweise jetzt schon suchen, wo ich neue Beiträge erfasse (unabhängig von den Metatrader-Foren). Bei den MT-Foren war ich immer froh, nicht so viel Unterforen zu haben, nun sehe ich diese Struktur und finde es auf den ersten Blick etwas zu viel des Guten. Ich denke, ich kann damit Leben, aber es werden sicherlich viele Fragen aufkommen, wo ich meine EAs jetzt hineinstelle. Sind es nur EAs oder eigene Projekte? Knowledgebase, Tutorials und News ist auch wieder eine teiweise schwammige Abgrenzung. Vielleicht bin ich zu kritisch, aber ich mag es lieber einfacher, denn weniger ist mehr. Bspw. würde ich nicht unter Metatrader noch weitere Unterstrukturen anlegen. Eine Ebend reicht hier m.E. Dann kann man 10 Themenbereiche anlegen und für jeden sollte etwas dabei sein. Wie gesagt, das Projekt finde ich prima, die Umsetzung ist für mich persönlich noch nicht ganz optimal, ich könnte aber damit leben. Die Vorschläge resultieren lediglich aus meiner Erfahrung mit Projektstruktur innerhalb der IT und innerhalb von IT-Projekten ... keep it simple stupid ...

Guter Hinweis, ich dacht schon, es wäre heute so wenig los im Forum ...