Henrik

Roboter: (automatisches) Handelssystem Der Typ links: unbedarfter Anleger Roboter wird gleich das Geld verbrennen, die Funken vorne sind vom Vorgänger das Geld

Vielen Dank für die ausführliche Info! Alle Fragen beantwortet

So, hier mal eine absolute Noobfrage: Hat der Dax oder andere Indizien ein Volumen, aufgrunddessen sich der Kurs ändert? Nicht, oder? Weil: Dax wird berechnet aus den 30 stärksten/festgelegten Unternehmen verschiedener Sektoren in Deutschland. Aufgrund der einzelnen Kurse der Aktien ändert sich der Dax. Das heißt, der Dax selber kann zwar auch ein Volumen haben, wenn ich den Dax zu einem bestimmten Preis kaufe, aber dieses Volumen ist nicht (Dax-)Preisbildend. Dasselbe gilt für andere Indizien. Wie ist das mit Futures (auf den Dax)? Woher kommt da das Level 2? Auch aus den Angeboten der Handelsteilnehmer. Ist das L2 hier Preisbildend? Nur nach Handelsschluss?

Ich war schonmal kurz davor, auf das Buch "Empfehlungen eines Vaters an seine Kinder - Börsenstrategien für Privatanleger (die keine Zeit haben)" von Georg Eckert eine Art Antwortbuch zu schreiben, nach dem Motto "Vom Sohn an den Vater..." Ich glaub wenn ich ein Buch schreiben würde, wäre ich nicht besser als die Leute, die den weltbesten EA verkaufen Dazu hab ich einfach zu viele Fragen noch offen. Aber kann man sich gerne vormerken

Danke - also lags nicht an mir, dass ich kein konkretes Buch gefunden habe. Was tun? Selber eins schreiben?

Du bist ja fies, noch so eine Aktion zu starten Mh - für mich ist nichtmal der Sektor leicht zu erkennen. Metallverarbeitende Industrie? Oder was sind das für Funken?

Kennt jemand ein gutes Buch über das Scalpen? Allgemein, gerne auch speziell für FX oder Futures oder Stocks. Wenn möglich in Deutsch, mein Englisch reicht aus, um mir am Strand ein "Sex on the beach" und einen Cocktail zu bestellen, aber finanzwissenschaftliches Englisch - muss ich noch dran arbeiten.

Ich danke für die Null. Ich hoffe du spendierst auch noch eine Null vorm Komma für mein Konto Zum Thema: Spannend wird es nächstes Jahr. Also rein von dem Börsenwert her war es wohl nicht die "schwerste Wirtschaftskrise aller Zeiten". Ich tippe insgesamt auf leicht steigende Tendenz.

ich hatte keine Null mehr frei

Zu dem Zeitpunkt hätte man alles kaufen können - leider hab ich mich hauch von dem Krisengequatsche beeindrucken lassen. Dabei ist sowas ein optimaler Einstiegspunkt - und ob der Dax dann bei 3000 oder 4000 steht und auf 2500 fallen könnte ist auch "pip"egal. Jaja, hinterher ^^ Ich warte auf die nächste Wirtschaftskrise! Wenn der DAX 800 erreicht geh ich short bis 6000 und bei 4000 geh ich long bis 8000 :o) Der Plan für die nächsten 20 Jahre.

Er hat auf meine E-Mail geantwortet, sinngemäß: Es handelt sich um einen Prototypen, der noch weiterentwickelt werden muss. Zu gegebener Zeit wird es zum Download zur Verfügung stehen, ggf. stellt er das dann auch hier vor.

Vielleicht bekommt er etwas zurück

Und wo ist der Haken?

Hab den jungen Mann mal angemailt mit Link hierher, vielleicht meldet er sich persönlich und kann etwas dazu sagen

Jungs, ich brauche mal bitte eure Hilfe. Der Code: // // Copyright (C) 2007, NinjaTrader LLC <www.ninjatrader.com>. // NinjaTrader reserves the right to modify or overwrite this NinjaScript component with each release. // #region Using declarations using System; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Drawing.Drawing2D; using System.ComponentModel; using System.Xml.Serialization; using NinjaTrader.Data; using NinjaTrader.Gui.Chart; #endregion // This namespace holds all indicators and is required. Do not change it. namespace NinjaTrader.Indicator { /// <summary> /// The Accumulation/Distribution (AD) study attempts to quantify the amount of volume flowing into or out of an instrument by identifying the position of the close of the period in relation to that period�s high/low range. /// </summary> [Description("Effective Volume as described in 'Value in Time' by Pascal Willain -- A modified version of Williams A/D indicator")] public class EffectiveVolume : Indicator { #region Variables // Wizard generated variables private int _aLength = 5; private int _eLength = 3; private double _aPhase = 0; private double _ePhase = 0; // User defined variables (add any user defined variables below) #endregion /// <summary> /// This method is used to configure the indicator and is called once before any bar data is loaded. /// </summary> protected override void Initialize() { Add(new Plot(new Pen(Color.Transparent, 5.0f), PlotStyle.Bar, "EffectiveVolume"));//0 Add(new Plot(new Pen(Color.Chartreuse, 4.0f), PlotStyle.Line, "EffectiveVolume+"));//1 Add(new Plot(new Pen(Color.OrangeRed, 4.0f), PlotStyle.Line, "EffectiveVolume-"));//2 Add(new Plot(new Pen(Color.Transparent, 5.0f), PlotStyle.Bar, "ActualVolume")); //3 Add(new Plot(new Pen(Color.Transparent, 5.0f), PlotStyle.Bar, "ActualVolume+")); //4 Add(new Plot(new Pen(Color.Transparent, 5.0f), PlotStyle.Bar, "ActualVolume-")); //5 Add(new Plot(new Pen(Color.Black, 3.0f), PlotStyle.Line, "ActualMA")); //6 Add(new Plot(new Pen(Color.White, 3.0f), PlotStyle.Line, "EffectiveMA")); //7 Add(new Line(Color.Black, 0, "ZeroLine")); Lines[0].Pen.DashStyle = DashStyle.Dash; } /// <summary> /// Called on each bar update event (incoming tick) /// </summary> protected override void OnBarUpdate() { EffectiveVol.Set((CurrentBar == 0 ? 0 : (High[0] != Low[0] ? ((((Close[1] - Close[0]) + TickSize)) / (Math.Max(High[0], Close[1]) - Math.Min(Low[0], Close[1]) + TickSize)) * -Volume[0] : 0))); if (EffectiveVol[0] > 0) { ActualVolume.Set(Volume[0]); EffectiveVolUp.Set(EffectiveVol[0]); ActualVolUp.Set(ActualVolume[0]); } else if (EffectiveVol[0] < 0) { ActualVolume.Set(-Volume[0]); EffectiveVolDown.Set(EffectiveVol[0]); ActualVolDown.Set(ActualVolume[0]); } if (CalculateOnBarClose) { ActualMA.Set(SMA(ActualVolume, ActualLength)[0]); EffectiveMA.Set(SMA(EffectiveVol, EffectiveLength)[0]); } else if (CurrentBar > 1) { ActualMA.Set(1,SMA(ActualVolume, ActualLength)[1]); EffectiveMA.Set(1,SMA(EffectiveVol, EffectiveLength)[1]); } } #region Properties [Browsable(false),XmlIgnore()] public DataSeries EffectiveVol { get { return Values[0]; } } [Browsable(false),XmlIgnore()] private DataSeries EffectiveVolUp { get { return Values[1]; } } [Browsable(false),XmlIgnore()] private DataSeries EffectiveVolDown { get { return Values[2]; } } [Browsable(false),XmlIgnore()] public DataSeries ActualVolume { get { return Values[3]; } } [Browsable(false),XmlIgnore()] private DataSeries ActualVolUp { get { return Values[4]; } } [Browsable(false),XmlIgnore()] private DataSeries ActualVolDown { get { return Values[5]; } } [Browsable(false),XmlIgnore()] private DataSeries ActualMA { get { return Values[6]; } } [Browsable(false),XmlIgnore()] private DataSeries EffectiveMA { get { return Values[7]; } } [Description("ActualVol MA Smooth Length")] [Category("ActualVol MA Parameters")] public int ActualLength { get { return _aLength; } set { _aLength = value; } } [Description("EffectiveVol MA Smooth Length")] [Category("EffectiveVol MA Parameters")] public int EffectiveLength { get { return _eLength; } set { _eLength = value; } } [Description("ActualVol MA Phase")] [Category("ActualVol MA Parameters")] public double ActualPhase { get { return _aPhase; } set { _aPhase = value; } } [Description("EffectiveVol MA Phase")] [Category("EffectiveVol MA Parameters")] public double EffectivePhase { get { return _ePhase; } set { _ePhase = value; } } #endregion } } #region NinjaScript generated code. Neither change nor remove. // This namespace holds all indicators and is required. Do not change it. namespace NinjaTrader.Indicator { public partial class Indicator : IndicatorBase { private EffectiveVolume[] cacheEffectiveVolume = null; private static EffectiveVolume checkEffectiveVolume = new EffectiveVolume(); /// <summary> /// Effective Volume as described in 'Value in Time' by Pascal Willain -- A modified version of Williams A/D indicator /// </summary> /// <returns></returns> public EffectiveVolume EffectiveVolume() { return EffectiveVolume(Input); } /// <summary> /// Effective Volume as described in 'Value in Time' by Pascal Willain -- A modified version of Williams A/D indicator /// </summary> /// <returns></returns> public EffectiveVolume EffectiveVolume(Data.IDataSeries input) { if (cacheEffectiveVolume != null) for (int idx = 0; idx < cacheEffectiveVolume.Length; idx++) if (cacheEffectiveVolume[idx].EqualsInput(input)) return cacheEffectiveVolume[idx]; EffectiveVolume indicator = new EffectiveVolume(); indicator.BarsRequired = BarsRequired; indicator.CalculateOnBarClose = CalculateOnBarClose; indicator.Input = input; indicator.SetUp(); EffectiveVolume[] tmp = new EffectiveVolume[cacheEffectiveVolume == null ? 1 : cacheEffectiveVolume.Length + 1]; if (cacheEffectiveVolume != null) cacheEffectiveVolume.CopyTo(tmp, 0); tmp[tmp.Length - 1] = indicator; cacheEffectiveVolume = tmp; Indicators.Add(indicator); return indicator; } } } // This namespace holds all market analyzer column definitions and is required. Do not change it. namespace NinjaTrader.MarketAnalyzer { public partial class Column : ColumnBase { /// <summary> /// Effective Volume as described in 'Value in Time' by Pascal Willain -- A modified version of Williams A/D indicator /// </summary> /// <returns></returns> [Gui.Design.WizardCondition("Indicator")] public Indicator.EffectiveVolume EffectiveVolume() { return _indicator.EffectiveVolume(Input); } /// <summary> /// Effective Volume as described in 'Value in Time' by Pascal Willain -- A modified version of Williams A/D indicator /// </summary> /// <returns></returns> public Indicator.EffectiveVolume EffectiveVolume(Data.IDataSeries input) { return _indicator.EffectiveVolume(input); } } } // This namespace holds all strategies and is required. Do not change it. namespace NinjaTrader.Strategy { public partial class Strategy : StrategyBase { /// <summary> /// Effective Volume as described in 'Value in Time' by Pascal Willain -- A modified version of Williams A/D indicator /// </summary> /// <returns></returns> [Gui.Design.WizardCondition("Indicator")] public Indicator.EffectiveVolume EffectiveVolume() { return _indicator.EffectiveVolume(Input); } /// <summary> /// Effective Volume as described in 'Value in Time' by Pascal Willain -- A modified version of Williams A/D indicator /// </summary> /// <returns></returns> public Indicator.EffectiveVolume EffectiveVolume(Data.IDataSeries input) { if (InInitialize && input == null) throw new ArgumentException("You only can access an indicator with the default input/bar series from within the 'Initialize()' method"); return _indicator.EffectiveVolume(input); } } } #endregion Der Indikator malt ein paar rote/grüne Striche wenn das Volumen entsprechend hoch ist. Ich hab keinen Plan was ich in die STrategie schreiben muss damit ich auf diese roten und grünen Linien zugreifen will. Es soll erstmal ganz einfach sein: Wenn rote Linie sich bildet, dann Sell. Wenn grüne Linie sich bildet, dann Buy. Mit je festen SL/TP. Hat jemand Tipps? Ich steige bei dem Indikator nicht so ganz dahinter. Danke!

Reduziere die maximale Balkenanzahl unter Optionen/Diagramme/Max Balken in History! edit: meine Güte, bin ich langsam heute ^^ Ansonsten habe ich mal was gelesen, dass MT4 mit Historydaten über ... war es ein halbes GB?...nicht klarkommt.

Die hätten aber auch doppelt verlieren können...im Prinzip wird ja 2x darauf spekuliert, dass die "hochriskanten Papiere" den Bach heruntergehen.

Er meint sicher das, was ich schwarz eingemalt habe. Der Einstieg wäre also wesentlich früher (schlechter) gewesen. Aber interessant sieht es wirklich aus, ich werd den auch mal angucken edit: zu langsam

Kann ich leider nicht überprüfen mit der Beta IB rechnet ja diese Kommissionen je nach Aktientyp ab, also in Nordamerkia in share per unit und europäishce Aktien in % vom Volumen. Es sollte daher, da NT ja auch eine Verbindung zu IB anbietet, auch im Interesse von NT sein. So schwer dürfte das ja nicht einzubauen sein, auch die Amis handeln ja über IB mit europäischen Aktien, glaube ich zumindest

In NT 6.5 war ja das Problem, dass man die Kommission nur in der amerikanischen angeben konnte, zum Beispiel 0,005 per share, minimum 1 $. Die europäischen Aktien haben jedoch eine andere Art der Eingabe Kommission, nämlich die Eingabe in %. Das fehlte bisher in NT 6.5. Das wird sich in NT7 auch nicht ändern Hab aber einen entsprechenden Vorschlag gemacht, er wurde immerhin auf die Liste gesetzt, klingt für mich aber, wenn es erst bei NT 8 umgesetzt wird

Also die Box ist nix anderes als die Candles inkl. der Dochte.

Eine Backtestdatenqualität von 25 % ist praktisch nicht aussagekräftig. Dazu kommt, dass der EA anscheinend die Posis nicht schließt, also nur profitable mitnimmt. Das kann man machen, wenn sich ein Pair immer in einer bestimmten Range bewegt, was man aber nie vorhersehen kann. Auf jeden Fall ist der EA tödlich fürs Konto...Du kannst ja mal versuchen, einen SL hinzuzufügen und schauen, obs dann evtl. langfristig funktioniert. Für die Anhebung der Datenqualität: das entsprechende Pair in MT4 öffnen und auf M1 stellen, dann so lange zurückscrollen wie dein Backtestzeitraum ist. Dasselbe mit M5 und den anderen Zeitframes. Problem: Je kleiner das Zeitframe, desto kürzer kann man die Daten durch zurückscrollen holen.

Glaube, ich habs: DateTime(2006, 12, 18, 9, 0, 0));

Keine Ahnung, aber ich brauch was für die Hosentasche und was zum einhändig (SMS) tippen. Da ist es egal, ob Multitouch oder nicht... Die Rechner hab ich zuhause, wenn ich mehr Action will

Hi, hab die Anleitung zum Ninjatrader durch, aber ich finde nirgends, wie der Befehl zur Abfrage des aktuellen Tages im Monat ist, des Monats, und des aktuellen Jahres. Kann mir einer helfen bitte? Müsste ja nach dem Schema ablaufen: if (Time[0].DayOfWeek == DayOfWeek.Monday) => hier überprüft er, ob der aktuelle Wochentag ein Montag ist.