Mythos

... aber ich wär nicht als Freak verschrien wenn ich nicht eine Lösung hätte ;) Bin grad noch am testen, sieht aber gut aus! btw.: da das Thema ein bissl brisant is wär ich für ein verschieben irgendwohin wos nit jeder Gast sieht (MT experts oder so). *ganz lieb zu Krümel blinzelt* EDIT: hab deinen Beitrag erst jetzt gesehen. Ja geht in die Richtung... (Bi GV wär er auch konstant am lesen und schreiben ;)

Schlechte Nachrichten: Globale Variablen gibts nur innerhalb der MT Instanz. Sie werden zwar innerhalb einer Instanz bis 4 Wochen gespeichert, sind aber nicht von außen auslesbar...

Wow das wusst ich nicht! (hab mich noch nie mit globalen Variablen befasst) Das is definitiv ein großer Kritikpunkt! Aber in unserem Fall: fantastic lock and load (sorry hab zuviel Doctor Who geschaut ;) ich werds gleich mal testen. (das mit den GV) Das wär doch echt zu einfach...

Das is eigentlich auch die Default-Einstellung für die Expert Advisors. Intern werden aber Scripte scheinbar wie EAs verwaltet und erhalten die gleichen Defaults. Nur das man sie bei EAs ändern kann, bei Scripten nicht...

Gute Frage, was sagt den das Journal (bzw. auch der "Experten" Reiter)? Du könntest versuchen unter "Extras > Optionen > Expert Advisor" Die Option "Life Trading zulassen" anzuhacken.

Geb ich dir vollkommen Recht, ich finde es auch immer wieder traurig wieviele Leute auf die unterschiedlichsten Rattenfänger hereinfallen. Das hängt aber nicht unbedingt mit Deutschland zusammen. In den USA gibt es sicher genug Rattenfänger und Leute die ihnen nachlaufen. Ich hab gehört manche sollen es sogar bis in sehr Hohe Ämter schaffen.

Stimmt, das wär eine schöne Variante. OTC Broker stellen ja ihre eigenen Kurse, man kann aber davon ausgehen das diese Kurse um einen gemeinsamen Wert (den "echten" Kurs) schwanken und somit bei starken Abweichungen wieder zurückpendeln. Ich seh das einzige Risiko bei diesem "System" darin das du möglicherweise nicht ausgeführt wirst. Dann müsste man halt beide die Position sofort wieder schließen. Da du natürlich nicht die zwei Positionen von unterschiedlichen Brokern gegeneinander glattstellen kannst, muss man halt warten (und hoffen) das sich die Kurs wieder auf ein gemeinsames Maß einpendeln, bzw. die Abweichung umdreht. In diesem Moment müsste man dann beide Positionen schließen. Blöde Frage: kann man bei MT zwei Konten gleichzeitig offen haben in einer MT-Instanz? Sonst wirds möglicherweise zeitkritisch... (ok und innerhalb einer Instanz wird das gleichzeitige Absetzen der 2 Orders zeitkritisch...)

@Technix: Ich kann deine Meinung gut verstehen, aber man muss glaub ich auch die andere Seite sehen. Tom-Next versucht immer alle Seiten zu beleuchten und allen Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich finde die Moderatoren leisten wunderbare Arbeit. Die Beiträge sind zugegebenermaßen sehr emotional und ich bin auch stark dafür das Diskussionen sachlich verlaufen. Das ist nur leider nicht immer möglich und ich finde es würde gegen das Prinzip von Tom-Next verstoßen, Beiträge zu löschen nur weil sie "emotional" sind. Auf alle Fälle nicht ohne vorige Ankündigung und Verwarnung des Users. @antiegonkress: Ich kann dich gut verstehen, aber es gibt (wie Krümel schon gesagt hat) sehr viele Fälle von solchen fragwürdigen Seminaren und "perfekten" Systemen. Alles was wir dagegen machen können ist zu versuchen sachlich aufzuklären und zu warnen.

Ok, in dem Fall haben sich direkt und indirekt gleich bewegt. Ich würd mich aber nicht darauf verlassen das es immer so ist. Und du hast Recht, wenn man mal 100 Lots handelt kann man sicher mit anderen Möglichkeiten den Spread drücken ;)

Die Rechnung klingt soweit in Ordnung. Das Problem ist, das du die Lots nicht so genau machen kannst. (du müsstest 1.6683 Lots kaufen...) Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich geh davon aus das die Kurse nicht durchgehend in dem Verhältnis bleiben. Sprich die kombination bildet den GBPJPY Kurs nur +- ein bissl was ab. In dem Fall wäre ja der Ask indirekt besser, der Bid aber direkt. Wenn sich das ganze jetzt in die falsche Richtung verschiebt hast du im Vergleich zu einem direkten Geschäft vermutlich mehr Spread. (Oder mit Glück weniger...) Müsste man sicher mal beobachten. Könntest du nochmal den aktuellen Kurs posten?

Wie würdest du so eine Kauffunktion zusammenstellen? Also Kaufen von 1 Lot GBP/JPY würde dann was genau entsprechen?

Ok, das sind dann aber eigentlich nur Breakout-Systeme die halt nur bei fixen Terminen aktiviert sind. Du musst dann von außen die Zeiten der News eingeben. (Du oder der Typ der den Kalender veröffentlicht) Das könnte man doch sehr leicht selber schreiben oder? Kalenderdaten einlesen ist zwar nett, aber es wär ja auch kein Problem einmal die Woche selber ein File zu erstellen mit den verschiedenen News-Zeitpunkten, dann kann man die News noch mit der eigenen Erfahrung "gewichten" etc... wär ein schönes halbautomatisches System das Börsenerfahrung und die Emotionslosigkeit des EA verbindet... (Und schnell geschrieben *G*)

Jein, FOREX is dezentral, die Banken sind für FX das was für Xetra die Trader. Bei XETRA gehst du als Trader hin und sagst "ich will kaufen" ein anderer sagt zu XETRA "ich will verkaufen" und XETRA wickelt das ganze ab. Bei FX gehst du (oder der Broker) zur nächsten Bank und sagt "ich will kaufen" und die Bank wickelt ab. Es ist theoretisch gleich möglich, hohe Gebühren zahlen mMn nur die kleinen Trader, je größer du wirst und je mehr Volumen desto geringer die Gebühren (bis hin zu MarketMakern etc...). Würde eine Aktie in Frankfurt durch Spekulanten extrem steigen, kann es sehr wohl zu solchen Spannen kommen die theoretisch Arbitrage ermöglichen. Nur das dann an allen anderen Marktplätzen die Nachfrage steigt oder in Frankfurt das Angebot wodurch es sich ausgleicht. Ich glaube nicht. Die Banken sind ja (leider) nicht blöd. Die überwachen ja selber den Markt und geben entsprechende Kurse raus. Die Bank hat ja einen Grund warum sie diesen Wechselkurs anbietet. Wenn eine andere Bank einen drastisch anderen Kurs bietet würde die Bank ja selber die Arbitrage machen. Wenn eine Bank Kurse stellt die Arbitrage ermöglichen, wär es im Prinzip das gleiche, als wenn du an die XETRA gleichzeitig 2 Orders schickst: "LimitBuy zu 1000" und "LimitSell zu 900". Die Kontrollinstanz kommt also mMn indirekt zum Einsatz. Würde die Bank den Kurs so anbieten, würden die anderen die Arbitrage ausnützen, deswegen tut sie es nicht. Im Praxisfall würdest du sehr wahrscheinlich einen Requote kriegen wenn du die entsprechende Order an die Bank senden willst.

Du meinst einen EA, der die wichtigsten News-Portale semantisch scannt, die Nachrichten analysiert und entsprechend ihrer Auswirkung auf den Markt dann traded? (Der Scan und Auswertungsprozess muss natürlich real-time sein) Wenn du sowas findest sag Bescheid, ich glaub nicht das die Technologie schon soweit ist... Vor allem was das analysieren und selbstständig entscheiden angeht.

Naja, da kommt das "no-free-lunch": Wenn es die Möglichkeit für Arbitrage gibt wird sie sofort genützt und verschwindet. Wenn also eine Bank A einen Bid von 1.0015 bietet und eine andere B einen Ask von 1.0013, würden (sicher nicht nur theoretisch) Milliarden bei Bank A in die eine Richtung gewechselt und bei Bank B retour. Dadurch würde Bank A aufgrund des starken Angebots den Kurs senken und Bank B aufgrund der starken Nachfrage den Kurs anheben. Ich bin mir sicher das die Systeme bei den Brokern durchgehend den Markt nach solchen Gelegenheiten scannen (auch mit Zwischenwährungen etc) und ggf. sofort Kapital durchpumpen. Somit merken wir Endverbraucher eine solche Möglichkeit erst gar nicht. Zur Frage mit dem Markt: Gegenfrage "Was ist der Markt beim Aktienhandel?". Man könnte jetzt vorschnell sagen "Die Börse". Aber (zb) XETRA bestimmt nicht direkt den Kurs oder? Der Kurs einer Aktie wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und die XETRA gibt ja eigentlich nur bekannt wo er gerade steht. Somit ist "der Markt" die Summe aller Marktteilnehmer. ("DU bist der Markt" ;) ) Bei der FOREX is es nix anders, nur das hier halt nicht soviele "direkt" auf der anderen Seite sind. Es ist ein Interbankenmarkt. In erster Instanz sind also die Banken "der Markt". Neben den Banken sind dann die "normalen" Trader natürlich durch ihr Angebot/Nachfrage am Markt beteiligt (wenn auch mit weniger Kapital (=Einfluss)). So hab ich das zumindest verstanden, vielleicht kann ja noch ein Experte was dazu sagen ;)

Ich hab nur derzeit leider nicht die Zeit (und ehrlich gesagt auch nit ganz die Motivation) für "Kundenkontakte".

Da geht sie hin, sie war nicht nur ein guter Moderator, nein sie war auch ein Vorbild. Hart aber Herzlich hat sie den Rohrstock der Motivation über unseren Köpfen kreisen lassen. In unseren Herzen wird sie weiterleben nicht als Krümel sondern als großartiger Mandel-Nuss-Cookie mit Schokoladeglasur. *hust* wenn das so ist: mit Feuereifer durch den Feuerreifen! Im Ernst: du hast gute Arbeit geleistet, aber ich kann deine Entscheidung verstehen und freu mich das du trotzdem dabei bleibst.

So wie ich den Kagi verstehe muss er hinterherhinken. Der Wert am aktuellen Bar sollte also eigentlich gar nicht gezeichnet werden. (Kagi arbeitet ja am Close)

Ok, also bei Equilla sollte (wie Krümel schon angedeutet hat) es für einen Programmierer absolut kein Problem darstellen den Code zu verstehen. Was den Kagi-Chart angeht würd ich ja sagen "Basteln wir uns im Forum einen", aber wenn man schon im vorhinein weiß das du dann dafür bezahlt wirst hat es doch irgendwie einen blöden Beigeschmack... Ich vermute mal das System is geheim oder? Sonst könntest du den Kunden ja an Tom-Next weiterleiten und wir machen ein Foren-Projekt daraus...

Ich hab schon Systeme in Equilla geschrieben und auch schon welche von Equilla nach MT portiert. Hab nur keine Erfahrung mit Kagicharts, von dem her kann ich jetzt nicht sagen obs machbar ist (bzw. falls Kagicharts auf MT gibt, dann is es machbar ;) Experte in Equilla is aber derzeit sicher Krümel *Ball weiterschieb* und ich bin in einer Woche auch gleich mal wieder 2 Wochen nicht da Meinst du mit Kunden den/die Programmierer oder eine dritte Partei? EDIT: Nach ein bissl Recherche würd ich sagen Kagi-Charts sind in MT realisierbar (vor allem weil es in der CodeBase einen Indi dafür gibt )

Über KISS kann man glaub ich lang diskutieren (fällt für mich in die gleiche "Glaubensansatz"-Kategorie wie jeder techn. Indikator) und was das Problem der Überoptimierung angeht geb ich dir auch großteils Recht, aber bewiesene Annahmen? Ich würd mich wirklich freuen, in der Tradingwelt einmal was bewiesenes zu sehen. Zur Überoptimierung: Ich denke KISS kann man Anwenden auf einzelne Module (so wie siscop es auch beschrieben hat), dann bekommt man meist mehrere Wolken die teils unterschiedliche "Grundideen" von der Parameterwahl repräsentieren. Gehts dann aber darum das Zusammenspiel von mehreren Modulen zu erforschen (ich sag bewusst erforschen, denn hier geht es noch lang nicht darum aus diesen Ergebnissen ein System zu ziehen, sondern erstmal Zusammenhänge zu verstehen und ein besseres Allgemeinverständniss über den Markt und die Funktionalität der Module zu erhalten) so kommt man schnell in hohe Dimensionen. Natürlich kann man hier argumentieren das manche Modulkombinationen von vornherein ausgeschlossen werden könnten, aber die Frage ist dann wiederum "warum? Wodurch funktioniert diese Kombination nicht?". @siscop: Ich hab mich zwar noch nie mit automatischen Optimierungsmodulen beschäftigt, klingt aber spannend. Ich sage es hängt vom Erfahrungsstand des Anwenders/Entwicklers ab. Man kann täglich Optimieren und nicht überoptimieren und man kann jährlich optimieren und ein heilloses Curvefitting betreiben...

Ich hätte da eher vermutet das der EA noch im Hintergrund wo läuft. MT macht ohne EA ja erstmal gar nix an den Positionen, da kann man mMn auch nix "übertragen".

Du müsstest MT selbst neuschreiben... Weil wie willst du im nachhinein eine serielle "Warteschlange" parallelisieren? Einzige Möglichkeit ist echt das aufteilen. Wo liegt da das Problem? sobald du einen Parameter hast der mind. 2 verschiedene Werte annimmt, kannst es ja an dem aufteilen. Instanz 1 rechnet alles wo Parameter1= x und die anderen halt in den Ranges Instanz 2 rechnet alles wo Parameter1= y und die anderen in den Ranges Egal was du dann mit den Ergebnissen machst du musst halt vorher die zwei Listen aneinanderhängen (einfach die eine unten an die andere dran, nix kompliziert rumrechnen). Also nicht den Zeitraum aufteilen, sondern den Parameterraum.

Ja. NULL heißt ja nur "auf dem aktuellen Chart". Die Entwickler haben hier bei der Performanceoptimierung scheinbar ein bissl was übersehen. Sicherheitshalber immer alle Symbole und TimeFrames die man braucht in einem Chart im Hintergrund offen halten, dann werden die Daten sicher geladen.

Mich wundert zwar ein bissl das es nur im EA auftritt, aber das kann wirklich an der undurchsichtigen Performancegeschichte liegen. Im Livemodus ladet er teils (meistens, vermutlich. immer ) nur die Daten von den TimeFrames und Symbolen, die gerade als Charts offen sind. Ich kann mir folgendes Problem vorstellen: Du hast früher USDCHF M5 als Chart offen gehabt (zur Analyse zB), dadurch sind die historischen Daten von USDCHF M5 vorhanden, der Indiaktor zeichnet ja nur in der Vergangenheit und hat damit zugriff auf die Daten (auch wenn der USDCHF M5 Chart nicht mehr offen ist). Im Live Modus läuft der EA vermutlich auf EURUSD M1 und der USDCHF M5 Chart ist nicht offen, dadurch ladet MT nur die EURUSD M1 Daten nach, nicht aber USDCHF M5 wodurch das Problem auftritt. Hast du schon mal probiert den Indikator am gleichen Chart wie den EA live laufen zu lassen? (Wenn meine Theorie stimmt, dann müsste in dem Fall entweder der EA funktionieren oder der Indi nicht...) Also erste Idee zur "Behebung": alle gewünschten Charts im Hintergrund öffnen, dadurch werden ständig die Daten nachgeladen. HTH