Henrik

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Mag sein, aber ich erwarte ja auch was für mein Geld...und 200 Stocks fürn backtest ist einfach zu wenig wenn man den Markt man "scannen" will nach bestimmten Merkmalen.

So, ich möchte mal ein Zwischenfazit ziehen. Ein Speicherbug trat bisher nicht auf. MC 8 64 beta ist einmal abgestürzt bisher (läuft im Dauermodus seit MC8 raus ist). Es gab 2 oder 3 unerwartete Serverneustarts während langer Optimierungen, es hängt mit MC zusammen, ich kann aber nicht sagen ob es an meinem Cache-Hardlink zu einer anderen Festplatte lag oder an MC-Bugs - deswegen will ich das nicht MC anlasten. Aber: MC schafft es trotzdem nicht große Backtests/Optimierungen durchzuführen. MC geht so vor: Aus der Datenbank oder aus dem Datenfeed wird ein Cache-Ordner gefüllt. Dafür wird für jedes Instrument je Tag und TF eine eigene Datei angelegt. Das ist insofern überraschend, weil auch riesen Datenmengen aus einer recht kleinen Ursprungsdatenbank (keine 200 MB) dadurch entstehen. In der Spitze hatte ich einen Cache-Ordner von 145 GB mit über 100.000 Dateien (er ist normalerweise leer, der Ordner). Vor dem Backtest wird dieser Cache erstmal erzeugt, was recht lange dauert. Um mal Zahlen zu nennen: das Backtesten von 2700 Stocks gleichzeitig auf M1 über 5 Jahre ist nicht möglich. Er fängt erst gar nicht mit dem Backtest an, sondern hört irgendwo bei der MC-Cache-Datei auf. Was MC schafft ist ein Backtest von rund 200-300 Stocks auf M1 über 5 Jahre. Da dauert dann die Cache-Erzeugung rund eine halbe Stunde, bevor der eigentliche Backtest anfängt. Viel mehr Stocks jedoch leider nicht, auch wenn man MC Zeit gibt. Das ist schade... Momentan habe ich in MC 8 144 Charts live. Das schafft MC, ist aber auch schon an der Schmerzgrenze, man merkt deutlich das ackern beim Umschalten zwischen den Workspaces. Wohlfühlgröße sind für MC wohl um die 100 Charts, habe ich den Eindruck. Es gibt auch noch ein paar fiese Bugs, die Gewinne fressen wenn man es nicht beachtet... Also MC ist für eine gewisse Anzahl an Instrumenten gebaut, aber nicht geeignet für das Verwalten von Massen an Strategien. Da nervt schon das stundenlange licken der Charts weil man keine ganzen Gruppen auf live setzen kann.

Ich hatte schon das gefühl dass der i7-2700K weniger braucht als der alte 6-Core AMD aus einem Vergleichslink oben. Habs aber nicht nachgemessen, da ich damals das Strommessgerät noch nicht hatte. Auf jeden Fall sollte man sich für so einen Server ein Board holen mit integrierter GraKa. Bei dem AMD hatte ich eine eigene große GraKa (8800 GTS? Keine Ahnung) und die zieht ja auch schon 15-20 W obwohl der Bildschirm nicht an ist. Von CUDA bin ich nicht so ein Fan. MC und auch NT schicken ja einen Durchlauf an einen Kern/Thread. Für einen einfachen Backtest wäre CUDA uninteressant, weil das sowieso die eigentliche CPU ausrechnet. CUDA wäre erst dann schneller, wenn man mindestens 240 Durchläufe in einer Optimierung hat. Glaube ich. Interessanter finde ich den Ansatz von MT5, die Optimierung auf mehrere Rechner zu verteilen. MC erstellt vor dem Backtest so oder so eine frische Cache-Datei, aus der es sich die Kursdaten holt. Diese Cachedatei müsste ja nur auf die anderen Rechner verteilt werden samt dem EA. Mit so einem System könnte man mit recht wenig Geld die Optimierungszeit um ein vielfaches verkürzen. Aber auch da gibt es einen Haken: das Erzeugen der Cachedatei und hinterher das Erzeugen einer Auswertung dauert auch sehr lange bei umfangreichen Backtests. Und das kann auch nicht wirklich sinnvoll auf auf mehrere Rechner verteilt werden. Aber die reine Optimierungszeit kann so eben verkürzt werden. Obwohl, wenn ich es mir so überlege, dann wäre ja CUDA doch nicht so verkehrt. Ist ja genau dasselbe Grundproblem. Aber CUDA ist so an Nvidia gebunden und nicht offen, und auf dem Server würde ich ungerne eine GraKa einbauen die 20 W im Leerlauf frisst. Dann lieber bei Bedarf beliebig viele andere Rechner, die man sowieso hat, zuschalten.

Schau dir mal den Vergleichan. Mittlerweile habe ich einen neuen Server mit einem Intel Board Media DZ68DB (integrierte GraKa) und einem i7-2700K (4x 3,5 Ghz), 8 GB RAM, einer SSD als Windowsplatte und WHS2011. Ich bin hoch zufrieden! Sehr sparsam für die Leistung, im Normalmodus zieht er rund 50 W (eine MC-Instanz mit 140 aktiven Charts). Wichtig ist m.E. auch eine SSD! 128 GB sind aber fast zu klein, da MC 64 Bit gerne mal 100 GB an Cache aufbaut wenn man es übertreibt (so wie ich). In Anlehnung an Speedtests sollten wir wir mal eine definierte MC Strategie entwerfen, Randbedigungen definieren und passende historische Daten hier hochladen. Dann kann man auch später alle Rechner vergleichen, anhand dieser Beispielstrategie. Ich werde mich mal darum kümmern!

... (mir bleibt die Sprache weg) An der Strombörse kostet ja auch eine kW/h rund 5 Cent. Der Rest ist bei uns Steuern und Subventionen für die ganzen Investoren, die sich Solarparks etc. bauen und sich das schön vom Bürger fördern lassen. Alles Verbrecher... ^^

Wat? So wenig? Also hier kostet es, je nach Anbieter, Ort und Tarif, brutto um die 25 Cent je kW. 25 Cent mal 365 Tage sind 91,25 €...(also bei einem Rechner mit 41,6 W/h Verbrauch). ...alles Verbrecher! ^^

Also wenn du noch in der Test- und Probierphase bist, lass den Rechner zuhause 24/7 laufen. Autoupdates und Sleep-Modus etc. deaktivieren, beim Lappi verhindern, dass er beim zuklappen herunterfährt und los. So teuer ist das auch nicht an Stromkosten. Die CPU-Last ist ja bei laufenden Strategien eher gering. Ein typischer Rechner wird so um 1-2 kW/h pro Tag brauchen (also zwischen 40-80 W/h) (Laptops noch weniger), dass sind rund 100-200 € im Jahr, also sagen wir ganz grob 10-20 € im Monat, eben je nach dem, was der Rechner verbrät. Mein großer Server braucht in Normal-Modus 40 W/h, der große Lappi zugeklappt um die 25 W/h und Netbooks noch weniger. Wenn man einmal ein System entwickelt hat, kann man immer noch auf VPS setzen - und bis dahin kannst du in etwa abschätzen was du für einen brauchst (am besten wäre wohl ein Root-Server, wenn man es aus Sicherheitsgründen auslagern will). Was ich sagen will: aus Kostengründen würde ich mir nicht einen VPS zulegen. Höchstens, wenn zuhause das Stromnetz / Internet sehr oft ausfällt.

Ich habs nicht umgestellt, aber aus irgend einem Grund bin ich zu Amiservern verbunden (Market Data Farm: us farm), habe ich neulich gesehen beim Gateway. Ich weiß nicht warum das so ist.

Was? Wann denn das?? Ich wusste ja, dass Russland das abschafft, aber die USA? Na hoffentlich ziehen wir auch bald nach!

Weil er noch klein ist!

So funktioniert Wissenschaft. Es kommen Ergebnisse heraus, die keiner erklären kann, und die Wissenschaftler haben andere gebeten das Ergebnis zu prüfen. Dass dabei auch herauskommen kann dass da technische Fehler vorhanden waren ist eben Sinn und Zweck dieser Prüfungen. Das unterscheidet Wissenschaft von den Glaubenslehren. Deswegen finde ich die Häme der Zeitungen, insbesondere Spiegel etc., etwas unangebracht...

Oh, also ist das zeichnen jetzt doch möglich? Danke für die Info! Ich habe nämlich vor, mir so einen Baustein zu basteln der immer die Strategieparameter und Tradedaten in den Chart einblendet. Das ist zwar bei MC auch sehr schwierig (unabhängig vom Code) weil man keine feste Chartfensterposition ("oben rechts") angeben kann, sondern immer nur vom Kurs ausgehend etwas eintragen kann. Das ist ärgerlich, weil sich dann das Textfeld immer verschiebt. Jetzt musste ich selber mal gucken was nun stimmt. Also eine STP - Order liegt zwar bei IB und wird dort auch angezeigt, wird aber noch nicht in das Orderbuch eingetragen. Das heißt: mit setstoploss(xx) setzt MC eine Stopp-Order ab und schickt sie zu IB. IB nimmt die Order auf und zeigt sie an. Wenn der Kurs erreicht ist, dann schickt IB diese Order als MarketOrder in den echten Markt. Quelle: IB http://individuals.interactivebrokers.com/en/trading/orders/stop.php?ib_entity=llc Das heißt, der Markt kennt deinen echten Stopp nicht und MC kann ruhig abstürzen, da IB den Stopp kennt und ggf. auslöst. Finde ich gut so! Also als Notstopp immer mit einbauen in die Strategie, wenn es Sinn macht.

Es kommt drauf an wie man codet. Die Limits sieht IB, sie werden nur von MC bei jedem Bar neu berechnet und ggf. gelöscht. Wenn man aber den Befehl Setstoploss(xx) nimmt, dann wird die Stop-Order erst generiert wenn der Preis erreicht ist, als Market-Order, also IB sieht diesen Stopp nicht. * Den nehme ich immer als "Notstopp", ansonsten arbeite ich nach Möglichkeit mit den Limits. Aber nicht weil IB den Preis sieht, IB ist das egal, da es kein MarketMaker ist (OK im Orderbuch taucht es ja auf), sondern einfach aus Gründen der besser gefillten Orders. * Ich wurde gerade informiert, dass das so nicht stimmt. Ich dachte - sorry!

Wenn dir MC oder IB abschmiert bleiben die Limits, die bei IB sind, auch dort. Nur wenn MC an ist, und IB, dann wird für jedes Bar das Limit neu kalkuliert und ggf gesetzt. Deswegen ist es SEHR wichtig, in den Tradingeigenschaften in MC festzulegen, ob die Orders bei IB als DAY oder GTC - Orders hinterlegt werden. Das kann man dort machen getrennt für Entry- und Exit-Orders. DAY bedeutet, dass die bei IB hinterlegte Order (wenn MC zB abstürzt) nur diesen Tag gilt, GTC bedeutet "bis sie gelöscht wird", also ewig (ich glaub ein paar Monate sind das). Das sollte man nur wissen falls MC zb abstürzt dass man die Orders ggf. bei IB löscht. Ich hab meine Einstiegsorders immer auf DAY, und die Exits auf GTC.

Was leider (noch) nicht geht, ist das von dir geplante Linien ziehen bei erfolgreichen Orders. Alle grafischen Elemente funktionieren nicht in Strategien, nur in Indikatoren. Andererseits sieht man die Orderausführung auch gut im laufenden Chart. Statt print-Befehlen kannst du dir auch Orders mailen lassen. Zum Pyramidisieren: Es geht, ich muss mal schauen ob ich den Code noch finde. Ich meine, ich hab das mal durchgespielt und gecodet mit Pyramidisieren. Ahh, hier es war das testen einer Martingale-Strategie! Dort findest du im ersten Beitrag den Code. Heute würde ich etwas anders coden, nicht mit "this bar" - aber vom Grundprinzip kannst du sehen wie man so etwas lösen kann. OK der Code passt nicht ganz zu dem was du suchst. Aber da siehst du, wie man zB Positionen weiter aufbauen kann. edit: Link vergessen! http://www.tom-next.com/community/topic/57413-martingale-strategie-mit-beispiel/

Naja, "Bobbycar" und Kurzurlaub hin oder her, die sehr strengen Maßstäbe gelten für alle im öffentlichen Dienst. Der normale Angestellte im öD / Beamte bekommt schon Probleme wenn er den Bürger privat gut kennt, den er "bearbeitet" (und muss ggf. den Fall abgeben), ganz zu schweigen von der Annahme von Kleinigkeiten, von größeren Sachen reden wir erst gar nicht. Es ist ja auch nicht so, dass es eine einmalige Sache war beim Bundesprädidenten a.D., sondern es war ja eine gewisse Quantität vorhanden. Niemand, ich betone, niemand ist ohne Fehl und Tadel, und auch einem Bundespräsidenten stehen ein paar Fehler zu, aber die Fehler haben doch eine gewisse Qualität erreicht. Und die Staatsanwaltschaft beginnt auch erst zu ermitteln wenn ernsthafte Anhaltspunkte für den Verdacht der Erfüllung eines Tatbestandmerkmals aus dem Strafgesetzbuch bestehen. Das ist schon eine Hausnummer...

MC läd die benötigten Kursdaten immer aus der Datenbank in einen Cache-Ordner. Dabei werden für jedes Instrument, TF und Datum eigene Dateien angelegt, die an sich nicht so groß sind (zw. 0 - 8 MB erfahrungsgemäß), aber die Masse macht es. Wenn man zB im Portfoliobacktester 100 M1-Symbols über 5 Jahre backtestet, werden das schonmal rund 12 GB. Der Cache-Ordner kann also sehr groß werden (war bei mir gestern 100 GB groß) und das ist etwas ungünstig, wenn das Betriebssystem auf einer SSD mit zB 125 GB läuft. Er befindet sich im Benutzerordner. In manchem Windowsversionen kann man den Benutzerordner verschieben, in anderen (zB Windows Home Server 2011) nicht. In der Registry kann man alle möglichen Pfade für MC umstellen, für die Datenbank, für das Strategieverzeichnis etc. - aber nicht den Cacheordner. Zwar könnte man theoretisch einen neuen Benutzer anlegen und diesen woanders speichern in WHS2011 (glaube ich zumindest), aber das wollte ich nicht. Siscop hat mir dann freundlicherweise den Tipp mit "Hard Links" gegeben. Hard Links verweisen auf andere Ordner oder Dateien, aber auf NTFS-Ebene, ist also nicht nur eine bloße Verknüpfung (Soft Link). Der Ordner / die Datei wird dann genauso groß angezeigt wie sie auf der anderen Platte, also wo die Daten wirklich gespeichert sind, abgelegt sind. Mit Hard Links kann man also Verzeichnise "auslagern" auf andere Platten - leider nicht ins Netzwerk. Hardlinks kann man mit Bordmitteln erstellen. Man öffnet dazu die Eingabekonsole mittels Eingabe von "CMD" unter Start/Ausführen. Mit den Befehlen "cd.." springt man zunächst zurück auf C:\, damit es sauberer aussieht. Dann gibt man den eigentlichen Befehl ein: MKLINK /J "Ausgangsverzeichnis" "Zielverzeichnis" Der Befehl /J besagt, dass ein ganzer Ordner auf Hardlinkebene erstellt wird. Das Ausgangsverzeichnis darf dabei nicht existieren, das Zielverzeichnis muss jedoch existieren. Vorher also den Cache-Ordner löschen oder umbenennen. Setzt man die Pfade in Anführungszeichen, werden auch Leerzeichen in dem Ordnerpfad akzeptiert. Im Fall des Cache-Ordners von MultiChart 8 Beta x64 sieht der Befehl also so aus (Ausgangsverzeichnis vorher löschen, Zielverzeichnis vorher erstellen): MKLINK /J "C:\Benutzer\Administrator\AppData\Local\TS Support\MultiCharts64\Cache" "D:\MC64Cache" Natürlich funktioniert der Hard Link - Befehl auch für alles andere - er bietet sich wunderbar an, wenn man einzelne Dateien oder Ordner auf eine andere Festplatte auslagern will. Man kann auch mehrere Hardlinks von verschiedenen Orten auf einen Zielordner erstellen.

Oh, es scheint, als ob mit der 64 Bit - Version der Bug behoben ist, wo US-Stocks bei IB fast ausschließlich über PSX gehandelt worden sind. PSX war bei den 5 Stocks heute nicht dabei, nur BATS und ISLAND, so wie es sein soll. Sehr schön.

Am WE läuft mein Server im Keller trotz 15 °C heiß, das kann ich dir garantieren Endlich kann ich Portfolio-Backtests machen die vorher so nicht möglich waren (zB eine M30 - Strategie mit M1 als data2 für genauere limit-Entrys/Exits über 5 Jahre und 100 Symbols). Jaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Ja! JA! JAAAA!!!!!! Endlich die 64-Bit Version! Übernahme hat soweit funktioniert (Strategien, Instruments, Workspaces) - ab jetzt nutze ich nur noch die 64er Version, ist mir piepegal obs eine Beta ist. Nie wieder Abstürze wegen Memory! Jaaaaaaa!!!

Zu 1.) MC ist an sich recht schnell. Es ist zumindest nicht langsamer als zB NT (da gibt es schon Vergleichstests). Zu 2.) An sich ist es stabil, und zwar so lange, bis das Speicherproblem auftritt (zu viele Charts, zu langer Backtest, ...). Es ist aber gerade eine 64 Bit - Betaversion erschienen, damit sollte das dann der Vergangenheit angehören. Nervig sind nur viele kleinere Bugs, die sich im Alltag ergeben. zu 3.) MC verbindet sich mit IB TWS oder dem Gateway sehr stabil, ist auch unempfindlich gegenüber neuen Versionen (im Gegensatz zu NT, welches sich nicht (nicht ohne Umwege) mit dem Gateway verbinden lässt und nur mit einer bestimmten alten Version von TWS). Zu LMAX - keine Ahnung. CFDs wirst du kaum finden für einen Broker der sich an MC binden lässt. Da hilft dir MT4/5 weiter, wie von systemtrader beschrieben. zu 4.) Wenn dir der Datenfeed des Brokers (zB IB) nicht ausreicht, dann musst du ein Datenfeedabo abschließen bei zB eSignal oder IQFeed. Die Kosten belaufen sich dann um die $ 100-200 im Monat je nach Anbieter und Marktabo. Insgesamt hat MC aber, wie jedes andere Programm, deutliche Stärken und deutliche Schwächen. Man muss also genau wissen was man machen möchte.

Ich vermute, er (Eddy) meinte inkl. Spread und Slippage, wie man es beim Backtest eingibt. Herzlich Willkommen hier! :-) Ist Zenfire nicht nur ein Datenfeed? Wer ist dein Broker? Mirus?

Im Router das könnte sein, oder deine Windowsfirewall. Dort kann man auch Ports freigeben.

Habt ihr die neueste Java-Version und die neueste TWS-Version? Vorsicht: manche Handelsplattformen (NT zB) kommen nur mit irgendwelchen Steinzeit-Versionen von TWS zurecht, also aufpassen ob man aktualisiert.