Hallo zusammen,

 

ich sitze gerade über der Erstellung einer Studie, die verschiedenste Aspekte des Profilings eines modernen, aktiven Traders zum Gegenstand hat.

 

Unter anderem versuche ich die Ø Transaktionshäufigkeit mit einer Zahl zu versehen.

Vielleicht könnt ihr mir helfen und die Erfahrungen aus Eurem Trading-Umfeld mit mir teilen.

Es ist dabei unabhängig, ob es um Aktien, FX, CFD, FSB oder Future-Trades geht.

Das alles auf Tagesbasis, da ich dem Typ "Daytrader" im Fokus habe.

 

Vielen Dank schon mal im Voraus.

whipsaw

Unter anderem versuche ich die Ø Transaktionshäufigkeit mit einer Zahl zu versehen.

Vielleicht könnt ihr mir helfen und die Erfahrungen aus Eurem Trading-Umfeld mit mir teilen.

Seit ca. 2 Wochen wieder in Vollzeit (9 Stunden) durchschnittlich ca. 30 Trades am Tag. (Diskretionär, Tendenz ist allerdings wieder weniger Trades zu tätigen)

Danke Dir Vola!

 

Übrigens ist es nicht unbedingt von Belang, ob es sich um Transaktionen in Echtgeldkonten handelt.

Es ist keine hochwissenschaftliche Studie.

 

Da ich weiß, dass viele von Euch Handelssysteme entwickeln oder parallel zum Trading neue Strategien in Paperaccounts testen, welche erst später zum Einsatz kommen, wäre eine Indikation auf die Ø Anzahl an Transaktionen die ein BOT (sofern Ihr ihn zum Handeln auf Eurem Echtgeldkonto autorisiert) erzeugt, ebenso von Interesse.

Ich würde sagen, im Durchschnitt 2-3 pro Handelstag.

Bei mir sind es (diskretionär) ca. 1-2 Trades pro Tag. Handelssysteme habe ich derzeit nicht laufen, dürfte aber in naher Zukunft wieder kommen.

Seit Anfang März, 7 Handelstage, 53 Trades, Delta 7,5 Trades pro Tag...

Uff....kommt drauf an.

Also diesen Monat (01.03. bis 09.03.) hatte ich nach dem IB Statement 44x gefillte Stocktrades (automatisch), und 21 gefillte Future-Trades (diskretionär), in der Summe also 65 Trades.

Das sind 7 Handelstage gewesen, also ~6,3 Trades / Tag bei Stocks, und 3 Trades / Tag bei Futures, also insgesamt ~9,3 Trades am Tag.

Manche Tage handle ich gar nicht oder halte Posis, und manche Tage sehr viel - eben je nach Markt... Anlagedauer geht von Minuten bis einige Stunden, und ab und zu auch über mehrere Tage (aber 1 nur, allerhöchstens 2).

Also bei mir waren es im Monat März: 37 Trades von eas und 44 manuelle Trades bisher.

 

Mir ist zwar nicht klar, ob Du Trades oder wirkliche Transaktionen meintest, aber da Du nicht Tradehäufigkeit, sondern Transaktionshäufigkeit geschrieben hast, denke ich Du kannst mit den folgenden Zahlen etwas anfangen.

Meine Tradeanzahl könnte ich Dir gar nicht nennen, weil ich mir in meiner Statistik nicht die Mühe mache die Teilverkäufe im Nachgang wieder zusammen zufassen.

Grundsätzlich ist für mich auch die Tradeanzahl völlig irrelevant, weil nur das bei mir eine Rolle spielt, was mich Geld kostet.

Als Transaktion zählt also im Folgenden jede Aktion die Kosten produziert, das heisst jeder Teilverkauf oder Nachkauf ist eine separate Transaktion.

Aus meinen Tabellen bei einer einer Handelsaktivität > 10h täglich:

2009: 14265 Transak. auf 242 Handelstage

2010: 12331 Transak. auf 237 Handelstage

2011: 12971 Transak. auf 252 Handelstage

2012: 1615 Transak. auf 44 Handelstage

 

Im Durchschnitt sind es über die drei Jahren 09-11 zwischen 50 bis 60 Transak. pro Tag im Median 46 bis 52.

 

Die Zahl der Transaktionen ergibt sich aus der mehrfache Teilung der (Rest)-Positionen.

In der Regel besteht ...

• ein Trade in den Futures oder Optionen aus 2/1/1 oder 8/4/2/1/1 Stückelung, d.h. 4-5 Transaktionen
• ein Trade in Aktien oder Forex aus 1000/500/200/100/100/100/50/25/10 Stückelung d.h. 8-9 Transaktionen

So schnell gezählt komme ich pro Handelstag durchschnittlich auf 10 Trades, und ca. 20-30 Transaktionen (wegen Teilgewinnen). Wenn ich

die US-Nachmittagssession sein lasse, dann komme ich auf ca. 2-3 Trades weniger. Exakt auswerten, kann ich das nicht, da ich oft zwischen

2 Softwareprodukten wechsle und nicht so gut auswerten kann, wie das bei IB geht.

 

Ich kann mir jedoch auch vorstellen, dass ich in Zukunft etwas mehr auf Ranges wette und würde dann auf wesentlich mehr Trades

kommen.

 

beste Grüsse,

 

bs.trader

Vielen Dank @all für das wertvolle Feedback!

 

Mir ist zwar nicht klar, ob Du Trades oder wirkliche Transaktionen meintest, aber da Du nicht Tradehäufigkeit, sondern Transaktionshäufigkeit geschrieben hast, denke ich Du kannst mit den folgenden Zahlen etwas anfangen.

 

RE: Trade/ Transaktionen - Vermutlich liegt es daran, dass ich etwas schlampig mit der Terminologie umgegangen bin.

'Transaktion' wird/ wurde früher im klassischen Wertpapiergeschäft als Begriff verwendet, 'Trade' ist angelsächsisch angehaucht und hat bezogen auf die Verwendung im Trader-Slang zumindest gefühlt die gleiche Bedeutung. So verwende ich mal dies mal jenes.

 

Transaktion steht für mich stellvertretend für ein Auftrag, den ich mit einer "Gegenseite" getätigt habe. Unabhängig davon, ob der Auftrag on- oder off Exchange ausgeführt wurde.

Ich kaufe - die Gegenseite verkauft. Ich verkaufe, die Gegenseite kauft. Eine Transaktion ist sozusagen der "Halfturn".

 

Bei Partial Fills sehe ich das übrigens genauso. Eine Auftrag wird an die Börse gegeben und in (Einzel-)transaktionen gefillt.

Der Unterschied ist, dass der Trader - sofern kein entsprechender Orderzusatz das verhindert - auf die Anzahl der (Teil-)Ausführungen keinen Einfluss hat.

 

 

Die Kennziffer, mit der ich arbeite, liegt in einer Range von 10 bis 20 Trades. Das entspräche 5 bis 10 × eine Position im EURUSD Öffnen und Schließen.

Jemand der FX oder CFD oder Futures in den kleinen Timeframes aktiv handelt, dürfte je noch Instrument und Vola sicher auf das Doppelte kommen.

Theorie: Lege ich einen durchschnittlichen Arbeitstag von 8 Stunden zugrunde, wären 3 Open und 3 Close pro Stunde drin. 6 × 8 = 48.

 

Wenn ich exemplarisch Aurelius Zahlen als Grundlage für meinen "Aktivitäts-Indikator" heranziehe, dann bewegt sich die Frequenz im oberen Bereich.

Aurelius übt sein Business professionell aus. Vola - auch eine stattliche Anzahl an Trades! - erzielt diese vor/ nach seinem eigentlichen Job. Das Ratio verfügbarer/ genutzter Handelszeit zur Anzahl ausgeführter Trades ist vermutlich deutlich höher, als die von Aurelius.

 

@ronner@Mako - RE: Ratio - wie war das bei Euch, als Ihr noch aktiv Binäroptionen gehandelt habt? Wie hoch war die Anzahl an Transaktionen seinerzeit? Könnt Ihr Euch daran noch erinnern?

Ich kann mir jedoch auch vorstellen, dass ich in Zukunft etwas mehr auf Ranges wette und würde dann auf wesentlich mehr Trades

kommen.

 

RE: Ranges - welche Instrumente nutzt Du dazu?

Futures, voll-automatisch pro Tag 6-8 Trades

Aktien, manuell, pro Monat 5-10 Trades

@Aurelius - Ich muss kurz hijacken

 

Frage: Welchen Browser nutzt Du?

Die Formatierung ist wieder komplett zerschossen.

Im "Bearbeiten" Modus des Postings sind ganz viele BBCodes zu sehen.

 

Kannst Du bitte mal den RTE Editor (Option: Aktiviere den visuellen (RTE) Editor? ) deaktivieren? Ich vermute, dass zwischen Deinem Browser und der Forensoftware eine kleine Disharmonie besteht

 

 

RE: Ranges - welche Instrumente nutzt Du dazu?

 

Handel von Tradingranges kann ich mir im FDAX vorstellen.

 

Das frühzeitige Erkennen von Tradingranges ist eine hohe Kunst, aber definitiv erstrebenswert.

Handel von Tradingranges kann ich mir im FDAX vorstellen.

 

Alles klar, verstehe.

Du "liest" sozusagen die Bewegungen des FDAX und baust Dir eine Art virtuelle Matrix, die Dir dann Deine Tradingkorridore vorgibt, in denen Du Dich dann bewegst.

Vola - auch eine stattliche Anzahl an Trades! - erzielt diese vor/ nach seinem eigentlichen Job. Das Ratio verfügbarer/ genutzter Handelszeit zur Anzahl ausgeführter Trades ist vermutlich deutlich höher, als die von Aurelius.

Das wird sich im Verhältnis zu Aurelius nicht viel nehmen, da es bei mir jetzt auch im Ø 9 Stunden sind.

Der Unterschied wird nur der sein, dass Aurelius mir immer das Geld abnimmt was ich einzahle...

... da es bei mir jetzt auch im Ø 9 Stunden sind.

 

Stimmt, hattest Du geschrieben. mea Culpa - Sorry, hatte ich falsch interpretiert.

Bei mir sind es derzeit durchschnittlich 10 - 20 Roundturns, also 20 - 40 Trades pro Tag.

Bei mir sind es vollautomatisiert etwa 20 Trades (10 Roundturns) am Tag, 5 Tage die Woche. Die Trades finden auf 4 bis 5 Währungspaaren statt. Diskretionär handel ich nur noch über mehrere Tage, sodass dies außerhalb von "Daytrading" zu sehen ist.

Alles klar, verstehe.

Du "liest" sozusagen die Bewegungen des FDAX und baust Dir eine Art virtuelle Matrix, die Dir dann Deine Tradingkorridore vorgibt, in denen Du Dich dann bewegst.

 

Vielleicht besser separater Thread, vorab:

 

Der Markt bildete eine Tradingrange, wenn weder Bullen noch Bären die Macht haben. Soweit so gut, so klar! Wann ist das wahrscheinlich? Nachrichtenlage, Volumen, ggfs. Tageszeit müssen passen.

 

Der Tradingkorridor muss im Idealfall praktisch schon vor reinlaufen klar sein. Eine Tradingrange wird in der Regel eingeläutet. Unvermittelbarer

Abbruch eines Trends, Doji-Bar, Hoch-Runter-Seitwärts.

meine EA´s sind im Durchschnitt mit 5 Trades pro Handelstag dabei, diskretionär im Durchschnitt mit 10-13 pro Handelstag

meine EA´s sind im Durchschnitt mit 5 Trades pro Handelstag dabei, diskretionär im Durchschnitt mit 10-13 pro Handelstag

Womit wir wieder bei der Frage wären, was ist ein Trade für dich ?

Siehe Thread "Trade versus Transaktion"

Womit wir wieder bei der Frage wären, was ist ein Trade für dich ?

Tze, du hast einfach heimlich schon im anderem Thread gepostet

@ronner@Mako - RE: Ratio - wie war das bei Euch, als Ihr noch aktiv Binäroptionen gehandelt habt?

 

es waren an sich nicht sooo viele, da ich meist nur eine Position offen hatte und gewartet habe bis verfallen bzw. erfüllt wurde.

 

Im Schnitt würde ich sagen, so 3-5. Ungefähr das doppelte hab ich beim normalen Handel mit CFDs*

 

*warum das doppelte ?

Weil man bei Binaries abwarten kann durch den Zeitwertverlust. Also hat man schnell mal Positionen bis in den Stundenbereich offen um den größtmöglichen Profit mitnehmen zu können den es ja erst am Ende der Laufzeit gibt, bei CFDs realisiert man eher kleinere Gewinne und steigt schnell wieder aus und nochmal ein.