da hier viel Mitglieder KnowHow in Forex, Aktien oder Rohstoffe haben, könnten wir dieses Wissen bündeln und einen Expert Advisor machen, der jedem Mitglied hier frei zu Verfügung steht.

 

Ich würde mich anbieten diesen zu bauen bzw. mit anderen Mitgliedern zusammen.

 

Interesse?

1. Sollte man beim Einstieg nicht auch die Lage der beiden Bars zueinander prüfen? Mit dem Code wird doch nur geprüft, ob 2 grüne bzw. 2 rote Bars aufeinanderfolgen. Der 2. Bar kann aber auch ein tieferes Hoch als der 1. Bar haben (Long)

 

Nicht ganz, wir prüfen derzeit ob ein grüner auf einen roten folgt oder umgekehrt. Sprich einstieg wenn der HA dreht.

 

Über die anderen Punkte könnten wir nachdenken, kommt auf jeden Fall in die Liste der möglichen Logikverbesserungen.

Neuer Vorschlag, durch conglom-o drauf gebracht worden: Link gut erklärt und mal was für die Bildung

Klar, nun ich ich wieder schuld, dass Du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil Du die ganze Zeit Wolkencharts angucken musst .

 

@Mythos

Das war kein Fehler von Dir - das war doch lediglich der angesprochene P.H. Copy&Paste Schutz. Mit dem richtigen EA können wir nun also im geschützten Bereich weiter arbeiten .

Klar, nun ich ich wieder schuld, dass Du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil Du die ganze Zeit Wolkencharts angucken musst .

 

ja, konnte deshalb fast nicht schlafen und diese Asiasession mit den Wolkencharts ... könnte ich 24 Std. am Tag&Nacht schauen .

Nicht ganz, wir prüfen derzeit ob ein grüner auf einen roten folgt oder umgekehrt. Sprich einstieg wenn der HA dreht.

Hast Recht. Habe in der Abfrage übersehen, das auf einen steigenden und einen fallenden Bar geprüft wird.

Eine weitere Frage zum Einstieg.

Wenn man z.B. in einem Short-Trade ausgestoppt wurde, der Stopp in einem Aufwärtstrend erfolgte, kann doch mit der implementierten Logik kein Entry in den laufenden Trend erfolgen. Ist das so beabsichtigt oder übersehe ich wieder etwas?

Hallo Leute,

 

erst ein mal DANKE!!!!!!!!!!!!! für ein tolles Forum.

Ich bin zwar schon eine Weile hier unterwegs (und ja das ist mein erster Beitrag) , aber ich kann mich als Anfänger mit Grundkenntnisse kaum an den hochwertigen Diskussionen beteiligen.

 

Auf Grund meiner (kurzen) Erfahrungen im Livehandel möchte ich den Vorschlag machen, wenn die Logik fertig ist, und man den EA in die freie Wildbahn lassen könnte, eine Funktion ein zu bauen , die es erlaubt alle SL und TP zu verstecken.

Also Order mit Not-SL+TP zu senden und die richtigen Werte nur noch intern zu verwalten.

(habe in meiner kurzen Zeit schon echt komische Sachen gesehen)

 

Bin ich paranoid ?????

 

Ach so, vielleicht noch mit einer Zufallsfnuktion, wo die Werte noch ein bisschen verändert werden.

 

OK, hoffe alles beim ersten mal richtig gemacht zu haben.

 

tilltec

Habe gerade beim hochladen gesehen das ich doch schon mal Beiträge gemacht habe. Komisch kann mich nicht erinnern.

 

tilltec

Ich bin ja hier in diesem Thread ziemlich unproduktiv, was hauptsächlich daran liegt, dass ich momentan anderweitig recht eingespannt bin.

Jetzt bin ich aber doch mal dazu gekommen, mir den Code etwas anzuschauen (zumindest grob, wenn auch bisher nur zur Hälfte).

 

Bevor ich damit weitermache 2 Anmerkungen:

 

int calcOpenDirection() {
  int index;
  double count= 0;
  for(index= OrdersTotal() -1;index >= 0;index--) {
   if(OrderSelect(index,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) 
     break; //some error
   if(OrderMagicNumber() != MAGICNR || OrderSymbol()!=Symbol()) 
     continue;     
   if(OrderType() != OP_BUY && OrderType() != OP_SELL)
     continue;
   count+= OrderLots();
  }
  if(count > 0)
    return(LONG);
  if(count < 0)																															//<== Kann OrderLots() wirklich negativ sein?
    return(SHORT);
  
  return(FLAT);   
}

Ich würd mal sagen, das funktioniert so nicht, da OrderLots() immer positiv ist, der Rückgabewert somit nie SHORT wird.

 

Nr. 2:

int calcFilterSignal() {                         //                                               |
 double abstand;                                //                                               |
 double ma_Schnell = iMA (Symbol() , TFFilter , FilterMASchnell , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,indicatorShift) ;//   
 double ma_Slow    = iMA (Symbol() , TFFilter , FilterMASlow    , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,indicatorShift) ;//   
 abstand = ma_Schnell - ma_Slow;                // "+" ist Long , "-" ist Short                  |

Da der Filter auf H4 läuft ist der indicatorShift hier auch eher sinnfrei, da er sich eigentlich auf den letzten Bar des Signals beziehen sollte (also M15).

Ich würde hier eher zu "0" tendieren.

 

Beide Punkte denk ich, haben doch einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis, auch wenn ich noch nicht dazu gekommen bin, das auszuprobieren.

 

Ich hoffe, dass ich die nächste Zeit dazu komm, mir den Rest des Codes anzuschaun und auch ein paar Ideen einbringen kann.

Ich würd mal sagen, das funktioniert so nicht, da OrderLots() immer positiv ist, der Rückgabewert somit nie SHORT wird.

 

oioioi, da dürftest Recht haben, da war mein Hirn scheinbar gerade Urlaub Einfluss auf die aktuellen Ergebnisse hatte es nicht da der Wert dank HedgeAllowed ignoriert wurde.

 

Da der Filter auf H4 läuft ist der indicatorShift hier auch eher sinnfrei, da er sich eigentlich auf den letzten Bar des Signals beziehen sollte (also M15).

Ich würde hier eher zu "0" tendieren.

 

Naja, folgendes Problem: Am ersten M15 im H4 (also zB um 12:00) besteht der aktuellste H4 Bar (der dann bei der Berechnung miteinbezogen wird) aus 1 Tick, beim zweiten aus 15Minuten, beim 3. aus 30 Minuten ... bis zum 15. wo er aus 3Stunden 45 Minuten besteht. Ich weiß jetzt nicht was dieser Effekt für die Logik bedeutet, aber ich hab das Gefühl das es nit das beste is.

Außerdem würd ich nicht garantieren das MT hier die Backtests richtig hinkriegt (also den H4 Bar richtig aufbaut während wir im M15 arbeiten).

 

Aber da das aktuelle Ergebniss nicht das Beste ist, sind Verbesserungen immer willkommen ;)

Nachtrag zum "alten" Community EA!!

 

Ich habe zum Start der EA´s auf 5 verschiedenen Brokern, gleichzeitig auch die Backtest gestartet mit folgenden Voraussetzungen:

1. gleiche Historien mit 1 Min frisch aufgebaut

2. gleicher Spread für alle 5 Broker

3. Optimierungsparameter überall gleich

 

Hier nun die Ergebnisse, trotz obiger Voraussetzungen, völlig verschiedene Ergebnisse.

 

Alle Zip-Files beinhalten, MMn das profitabelste Set-File und Backtestreport.

 

 

Edit: Verschiedene Set´s mit den besten Parametern je Broker!!

Backtest_ActivTrades.zip

Backtest_Pepperstone.zip

Backtest_SVSFX.zip

Backtest_Varengold.zip

Backtest_XTB.zip

Sind das die Kurven von den gleichen Parametern oder jeweils das beste ergebnis? sind ja doch deutlich unterschiedlich...

Sind das die Kurven von den gleichen Parametern oder jeweils das beste ergebnis? sind ja doch deutlich unterschiedlich...

Das sind wohl optimierte Kurven. Aber wie ich cxalgo kenne, wird er bald auch mal die verschiedenen Broker auf Basis identischer Sets vergleichen - er hat ja nun genug davon .

Edit: Verschiedene Set´s mit den besten Parametern je Broker!!

 

Wie hast du optimiert? genetisch? Weil wenn jede Optimierung alle Parametervarianten durchgetestet hat, is es extrem seltsam das so deutliche Unterschiede auftreten... Vor allem bei gleichen Daten und Spread. Sind da dann überhaupt noch unterschiede zwischen den Brokern?

Wie hast du optimiert? genetisch? Weil wenn jede Optimierung alle Parametervarianten durchgetestet hat, is es extrem seltsam das so deutliche Unterschiede auftreten... Vor allem bei gleichen Daten und Spread. Sind da dann überhaupt noch unterschiede zwischen den Brokern?

 

 

Unterschiede gibt es da immer, auch wenn du auf der gleichen Datenbasis aufsetzt, da jeder Broker andere Inital SL/TP/Trailing- und Breakeven Grenzen + Slippage hat.

 

Ich habe genetisch optimiert um schneller an die Resultate zu kommen. Wenn ich es schaffe, setze ich ein Set-File mal allen Brokern vor und lass den mal durch laufen, Ergebnisse lade ich hier wieder rauf.

Hier nun die Ergebnisse, trotz obiger Voraussetzungen, völlig verschiedene Ergebnisse.

(zumindest teilweise)

Wow!

Ich hab jetzt nur mal 2 deiner Set-Files verglichen. Da sind 13 Parameter unterschiedlich, d.h. du musst mindestens für diese 13 Parameter eine Optimierung gemacht haben.

 

Kannst du mal erklären, wie du das so schnell hinkriegst?

Bilder sagen mehr als 1000 Worte

 

Bild 1: 8 mal verfügbar im Grid

Bild 2: 12 mal verfügbar im Cluser, optinal reconect an das Grid

Bild 3: von Bild 1 die Prozessoren

Bild 4: von Bild 2 die Prozessoren

Nennst du das schon Rechenzentrum oder gilt das noch als Durchschnitts Pc bei dir ?

Nennst du das schon Rechenzentrum oder gilt das noch als Durchschnitts Pc bei dir ?

 

noch nicht ganz RZ, aber ich arbeite dran, die nächste Bestellung ist schon raus

Das sind wohl optimierte Kurven. Aber wie ich cxalgo kenne, wird er bald auch mal die verschiedenen Broker auf Basis identischer Sets vergleichen - er hat ja nun genug davon .

 

here we go ... ich habe mal das Set-File von Pepperstone genommen und bei allen 5 Brokern laufen lassen, Ergebnisse siehe hier

 

Bild 1. ActiveTrades

Bild 2. SVSFX

Bild 3. XTB

Bild 4. Varengold

Bild 5. Pepperstone

Pepperstone Set.zip

*mal aufschreit*

 

Wir haben hier ein HS mit 5 verschiedenen Brokern, deren jeweiligen Settings und wohl auch den individuellen Kursen (die theoretisch diesselben sein sollten)

 

Zu Beginn starten alle mit 10K , Broker1 landet dann bei 12K , 20% Gewinn . BrokerX hingegen erreicht 19K , 90% Profit . Das sind 4,5 mal soviel wie Broker1 .

 

Ist das jetzt nur bei diesem HS so und verhält sich bei allen anderen HS genauso ? B1 * 4,5 = B2 ? Oder ändert sich das auch noch von HS zu HS ?

 

Denn wenn das auch noch zutreffen sollte, dann ..... => ich warte besser erstmal Eure Antworten ab

 

KB

Wir haben hier ein HS mit 5 verschiedenen Brokern, deren jeweiligen Settings und wohl auch den individuellen Kursen (die theoretisch diesselben sein sollten)

 

Zu Beginn starten alle mit 10K , Broker1 landet dann bei 12K , 20% Gewinn . BrokerX hingegen erreicht 19K , 90% Profit . Das sind 4,5 mal soviel wie Broker1 .

 

Ist das jetzt nur bei diesem HS so und verhält sich bei allen anderen HS genauso ? B1 * 4,5 = B2 ? Oder ändert sich das auch noch von HS zu HS ?

 

Denn wenn das auch noch zutreffen sollte, dann ..... => ich warte besser erstmal Eure Antworten ab

 

KB

 

Also meine Erfahrung ist folgende:

 

Jedes HS hat mit jedem Broker andere Ergebnisse, aufgrund der unterschiedlichen Grenzen seitens der Broker (Inital SL/TP/Trailing/Slippage, etc)² und je enger

SL/TP/Slippage und Trailing ist, desto höher müssen ja quasi die Unterschiede sein. Dazu kommen noch Latenzen über Internet, Kursstellung und Spread.

 

Je weiter diese Werte² im HS gesetzt sind, desto weniger entscheiden diese Faktoren wirklich auf die Masse der Trades, dann eventl. nur noch Slippagedifferenz von 2-3 pips und Spread 1-2 Pips pro Trade!

 

Allein eine Differenz von 0,1 pip pro Trade, sind bei 600 Trades im Jahr wieder 60 pips mehr oder weniger auf dem Depot!

*mal aufschreit*

Also ganz ehrlich. Ich bin genau so erstaunt wie du und kann das Ergebnis nicht glauben.

Welches Brokerkriterim sollte ausschlaggebend sein, dass die Unterschiede so gross sind.

Die einzig relevanten Unterschiede sind 4/5 Digit, minimale Lotgröße und minimaler Abstand des SL.

Können diese Faktoren wirklich eine so grosse Abweichung rechtfertigen?

 

Da die meisten Broker wohl eh 5 Digit mit Lotstep 0.01 haben bliebe nur der SL-Abstand und der kommt doch wohl eh nur in Ausnahmefällen zu tragen,

also bei ganz engem SL, den wir hier nicht haben.

 

 

cxalgo, bist du sicher, dass alle Broker von der Zeit her synchron laufen und somit der Zeitfilter eine Rolle spielen könnte?

Also ganz ehrlich. Ich bin genau so erstaunt wie du und kann das Ergebnis nicht glauben.

Welches Brokerkriterim sollte ausschlaggebend sein, dass die Unterschiede so gross sind.

Die einzig relevanten Unterschiede sind 4/5 Digit, minimale Lotgröße und minimaler Abstand des SL.

Können diese Faktoren wirklich eine so grosse Abweichung rechtfertigen?

 

Da die meisten Broker wohl eh 5 Digit mit Lotstep 0.01 haben bliebe nur der SL-Abstand und der kommt doch wohl eh nur in Ausnahmefällen zu tragen,

also bei ganz engem SL, den wir hier nicht haben.

 

 

cxalgo, bist du sicher, dass alle Broker von der Zeit her synchron laufen und somit der Zeitfilter eine Rolle spielen könnte?

 

ja, hab es mal ausgewertet. Die größte Differenz kommt hier aus Spread und Slippage!!

 

Weil 1,6 Pips im schlechtesten Fall zu 0,6 Pips im besten Fall, sind 1 Pip differenz und bei 600 Trades im besten Fall mehr als 500 Pips Vorteil, + Slippage!!

 

Jupp, Zeit ist die gleiche, da ja die Historien die gleichen sind!!

Also meine Erfahrung ist folgende:

 

Jedes HS hat mit jedem Broker andere Ergebnisse, aufgrund der unterschiedlichen Grenzen seitens der Broker (Inital SL/TP/Trailing/Slippage, etc)² und je enger

SL/TP/Slippage und Trailing ist, desto höher müssen ja quasi die Unterschiede sein. Dazu kommen noch Latenzen über Internet, Kursstellung und Spread.

 

Je weiter diese Werte² im HS gesetzt sind, desto weniger entscheiden diese Faktoren wirklich auf die Masse der Trades, dann eventl. nur noch Slippagedifferenz von 2-3 pips und Spread 1-2 Pips pro Trade!

 

Allein eine Differenz von 0,1 pip pro Trade, sind bei 600 Trades im Jahr wieder 60 pips mehr oder weniger auf dem Depot!

Ja schon, aber Slippage, Latenzen, Kursstellung und Spread stellen im Backtest kein Kriterium dar, das zum Tragen käme.

Und 60 pips rechtfertigen keinen Unterschied von 12000€ 19000€.

Bleibt mMn nur der SL-Abstand und wenn das hier entscheidend ist, dann sollte das zumindest über Debugausgaben identifizierbar sein.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Trendsystem, wie hier das eine Rolle spielt, bzw. wenn doch, das noch ein Problem im Code ist.

Ja schon, aber Slippage, Latenzen, Kursstellung und Spread stellen im Backtest kein Kriterium dar, das zum Tragen käme.

Und 60 pips rechtfertigen keinen Unterschied von 12000€ 19000€.

Bleibt mMn nur der SL-Abstand und wenn das hier entscheidend ist, dann sollte das zumindest über Debugausgaben identifizierbar sein.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Trendsystem, wie hier das eine Rolle spielt, bzw. wenn doch, das noch ein Problem im Code ist.

 

also ich teste ja meine EA´s bei mindestens 3-4 Brokern per Backtest die immer in der gleichen Zeitzone stehen, meistens London: CFH, Alpari UK, Aktiv Trades, Fair Trading Technologies und Masterforex

 

diese Abweichungen sind für enge SL und TP bzw. mit engen Trails und Breakeven normal, selbst im vergleich mit Interactive Brokers 30% Minimum unterschied, allein nur beim Backtest,

kannst dir also vorstellen, wie es Demoforward dann läuft und erst Cash life.