wh
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Für mich ist Quatsch mit Soße ... Tradingansätze und Handelsstrategien bzw. Signale, Entries und Exits von diversen Supertrader ... PS. http://ecx.images-amazon.com/images/I/41r8L1%2BOmNL._SL500_AA300_.jpg ist gleich http://www.realmoneytrader.de/23.html http://www.wertpapier-forum.de/topic/23907-suche-rene-wolfram-geschaedigte/ Möchte mich dazu nicht weiter äußern, muss schon jeder selber wissen.
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Serviert wurde Quatsch mit Soße ...
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Geheult wird in jeder Branche (egal wie gut es läuft, einer heult immer). Ich sage nur Ende der Eiszeit ist Beginn der Eiszeit. Ich bin zwar limitiert mit einer Kenntnis, aber seitdem ich mich mit Stocks und Options beschäftige, kann ich sagen: Es gibt immer einen Weg. Aktien statt Anleihen Anleihen statt Aktien bzw. Aktien und Anleihen (und nicht als Investor sondern als Trader)
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R hin R her ... Risiko CRV Trefferquote Disziplin (auch in einem ordentlich programmierten System) Wenn man seinen Markt bzw. seine Märkte kennt kann man sein R ermitteln, so dass die Bauchschmerzen kleiner werden. //Wichtiger als jeder Backtest Reine Statistik: 1. Zeiteinheit wählen 2. Range berechnen (High[] - Low[]) oder Close to Close oder Return Serie oder Open to Close ... 3. Mean, Max, Min ... Schiefe ... 4. sein R bilden auf die ... Tag, Woche, Monat, ... random trading performance.xls
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Ich denke diskretionär und automatisch unterscheiden sich. Ist mein Account schmall, ist mein Risiko größer um meinen Acc. zu füllen - 2%. Ist mein Account groß, ist mein Risiko kleiner um meinen Acc. zu vergrößern - 0.5%. 1. Acc. 10.000 € Risk 2% a 200 € Ziel 2R/3R die Woche a 400 €/ 600€ 2. Acc. 100.000,00 € Risk 0.5% a 500 € Ziel 2R/3R die Woche a 1000 €/ 1500€ Die Sache lässt sich nicht einfach beantworten, da sie abhängig von jeweiligen Trading (Ziel, Art, ...) ist. Wenn ich ein automatisches Handelssystem hätte, wäre mein Risiko definitiv kleiner (siehe Quickbeam). Hier mal zwei Bücher: http://ecx.images-amazon.com/images/I/518WD9Y7C1L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qhjO0YYbL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg Automatisch würde ich folgend handeln: Ich hätte ein tägliches Ziel und einen maximalen Verlust, danach würde mein RiskSoftware den Computer herunterfahren, so wie es auch in Firmen üblich ist und ich würde mich nach Hause schicken.
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Ich würde mich aus Trainingszwecken auch mal anmelden. Meine Datengrundlage ist aber SP500 Aktien von Yahoo ... Google würde ich aber auch hin bekommen. Werden noch ein paar Regeln definiert?
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Da gibt es sicherlich viele interessante Ansätze. Du nimmst eine Zeitreihe beispielsweise 5 Minuten. Berechnest einen Mean, Median oder Mode aus deiner Zeitreihe. Ein Beispiel für Ronner in C#: 1. Berechte Close-To-Close //init for loop 1:1000 bars back cClose = Math.abs(Close - Close[i-1]); 2. Berechne mean oder median (da mal auf Ausreißer achten, deshalb nutze ich Median) public static double Mean(double[] data) { double total = 0.0d; for (int i = 0; i < data.Length; i++) { total += data[i]; } return (total/data.Length); } double brickSize = Mean(cClose[]); ... Und du hast deinen Wert für deinen Frame. Andere Alternative habe ich ja in einen anderen Thread gepackt ... Kann man ganz einfach einen Indicator schreiben in C#.
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Ja. Problem mit Renko (wie bestimme ich die Größe für den Markt).
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Matlab. Bricksize wird automatisch ermittelt. So hat man wenn schaut (Monat, Woche und Tag) auf einem Chart - Rauschfrei ...
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http://www.amazon.de/Volker-Butzlaff/e/B0045AI53U
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Der Darth hat recht ... Pokern und Traden unterscheiden sich nicht großartig, gerade in Bezug auf mechanische Systeme die in deinem Kopf ablaufen bzw. in deinem Computer. Es gibt eine Reihe sehr guter Bücher, gute Bücher und halt Bücher. Meine Liste (wenn ich durch habe, dann Start ca. noch 4 Monate) ... + Strategie 1. Poker-Strategien für Internet-Cashgames: Erfolgreich bei Shorthanded No-Limit Hold'em (gelesen) 2. Poker als Beruf: Wie man sein Hobby in ein Unternehmen verwandelt (gelesen) 3. Das Poker Mindset (in Arbeit) 4. Harrington on Online Cash-Games: 6-Max No-Limit Hold'em Internetpoker für ambitionierte Spieler Harrington on Cash Games 1/2 (in Arbeit) 5. ebook: Ryan Fee's 6 Max NL Strategy Guide (gelesen) 6. ebook: The Poker Blueprint (in Arbeit) 7. ... Wer einen Wissensvorsprung hat, hat einen guten Ausgangspunkt ... Was möchtest Du spielen Cash oder Turnier ... Also ich halte es wie mit dem Traden, in der Ruhe liegt die Kraft. Am besten gefällt mir Poker als Beruf (Tipp von Darth), dass markieren deiner Fische z.B. bei FullTilt ... Es gibt eine Menge zu lernen, aber du kannst beide Seiten nutzen (Traden und Pokern). Durch deine Erfahrungen beim Traden hast Du schon mal einen gewissen Vorsprung. Die Leute sitzen 1. saufen und haben keine Plan und 2.die die nicht saufen und einen Plan haben. Mir geht es nur noch um die Blinds ... der Rest ist Bonus. Wichtig: Hand Range Position Texture ...
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Kannst Du mir das mal bitte erklären (ich meine die Variante), wie Du das meinst.
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Falscher Ort: >> Es ist das Ziel der WorldSpreads Group, einem globalen Publikum hochwertige Finanzhandels-Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Dublin gegründet und hat sich 2004 durch Eröffnung eines Büros in London weiter etabliert.
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@Eddy Wie sieht es mit einem Timer aus, der alle Sekunde deine Form oder vice versa anspricht. Timer t1 = new Timer(); // Timer anlegen t1.Interval = 1000; // Intervall festlegen, hier 1000 ms t1.Tick+=new EventHandler(t1_Tick); // Eventhandler ezeugen der beim Timerablauf aufgerufen wird t1.Start(); // Timer starten void t1_Tick(object sender, EventArgs e) { // dieser Code wird ausgeführt, wenn der Timer abgelaufen ist }
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if(!historical) könnte da vielleicht helfen und update on bar close = false. Oder mußt du jeden Tick verarbeiten ...
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Bin mir da auch nicht sicher, aber Parent in diesem Fall ist dein Chart aus dem Du die Strategie rufst. Ich denke da gibt es eine Menge Ideen. Schaue mal hier http://www.youtube.com/watch?v=LQlq54WXUeo&feature=player_embedded#! Und hier ist der Download Link. http://www.volumedigger.com/NinjaTrader/Strategies/dsChartTrader.aspx
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Ich wollte mich mal motivieren ein Risk-Tool mit Analysefunktion zu schreiben, konnte es bis dato nicht. Der Sheet ist dafür aber eine schöne Anleitung. Vielleicht bzw. ich nehme mir das fürs neue Jahr mal vor mit vb.net oder C#. Das passt den mit einer Anwendung die ich gerade schreibe und dann kann ich eins und eins zu einem neuen Eins schreiben. Danke für den Tipp und ein schönes Wochenende
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Pass Data between two forms (http://www.codeproject.com/KB/cs/pass_data_between_forms.aspx). Eddy an Deiner Sache sind ein paar Leute interessiert. Du kannst Dich mal an Max-TD von BMT wenden. Ich denke da wird Dir mehr geholfen als im Ninja Support Forum. Die Sache ist nicht schwer umzusetzen. Visual Studio 2008 Integration von Ninja und du kannst mit C# als alter Java-User machen, was Du möchtest. Beispiele gibt es ja genug im Netz. Vielleicht hilft es auch, wenn man ein Thema ein wenig mehr spezifiziert bzw. ein abstraktes Bild schafft.
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Future und Volumen? Ich würde es nicht tun. Genauso wenig im Sommer zur Urlaubszeit. Schaue Dir mal ein paar Bewegungen zum Jahreswechsel oder im Sommer an. 2 primäre Arten von Tradern gibt es. nach Peter Steidlemyer 1. Other time frame (big boss) - haben ein Preisziel 2. Day Types - haben ein anderes Ziel Was machen die OTFs? Halten die ihre Positionen. Verringern Sie ihre Positionen um ihr Risiko zu minimieren ... Kann man glaube ich eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben über das Verhalten.
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Habe keine Zeit um mich damit auseinander zusetzen. Aber vielleicht hier Bzw. WPF http://java2s.com/Code/CSharp/Windows-Presentation-Foundation/CatalogWindows-Presentation-Foundation.htm
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Schaust Du hier: public class ParamsForm : System.Windows.Forms.IWin32Window
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Danke oldschuren for bring back in my head.
