Krümel

Herzlich willkommen bei Tom-Next :

Ja, das frage ich doch Dich ! Du hast doch schließlich die Definition von TraderFox übernommen und dieser hat geschrieben: Beitrag: Da es nirgends weiter erklärt war, zumindest hab ich nichts gefunden, was mehr als nur Prosa gewesen wäre, dachte ich mir so: "Der ibelieve, der wird das schon wissen, wenn er die Definition übernommen und für gut befunden hat." Na, wenn Du nicht weißt, wie Du es programmieren sollst - und ich werde Dir die Arbeit sicher nicht abnehmen, denn das würde den Lerneffekt zerstören - , dann nimm Dir ein Blatt Papier und arbeite es per Hand ab. Das mache ich auch so, wenn ich keine Standardlösung aus dem Handtäschchen zaubern kann. Am Ende hat man so einen Algorithmus entwickelt, der sicher nicht sonderlich toll ist, aber er tut in der Regel, was er soll und mehr Eleganz ist nicht notwendig. Wenn Du eine Kursdatenfolge von bspw. 20 Kursen hättest - das ist überschaubar -, wie würdest Du vorgehen, wenn Du keinen Rechner hättest, aber Dein Problem lösen solltest ? Stell Dir vor, ich schieb Dir Kurs für Kurs die Daten rüber, Du kannst nicht in die Zukunft schauen. Wie würdest Du vorgehen bei der Berechnung ? Welche Werte würdest Du wie vergleichen, welche Zwischenergebnisse müsstest Du Dir merken ? Wo kann man Variablen nutzen (z.B. für den Zugriff auf bestimmte Bars ?), um die Lösung allgemeingültig zu machen ? Ich würde an Deiner Stelle erstmal das einfache Beispiel zum Finden von Rosshaken nehmen und nicht gleich das ganze System. Dann hast Du auch schneller Erfolge und das Problem selbst hast Du offenbar auch schon ganz gut verstanden, nur an der Umsetzung hapert's offenbar noch. Also, schnapp Dir ein Blatt Papier und dann geht's los ! Eventuell mal Dir auch verschiedene Fälle auf, das kann auch recht hilfreich sein. Ich mach wie gesagt auch nichts anderes, wenn ich an neuen Problemen arbeite. Der Computer kommt erst am Ende zum Einsatz, wenn die Paper-Variante sauber durchdacht ist. Ziel ist es, eine Art Pseudocode zu haben, welches einen Rosshaken findet.

Was ist eine "erkennbare" Impulsbewegung im Vorfeld ? (Im Chart "sehe" ich sowas auch, aber der PC ist blind wie ein Maulwurf. ) Wie beschreibst Du ein Vorfeld (ist das ne Anzahl an Bars o.ä.), wie sind die Bedingungen für eine erkennbare Impulsbewegung, auch im Bezug auf ne zeitliche Abfolge. Du beziehst Dich bei P2 auf die Beschreibung von Traderfox? Na gut, muss man halt dazu sagen ;). Wenn die Infos nicht über 10 Postings verteilt sind, sieht es auch schon besser aus ;). D.h. nen RHLong ist kein besonderer Stab mit irgendwelchen Eigenschaften. Dann hab ich das falsch erinnert, ich kenn Ross wie gesagt nur vom Hörensagen. Gibt's dafür nen Zeitraum, wo so ein Szenario abgeschlossen sein muss ? Ab wann kippt das Szenario, so dass die Einstopp-Order entfernt werden muss ? Gibt es Ausnahmen, wann das Szenario nicht gilt und und und. Eventuell könntest Du die Beschreibung schon etwas von der Prosa bereinigen und z.B. Wenn-Dann-Regeln formulieren, die dazugehörigen Parameter (wie z.B. Anzahl Bars usw.) dazuschreiben. Nicht als exakte Werte, sondern als "zu berücksichtigen" und welche Rolle sie spielen. Dann die ganzen Definitionen zusammentragen: - P1, P2, P3 (falls sie erwähnt werden und detektiert werden müssen), welche Parameter sind wie zu berücksichtigen - RHLong usw. welche Parameter sind wie zu berücksichtigen - Szenario beschreiben mit Wenn-Dann-Regeln unter Bezug auf die vorher definierten Begriffe, Sonderfälle berücksichtigen, welche Parameter sind wie zu berücksichtigen Wenn Du merkst, dass Du beim Aufschreiben Probleme hast, ist das meist ein gutes Zeichen, dass Du an der Stelle eine Sache nicht zu Ende gedacht hast und da noch etwas Arbeit reinstecken musst.

Jap, Dank der schnuffeligen Software ist das auch kein Problem, da mal rasch 10 oder mehr Portale zu bedienen. Und der Inhalt dieser wird auch rasch weiterverteilt Dank RSS-Feeds. Hmm, das mit der "Meta* .de verkaufen Ihnen kein System, sondern Lebensqualität" sollte man wirklich mal versuchen einzuklagen. Du kannst eigentlich nur versuchen, durch die verschiedenen Boards zu tingeln und die Sachen zu posten inkl. Screenshots (auch von Deiner Seite unbedingt machen, damit Du nachweisen kannst, dass der Text VORHER bei Dir stand und Du nicht bei PH abgeschrieben hast ;) . In den Boards fängt er sich ja auch hauptsächlich Kunden ein und da tut es vielleicht auch für ihn etwas weh. Wobei ich fürchte, dass einige Gier-frisst-Hirn-Jünger auch das nicht davon abhalten wird, zu PH zu gehen. Aber man kann auch nicht jeden vor sich selbst retten.

Wie wäre es, wenn Du mal als erstes exakt definierst, was denn Deine Rosshaken-Punkte sind. Ich kenne die nämlich nicht so genau und befinde mich wahrscheinlich in guter Gesellschaft. Im Moment sieht es zwar schon recht genau aus, aber Formulierungen wie jagen mir dennoch einen kalten Schauer über den Rücken, weil es zuviele nicht definierte Worte bzw. Ungenauigkeiten mit Interpretationsspielraum enthält, was beim Programmieren richtig Stress machen kann. Im Übrigen: wenn Du die Sachen so genau aufschreibst, dass jemand anderes sie ohne Nachfragen und großartiger Kenntnis der Materie nachprogrammieren kann - im Prinzip nur noch den Programmierskill zur Verfügung stellt -, dann kannst Du es eigentlich auch selbst machen, denn mehr als ne bloße Übersetzung von Deiner in die Programmiersprache ist es dann nicht.

Es wäre sicherlich hilfreich/sinnvoll, das modular aufzubauen, sprich: verschiedene Bausteine zur Bestimmung von 1-2-3-Punkten, Stopps und ähnlichem. Nichtdestotrotz wird das recht komplex. Na, mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, welche von den 3 oder 4 Methoden Du meinst. Die, die wir in Teil 1 besprochen hatten, beruhte ja auf den per Stochastik bestimmten High-Low-Bändern, was was völlig anderes ist - sowohl vom inhaltlichen her als auch von der Implementierung - als nach einzelnen Stäben zu suchen. Das steht zu befürchten .

Na ja, welchen Namen man hinterher einem System gibt, ist tatsächlich nicht DER große Unterschied. Aber die Codevarianten unterscheiden sich doch mehr oder weniger erheblich. Es macht ja schon einen Unterschied, ob ich hauptsächlich irgendwelche Indikatoren berechne mit entsprechenden Parametern (die Opfer einer Optimierung werden können) oder ob ich irgendwelche > Wenn man das nicht selbst programmieren muss/will/kann, sondern - ACHTUNG - "wegdelegiert" (Du hattest doch gestern nach der Bedeutung gefragt) an den armen duncan, fällt das nicht so auf. Aber duncan sieht da nicht ganz zu unrecht einen Haufen Arbeit auf sich zurasen. Ganz im Sinne von "was ist weiß und stört beim Frühstück. Antwort: eine Lawine." (aus "Glück kommt selten allein" von E. Hirschhausen). EDIT: Meldet Euch, wenn ich noch nen 3., 4. oder 5. Thread anlegen soll. Wir sind ja erst bei Teil 2 und die natürlichen Zahlen sind bekanntlich nach oben hin unbegrenzt .

Nein, nein, das ist hier schon passend. ;) Ein paar "Beweise" (Screenshots oder ähnliches) wären aber nicht schlecht. Ja, wir hatten auch schon Spaß mit diesem Presseportalen-Flooding Dank entsprechender Software. *verzieht wütend das Gesicht und tastet unter dem Tisch unauffällig nach ihrer Keule*

Ich hatte meine Kontoeröffnung damals, vor ca. einem Jahr schon laufen, hätte nur noch das Geld in die USA überweisen müssen, um den Vorgang zu beenden. Das war aber mitten in der schönsten Finanzkrisenpanik und irgendwie konnte ich mich dieser auch nicht entziehen. ;) Jedenfalls hatte ich mich dann für Saxo umentschieden, wahrscheinlich in der irrigen Annahme, da könne man mal schnell mit dem Auto vorbeifahren und das Geld zur Not"abholen", wenn alles zusammenbricht . Und mit Saxo hab ich mich mittlerweile angefreundet.

Na ja, für den Preis ist Amibroker beinahe hinterhergeworfen ;). Ich drücke jeden Monat 50 Euro für Tradesignal ab, und das ist nur das Grundpaket-Abo.

Tradesignal+IB geht auch, das ist ja die etwas teurere Version zu Amibroker+IB. Einfache Systeme sollten auch mit dem Tradecommander, der mittlerweile im Saxotrader enthalten ist, möglich sein. Saxo selbst bietet ja auch CFDs auf Aktien, aber auch Aktien an.

Offtopic ausgelagert: .

Ich fürchte, der Chef hat bei seinem Posting einfach nur vergessen, entsprechende Irony-Smilies zu setzen. ;) Denn wer Whipsaw etwas länger kennt, kennt auch seine Meinung zu dem nach eigener (und wahrscheinlich alleiniger) Aussage "wohl besten CFD Referenten im deutschsprachigem Europa.".

Nope. Nur die erste Beförderungsstufe erreicht man automatisch und wird von der Boardsoftware hochgestuft. Die zweite "Beförderung" (Gruppe *skilled*, was dem Status "Coder" bzw. "Advisor" - Bild unter Avatar - entspricht, erfolgt manuell, meist nach mehreren Wochen aktiver Forenarbeit des entsprechenden Users. Wir schauen uns dabei an: - Passt derjenige zu uns (oder will er nur nen Service promoten oder Opensource-EAs abstauben und z.B. auf der eigenen Webseite verkaufen o.ä.). Wir hinterfragen auch die Motive eines Users, und dafür braucht's einfach etwas Zeit, um die Leute kennenzulernen. - Bringt er sich ein, wobei es hier nicht primär darum geht, dass jemand immer nur richtige Antworten inkl. Support gibt, sondern "es reicht" auch, wenn er gute Fragen stellt, aus denen sich z.B. interessante Diskussionen ergeben.

Genau so ist es :proud:. Wir besprechen die Aufstiegskandidaten im Team und dann wird derjenige befördert. Aber das Ganze klingt spannender als es ist. Du hast lediglich auf ein paar mehr Foren Zugriff. Da stehen aber auch keine 100%-Systeme drin, sondern da entwickeln die User z.B. Ideen weiter in einem etwas "geschützerem" Rahmen. Hmm, bei meinem home.live.de-Konto klappt es. Wo hast Du denn Deinen Account ?

Da ich schon per PM kontaktiert wurde, muss ich wohl noch ein paar Sätze nachschieben, da es doch etwas härter als beabsichtigt rübergekommen ist. Ich hole immer dann die Keule raus, wenn die Motivation der vielen freiwilligen Helfer hier an Board in Gefahr ist. Ich reagiere selbst sicher etwas sensibler als der durchschnittliche Programmierer, da ich auch darauf trainiert bin, mögliche Probleme in Gruppen frühzeitig zu erkennen (Ich bin ja nicht nur Dipl.Inf, sondern auch Dipl. Psych ;) ). Wenn Texte wie von ibelieve, den ich doch mittlerweile recht gut leiden kann (auch wegen seiner etwas leicht unbeholfenen Art ;) ) aber unkommentiert stehen bleiben, könnte für stille Leser oder auch andere Mitleser der Eindruck entstehen, dass bei Tom-Next Programmierdienstleistungen kostenlos abgerufen bzw. sogar abgefordert werden können, ohne dass Eigenengagement zu zeigen ist. Ich (oder auch duncan) - wir kennen ibelieve und interpretieren seine Sprüche auch entsprechend. Kategorie: "Harmlos, das ist ibelieve und der ist halt so ;)" Für Leser, die ibelieve jedoch nicht kennen bzw. v.a. für freiwillige Programmierer, die hier Support anbieten, kann (nicht muss, da sind Leute sehr verschieden) so ein Spruch wie "Ist ja nicht meine Zeit" ein Schlag ins Gesicht sein, denn man könnte auch noch den Satz "Schön, dass Du so blöd bist, die Arbeit für mich zu machen." hinten anfügen. Sowas ist nicht gut für die Motivation und kann daher nicht unkommentiert stehen bleiben.

Hmm, da hast Du mich missverstanden. Ich habe kein Problem damit, dass jemand Hilfe zur Selbsthilfe braucht. Oder mal nen kurzen Rat, mal über den Code drübergucken usw. Dafür ist ein Forum wie unseres ja auch da. Ich habe nur generell ein Problem damit, dass man man andere ausnutzt und das auch noch offen kommuniziert, denn dann ist man nicht nur faul, sondern auch dumm. Wenn man schon solche Strategien fährt - und ich sage nicht, dass Du das machst, ibelieve, also bitte nicht missverstehen - sollte man wenigstens so geschickt vorgehen, dass man seinem "Opfer" ein gutes Gefühl dabei gibt, zur Schlachtbank geführt zu werden. Und jemanden offensichtlich mit der Nase reinzutunken, dass er ausgenommen wird, ist nicht clever, da das Opfer zwar meist naiv und hilfsbereit ist, aber nicht unintelligent. Folglich wird es die Hilfeleistung reduzieren und außerdem Antipathien gegen den Schlächter entwickeln. So, das wollte ich schon immer mal loswerden :proud:.

Ich hab mal die Postings mit TraderFox'-Ansatz in nen 2. Teil ausgelagert, denn wenn die Threads zu lang werden, liest die kaum noch jemand. Eventuell will ja auch noch jemand an dem stochastikbasiertem Ansatz in Teil 1 weiterbasteln.

Hmm, bei Stichworten wie "Realtime" und "kostenlos" kann ich immer nur den "Metatrader-Demokonto"-Joker ziehen. Z.B. gibt's bei ODL Markets nen DJ30.

Hmmm ? Hast Du einen geheimnisvollen Bug gefunden, der alles erklärt ? Mein Held :proud:.

Nee, gelöscht sicher nicht, wenn dann nur ganz weit hinten in irgendnem MT-Subforum abgelegt.

Auch von mir "Hallo, willkommen bei uns" .

Ich glaube, das wollte der Chef nicht hören .

read.csv() erwartet vor allem einen Dateinamen file. Dies sollte ein vollständiger sein, also mit kompletten Pfad, wenn das aktuelle Arbeitsverzeichnis - der Standardsuchpfad sozusagen - nicht das Verzeichnis ist, indem die beiden Datendateien schlummern. Variante 1: mit kompletten Pfad. Bei mir ist das 'E:/Privat/Boerse/R/analyses/tutorial/data'. Achtung bei den '/' ! R mag entweder '/' (Windowstypisch ist allerdings '\') oder '//'. oder kürzer durch Verschachtelungen: Jetzt mal vorsichtig nachschauen, ob die Daten tatsächlich eingelesen wurden: str(dax) ergibt: Mit str() kann man sich die Structure eines R-Objektes anschauen. Oder doch lieber nen Blick auf die ersten 10 Datensätze riskieren ? Sieht ja bislang recht ordentlich aus. nrow(dax) teilt uns mit, dass dax 4711 Zeilen enthält und ncol(dax) das da 7 Spalten sind. Dasselbe sagt aber auch die von mir fettmarkierte Zeile bei str(dax) aus. Als "obs." gelten dabei die "observations", was gleichbedeutend mit den Zeilen ist, als "variables" werden die Spalten des Dataframes bezeichnet. Variante 2: mit Änderung des "working directories" (Standardsuchpfad). ist ebenso erfolgreich. Das gesetzte working directory kann man zuvor mit getwd() erfragen, falls die Neugierde zu sehr drückt. Danach gilt dann aber bis zum nächsten R-Start bzw. zur Änderung mittels setwd() das gesetzte Verzeichnis. Um nur eine einzige Datei einzulesen lohnt es meist nicht und man kommt besser mit Variante 1. Aber das muss man selbst rausfinden, was einem mehr liegt. R bietet für alle komplexeren Lösungen meist mehrere Wege, auf denen man sich gen Rom vorkämpfen kann. Sieht die einzulesende Datei im Format anders aus als unsere Dateien, kann man noch an diversen Parametern schrauben, entweder in read.csv() selbst oder aber in einer der anderen Einlesefunktionen (siehe help(read.csv)). Bislang gab es keine Datei, die ich nicht einlesen konnte, auch wenn es manchmal etwas kniffelig sein kann, v.a. bei exotischen Formaten. Das Ganze macht man jetzt analog für die VDax-Daten: Wie man sieht sind hier nur 933 Datensätze vorhanden, beim Dax sind es 4711. Da ich aber korrespondierende Daten brauche - zu jedem Dax-Close soll es auch nen VDax-Close geben - muss ich die überflüssigen Dax-Daten entfernen. Dies mache ich durch "Mergen" (Vermischen) der beiden Dataframes. Dabei sollen auch gleich alle anderen Spalten von vdax wegfallen, die keine Close-Daten enthalten. Man gibt also 2 Dataframes in die merge() - Funktion hinein. Mittels des by-Parameters teilt man der Funktion mit, welche Spalte (es gehen auch mehrere) als gemeinsames Kriterium benutzt werden sollen, um Datensätze zu vermischen, die sich in den Werten des by-Parameters gleichen (in unserem Falle ist das die Spalte "Date"). Die doppelte Spalte wird dabei ebenfalls entfernt, sprich: man hat letztendlich nur noch eine Spalte "Date" . Da ich gesehen habe, dass die Volumen-Spalten z.T. keine und manchmal merkwürdige Daten enthalten haben, habe ich sie aus beiden Datensätzen entfernt, indem die Dataframes in den Parametern x und y nur noch die "guten" Spalten enthalten. suffixes ist ein weiterer Parameter, den man benutzen kann, um merge() mitzuteilen, wie Spalten mit doppelten Namen, die in beiden Dataframes auftauchen (hier: Spalte "Close") umbenannt werden sollen bzw. welches Suffix angehängt werden soll. Bei den Dax-Close-Daten soll nichts angehängt werden (daher ""), bei den VDax-Closes ".VDax". Zum Abschluss nochmal schnell der komplette Code zum Einlesen mit Variante 1 (komplette Dateinamen): To be continued .

Ich hätte es ja normalerweise auch in nen Blog schreiben können, dann hätte ich Ruhe vor Mythos gehabt . Aber ich warte auf Web 5.0, bevor ich mich mit Blogging anfreunde. Das dauert hoffentlich noch ein bisschen.