lutzs

Das ist doch alles für die Gerächtigkeit, ausserdem sind die Staatskassen leer obwohl Einnahmen in nie gekannter Höhe sie beständig füllen. Da wirst du doch Verständnis aufbringen ... BTW: neue Staatsanleihen sollen von der Steuer ausgenommen sein. Da hatte wohl jemand Angst dass der Geldhahn für die Politik nur noch tröpfelt. Lutz

;-) Hier wird in wenigen Tagen auf VDSL umgestellt (lokal ist alles vorbereitet), mein jugendlicher Mitnutzer haut mir die bisherige 3 Mbit Leitung in den Ferien komplett mit Youtube-Streams zu. Seitdem gibt es hier nur noch langsame Kursbewegungen, kann aber auch an der Ruhe im Karneval liegen. Mal sehen was die Telekom aus ca. 800 Meter Leitung zum neuen DSLAM herausholt. Lutz

Ich denke mit unserem Simulator sind wir da gut dran und nicht auf solche Schätzungen angewiesen. - erstes Ziel: über nennenswerten Zeitraum einigermassen profitabel und vor allem beständig traden - dann mit den R-Werten in den Simulator und das Risiko pro Trade ermitteln bei dem man mit dem Drawdown klarkommt Voigt spricht in seinen 'Händler'-Bänden noch von einem 'Rumrutschfaktor', also dem Betrag im Risiko bei dem es mental unangenehm wird. Der kann durchaus unter 1 oder 2% des Kapitals liegen. Lutz

Hallo, zufällig sah ich gestern abend auf Arte diese Doku: Lennon NYC John Lennon und Yoko Ono, ihre Musik in dieser Zeit und in dieser Stadt, kommentiert von Weggefährten, wird sicher dem einen oder anderen gefallen. Lutz

Ja, den Eindruck dass die Werte für das Risiko dort immer recht gross werden. Larry Williams hat früher danach getradet, Tanz auf des Messers Schneide. In seinen Büchern empfiehlt er weit geringeres Risiko. Lutz

Es passte aber so schön, das Sprichwort steht doch dafür anderen zu zeigen 'wo es lang geht'. Lutz Kurzform von Ludwig

barthel-invest.de Er wollte uns eben mal zeigen, wo der Barthel den Most holt ... Lutz

Bei den Paaren wird das im kurzfristigen Daytrading aber schon problematisch mit dem Spread. Wenn das so gut läuft hat er doch aber bestimmt einen Trade-Track bzw. Folgen von R-Multiplen für unseren Simulator. Coaching in Bezug auf das vertretbare Risiko machen wir dann auch ganz kostenlos. Lutz

Zitat von dort: 'Interessen: Trading, Fitness, Bar besuche, Bolling, Motorrad fahren' Bolling, das ist bestimmt Fitness mit diesen Bändern ... Ganz exotische Dinge, in einem der Charts las ich gar was vom _Trent_. Lutz

Couching ist das Stichwort Ich konnte vor vielen Jahren in der Nachtschicht auch regelmässig schlafen. Das war ein Deal mit dem Schichtmeister, wenn er mich weckte musste ich in kurzer Zeit die Maschinen repariert haben damit die Produktion weiter lief. So konnte ich mich am Tag dem Ausbau meiner Wohnung widmen. Was gibt es denn aber nachts eigentlich zu traden, nach 22 Uhr hiesiger Zeit wird es doch auf vielen Märkten erst mal sehr ruhig. Lutz

Die hatte ich in meinem Windows-Simulator früher oft so gesehen, 2/3 sind auch von der Gaußschen Verteilung der Ergebnisse her plausibel. Ich habe mit den Zahlen jetzt schnell mal lokal simuliert, Bild hängt an. Schön zu sehen die Verteilung der DD bei 10000 x 100 Trades. Der maximale DD über alle Trades steht links, rechts die Balken bilden immer das Mittel über 1/20 der Läufe. Ich denke die Tools sind eine gute Arbeitsgrundlage. Lutz

Genau das meinte ich, da muss man die Parameter für den Simulator nicht mit der Hand in den Link basteln. Vielen Dank. Wenn das deine Daten und die einigermassen stabil sind kannst du das Risiko bis 2,5 oder 3% hochfahren (habe mal auf 100 Trades verkürzt). http://www.equitycurvesimulator.com/index.html?run=1&numRuns=50&numTrades=100&winProb=60&winLossRel=1.5&startEq=100&risk=3&riskType=0&scaleType=1 Ich nehme an dass das der maximale DD über alle Trades ist, als realistische Gefahr würde ich mit 2/3 davon rechnen. Lutz

Super, funktioniert sehr gut. Da kam doch gleich der nächste Wunsch hoch: Wenn ich euch jetzt z.B. ein realistisches Setup zeigen will wäre ein Link schön, auf den ich klicken kann und der dann gleich die gewählten Parameter enthält. Den könnte man dann z.B. hier bei Tom-Next als Beispiel zur Diskussion des Risikos verwenden. Lutz

Kann eigentlich nicht sein wenn er meint dass es nur zwei Möglichkeiten gibt - 'der Markt steigt oder der Markt fällt'. Lutz

Im alten Rom riss der Nachschub auch irgendwann ab. Lutz

Nur der Vollständigkeit halber: in der letzten c't ist eine andere JS-Bibliothek beschrieben die einiges an Features bietet und die Grafiken als SVG im Browser erzeugt, eine Seite die diese Bibliothek wiederum handlicher kapselt ist hier: http://nvd3.org/ Beeindruckend. Lutz

Ja, die 14 Pips Range über die lange Zeit sind selten. Ich habe festgestellt dass dort oft Ranges von 30 Pips (1.xx20 bis 1.xx50 oder 1,xx50 bis 1.xx80) oder 40 Pips (1.xx80 bis 1.xx20) 'bespielt' werden wenn keine klare Tendenz mehr da ist und die kleinen Trader sozusagen unter sich sind. Lutz

Ich denke jetzt ist es klarer. Ich muss dann gedanklich mindestens die Seitwärtsphasen herausrechnen (gerade in den Forex-Märkten) in denen tageszeitzeitlich bedingt regelmässig nichts los ist und der Kurs einfach seitwärts dahindümpelt. Allerdings tritt das oft auch vor wichtigen Wirtschaftsdaten auf, das wird sicher nicht einfach all das von so einer Akkumulationsphase zu unterscheiden in denen zwar Volumen bewegt wird, der Preis aber auf der Stelle tritt. Lutz

Klingt plausibel, wir sollten uns auf das Ergebnis konzentrieren. Lutz

Könnte man den Quellcode der Berechnungsformel (sozusagen das Herz) in Javascript als eval oder ähnliches erst während der Laufzeit vom Server nachladen so dass der im Quelltext der Seite im Browser selbst nicht zu sehen ist? So wie z.B. hier in Post #11 http://meinews.niuz.biz/dynamisch-t123868.html?s=e3e985b292207f406a334973c344edd6& beschrieben, aber das geht möglicherweise einfacher. Lutz

Das geht bei Javascript nur sehr eingeschränkt. Der Vorteil von JS ist aber dass die Berechnung lokal auf dem Rechner erfolgt und damit sehr schnell ist. Ausserdem wird der Server nicht belastet (wurde ja schon beschrieben). Schwierig. Lutz

Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch. Woran erkennst du in der Seitwärtsbewegung dass die Bullen das Sagen haben? Einfach weil wahrscheinlicher ist dass der Trend sich fortsetzt? Lutz

Auf meinem Wunschzettel stände noch dass man persönliche R-Folgen nach jedem Trade ergänzen könnte (Speicherung entweder lokal auf dem Rechner oder in der erwähnten Datenbank). Damit könnte man für das reale Trading einen stabilen 'Arbeitspunkt' für das Risiko ermitteln. In meiner Windows-Software hatte ich dann noch die Auswertung der Drawdowns, sowohl die statistische Verteilung als auch den maximalen der in der Simulation auftrat. Lutz

Das klingt gut. Dort können wir mit der Gliederung anfangen und die Punkte dann mit Inhalten füllen. Lutz

Ich kann gern etwas beisteuern, aber das in einem Rutsch herunterzuschreiben wird schwierig. Gibt es da noch andere Formen als ein Posting, so dass immer wieder etwas bearbeitet werden kann? Lutz