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Tom Next - Daytrading Community

Projekt: Entwicklung Community-EA


Wir bauen ein TomNext EA für Metatrader  

60 members have voted

  1. 1. Besteht Interesse zusammen ein EA zu bauen für Metatrader??



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War eigentlich mehr eine Hausnummer ;) ich würde sowohl faktor als auch periode als Parameter nehmen. Ich wär für entweder die trendfilterperiode oder die heikenAshi Periode

[...]

inwiefern anhand des letzten Bewegungshoch? Wie erkennt man das?

Was meinst Du mit Heikin-Ashi Periode? Den Timeframe auf dem wir traden wollen?

Tja, das mit den Hochs und Tiefs ist dann die Aufgabe der marktorientierten Trader - Vola, it's your turn :cleanglasses:. Vereinfacht könnte man ja das Hoch / Tief der letzten 20 Kerzen oder so nehmen. Aber auch das sehen wir dann später.

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Hier wurde ja jetzt schon viel genannt. Was würdet ihr von einen Ini.SL in Abhängigkeit vom 1. TP halten? (Nur für den Fall, dass es einen vordefinierten TP geben sollte.)

 

btw.

Ich habe volles Verständnis für Volas Situation.

Gerade in einem solchen Forum ist es ja dann auch schwierig zu wissen, wann man sich angesprochen fühlen darf.

Zum Glück habe ich mich nicht "Long" genannt....

 

:grin:

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Hier wurde ja jetzt schon viel genannt. Was würdet ihr von einen Ini.SL in Abhängigkeit vom 1. TP halten? (Nur für den Fall, dass es einen vordefinierten TP geben sollte.)

 

Wie würde das dann aussehen? Meinst du etwas in der Art SL-Diff= TPDiff/2? Implizit wär das ja zB beim ATR-basierten SL und TP bereits gegeben.

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Wie würde das dann aussehen? Meinst du etwas in der Art SL-Diff= TPDiff/2? Implizit wär das ja zB beim ATR-basierten SL und TP bereits gegeben.

 

Ja gute Frage. Ich handele nur händisch und habe da natürlich einige Möglichkeiten der Bestimmung.

Wenn die Bestimmung von TP und iSL in Form eines Systems formuliert werden muss, fällt mir hingegen dazu nicht so viel ein.

Da scheint mir der ATR tatsächlich eine verständliche und gute Lösung zu sein. :correct:

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Den ZigZag find ich ziemlich nützlich. Ich bin mir nur nicht sicher welche Parameter wir dann wählen sollten und ob diese dann

auch in stark unterschiedlichen Marktsituationen ein halbwegs stabiles Kriterium abgeben würden.

Hast du (Wogo) damit speziell schon ein paar Erfahrungen gesammelt?

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Hast du (Wogo) damit speziell schon ein paar Erfahrungen gesammelt?

Ja, kommt halt auch auf den Einstieg an. Bei einer Strategie, die auf reversals basiert und man versucht nahe dem Tiefpunkt einzusteigen, ist das letzte ZigZag-Extrema oft eine gute Orientierung.

Wie's jetzt aber bei einem Heiken Ashi - Einstieg aussieht, muss man sich mal genauer anschaun. Da kann es natürlich sein, dass das letzte Extrema schon zuweit weg ist.

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Vlt könnte man sich ja an einem bestimmten Zeitpunkt auch einmal die Versionen in einem/mehreren Charts darstellen

und anhand dieser Darstellungen diskutieren. Ich bin ja meinerseits doch n recht optisch orientierter Typ.

(Wenn ich das mal so unglücklich formulieren darf) :mocking_mini:

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Vlt könnte man sich ja an einem bestimmten Zeitpunkt auch einmal die Versionen in einem/mehreren Charts darstellen

und anhand dieser Darstellungen diskutieren.

 

Du meinst die Einstiegssignale einzeichnen? Freiwillige? ;)

 

Um mal wieder ein bissl zusammenzufassen

was ich so rauslese bisher:

 

InitSL gibts 2 Varianten:

A) ATR basiert

B) Unterm ZigZag (ich glaub das würd sich auch mit der Bewegungshoch/tief Idee von conglom-o treffen)

Hat jemand eine ZigZag Implementierung bei der Hand?

 

Für die Ausstiege am besten einen Pool wo man im Test dann die besten herausfiltert. Für den Pool:

- Trend dreht

- Heiken Ashi dreht

- Zeitstopp

- Ausstieg wenn x Bars kein neues HH

 

Trailing is noch total offen, da werf ich gleich den Parabolic nochmal in den Pool ;)

 

Ich mein wir sind hier definitiv schon im Bereich wo man endgültige Entscheidung erst nach der ersten Implementierung treffen kann. Aber ich denke wir sollten trotzdem mal entscheiden was wir überhaupt mal probieren. Ansonsten muss das dann der/diejenige der die erste Version baut selber entscheiden. Und das geht doch gegen die Idee eines Community EAs...

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Hier mal ein Screenshot mit dem MT-HeikenAshi (gibts scheinbar schon direkt) und NonLagZigZag auf M30 und den MAs auf H4.

 

Was mir auffällt is, das der HA sehr schnell in den Trend kommt. es gibt jedoch auch einige "Fehlsignale".

Ich weiß jetzt nit wie sehr der ZigZag repainted, aber ich hab auch nit das gefühl das er als Wert für den InitStop so passend ist. mMn wär ein LL(5) - x*ATR passender.

Wenn ich mir den Chart so anschau, bin ich für folgenden Stoppool:

Init: LL(x) - y*ATR;

Parabolic Trailing, der jedoch mit 0 startet und erst loslegt wenn der Kurs anzieht

Timeout-ausstieg: Ausstieg wenn t Bars kein neues Hoch (mit t im Bereich von 4-5 Stunden)

BreakEven bei Anstieg von y/2*ATR (also halbe stopdiff)

bzgl TP bin i mir nit schlüssig, also rein damit, wieder ATR abhängig ;)

 

HeikenAsi dreht sieht teils sehr rein-raus aus. in dem Fall wär ich für einen entry per stop auf das hoch der signalkerze. (was womöglich die kleinen schwanker rausnimmt), bzw. Ausstieg bei HA-dreht erst nach einer bestimmten Anzahl bars. Sprich wenn HA 3 rote Bars-> exit.

 

Meinungen?

HA_ZigZag.png

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Meinungen?

 

Die von mir verstandenen Regeln aus #137 finde ich alle schlüssig (was ich noch nicht verstehe , wird sich aus folgenden Diskusionen vermutlich ergeben , sonst frage ich nach)

 

Einen Input daher nur ergänzend : Man kann den SL variabel gestalten (ich tue das, denke dann für mich "Atmen, dem Trade Luft geben zum Laufen lassen" ) . Zum Beispiel nutze ich den CCI um den Abstand des SL zu vergrößern oder zu verkleinern . Das mache ich davon abhängig, ob ich schon im Profit bin, ob die Gefahr eines Fake-Signales besteht usw .

 

Meine Regel dabei im Beispiel Long : Suche LL eines etwas höheren TF und lege Dich X Pip darunter . Und diese X PIP sind eben variabel , wenn ich bereits im Profit bin und den Trade nicht unnötig schliessen will . X = f(CCI) und ich multipliziere mit einem Faktor Y (aus Backtest zu ermitteln) und dem CCI/100 = X[PIP] .

 

Ganz leicht läßt sich natürlich auch der Abstand vergrößern, wenn man ausserhalb der Tradingzeiten ist und die Volatilität in den Keller rutscht . Denn dann kann einem ein CCI böse Streiche spielen und ein Blick auf die Volatilität (macht richtig Spaß) kann vor falschem Handeln sehr wohl schützen

 

KB

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Init: LL(x) - y*ATR;

Parabolic Trailing, der jedoch mit 0 startet und erst loslegt wenn der Kurs anzieht

Timeout-ausstieg: Ausstieg wenn t Bars kein neues Hoch (mit t im Bereich von 4-5 Stunden)

BreakEven bei Anstieg von y/2*ATR (also halbe stopdiff)

Bis auf den iSL bin ich damit soweit einverstanden. Der iSL könnte zu weit entfernt liegen. Natürlich kann man (bei entsprechender Kontengröße) die Positionsgröße anpassen, aber sind wir dann nicht ggf. schon zu spät eingestiegen?

 

Von einem Ausstieg beim Drehen des HA halte ich, so wie Mythos, recht wenig. Damit habe ich vor ca. einem Jahr schon experimentiert.

 

Zum TP:

Vielleicht starten wir ersteinmal mit festem TP.

 

Ansonsten hätte ich noch die Idee eines TP in Abhängigkeit des durchschnittlichen Profits aller/der letzten x Trades. Beispiel: wenn Open Profit > 2*durchschnittlicher Profit, dann exit. Die Frage wäre in diesem Zusammenhang, wie weit die vergangenen Profits streuen (max. Loss und max Profit). Denn ein Durchschnitt kommt ja bekanntlich dadurch zustande, dass auch die Extrema mit einbezogen werden und die dürfen wir nach oben hin nicht einfach beschneiden, sonst fällt der durchschn. Profit wieder. Ist gerade so eine Idee von mir, die ich noch nicht weiter getestet habe.

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Bis auf den iSL bin ich damit soweit einverstanden. Der iSL könnte zu weit entfernt liegen. Natürlich kann man (bei entsprechender Kontengröße) die Positionsgröße anpassen, aber sind wir dann nicht ggf. schon zu spät eingestiegen?

 

Alternativideen für den iSL? Inwiefern "zu spät eingestiegen"? Hat ja nix mit dem iSL zu tun oder?

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Hallo zusammen,

 

bin neu hier im Forum, habe mich vor zwei Tagen in Welcome@tom-next kurz vorgestellt.

 

Das Thema eines Community EA's interessiert mich, da ich seit ca. drei Monaten intensiv dran bin, eigene EA's zu basteln.

 

Daher klinke ich mich gerne in dieses Thema ein, da ich bei der Entwicklung auf einen Synergieeffekt hoffe, zukünftig wäre ich aber auch dabei, wenn's um's coden oder um's testen geht !

 

zur Frage von "Mythos" - #140: Alternativideen für den iSL?

 

Ich bringe da ein initial-Stop-Loss- bzw. ein generelles Ausstiegsinstrument in die Diskussion, das in der letzten Zeit mein absoluter Favorit ist, da dieses Instrument m.E. nach vielen vielen Backtests nicht "repainted" und nicht so "nervös" gewinnbringende Positionen vorzeitig schliesst, wie z.B. ein Standard-Parabolic-SAR.

 

Dieses Instrument ist der sog. "Chandelier Exit".

 

Hier der Link zum "Chandelier Exit":

http://www.expertadvisordownloads.com/indicators-wiki/volatility-indicators/chandelier-exit/

 

Der "Chandelier Exit" hat neben der wichtigsten Stellschraube, dem Faktor für die ATR (Standardmässig in diesem Indikator=2.5, ich verwende lieber den Faktor 3.0) noch die RANGE-Stellschraube, also wie viele Bar's rückwirkend in die Berechnung eingehen, das belasse ich in der Standardeeinstellung 7.

 

Er lässt der Anfangs- und Endposition durch diese Range relativ viel Luft.

Ich habe damit einen Trailingstop realisiert, der ist für mich in Trendmärkten - Demo-Forward-Mode bzw. Demo-Backtest-Mode - absolut tauglich und profitabel !

 

Da ihr einen Trendfolger bauen wollt, möchte ich daher Eure Aufmerksamkeit darauf richten !

 

In einem einem Seitwärtsmarkt degeneriert selbstverständlich auch der "Chandelier Exit", da müssen komplexere Exit-Kriterien bzw. Money-Managment ... her !

 

Darüberhinaus benutze ich den "Chandelier Exit" als zusatzliches Kriterium für den Einstieg, soll heissen: nur wenn meine Einstiegskriterien gelten UND der "Chandelier Exit" keine gegenteilige Richtung aufweist, dann "steige ein".

 

Also, vielleicht zieht ihr dieses Instrument in Eure Betrachtungen mit ein !?

 

Gruß, Der Wolf

 

 

Im Anhang:

ein Bild vom Dax der vergangenen Woche im Stundenchart mit "Chandelier Exits" - nicht weil ich den DAX liebe, einfach weil der von vielen beobachtet wird.

Der "Chandelier Exit" ist m.E. auf jeden Basiswert anwendbar !

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grrrrrrrr, next try and error: , warum steht rot hinterlegt mit rotem Ausrufezeichen "Du musst einen Beitragstext eingeben", obwohl ich doch gerade einen editere ?

 

Minuten später die Auflösung des Rätsels: unter Anhänge: "Fehler: diese Datei ist zu groß, um hochgeladen zu werden"

- na warum nicht gleich ?

 

o.k., nochmaliger Versuch - nach downsizing von 3719 KB auf 83 KB - komischerweise steht in rotem Feld immer noch "Du musst einen Beitragstext eingeben" - tu ich doch !

Naja, wenns immer noch nicht klappt, geht auch ein einsamer Wolf mal schlafen !

 

Gruß, Der Wolf

ChandelierExit_Dax_H1_2011.09.16-2011.10.21.PNG

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Hi Wolf,

 

Ich bringe da ein initial-Stop-Loss- bzw. ein generelles Ausstiegsinstrument in die Diskussion,

Dieses Instrument ist der sog. "Chandelier Exit".

 

soweit ich das verstanden habe wäre das als iSL ziemlich ident mit meiner Variante, nur das der Chandelier den Abstand von HH der letzten x Bars nimmt. Ich hätt die Befürchtung das er dann recht eng sein könnte, kann aber auch vorteilhaft sein...

 

Zum Chandelier als Trailing:

klingt interessant, er zieht bei starken Kursbewegungen schneller nach als der Parabolic, dafür bleibt er aber bei langen seitwärtsphasen konstant vom Kurs entfernt. Genau in solchen Phasen, wenn der Kurs zuerst anzieht und dann in eine seitwärtsrange eintaucht, finde ich es sehr gut vom Parabolic das er sich an den Kurs rantastet, da es leicht sein kann das nach dem seitwärts, ein abwärts kommt wo man dann nicht mehr zuviel von den gewinnen hergeben will.

 

Wie wärs mit einer kombination in form des Maximums von chandelier und parabolic? Hätte den vorteil das er in starken bewegungen nicht zu weit hinterherhinkt, aber bei seitwärtsphasen trotzdem gewinne sichert.

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Alternativideen für den iSL? Inwiefern "zu spät eingestiegen"? Hat ja nix mit dem iSL zu tun oder?

Ich finde den Chandelier Exit eine Alternative, die wir durchaus einbauen könnten.

 

Mein "zu spät eingestiegen" in Verbindung mit dem iSL bezog sich auf ein Entry per HA und Setzen des iSL unter das letze Low (identifiziert per ZigZag). Der HA arbeitet mit Durchschnitten von Bars, der ZigZag arbeitet mit absoluten Größen. Durch einen Sell(Off) Peak mit schnellem Recover und einem anschließenden Einstieg long per HA ist der iSL weit entfernt und der Kurs schon weit gelaufen. Vor allem in den derzeitigen Forexmärkten kommt es relativ häufig zu solchen Konstellationen mit schnellen Richtungswechseln. Da verbrennt ein Trendfolger schnell Geld.

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soweit ich das verstanden habe wäre das als iSL ziemlich ident mit meiner Variante, nur das der Chandelier den Abstand von HH der letzten x Bars nimmt.

Das sehe ich auch so, der Chandelier "klebt" aber am Anfang eines Trends nicht so nah an den Kursen.

 

Zum Chandelier als Trailing:

klingt interessant, er zieht bei starken Kursbewegungen schneller nach als der Parabolic, dafür bleibt er aber bei langen seitwärtsphasen konstant vom Kurs entfernt. Genau in solchen Phasen, wenn der Kurs zuerst anzieht und dann in eine seitwärtsrange eintaucht, finde ich es sehr gut vom Parabolic das er sich an den Kurs rantastet, da es leicht sein kann das nach dem seitwärts, ein abwärts kommt wo man dann nicht mehr zuviel von den gewinnen hergeben will.

Das ist der Nachteil, kann aber bei einer weiteren Trendfortsetzung wieder zum Vorteil werden.

 

Wie wärs mit einer kombination in form des Maximums von chandelier und parabolic?

Warum nicht, vielleicht zusätzlich den Parabolic erst nach X-Bars nach Eröffnung des Trades mit berücksichtigen, damit man am Anfang nicht allzu vorschnell ausgestoppt wird.

 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:

Ich habe noch ein Bild vom Chandelier und dem Parabolic beigefügt, da kann man die Unterschiede nochmal Revue passieren lassen.

 

Chandelier-Parameter: damit nicht zu nahe habe ich den ATRMultipl auf 3.5 gesetzt, sonst Standard (Range 7, AtrPeriod 9, shift 0)

Parabolic-Parameter: Standard (Schritt 0.02, Maximum 2.0)

ChandelierExit_Parabolic_Dax_H1_2011.09.14-2011.10.21.PNG

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Ok, Abstimmungsmontag ;)

 

Ich hoffe ich hab nix übersehen, falls doch is jetzt noch die Chance zu schreien ;)

 

Also die erste Version wird einen Pool an Ausstiegsvarianten enthalten die per Parameter aktivierbar werden um im Test dann herauszufinden was gut läuft.

 

Als initSL erstmal den Chandelier.

 

Im Pool ist:

Trailing: Chandelier oder max(Chandelier,Parabolic). (wobei der Parabolic mit AccStart= 0 damit er erst losstartet wenns in die richtige Richtung läuft)

 

Timeout-ausstieg: Ausstieg wenn t Bars kein neues Hoch (mit t im Bereich von 4-5 Stunden)

BreakEven bei Anstieg von y*ATR

 

TP vorerst mit fixem Abstand. (In der ersten Erweiterung könnten wir dann die idee mit dem 2*AvgProfit einbauen, die klingt interessant)

 

Sofern ich nix vergessen hab und jetzt keiner aufschreit, bleibt nur noch die Frage der Positionsgröße.

Ich würde gerne auch gleich eine kurze Umfrage starten wer sich an der Umsetzung beteiligen würde. Ich bin mir nicht ganz sicher ob es in der ersten Version sinnvoll ist es aufzuteilen oder aufgrund der "Einfachheit" besser einer startet und die anderen dann "kontrollieren" und bei den Tests und Verbesserungsideen helfen.

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...bleibt nur noch die Frage der Positionsgröße.

Warum nicht klassisch x% der Balance/Equity riskieren?

 

Ich würde gerne auch gleich eine kurze Umfrage starten wer sich an der Umsetzung beteiligen würde.

Zusammenhängend Zeit hätte ich eigentlich nur am 01.11., würde aber gerne zumindest einen Teil der Umsetzung übernehmen. Auch wenn ich hier relativ häufig vorbei schaue, ist dies meist nur nebenbei. Hauptsächlich bin ich mit anderen Dingen beschäftigt :palomitas:

 

Ich bin allerdings auf jeden Fall fürs Aufteilen, sonst bleibt nachher alles an einer Person hängen. Vielleicht reichen zwei/drei Programmierer, sonst wird es wieder zu viel und der Koordinationsaufwand steigt immens.

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Warum nicht klassisch x% der Balance/Equity riskieren?

war auch meine erste Idee...

 

 

Ich bin allerdings auf jeden Fall fürs Aufteilen, sonst bleibt nachher alles an einer Person hängen. Vielleicht reichen zwei/drei Programmierer, sonst wird es wieder zu viel und der Koordinationsaufwand steigt immens.

 

Ok, bin mir nur nit sicher wo teilen/wie teilen und ob nicht die diskussion drüber gleich lang dauert wie das coden der ersten Version ;)

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