Projekt: Entwicklung Community-EA

[Kleinerbroker]

Nicht genannt aber inzwischen einer meiner Schwerpunkte gewesen : die Visualisierung der wesentlichen Parameter im Chart während des Backtesten wie beim FWD-Test . Diese Visualisierung dient dem Debuggen z Bsp durch die Kontrolle "macht der EA was er soll?" . Mein Input , wenn gewünscht .

 

KB

[SentiTrader]

Hallo,

 

ich würde ebenso gerne mitmachen. Einen Trendfolger würde ich ebenso bevorzugen. Ideal wäre da ein Trendfolger über mehrere Tage. Kennt jemand die DeMark Indikatoren für Trendumkehr und Trenderkennung?

 

Senti

[Mythos]

Hui, freut mich das gleich soviele aktiv dabei sind.

 

Damit das ganze aber nicht wieder ausufert und sich zerfranst muss ich leider gleich ein bissl bremsen:

 

Meine bisherige Erfahrung zeigt das das Umsetzen des EA meist deutlich einfacher ist, als die Entscheidung was umgesetzt wird. Vor allem in der Gruppe ist ja das "was" die große Frage und Diskussionsthema.

Wenn man sich jetzt allein die Posts seit gestern Abend anschaut, hätten wir schon 3 unterschiedliche "Entscheidungen" die diskutiert werden: "Welche Art EA auf welchem timeframe?", "Konkrete Umsetzung des Trenderkennungsmoduls (für einen konkreten EA-typ)" und "technische Details zu den Modulen". Wenn wir anfangen die alle gleichzeitig/parallel zu diskutieren drehen wir uns im Kreis.

 

Mein Plan bzgl. Wochenrythmus: Pro anliegender Entscheidung gibt es eine Woche lang Zeit für Vorschläge/Diskussion über diese konkrete Entscheidung. In dieser Woche sollte möglichst wenig über die nächsten Entscheidungen und erst recht nicht über bereits getroffene Entscheidungen diskutiert werden da es nur den Thread zerreißt.

Aus jetziger Sicht sind die Entscheidungen die mMn anfallen werden ca diese:

- Welche Art EA? inkl. erster Markt und TimeFrame (Also langfristiger Trendfolger, scalper, swingtrader etc...)

- einstiegslogik für diese konkrete Art (inkl. entscheidung ob mehrere Positionen gleichzeitig etc)

- ausstiegslogik

- positionsgrößen

... (sobald die Art des EA feststeht kommen möglicherweise welche dazu)

 

Zu den anderen Punkten die ihr vorgeschlagen habt: Geb ich euch Recht gehören in den EA, aber das sind programmtechnische Punkte. Ich würde vorschlagen das wir zuerst die EA Logik entscheiden. Für die konkrete Umsetzung könnten wir auf das EA-Grundgerüst zurückgreifen das wir damals eigentlich genau aus dem Grund gebaut haben ;) Wer will darf das natürlich parallel gerne verbessern ;)

 

Insofern ist mein Wochenplan nicht direkt jede Woche ein Modul zu programmieren + testen etc. Sondern eigentlich erstmal pro Woche eine Entscheidung über die Programmlogik. Es ist ja auch schwer möglich rein die Einstiegslogik zu testen wenn die Ausstiege noch nicht entschieden sind. Ist mal die Logik fix, ist das Ding eh schnell programmiert. Und ein laufender, modulaerer EA kann dann Modul für Modul verbessert/erweitert werden.

 

@conglom-o: Ja ich bin auch eher für die Verwendung von "Standardindis" und möchte die Struktur in der ersten Version noch möglichst schlank und übersichtlich halten. Aber die Entscheidung über konkrete Indis kommt erst später.

 

Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber der Zwischenstand zur EA-Art ist:

1 Vote für langfristiger Trendfolger (SentiTrader)

2 Votes für intraday Trader im übergeordneten Trend (Details Post #70) (mythos, Rainworm)

 

Entscheidung über die Art des EA wird wie gesagt am Montag fixiert. Bis dahin bitte konkrete Alternativvorschläge oder Votes zu bereits gegebenen Vorschlägen. Es darf/soll natürlich auch über die EA-Art diskutiert werden, aber bitte nicht über Details die erst in späteren Entscheidungen fällig werden. Es bringt nix wenn wir jetzt über den Indi einer Variante diskutieren wenn wir dann eine andere Variante nehmen.

 

Diskussionen über Programmierungsdetails werd ich ab jetzt ganz frech in den Grundgerüst-Thread verschieben, dort gehören sie nämlich hin ;)

[conglom-o]

Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber der Zwischenstand zur EA-Art ist:

1 Vote für langfristiger Trendfolger (SentiTrader)

2 Votes für intraday Trader im übergeordneten Trend (Details Post #70) (mythos, Rainworm)

Bin definitiv (auch aus praktischer Erfahrung) für den trendfolgenden intraday Ansatz. Auch wenn es evtl. noch nicht so weit ist: KB hatte ja schon einen Markt vorgeschlagen. Die Frage ist: wie viele Daten haben wir denn dafür zur Verfügung? 10 Jahre sollten es (auch bei einem intraday System) schon sein, damit man später mal Back- und Forwardtest machen kann.

[SentiTrader]

tickdaten, oder andere timeframes kann ich besorgen. ob das nun ganze zehn Jahre sind, muss ich noch prüfen. Welche Werte soll ich besorgen?

 

AUSUSD

EURUSD

...

 

Timeframes

tickdaten

...

 

 

SentiTrader

[Mythos]

tickdaten, oder andere timeframes kann ich besorgen. ob das nun ganze zehn Jahre sind, muss ich noch prüfen. Welche Werte soll ich besorgen?

wow, das wär super.

 

AUSUSD

EURUSD

 

AUDUSD ist derzeit durch KBs Vorschlag ganz oben, ich würd EURUSD standardmäßig immer dazunehmen beim testen. Aber wart bitte noch bis was fix is (also bis Montag).

Wir brauchen dann auch nicht wirklich tickdaten da MT eh nit damit umgehen kann. M1 würde reichen.

[WOGO]

tickdaten, oder andere timeframes kann ich besorgen. ob das nun ganze zehn Jahre sind, muss ich noch prüfen. Welche Werte soll ich besorgen?

 

AUSUSD

EURUSD

 

Zum vernünftigen Backtesten wären Tickdaten natürlich am besten. Die kann man dann ja auf den jeweiligen TF hochrechnen.

Bzgl. Werte bin ich leidenschaftslos. Sollte halt nix exotisches sein, damit der Spread bei den gängigen Brokern passt.

 

Wir brauchen dann auch nicht wirklich tickdaten da MT eh nit damit umgehen kann.

Doch!

[askerix]

soweit es die Zeit zulässt werde ich mich auch gerne beteiligen.

Stimme auch für die Intraday Variante mit Trendfolge

[Kleinerbroker]

AUDUSD ist derzeit durch KBs Vorschlag ganz oben

Der liebe KB, der hat den AUDUSD Long gesehen und eine "friedliche" Charakteristik zugeschrieben .

 

Heute nacht hat das den lieben KB richtig Kohle gekostet .

 

Soviel zu meinen Vorschlägen .

 

Laßt uns Wahrscheinlichkeiten, gutes CRV und perfektes RM machen .

 

In anderen Worten : Richten wir uns nach Mythos und den anderen erfahrenen Freunden hier und lassen wir den KB KB sein .

 

KB

 

PS.: Ohnehin müssen wir mehrere Märkte testen , FX (mit engem Spread)... usw , Hauptsache liquide

[conglom-o]

Bevor ich es vergesse: neben einem Trendfilter sollte man dann auch noch einen Volafilter mit einbauen. So weit sind wir aber noch nicht - wollte es nur gesagt haben .

[SentiTrader]

Ich habe mir mal kurz die Datenbank für die Kurse angeschaut.

 

Symbol Eurus

Datensätze pro Monat 2.500.000

Kompression Tick

 

bei zehn Jahre wären das dann 300.000.000 Darensätze. Welches Programm kann/will das verarbeiten?

[cxalgo]

Investox kann des

[Mythos]

Welches Programm kann/will das verarbeiten?

 

Wenn man das Format kennt zur Not C++ oder Java ;)

[conglom-o]

Also beim MT4 habe ich gemerkt, dass bei ca. 6 Jahren M1-Daten (FDAX) Schluss ist. Danach lädt er nicht mehr bzw. hängt sich auf.

Man muss dann immer in Etappen testen und die History-Files entsprechend austauschen.

[Mythos]

Da sich die intraday Trendfolge Variante sehr deutlich als Favourit herauskristalisiert, hier nochmal die Beschreibung mit dem Versuch der Konkretisierung:

 

Da derzeit alles über 1 Tag Haltezeit mehr Glücksspiel als traden ist, bin ich für ein System mit Haltedauer im Bereich

Wie schon vorgeschlagen ein Modul das den übergeordneten Trend erkennt, das eigentliche Einstiegsmodul sucht dann Einstiege in diese Richtung.

Als TimeFrame würde ich da für den übergeordneten H4 und für den kleinen M15 sehen.

 

In Summe wär das also eine Strategie mit 2 Teilen:

- "langfristigere" Trenderkennung die nur als Filter dient (weitere Filter (Vola etc.) sind dann im Ausbau der ersten Version natürlich immer möglich).

- kurzfristige Einstiegserkennung, die hier auch als Trendfolger aufgebaut wäre (also nicht Contra und nicht Swing, sondern "trendkomforme Bewegungen mitnehmen")

 

Als Markt hätten wir den Klassiker EURUSD (AUDUSD hat KB ja zurückgezogen), aber bei den Tests sollten wir dann sowieso mehrere Pairs checken um keinen "Fachidioten" zu bauen. Also auf jeden Fall FX.

 

Für alle die erst jetzt "einschalten": Am Montag wird die "Art des EA" festgelegt (Favourit ist derzeit wie gesagt das gerade beschriebene) inkl. TimeFrames und erster Markt. Danach gehts dann an die Details.

 

Falls noch jemand Alternativvorschläge hat, bitte diese jetzt posten. Am Dienstag is es zu spät ;)

[Kleinerbroker]

Ein Zwischenruf :

 

(... und vielleicht sollten wir tatsächlich zwei Threads parallel fahren , einen für die tatsächliche Erarbeitung des EA und einen für Diskusionen "am Rande" , begleitend , so wie dieser Post )

 

Als Markt hätten wir den Klassiker EURUSD (AUDUSD hat KB ja zurückgezogen), aber bei den Tests sollten wir dann sowieso mehrere Pairs checken um keinen "Fachidioten" zu bauen. Also auf jeden Fall FX.

 

1.) Wieviele Märkte ?

In mehreren Büchern habe ich gelesen, dass ein funktionierendes HS auch dadurch definiert ist, dass es in verschiedenen Märkten funktionieren muss . Also z Bsp einem Aktienindex, einem FX und einer Commoditiy . Meinungen ?

 

2.) "Trendtreue" Märkte : Es gibt Pairs im FX die "Nadeln" um die Wette ...oder andere die "Unberechenbar" sind . Mit "Nadeln" meine ich lange Dochte/Lunten im Vgl zum Körper (JPY) die leicht einen Fake bewirken können . Mit "Unberechenbar" all diejenigen Märkte, die immer nur kurze Zeit den Wahrscheinlichkeiten Folge leisten . Ich selber überlege ein Konzept, bei dem ich das messe und filtern will " in den letzten x Bars Trendtreu gewesen J/N ?" . Kriterium dann zum Bspiel : Kein crossing MA(10) während der letzten X Bars (ausbaufähig, mehrerer solcher Phasen etc) .

 

KB

[Mythos]

1.) Wieviele Märkte ?

 

Ich find auch das ein gutes System nicht nur in einem Markt funken sollte. Kann man dann für die Tests ja als Qualitätskriterium nehmen.

 

 

Ok Leute, es is Montag Abend. Da keine weiteren Vorschläge oder Einwände gibt, gilt der Vorschlag als angenommen.

Eigentlich wollte ich heute noch ein bissl was zu meinen genaueren ideen zu dem EA schreiben, aber dafür is mir jetzt leider zu spät, das kommt morgen.

 

Also kurzfassung: wir bauen einen intradaytrendfolger mit "länger"fristigem Trendfilter. Markt: zu Beginn EURUSD, testen dann auch mehr, später womöglich anpassen etc.

 

Falls jemand gute vorschläge für sowohl trendfilter als auch einstiege hat, is diese woche der zeitpunkt dafür ;)

Würde sagen Thema Trendfilter und Einstiege bis nächsten Montag. ggf. lagern wir den Trendfilter teil in ein eigenens Topic aus.

 

so, i muss ins bett.

[Mythos]

Hier mein Detailvorschlag zu den Einstiegen:

 

Der gesamte Einstiegsteil besteht aus 2 Modulen:

(I) Trendfiltermodul und (II) Einstiegssignale

 

Die beiden agieren an sich unabhängig, Einstiegslogik wär dann in etwa sowas:

Wenn Signalrichtung (aus II) gleich Trendrichtung (aus I) [und maximale Tradeanzahl nicht erreicht etc.] dann Einstieg.

 

Die Logik dieser 2 Module kann man natürlich so komplex oder so einfach gestalten wie man will. Sollte dann im Code so gemacht werden das es sehr einfach austauschbar ist (für Erweiterungen/Tests). Ich plädiere für die erste Version mal für einen ggf. simpleren Ansatz bevor wir uns in zuviel Details verlieren.

Details (Ich werf einfach mal ein paar Vorschläge in die Runde):

(I) Trendfilter

Erste Frage: Indikatorbasiert oder "Naked Chart"?

Indikatorbasiert wär das simpelste natürlich die Diff von 2 MAs (SMA, EMA, KAMA etc)

Von conglom-o kam der Ichimoku Kinko Hyo als Vorschlag (kann er hoffentlich was dazu sagen)

 

"Naked Chart" wär aus meiner Sicht sowas wie ein Vergleich vom Verlauf der letzten Hochs zum Verlauf der letzten Tiefs.

Regressionsgeraden etc. wären auch interessant.

 

(II) Einstiegssignale

Wieder Indikator oder naked.

Indikator wär die simpelste Variante wieder der Cross von 2 MAs. Aber auch so klassiker wie RSI/Stochastic Oversold/Overbought oder Kreuzung der Null, Ausbruch aus den Bollingern etc. hätte eine recht simple logik

 

"Naked chart" denk ich als erstes an Range Break, 1-2-3 Erkennung (sicher nit ganz soo simple) oder Vola-trigger.

 

Man kann im weiteren Verlauf natürlich auch alles kombinieren.

 

Also wie gesagt, ich würd sagen diese Woche Entscheidung über die Einstiege. Danach kommt dann

- Ausstiege (TP, "Timeout" etc)

- Stops (Init + Nachzug)

- Positionsizing

- Implementierung der ersten Versionen, testen und weinen weils negativ is Champanger einkühlen

 

So, freu mich auf eure Ideen und Meinungen.

[RAiNWORM]

Indikatorbasiert wär das simpelste natürlich die Diff von 2 MAs (SMA, EMA, KAMA etc)

Da ich ein Freund davon bin, anhand von ersten Ergebnissen zu diskutieren, bin ich in der ersten Version des EA für MAs. Kann später noch geändert/ausgetauscht werden, wenn das Programm vollständig ist (= alle relevanten Module hat).

 

(II) Einstiegssignale

klassiker wie RSI/Stochastic Oversold/Overbought oder Kreuzung der Null, Ausbruch aus den Bollingern

Die RSI/Stochastic würde ich als weiteren Filter verwenden, nicht jedoch als eigenständige Signale.

 

Vola-trigger

In Anbetracht der Schwankungsfreudigkeit von Währungspaaren finde ich einen Vola-Trigger passend (à la "15min Vola ist 1,5 mal größer als 30min Vola").

 

Komplizierter geht immer

[ronner]

wie wäre ein Einstiegssignal anhand von Trendlinien ? Diese dürfen dann eine bestimmten Winkel nicht haben, quasi als Filter. Flachere Linien haben weniger Rückschlagspotential.

 

Idee dahinter ist, das jedem Trendwechsel immer ein Trendlinienbruch vorausgeht, (eventuell sichtbar nur in tieferen Zeitrahmen).

[Licens]

... bin ich in der ersten Version des EA für MAs...

 

Die RSI/Stochastic würde ich als weiteren Filter verwenden, nicht jedoch als eigenständige Signale.

 

Bin ich auch n Freund von.

[Mythos]

wie wäre ein Einstiegssignal anhand von Trendlinien ?

 

Klingt interessant. Wie würde ein Trendlinie konkret implementiert? Falls du die händisch eingezeichneten meinst, klingts ein bissl schwieriger zu implementieren... Was wär da konkret das Einstiegssignal? Oder die Trendlinie für den Trendfilter (sofern kein Bruch-> Trend)?

 

@Rainworm:

Also Abstand von zwei MAs als Trendfilter, und wenn M15 ATR > 1.5*M30 ATR Einstieg?

Beim Volabreak würd ich noch eine Richtung mitüberprüfen damit man nicht in den Trendwechsel kauft. zB Close[0] > Close[X] (als sehr simple Variante).

RSI als zusätzlichen Filter klingt auch gut. Aber würd ich dann auch erst als Erweiterung sehen.

[Kleinerbroker]

(I) Trendfiltermodul : in Ergänzung zu den Post´s oben noch Zeiträume ausschließen und Vola-Untergrenzen und (???) -Obergrenzen

 

(II) Einstiegssignale : Kanalausbruch (wurde oben schon erwähnt) PLUS ein Indi (gerne Stocha)aber jedenfalls in Kombination nehmen

 

Entscheidend gerade für (II) wird die Profitabilität werden . Ich nehme ja mal an, dass wir den Anspruch haben, einen kleinen regelmäßigen Gewinn erwirtschaften zu wollen .

 

KB

[Kleinerbroker]

#84

 

Der liebe KB, der hat den AUDUSD Long gesehen und eine "friedliche" Charakteristik zugeschrieben .

 

Heute nacht hat das den lieben KB richtig Kohle gekostet .

 

Soviel zu meinen Vorschlägen .

 

Schöne Trendfolge mit feiner Korrektur . Wenn ich nicht Angst bekommen hätte , dann ..... Und DARUM sind EA für mich DIE Lösung

 

 

KB

[RAiNWORM]

@Rainworm:

Also Abstand von zwei MAs als Trendfilter, und wenn M15 ATR > 1.5*M30 ATR Einstieg?

Beim Volabreak würd ich noch eine Richtung mitüberprüfen damit man nicht in den Trendwechsel kauft. zB Close[0] > Close[X] (als sehr simple Variante).

RSI als zusätzlichen Filter klingt auch gut. Aber würd ich dann auch erst als Erweiterung sehen.

 

ACK

 

Natürlich sind TF, sowie ATR-Faktor Parameter. Dadurch kann man dann den EA gut über den Backtest optimieren