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Tom Next - Daytrading Community

Projekt: Entwicklung Community-EA


Wir bauen ein TomNext EA für Metatrader  

60 members have voted

  1. 1. Besteht Interesse zusammen ein EA zu bauen für Metatrader??



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Damit ich nichts durcheinanderbringe, die aktuell favourisierte Variante is:

Trendfilter per Diff von 2 MAs

Einstiegsvariante A(Rainworm): VolaBedingung (plus Richtungscheck?)

Einstiegsvariante B(KB): Kanalausbruch (plus zusätzlichen Filter über Stochastic).

 

Weitere Filter (für später):

- Vola Ober/Untergrenzen

- nur in gewissen Zeitfenstern traden

- RSI/Stochastic

 

Spätere Einstiegsvariante (da für erste Version vielleicht zu kompliziert):

- Trendlinien (separat hier behandelt)

 

Hab ich einen Vorschlag übersehen?

 

@KB: Den Kanalausbruch im Sinn von (Close > HH der x Bars davor) oder denkst du da an was anderes?

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Einfach einen Heiken Ashi Chart nehmen und die Richtungswechsel grün/rot als Einstiegsbedingung definieren.

Wobei der MT4 diesen Charttyp gar nicht darstellen kann. Gibt es aber sicherlich als Indikator.

 

Danach zu traden ist besonders interessant, wenn man das Rauschen ausschließen möchte. Vor allem für längere Trends ist dieser Charttyp sehr zu gebrauchen. Damit unterstütze ich sowohl Vorschlag A als auch C. Der Vorschlag B ist einerseits in der Programmierung nicht trivial und andererseits träge. D.h. einen eindeutigen Kanal habe ich erst nach ein paar Swings. Dazwischen kann viel passieren.

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Wobei der MT4 diesen Charttyp gar nicht darstellen kann. Gibt es aber sicherlich als Indikator.

Ist ja so oder so irrelevant, ob rot oder grün. Wir müssen ja nur wissen, ob die Farbe der Kerze wechseln würde. Da reicht es ja, die Berechnung der Heikin-Ashi-Kerzen zu kennen (und die ist ja allgemein bekannt).

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ich würde gerne noch eine Einstiegsvariante C ins Spiel bringen - da sie sehr einfach umzusetzen wäre (denke ich).

 

Einfach einen Heiken Ashi Chart nehmen und die Richtungswechsel grün/rot als Einstiegsbedingung definieren.

 

Ok, Kann MT Heiken Ashi, bzw. kann man den nachprogrammieren?

 

EDIT: ok, sollt zerst schaun was die anderen posten :punishR:

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Ok, das is recht simple. Keine Ahnung was es kann, aber klingt interessant für

Variante C: Long bei Heikin Ashi wechsel rot auf grün, Short bei grün auf Rot in M15 (Parameter)

 

Könnte dann ja so aussehen?

 

siehe Anhänge!! sry Vola, bekommst zum Geburtstag ne Brille von mir!! mocking_mini.gif

 

Wenn Indis gebraucht werden, einfach laden!! oder bescheid geben

 

edit: Add für große Ansicht

pipware-heiken-ashi.gif

heiken_ashi_exit.gif

heiken ashi_sw.gif

matrix heiken ashi.gif

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@all : ich finde den Werdegang dieses Thread sehr toll und die Moderation durch Mythos vorbildlich (weil er immer wieder und im richtigen Moment zusammenführt)

 

@KB: Den Kanalausbruch im Sinn von (Close > HH der x Bars davor) oder denkst du da an was anderes?

 

Genau daran dachte ich bereits bei Ernten 4.0. und angeregt durch Darvas (Boxen) . Aber ich habe es falsch, nämlich ohne Berücksichtigung der Vola(tilität) ,angewandt und nur HH/LL geprüft . An anderer Stelle hier sind meine Misserfolge und die Ursachen dafür dokumentiert .

 

Also : KB schlägt (leidenschaftslos) vor . "A & B gemeinsam => Darvasbox PLUS ein Filter-Indi " ... und sehr gerne können wir auch ganz anders entscheiden .

 

KB

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Ok, ich vermute mal die Indis können einfach in einen EA integriert werden (Frage eigentlich nur der Vollständigkeitshalber).

Der SW ist der "normale" Heiken Ashi oder? Sind die anderen von der Berechnung her schlimm komplizierter oder einfach "leichte" Abwandlungen?

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Und wieder eine Woche vorbei ;)

Morgen steht die Entscheidung über die Einstiegslogik an.

Für den übergeordneten Trendfilter gibt es derzeit nur Stimmen für eine simple Logik mit MAs.

 

Für die konkreten Einstiege gibt es (sofern ich nichts übersehen hab) 3 Varianten:

A: Vola-Break (Vola M15 > Faktor*VolaM30) plus Richtungsfilter (hier fehlen noch die Details, sofern nicht anders vorgeschlagen ein "Close[0] > Close[Parameter]").

B: Kanalausbruch + zusätzlichen RSI/Stoch als filter

C: Einstieg bei Farbwechsel des Heiken Ashi

 

Aktuelle Votes:

rainworm A,C

KB A,B

ronner C

mythos A,C

 

A und C sind deutliche Spitzenreiter und eigentlich gleich auf. Wäre schön wenn bis morgen noch ein paar mehr ihren Favouriten nennen damit wir keine Münze werfen müssen ;)

 

Ich bin morgen abend wiedermal unterwegs, bitte nicht böse sein wenn ich erst Dienstag dazukomme zu posten.

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Ok, ich vermute mal die Indis können einfach in einen EA integriert werden (Frage eigentlich nur der Vollständigkeitshalber).

Der SW ist der "normale" Heiken Ashi oder? Sind die anderen von der Berechnung her schlimm komplizierter oder einfach "leichte" Abwandlungen?

 

der SW ist so weit ich weiss, optional einstellbar für smoothed & weighted

die anderen sind recht einfache Abwandlungen des "Ur"-Indikators, recht simple in EA´s einzubauen

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So, sorry die Verspätung.

 

Für die erste Version geht damit Variante C ins rennen. Also aktueller Stand:

 

System auf EURUSD, kurzfristiger Trendfolger mit Einstiegen konform zum übergeordneten Trend.

übergeordneter Trend: Abstand von 2 MAs (Timeframe,MATyp, die 2 Perioden und der min. Abstand für Trend als Parameter)

Einstieg:Bei Wechsel des Heiken Ashi von rot auf grün-> long, grün auf rot-> short (Einstiege wie gesagt nur in Richtung des übergeordneten Trends). TimeFrame des HeikenAshi per Parameter.

 

 

Aus meiner Sicht nächster Entscheidungspunkt: Ausstieg.

Hier wirds ein bissl schwierig. Einerseits gehören Dinge wie Stops und Positionsgrößenbestimmung zusammen, gleichzeitig sollte natürlich die Stop und TP logik auch abgestimmt sein. Alles auf einmal entscheiden ist aber ein bissl viel, deswegen würde ich vorschlagen wir konzentrieren uns diese Woche auf das "wann gehen wir aus einer Position raus" also rein die Stops und TPs. Die Positionsgrößen kommen dann die woche drauf und dann is die erste Version ready to be implemented ;)

 

Teilbereiche aus meiner Sicht:

- initialSL

- trailing (ja/nein, wenn ja wie?, inkludiert break even)

- tp/ausstieg

 

Ich werf einfach wieder ein paar Ideen in den Raum, freu mich natürlich über weitere Vorschläge.

InitialSL:

- Volatilitätsbasiert (aufgrund von Beschwerden extra ausgeschrieben ;) zB Stop = Entry - 1.5*ATR

- Kapitalbasiert: stopentfernung sodass 1Lot == x% verlust (sollte mMn in die andere Richtung laufen, also Stop setzen und Lots anhand des risikos festlegen, aber i werf gerade nur ideen)

- fixe Punktentfernung

- weit weg und nur als "Notfallstop", eigentlicher ausstieg nach Zeit/TP

 

Trailing

Bewegungsbasiert

- simpler Parabolic, also von start weg immer x% von (HH-SL) nachziehen, bei neuem HH wird x erhöht

- kein Trailing, nur nachzug auf Breakeven wenn zB 0.5*ATR ins Plus oder fixe entfernung

- weiß jetzt nit von wem das is, aber Nachzug auf low des vorvorbars, wenn insidebar: zurücksetzen auf Vorbar des inside und dort bleiben bis Ausbruch aus Insidebar. (is glaub ich aus dem Markttechnikbuch)

 

Zeitbasiert

- fixer nachzug (in Punkten) pro Bar

- kein Trailing aber nach xMinuten Nachzug auf Breakeven (wenn positiv) oder schließen

 

TP/Ausstieg(hier kann man sicher mehrere kombinieren)

- fixe TP entfernung

- TP= Entry + x*ATR

- Ausstieg nach x Minuten.

- Ausstieg x Minuten nach dem letzten HH (solange der Kurs in die richtige Richtung geht kriegt er zeit, sobald die Bewegung stockt kriegt er noch x Minuten um sich zu erholen, sonst gehts raus)

- Ausstieg zu fixen Zeiten (zB spätestens 20:00 stoppen und nicht mehr einsteigen bis 6:00)

- Ausstieg wenn übergeordneter Trend dreht (Variante1: ausstieg long erst wenn trend nach short dreht, Var2: ausstieg long sobald trend nicht mehr long (also bereits bei seitwärts))

- Ausstieg wenn HeikenAshi dreht (bis jetzt is ja nur fix das einstieg bei drehen)

 

so, freu mich auf eure Meinungen und Vorschläge

Entscheidung der Ausstiegslogik für Version 1 wieder nächsten Montag Abend.

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- Volatilitätsbasiert (aufgrund von Beschwerden extra ausgeschrieben ;) zB Stop = Entry - 1.5*ATR

Wie geil :craazy:.

Wo wir schon beim Thema sind: welchen ATR würdest Du denn nehmen? ich meine wenn Du schon 1,5 als Faktor angibst, dann müsste man korrekterweise auch direkt die Perioden angeben.

 

Ich bin dafür, mehrere Stopparten einzuführen:

- Trend dreht

- Heikin Ashi dreht

- Initial SL anhand der Vola(tilität) :cool: (s.o.) oder letztes Bewegungshoch / -tief

- ggf. Zeitstopp (evtl. mit SL auf Einstand nach x Minuten)

 

Einen Trailer kann man machen, muss aber nicht. Und auch der könnte ja anhand des ATR angepasst werden. Es wird eventuell auch deutlicher, was Sinn macht, wenn man die Einstiege im Chart sieht. Da macht es schon einen Unterschied ob man (wie wir) prozyklisch agiert oder Trendwenden antraden will.

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Wo wir schon beim Thema sind: welchen ATR würdest Du denn nehmen? ich meine wenn Du schon 1,5 als Faktor angibst, dann müsste man korrekterweise auch direkt die Perioden angeben.

War eigentlich mehr eine Hausnummer ;) ich würde sowohl faktor als auch periode als Parameter nehmen. Ich wär für entweder die trendfilterperiode oder die heikenAshi Periode

 

- Trend dreht

Dreht im Sinne von geht auf andere richtung oder zählt Long->seitwärts bereits als drehen?

 

- Initial SL anhand der Vola(tilität) :cool: (s.o.) oder letztes Bewegungshoch / -tief

inwiefern anhand des letzten Bewegungshoch? Wie erkennt man das?

 

 

Die Sache mit dem "zuerst Einstiegssignale sehen" hat was. Wir können uns ja auch für einen bestimmten Pool an Ausstiegslogiken entscheiden und schaun welche die Analysen/Tests überleben ;)

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Die Sache mit dem "zuerst Einstiegssignale sehen" hat was. Wir können uns ja auch für einen bestimmten Pool an Ausstiegslogiken entscheiden und schaun welche die Analysen/Tests überleben ;)

Das hätte ich jetzt auch gesagt. Einfach verschiedene Methoden implementieren, die man dann per Parameter zu/abschalten kann.

So kann man dann auch am Besten entscheiden, welche Variante zu den Einstiegen passt.

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Das hätte ich jetzt auch gesagt. Einfach verschiedene Methoden implementieren, die man dann per Parameter zu/abschalten kann.

So kann man dann auch am Besten entscheiden, welche Variante zu den Einstiegen passt.

 

Wir sollten trotzdem eine Auswahl für den Pool treffen, es gibt ja sich ausschließende Varianten.

Für den Fall das man bei den ersten Tests bemerkt das der gesamte Pool Schrott is, gibt es dann ja weitere Zahlen die man als Versionsnummer nehmen kann ;) Ich glaub es gibt eh nix was als Version 1 optimal läuft...

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