Krümel

EDIT by ronner: Ursprungsthread hier http://www.tom-next.com/community/Erkennun...ken-t54186.html Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Du kannst natürlich weiterhin von Rosshaken schreiben, aber es werden sich kaum Leute finden, die mitmachen, denn außer Dir hat sich offenbar noch keiner mit diesen Biestern beschäftigt. Wenn man aber sich nicht unbedingt für den einen Thread den Aufwand antun will, die Ross-Bücher zu lesen, nur um Dir zu helfen, wäre es ENORM nützlich und v.a. auch in Deinem Interesse, wenn Du mal genau definierst, was Rosshaken sind, wie Ross die traden würde, was gängige Erkennungsverfahren machen (falls es welche gibt). Du hast die Infos doch schon, die anderen aber nicht. Du kannst nicht erwarten, dass sie sich da einarbeiten und die Bücher auch alle lesen, nur um Dir beim Programmieren zu helfen oder Dir Verbesserungsideen liefern. Dazu müssten sie ebenfalls wissen, was es zu verbessern gilt. Das könnte alles viel schneller gehen, wenn Du Deine Aussagen präziser formulieren würdest ^^. Aber so macht ja schon kaum das Lesen Spaß, geschweige denn das Durchdenken von der Idee. Vom Programmieren lasse ich da gleich die Finger. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass andere Programmierer da leidensfähiger sind. ^^ Ich würde an Eurer Stelle erstmal das Problem verstehen, die einzelnen Teile definieren und danach kann man auch coden oder nen Code von jemand anderem durcharbeiten. Aber ne Lösung für nen Problem zu besprechen, welches man oder die, die mitmachen sollen noch nicht verstanden hat, ist in meinen Augen die falsche Reihenfolge. Guckt Euch die anderen Coder-Threads hier im Forum an. V.a. Du, ibelieve ^^. Da stehen schneller brauchbare Lösungen als hier bei Dir. Und das liegt nicht an mangelnden Programmierkenntnissen, sondern an einer suboptimalen Heransgehensweise und v.a. an der schlechten/lückenhaften/... Spezifikation. Das freut mich für Dich, aber sorry, wenn Du Hilfe willst, dann mach den Leuten, die Dir helfen wollen, das Leben nicht unnötig schwer. Ansonsten: ich mach Euch auch gerne noch 3 weitere Threads auf, aber dann sitzt Ihr Weihnachten (und ich lasse mal bewusst das Jahr weg) immernoch über diesem Problem und habt keine Lösung. Und das liegt mit Sicherheit nicht an duncan ^^.

Ich habe die Rosshaken-Idee mal ausgelagert: , denn TraderFox' Ansatz ist eigentlich auch recht interessant. Vielleicht greift die Idee ja noch einer auf oder implementiert es sogar mal.

Genauso sieht's aus. F.E.P ist offenbar nen MT-Plugin und bietet, so wie es für mich aussieht, ne etwas benutzerfreundliche TradingGui als die, die im MT nativ drin sind mit den zusätzlichen Features, dass die Orders/Stops/Trailingstops nur vom F.E.P überwacht werden und erst beim Triggern durch den aktuellen Kurs tatsächlich zum Broker geschickt werden, so dass dieser sie vorher nicht sieht und somit auch nicht "hunten" kann. Die Vermarktung ist wie immer typisch-amerikanisch und auch das schöne Wort "Amazing" kommt ein paar Mal vor, aber nun ja, muss jeder selbst wissen, ob er sowas braucht/der Quelle trauen kann/97 Dollar ausgeben will. Für mich liest sich das Ganze ein wenig zu paranoid, aber mit den Ängsten von Menschen kann man ja auch Geld verdienen. Dieselben Features kann man sich auch normal in den MT reinprogrammieren, wenn man bisschen Arbeit reinsteckt und unterliegt damit denselben Nachteilen wie mit dem F.E.P (Forex Executor Pro): wenn der lokale Rechner/I-Net oder ähnliches sich verabschiedet, liegen keine Stops/Limits/Orders beim Broker, die einen absichern. Dafür hat man eventuell - wenn die Software das hält, was sie mit amazing vielen Worten verspricht - den Vorteil, nicht gestophunted zu werden, wenn man glaubt, dass das der Grund für die Mehrheit der Verluste ist. Meiner Erfahrung nach sind die Stopps aber meist suboptimal gesetzt und man sollte dann besser das gehandelte System nachbessern. Wenn der Broker sich aber tatsächlich ein Zubrot durch Stop-Fishing verdienen sollte, würde ich mir lieber nen anderen Broker suchen oder OTC meiden (wobei es in anderen Bereichen auch passieren kann, aber da kann man den Schuldigen nicht so eindeutig benennen wie im Falle eines Marketmakers ;)).

Stimmt, man soll ja nie nie sagen. Vielleicht solltest Du aber mal über ein Coaching (Nein, dass ist nicht das Gucken der Lieblingsserie mit ner Chipstüte in der Hand. ) bei DT oder so nachdenken.

Für Dich würde ich sogar eine Ausnahme machen. Du gewinnst eh nie und hast daher auch keinen Einfluss auf meine Platzierung .

Zu spät, Ecart Heute ist schon Montag. Ecart darf diese Woche eine Runde aussetzen und damit meine Gewinnchancen dramatisch erhöhen.

Ne gesunde Vielfalt ist doch immer was Feines. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das auch für OTC-Broker gilt oder nicht eher der Satz mit dem "Alle in einen Sack sperren und draufhaun und man trifft immer einen, der es verdient hat" . Scherz beiseite. Ich hab auch noch nen Demokonto für Systemtests bei Alpari UK und eines bei ODL Markets (die bieten auch nen Dax-CFD an). Und auch hier im Forum gibt's noch ein paar Leute, die bei diversen anderen MT-Brokern sind. Ich finde, es macht schon einen seriöseren Eindruck, mehr als nur einen Broker anzubieten (auch wenn es nur als Beispiel dient), denn ansonsten bekommt das immer sehr schnell nen unangenehmen Beigeschmack, und Du stellst Dich damit ungewollt in eine Reihe mit Leuten wie PH oder Pierre Däubner, die doch mehr oder weniger... hmm, na ja, streichen wir das "oder weniger"... einen speziellen Broker aus finanziellen Interessen heraus promoten.

duncan hatte offenbar 1 3 als Bedingung getestet und nicht 1 Für mich sind die beiden Fälle auch nicht identisch. Wenn man die Bedingung 1 1. 1 2. 1 3. 3 Bei 1 3 würde ich hineinlesen: 1. 1 2. 2 > 3 und über die Relation zwischen 1 und 3 wird nichts gesagt, so dass ich auch nen 123 mit nem tieferen P3 als P1 erwischen könnte.

Tu Dir keinen Zwang an.

1 2 ? Wobei 2' der Durchbruch durch den entstandenen P 2 wäre.

Ich denke, C++ taucht deswegen auf, weil die Eigenschaften für starke Typisierung zum Großteil nicht erfüllt sind: Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Starke_Typisierung So richtig kenn ich mich mit C++ auch nicht aus. Meine letzte Begegnung liegt ca. 5 Jahre zurück, da durfte ich noch unter Linux irgendwelche "verteilten Systeme" für CORBA schreiben für nen Seminarschein in Softwarekonstruktion und im Semester drauf unter Windows mit MFC meine erste größere Applikation überhaupt programmieren. Ich vermute mal, es liegt u.a. an der Mehrfachvererbung in C++, wodurch die Eigenschaft verletzt ist, dass das Typ-System das Laufzeitverhalten eines Programmes garantieren kann. Außerdem erinnere ich mich dunkel an wilde Typcastorgien. Das war aber auch das einzig Spaßige an C++ für mich. Ansonsten hab ich bislang für jedes Problem mindestens eine besser geeignete Programmiersprache gefunden, so dass C++ für mich recht entbehrlich ist. Gerade für den Entwurf von Handelssystemen sind typisierte Sprache eher Ballast. Ich bevorzuge da auch eher Sprachen wie Equilla oder R.

Nee, generell bei typisierten Sprachen. Das hat mit OO erstmal nix zu tun ;). Starke Typisierung C und MQL zählen auch dazu. Java und C# und ähnliche objektorientierte Sprachen haben auch ihre Vorteile. V.a. wenn die Programme wirklich groß werden. Da wächst Dir das ganze lediglich funktionsbasierte Zeug dermaßen schnell über den Kopf... so schnell kannst Du gar nicht gucken . In den letzten Jahren ist ja noch zusätzlich komponentenbasierte Programmierung dazu gekommen. Sprich: man verwendet fertige Bausteine wie Webbrowser u.ä., um sich eine Applikation zusammenzubauen/zu konfigurieren. Man muss ja nicht immer wieder erneut im Urschleim stochern. Das geht mit Java/C# extrem schnell und Zeit ist Geld ;). Für kleine Programme wirkt objektorientierte Programmierung allerdings oft overdressed. Man denke nur an die dicken Main-Funktionen in Java o.ä., um einmal "Hello World" in die Konsole zu schreiben Dafür sind die Sprachen und Konzepte aber auch nicht gedacht. Ich borg mir ja auch keinen Bagger im Baumarkt, um mal nen 2 mal 1 Meter Gemüsebeet umzugraben. Ne Programmiersprache ist auch nur ein Werkzeug, um eine bestimmte Art/Klasse von Problemen möglichst gut zu lösen. Aber alle Probleme gleichermaßen gut lösen kann irgendwie keine. Deswegen lege ich mich z.B. auch nicht fest, sondern versuche, möglichst flexibel zu sein.

Da fragst Du die falsche Person. Es gibt immer Schwarz UND Weiß. Und so unangenehm einige User bei CT auch sein/wirken mögen, so nett sind sicherlich andere. Und die anerkennen seine Arbeit wahrscheinlich auch. Außerdem ist Bollinger/Phantom eher nicht so programmierlastig orientiert, so dass er bei uns vielleicht auch gar nicht so gut aufgehoben ist, auch wenn das Klima bei Tom-Next erheblich angenehmer ist, finde ich. Ein interessiertes Publikum zu finden ist ja auch nicht so einfach. Ich bin ja nach ca. einem Jahr auch bei Aktienboard weg, weil meine Interessen eher auf Programmierung statt auf Fundamentalanalyse und Charttechnik liegen und ich da kaum Leute gefunden habe, die meine Themen teilen.

Ich korrigiere meinen Tipp, da ich mir den Chart nochmal angeschaut habe und 5600 einfach extrem unwahrscheinlich ist, denn Max High diese Woche ist 5500, vermute ich mal. Danach sollte es wieder runtergehen, egal, was der doofe Schätzer sagt. Der war die letzten Woche auch nicht sonderlich gut. Also sag ich mal 5100.

Ich würde den Thread gern gesondert stehen lassen, da es ein Programmierparadigma behandelt, und wir bei Tom-Next da gern contentmäßig noch nachrüsten wollen. Und solche allgemeingültigen Themen in einen von x Indikatorenthreads zu verbuddeln, wäre einfach schade.

function ist keine Funktion, sondern Du definierst damit eine Funktion und zwar die, deren Namen und Inhalt danach kommt. ;) Warum verwendet man Funktionen: 1. Programme sind übersichtlicher. Vergleiche mal Deine Zeile: ^^ Man muss natürlich sinnvolle Namen für die neuen Funktionen vergeben. 2. Ziel ist es u.a. auch die Codelesbarkeit zu erhöhen (Zeit ist Geld), sprich: wenn man selbst oder ein anderer nach 3 Monaten reinschaut, soll er nicht genauso lange brauchen, das alles zu verstehen wie Du am Anfang, sondern möglichst einmal "durchlesen" und dann hat man grob verstanden, um was es geht. Wenn man jedes Mal so komplizierte Konstruktionen mental auseinanderfummeln muss, wie Du sie (noch^^) verwendest, dauert das bedeutend länger als wenn man abstrahieren kann und nur noch "SwingHigh" lesen muss. 3. Funktionen werden getestet - normalerweise ^^. D.h. Du kannst Dir hinterher relativ sicher sein, dass, wenn ein Fehler auftritt, er nicht in der Funktion auftritt. Fehlerorte ausschließen zu können ist ein Zeitgewinn. ^^ 4. Normalerweise werden Teilaufgaben des Programms in Funktionen ausgelagert, also v.a. Dinge, die Du immer wieder machst (z.B. nen Swing-High suchen) und auch Sachen, die Du auch "nachnutzen" kannst bei späteren Programmen. D.h. Du hast nur einmal den Aufwand, ne komplexere Funktion zu schreiben und sparst das später locker wieder ein, weil Du nur noch "SwingHigh" schreiben musst statt diese Monster. 5. Funktionen sollen auch die Fehleranfälligkeit verringern. Guck Dir mal Deine Zeile

Herzlich willkommen, Seeadler bei Tom-Next !

Hmm, dachte ich mir schon. Na ja, aber dann kann es ja tatsächlich auch so sein, dass Tada in dem Fall mit den kleinen Lotsizes nicht hedgt, im Fall von den größeren aber schon. Dann legen sie Dir natürlich auch für sie anfallenden Kosten um in Form von höheren Spreads (die sie im Fall von kleineren Lotsizes ja nicht haben, weil sie sich einfach intern ne Gegenposition suchen und Dir gegenüberstellen). Kannst ja auch nicht erwarten, dass die auf Dauer nen Minusgeschäft machen. Also, in echten Experimenten versucht man in so einem Fall, soviele wie möglich Variablen konstant/gleich zu lassen, um den Einfluss einer bestimmten Variablen (in dem Falle die Zeit seit Kontoeröffnung) zu untersuchen. Von daher würde ich an Deiner Stelle ALLE Parameter des EAs gleich lassen und den EA auf beiden Accounts mal ne Woche parallel laufen lassen. Nur dann kann man meines Erachtens solche doch für den Broker recht negativen Aussagen guten Gewissens machen. Wenn dann bei mehr oder weniger gleichzeitig abgesetzten Orders (und da sollte auch nicht immer der kurzfristige Account zeitlich gesehen die erste Order rausschicken, sondern gut durchmischt) immernoch über die Woche hinweg derartige Unterschiede in den Spreads zugunsten des einen Accounts vorliegen, kann man ja mal dezent beim Broker nachfragen, was das soll. Wenn sich zuviele Alternativerklärungen anbieten, die Du auch nicht mangels Daten entkräften kann (und Augenschein reicht da nicht als Argument), machst Du es dem Gegner auch viel zu leicht sich rauszureden. ;) Na ja, nur mal als Tipp, falls Du das mal systematischer untersuchen möchtest. Um z.B. festzustellen, ob es vielleicht am Hedgen liegt, kannst Du auch mal je ne Woche mit kleinen und eine weitere Woche mit großen Lotsizes arbeiten. Natürlich wiederum den Rest konstant lassen. Dazu reicht auch, wenn Du das auf einem Konto machst. Wenn es DIE Erklärung ist, wird man Unterschiede bemerken. Dann kann man darauf reagieren und lässt lieber den EA auf 5 Konten laufen, die insgesamt dieselbe Lotsize fahren statt einmal die große Lotsize auf nur einem Konto.

Könnt Ihr ja mal austesten, wann es Euer Name auf die ominöse Liste schafft und nicht nur das Konto. Wäre ja auch mal interessant zu wissen. ;) Oder ob man ne bestimmte Summe/Zeitraum gewinnen muss oder ob nur der Gesamtbetrag irgendwie erreicht werden muss (sprich: auch nach 10 Monaten, wenn man H1 getradet hat, kippt es "plötzlich"). Das würde mich schon mal interessieren, ob es da "Fixwerte" beim Broker gibt. Sind das alles Scalping-EAs, wo der Effekt auftritt, oder beobachtet Ihr das auch bei anderen ?

Ohhhh ja, da war was los *grummel*. Aber Glückwunsch an die 3 Punktesammler . EDIT: 5600 Endlich erreicht die Aufwärtsbewegung auch meinen Würfelbecher und die ganzen negativen Bewegungen sind hinten rausgefallen. Dann jetzt mal los, lauf, Dax, lauf !

Vielleicht solltet Ihr auf Eurer Seite auch nicht gerade den Arbeitgeber von PH als Beispielbroker verlinken . Da musste er ja auch nichts mehr am Inhalt ändern.

Na, das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung . "ungleich" Also "SL hat nicht denselben Wert wie "Ref(SL,1)" , dem SL der nachfolgenden Periode (Ist das wirklich gewollt mit dem Blick in die Zukunft ? )

Hast Du das selbst programmiert ?! Wenn ja, kriegste nen Lob, wenn nicht ! Dass die erste Version meistens nicht so funktioniert wie gewünscht, ist völlig normal. Aber je länger man an so einem Problem arbeitet, umso besser versteht man es auch. Also, nicht aufgeben, sondern festbeißen ! Tipp: Ne (dünne) Linie/Pfeil von dem Textlabel zum dazuhörigen Bar, wo es gezeichnet wird, erleichtert die Fehlersuche, denke ich mal, denn stellenweise sieht man das nicht so gut.

Aber sicher, ronnerlein. Der ganze komplette Markt richtet sich nur nach Deinen Wünschen. Träum' weiter !